Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Model Persamaan Differensial Stokastik (PDS) saat ini banyak di pakai di berbagai bidang, seperti finansial, fisika, biologi, dan lain-lain. Permasalahan utama dalam model-model PDS tersebut adalah sulitnya untuk menyelesaikan suatu PDS secara explisit. Dalam skripsi ini akan dibangun suatu aplikasi berbasis web untuk mensimulasikan model PDS dengan skema Ito berbentuk , ( , ) ( , ) , 0 0 0 X X dX a X t dt b X t dW t t T t t t t t = = + ?? ?? dimana a(X ,t) t dan b(X ,t) t berturut-turut adalah fungsi drift dan diffusion dari PDS. Variabel dW pada model PDS tersebut adalah suatu Proses Wiener Standar yang berdistribusi N(0,dt ) . Metode numerik yang digunakan adalah metode Euler-Maruyama dan metode Milstein

Pembahasan juga mencakup model Sistem PDS (SPDS) dengan skema Ito berbentuk 0 0 0 , X X X AX BX = = + ?? ?? t d t tdt tdWt t t T dimana A dan B adalah matriks skalar berukuran n ?? n dan Xt adalah vektor berukuran n ?? 1. Metode numerik untuk SPDS ini hanya menggunakan metode Euler-Maruyama.

Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman JAVA dan PHP yang dapat diakses melalui internet maupun intranet.

Abstrak :
Model Persamaan Differensial Stokastik (PDS) Jump-Diffusion mempunyai kemampuan untuk merepresentasikan faktor ketidakpastian dalam perubahan nilai, terutama untuk perubahan drastis. Permasalahan utama dalam model-model PDS tersebut adalah sulitnya untuk menyelesaikan suatu PDS secara eksplisit (eksak). Sehingga digunakan metode numerik sebagai alternatif penyelesaian masalah. Dalam skripsi ini akan dilakukan pembahasan tentang metode Euler-Maruyama, yang digunakan untuk mengaproksimasi solusi dari suatu model PDS Jump-Diffusion. Model yang digunakan terdiri dari PDS dengan satu persamaan dan PDS dengan banyak persamaan (Sistem PDS). Sebagai pelengkap, juga dibangun suatu aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman JAVA dan PHP.