Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dibahas suatu model koordinasi antara pemasok dan pembeli dengan permintaan tahunan pembeli tetap, dan dapat digunakan oleh pemasok yang memakai Multiple Lot Strategy dalam proses persediaan awalnya. Masalah utama disini ialah penetapan harga barang dalam persaingan pasar sempurna, yang dilakukan oleh pemasok dengan mempertimbangkan keuntungan pembeli. Hal ini dapat dipandang sebagai permainan tawar-menawar antara dua orang dengan pola penawaran tetap (two-person fixed threat bargaining game). Masalah diselesaikan dengan Nash Bargaining. Harga dicari dengan menggunakan cara iteratif dan terdapat dua cara mencari harga yaitu optimasi terhadap harga dan optimasi terhadap keuntungan. Selain harga, akan dicari pula ukuran lot pemasok dan pembeli yang akan memaksimumkan keuntungan bersama. Dari beberapa perhitungan ternyata diperoleh hasil yang sama. Selanjutnya dibuat daftar oleh pemasok yang memuat harga, ukuran lot dan keuntungan untuk diajukan kepada pembeli. Tawar menawar dapat dilakukan berdasarkan daftar tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Suatu kejadian yang menyebabkan korban jiwa lebih dari suatu ambang batas tertentu disebut sebagai kejadian katastrofe. Pada dunia perasuransian, kejadian katastrofe menyebabkan banyak polis mengajukan klaim secara bersama-sama, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan asuransi. Risiko dari kejadian katastrofe dapat diminimalisir dengan membeli kontrak reasuransi katastrofe. Perusahaan reasuransi kemudian menghitung besarnya risk premium reasuransi katastrofe yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Model yang digunakan untuk menghitung besarnya risk premium adalah model peaks over threshold POT. Model POT pada umumnya digunakan untuk memodelkan kejadian-kejadian ekstrem. Pada model ini jumlah kejadian katastrofe dimodelkan dengan menggunakan distribusi Poisson. Kemudian, jumlah korban jiwa dimodelkan dengan menggunakan discrete generalized Pareto distribution DGPD. Untuk mengestimasi parameter dari model digunakan metode maximum likelihood dan menggunakan data jumlah korban jiwa akibat suatu kejadian tertentu di Indonesia. Selanjutnya jumlah klaim dimodelkan dengan distribusi Beta-Binomial dan besarnya klaim akibat dari suatu kejadian katastrofe dimodelkan dengan distribusi Eksponensial. Simulasi numerik kemudian dilakukan untuk mendapatkan total besarnya klaim akibat dari seluruh kejadian katastrofe dalam 1 tahun kontrak reasuransi katastrofe. Pada akhirnya besarnya risk premium dapat dihitung dengan menggunakan standard deviation premium principle dengan memanfaatkan nilai ekspektasi dan variansi dari total besarnya klaim.

---

ABSTRACT
An incident that cost more lives than a certain threshold is called a catastrophic event. In the world of insurance, the incidence of catastrophe causes many policies to make a claim together, so it can cause big losses for insurance companies. The risk of catastrophic events can be minimized by purchasing a catastrophic reinsurance contract. The reinsurance company then calculates the amount of risk premium for catastrophic reinsurance to be paid by the insurance company. The model used to calculate the risk premium is the peaks over threshold POT model. The POT model is generally used to model extreme events. In this model the number of catastrophic events is modeled using the Poisson distribution. Then, the number of casualties is modeled using the discrete generalized Pareto distribution DGPD. To estimate the parameters of the model, the maximum likelihood method is used and the data on the number of fatalities resulting from a particular event in Indonesia is collected and compiled. Furthermore the number of claims is modeled with the Beta Binomial distribution and the size of claims resulting from a catastrophic event is modeled by Exponential distribution. Numerical simulations are then performed to obtain the total size of claims resulting from all catastrophic events within 1 year of catastrophic reinsurance contracts. Ultimately the risk premium can be calculated using the standard deviation premium principle by utilizing the expected value and the variance of the total amount of the claim.

Abstrak :
Kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi umum semakin meningkat setiap tahunnya. Pada asuransi umum, nasabah membayarkan premi kepada perusahaan asuransi umum dengan imbalan berupa manfaat atau pertanggungan apabila terjadi kehilangan, kerusakan, kehilangan keuntungan, dan lain-lain atas barang atau aset yang diasuransikan. Akibat semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan asuransi umum, perusahaan harus bisa menenentukan besaran premi yang tepat. Perlu adanya metode perhitungan premi optimal yang dapat memberikan keuntungan maksimum bagi perusahaan. Salah satu cara untuk menentukan premi yang sesuai adalah dengan menggunakan teori permainan. Teori permainan adalah strategi untuk mencapai tujuan tertentu yang melibatkan lebih dari satu pembuat keputusan (pemain). Dalam hal penentuan premi pada asuransi umum, teori permainan merupakan strategi dalam menentukan premi dalam pasar asuransi dengan lebih dari satu perusahaan. Premi pada skripsi ini akan dicari dengan menggunakan Stackelberg equilibrium, dimana terdapat satu perusahaan yang disebut sebagai pemimpin, bertugas untuk menentukan nilai premi terlebih dahulu untuk produk yang mereka jual, lalu perusahaan lain akan menentukan harga premi setelah mengetahui harga yang ditetapkan oleh perusahaan pemimpin. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai konstruksi premi Stackelberg Equilibrium pada dua perusahaan asuransi umum dengan mempertimbangkan adanya diferensiasi produk berupa deductible. Pada Stackelberg equilibrium, dapat ditunjukkan pula bahwa kedua perusahaan akan memiliki jumlah nasabah yang sama. Selain itu, premi Stackelberg equilibrium memiliki hubungan yang searah dengan severitas klaim dan frekuensi klaim. ......Public awareness of the importance of general insurance is increasing every year. In general insurance, customers pay premiums to general insurance companies in exchange for benefits or coverage in the event of loss, damage, loss of profits, etc. for the insured goods or assets. Due to the tougher competition among general insurance companies, companies must be able to determine the right amount of premiums. It is necessary to have an optimal premium calculation method that can provide maximum profit for the company. One way to determine the appropriate premium is to use game theory. Game theory is a strategy to achieve a specific goal that involves more than one decision maker (player). In terms of determining premiums in general insurance, game theory is a strategy in determining premiums in the insurance market with more than one company. The premium on this thesis will be found using Stackelberg equilibrium, where there is one company called the leader, tasked with determining the premium value first for the products they sell, then other companies will determine the premium price after knowing the price set by the leader company. In this thesis, we will discuss the construction of Stackelberg Equilibrium premiums in two general insurance companies by considering the differentiation of products in the form of deductibles. The expected result is that both companies can find a Stackelberg Equilibrium premium that can maximize profits. In Stackelberg equilibrium, it can also be shown that both companies will have the same number of customers. In addition, the Stackelberg equilibrium premium has a unidirectional relationship with the severity of claims and the frequency of claims.