Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Memperkirakan cadangan kewajiban terhutang adalah penting dalam menjaga keseimbangan solvabilitas keuangan pada perusahaan asuransi umum. Porsi terbesar dan terpenting dari cadangan kewajiban terhutang adalah cadangan klaim terhutang. Penelitian ini mencoba melakukan estimasi perhitungan cadangan klaim dengan menggunakan pendekatan model Munich Chain Ladder. Model Munich Chain Ladder dalam hal ini menggunakan pendekatan metode Chain Ladder klasik, serta korelasi antara nilai pembayaran klaim (paid) dengan nilai pelaporan klaim (incurred). Dengan menggunakan data masa lalu, sebuah estimasi cadangan klaim IBNR akan dihitung dengan menggunakan model Munich Chain Ladder.

---

Estimating outstanding liability is very important in maintaining financial solvency of a general insurance company. The largest and most important outstanding liability is outstanding claim reserves portion. This study is tried to estimate claim reserve by using Munich Chain Ladder. The Munich Chain Ladder is using a classical Chain Ladder method approach as the basic framework, and then utilizes the correlation between the paid and incurred claim data to calibrate the proposed model prediction. By using past data, a claim reserve will be calculated.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis dampak regulasi Surat Edaran OJK no.6/D.05/2013 mengenai peraturan tarif pada asuransi umum dengan lini bisnis kendaraan bermotor di Indonesia terhadap premi asuransi dan faktor penentu perubahan premi. Dengan menggunakan data 44 perusahaan asuransi kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2016, analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel dinamis dengan metode Generalized Method of Moment (GMM) dari Arellano dan Bond untuk menganalisis dampak regulasi terhadap premi asuransi kendaraan di Indonesia. Untuk menganalisis dampak regulasi terhadap perubahan pada volatilitas premi asuransi penelitian menggunakan model regresi data panel dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Selanjutnya untuk menganalisis faktor penentu premi asuransi pada periode sebelum dan sesudah regulasi, penelitian menggunakan model regresi data panel dengan metode Weighted OLS dengan Newey-West corrected standard error. Analisis empiris dari penelitian ini menunjukan bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap premi asuransi kendaraan bermotor di Indonesia tetapi tidak mempengaruhi volatilitas premi asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan premi berbeda secara signifikan pada periode sebelum dan sesudah deregulasi. ......This study analyzes the regulatory impact of OJK Circular Letter No. 6 / D.05 / 2013 regarding tariff regulation on general insurance with motor vehicle business line in Indonesia against insurance premium and premium rate change factor. Using data from 44 motor vehicle insurance companies in Indonesia from 2008 to 2016, the analysis was done by using dynamic panel data regression model with Generalized Method of Moment (GMM) method from Arellano and Bond to analyze the impact of regulation on vehicle insurance premium in Indonesia. To analyze the impact of regulation on changes in insurance premium volatility, this study uses Panel Data Regression by Ordinary Least Square (OLS) method. Furthermore, to analyze the determinants of insurance premiums in the period before and after the regulation, the study used Panel Data Regression model with Weighted OLS method with Newey-West Corrected Standard Error. The empirical analysis of this study showed that the regulation has a positive and significant impact on motor vehicle insurance premiums in Indonesia but does not affect the volatility of motor vehicle insurance premiums in Indonesia. The factors affecting the change of premium differ significantly in the period before and after deregulation.