Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Asuransi kendaraaan bermotor diharuskan membuat cadangan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajibannya. Metode chain ladder adalah salah satu metode pencadangan klaim yang paling banyak digunakan. Akan tetapi, metode chain ladder ini rentan terhadap outlier. Karya akhir ini fokus pada pencadangan klaim yang resisten terhadap data outlier dengan menggunakan metode robust chain ladder. Ada dua tahapan dalam merobust metode chain ladder, tahap pertama yaitu mendeteksi data outlier dengan menggunakan median sebagai development faktor dan kemudian memodifikasi nilai dari outlier tersebut. Langkah kedua adalah mengaplikasikan metode chain ladder klasik pada data yang telah dilakukan modifikasi tersebut. Studi ini menunjukan bahwa metode robust chain ladder memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan chain ladder klasik.

---

in a motor vehicle insurance business an insurer needs to build up a reserve to ensure the company can fulfill its obligation. Chain ladder is one of the most widely used method in claim reserving. However, chain ladder method is very vulnerable to outlier. This study focused on claim reserving that resistant to outlier data by using robust chain ladder. There are two step to robustify chain ladder method. The first step is to detect outlier by using median as development factor to compute the residual, and adjust the outlying values. The second step is apply a classic chain ladder method to the adjusted data. This study show that robust chain ladder has a better result than a standard chain ladder method.

Abstrak :
Banyaknya kasus gagal bayar pada industri asuransi beberapa tahun belakangan ini menimbulkan pertanyaan kepada public apakah industri asuransi memiliki dampak yang sistemik tehadap perekonomian seperti banyak diberitakan. Pengukuran risiko sistemik pada industri asuransi dilakukan dengan melakukan adapatasi risiko sistemik menjadi risiko signifikan, karena dampaknya hanya akan dirasakan oleh stakeholder sector tersebut. Sehingga diperlukan adaptasi atas metodologi Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs) untuk mengidentifikasi perusahaan asuransi yang memiliki dampak signifikan terhadap industrinya agar pemerintah dapat mengidentifikasi entitas keuangan yang memiliki dampak sistemik lebih awal, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk mencegah potensi krisis keuangan. Selain itu memungkinkan pemerintah untuk menyusun rencana kontijensi yang lebih efektif dalam menghadapi potensi krisis keuangan yang melibatkan lembaga-lembaga sistemik. ......The number of default cases in the insurance industry in recent years has raised questions to the public about whether the insurance industry has a systemic impact on the economy as has been widely reported. Measurement of systemic risk in the insurance industry is carried out by adapting systemic risk to be significant because the impact will only be felt by the sector's stakeholders. So it is necessary to adapt the Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs) methodology to identify insurance companies that have a significant impact on their industry so that the government can identify financial entities that have a systemic impact earlier, so that preventive steps can be taken to prevent potential financial crises. Besides that it allows the government to develop contingency plans that are more effective in dealing with potential financial crises that involve systemic institutions.

Abstrak :
Dengan ketatnya persaingan pada Industri asuransi kendaraan bermotor dan besarnya kemungkinan hilangnya pelanggan (customer churn), perusahaan dituntut untuk semakin memperhatikan pengelolaan hubungan pelanggan. Faktanya mempertahankan pelanggan dinilai lebih efisien secara sumber daya dibanding jika harus mencari pelanggan baru. Dengan perkembangan teknik pengelolaan (CRM) dan besarnya pertumbuhan data yang ada, kemungkinan untuk menganalisa perilaku pelanggan dan mengurangi terjadinya churn dapat dilakukan dengan analisa big data dan machine learning. Dalam penelitian ini, algoritma machine learning dalam membuat model terbaik yang dapat memprediksi churn pada pelanggan. Data yang digunakan merupakan 27.013 data transaksi pembelian dari PT. Asuransi XYZ yang merupakan salah satu perusahaan asuransi otomotif terbesar di Indonesia. Setelah melakukan eksplorasi dan descriptive analytics, peneliti membandingkan akurasi antara logistic regression, decision tree, dan random forest dalam memprediksi churn pada pelanggan. Ditemukan bahwa random forest memiliki skor akurasi total terbaik yaitu 87.74% diikuti dengan decision tree dan logistic regression. Lebih lanjut lagi, tenure, presentase komisi, dan jumlah premi adalah feature yang paling penting dari model. Hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengurangi churn pada pelangan dengan memprediksi lebih awal dan membuat kampanye retensi pelanggan yang tepat ......With the tightness of the competition in auto insurance market and the possibilities of company loss because of customer churning, insurer company should put more concern in customer relationship management. Moreover, there is fact of acquiring new costumers is more expensive than retaining one. Fortunately, due to current advancement in CRM and vast growth of data provided, the possibilities to learn customer behavior from the data is becoming feasible to retain the customer. This research purpose is to used machine learning algorithm to build model provide best accuracy to predict customer churn. We use 27.013 transaction data from XYZ Insurance Ltd, one of major auto-insurer in Indonesia. After exploring the data with the descriptive analysis, we conduct predictive analysis model with logistic regression, decision tree, and random forest to determine which algorithm give the best accuracy. This research found that random forest model has highest accuracy score (87,74%) followed by decision tree and logistic regression. Furthermore, tenure, percentage of commision, and amount of premium are the most feature that impacting customer churn. This result could help insurer company to reducing customer churn by creating right marketing campaign to retain customers.

Abstrak :
Dinamika ekonomi yang terjadi di Indonesia pada periode 2015-2021 berdampak pada beberapa sektor salah satunya adalah perusahaan asuransi. Dampak yang terjadi yaitu peningkatan jumlah klaim dari pemegang polis terutama pada asuransi kredit akibat peningkatan kredit dengan kolektibilitas Non Performing Loan (NPL). Penelitian ini bertujuan untuk estimasi cadangan klaim pada asuransi kredit untuk mengantisipasi munculnya klaim pada saat proses atau klaim yang akan muncul di masa depan. Penggunaan metode estimasi yang sesuai akan menghasilkan cadangan klaim yang lebih efisien sehingga perusahaan asuransi lebih tepat dalam mengelola kinerja keuangan. Pada penelitian estimasi cadangan klaim IBNR asuransi kredit PT XYZ periode 2017 – 2021, digunakan pengembangan dari metode Chain Ladder, yaitu metode Munich Chain Ladder dan metode Bornhuetter-Ferguson. Pada metode Munich Chain Ladder, estimasi cadangan klaim menggunakan korelasi antara klaim yang dibayarkan (paid) dan klaim yang dilaporkan (incurred) dalam bentuk parameter development factor untuk menentukan proyeksi klaim. Pada metode Bornhuetter-Ferguson digunakan parameter tambahan berupa premi yang diperoleh dari pemegang polis untuk menghitung expected ultimate claim dalam menentukan cadangan klaim. Penelitian memperoleh hasil bahwa berdasarkan kriteria nilai MAD dan RMSE penggunaan metode Bornhuetter-Ferguson memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan metode Munich Chain Ladder. ......The economic dynamics that occurred in Indonesia in the 2015-2021 period had an impact on several sectors, one of which was insurance companies. The impact that occurred was an increase in the number of claims from customers, especially on credit insurance due to an increase in credit with the collectability of Non Performing Loans (NPL). This research aims to estimate the claim reserve on credit insurance to anticipate the emergence of claims during processing or claims that will appear in the future. The use of an appropriate estimation method will result in a more efficient claim reserve so that insurance companies are more precise in managing financial performance. In the research on the estimation of IBNR reserves for credit insurance claims for PT XYZ for the period 2017 – 2021, the development of the Chain Ladder method is used, namely the Munich Chain Ladder (MCL) method and the Bornhuetter-Ferguson (BF) method. In the Munich Chain Ladder method, the estimated reserve of claims uses the correlation between paid claims and incurred claims in the form of development factor parameters to determine the projected claims. In the Bornhuetter-Ferguson method, additional parameters are used in the form of premiums obtained from customers to calculate the expected ultimate claim in determining claim reserves. The research found that based on the criteria for MAD and RMSE values, the use of the Bornhuetter-Ferguson method gave lower results than the Munich Chain Ladder method.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh klaim produk asuransi kebakaran syariah terhadap kebijakan treaty, retensi optimal dalam penempatan treaty perusahaan asuransi kerugian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Regresi Berganda. Setelah dilakukan uji regresi, di nyatakan bahwa penempatan treaty pada produk asuransi kebakaran syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loss ratio perusahaan asuransi kerugian. Terdapat pengaruh variabel klaim, premi dan frekuensi terhadap loss ratio perusahaan Asuransi kerugian untuk mendapatkan retensi optimal. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan terhadap keseluruhan produk asuransi yang dimiliki perusahaan agar hasil penelitian yang didapatkan menjadi lebih akurat. ......The purpose of this study is to find out the influence of claim in sharia fire insurance product to sharia treaty policy, optimal retention in treaty placement of general insurance company. This research is a quantitative research by using multiple regression method. After regression test is done, it shows that treaty placement in sharia fire insurance product has a significant impact to loss ratio of general insurance company. There are the influence of claim variable, premium and frequency of loss ratio in general insurance company to get optimal retention. For further research, researcher suggest this process could be used in all insurance product that company has to get more accurate results.

Abstrak :
Pengembangan sistem penagihan dan pengumpulan iuran yang dilakukan oleh PT Askes (Persero) didalam operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan beradasarkan kerangka sistem yaitu analisis input, proses dan output serta berdasarkan pengembangan dari sistem yang ada dan digunakan selama ini yang berdasarkan asuransi sosial peserta pegawai negeri sipil. Analisis Input dilakukan dengan mengindentifikasi seluruh komponen yang ada didalam sistem. Analisis proses dengan melakukan analisis resiko seluruh komponen dan proses yang akan digunakan didalam pengembangan sistem. Outputnya adalah mengembangkan sistem yang ada berdasarkan analisis input dan proses yang telah dilakukan. ......System developing for Premium Collection made by PT Askes (Persero) in the operational of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial base on the framework of analysis that is input, process and output as well as on the development of the system and is used for social insurance based upon the civil service employment. Input analysis is done by identification of all components describe in the system. Analysis of the risk analysis process by doing all components and processes that will be used in the developing of the system. Output is to develop systems that are based on the analysis of the inputs and processes that have been done.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis frekuensi dan severitas klaim yang merupakan dua risiko utama dalam asuransi umum. Penentuan harga kontrak asuransi dari pemegang polis dengan mengalikan ekspektasi frekuensi klaim dan severitas klaim. Net Premium tersebut merupakan estimasi dari kerugian agregat dari suatu grup polis yang memodelkannya mengasumsikan frekuensi dan severitas klaim saling bebas. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat dependensi antara dua variabel tersebut. Untuk mengatasi masalah dependensi tersebut, pada tesis ini digunakan model copula berbasis regresi untuk membangun distribusi bersama. Hal ini dengan menggabungkan marginal generalized linear model dari frekuensi dan rata-rata severitas klaim menggunakan copula. Parameter dari distribusi ditaksir menggunakan metode maksimum likelihood. Kemudian pemilihan copula terbaik yang akan digunakan dalam membangun distribusi bersama dilakukan dengan melihat nilai log-likelihood paling besar dan Root Mean Square Error (RMSE) yang paling kecil. Hasil didapat bahwa model copula Clayton berbasis regresi yang dipilih. Terakhir, estimasi frekuensi dan rata-rata severitas klaim dihitung dan dihasilkan kerugian polis berdasarkan nilai estimasi mean dari distribusi bersamanya.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the frequency and severity of claim which are the two main risks in general insurance. Determination of insurance contract prices from policyholders by multiplying expected frequency of claims and severity of claims. The Net Premium is an estimate of the aggregate loss of a policy group that models it assuming the frequency and severity of the claims are independent. However, in some cases, there are dependencies between the two variables. To overcome this dependency problem, this thesis uses copula-based regression model to build a joint distribution. This is by combining the marginal generalized linear model of frequency and the average severity of claims using copula. The parameters of the distribution are estimated using the maximum likelihood method. Further, the selection of the best copula that will be used in building a joint distribution is done by looking at the greatest log-likelihood value and smallest value of Root Mean Square Error (RMSE). The result is clayton copula based regression model is chosen. Finally, estimatie of the frequency and average severity of claims is calculated and policy losses are generated based on the estimated mean value of the joint distribution.

Abstrak :
Pengeluaran biaya Asuransi Kesehatan merupakan salah satu pengeluaran kesehatan total yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang besarnya semakin meningkat setiap tahunnya. Takaful merupakan salah satu penyedia Asuransi Kesehatan dimana pengeluaran biaya kesehatan untuk manfaat rawat jalan cenderung meningkat setiap tahunnya. Kunjungan rawat jalan peserta dan rata-rata biaya klaim yang meningkat setiap tahunnya, diikuti pula dengan peningkatan rasio klaim. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi akan variabel yang mempengaruhi besaran klaim rawat jalan. Penelitian ini menggunakan studi cross sectional dengan metode kuantitatif, dengan melihat faktor jenis kelamin, umur, status kepesertaan, batasan manfaat, dan besaran premi. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berhubungan dengan besaran klaim rawat jalan. Sebaliknya umur, status kepesertaan, batasan manfaat, dan besaran premi berhubungan dengan besaran klaim rawat jalan. Variabel batasan manfaat memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan menunjukkan peningkatan besaran klaim rawat jalan sebesar 73,1% pada setiap peningkatan 1% batasan manfaat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi underwriter Takaful dalam melakukan evaluasi analisis batasan manfaat yang dimiliki peserta asuransi kumpulan. ......Health Insurance Expenditures are one of the total health expenses incurred by third parties that increasing every year. Takaful is one of the Health Insurance providers where health expenses for outpatient benefits tend to increase every year. Participants outpatient visits and the average claim cost increased each year, followed by an increase the claim ratio. This research was identify the variables that affect the amount of outpatient claims. This study uses a cross-sectional study with quantitative methods, by looking at the factors of gender, age, membership status, benefit limits, and premium amount. The results of the analysis show that gender is not related to the amount of outpatient claims. On the other hand, age, membership status, benefit limits, and the amount of the premium are related to the amount of outpatient claims. The benefit limitation variable has a very significant effect and shows an increase in the probability of outpatient claims amounting to 73.1% for every 1% increase in benefit limit. The results of this study can be used as a basis for Takaful underwriters in evaluating the analysis of the limits of benefits owned by group insurance participants

Abstrak :
Keterlambatan pembayaran klaim BPJS berdampak pada peningkatan beban biaya yang tinggi bagi rumah sakit yang akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Tesis ini membahas tentang dampak keterlambatan pembayaran klaim jaminan kesehatan nasional (JKN) terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Cross Sectional pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran klaim JKN di rumah sakit umum daerah majalengka karena adanya proses administrasi yang kurang lengkap, dan semakin banyak terjadinya perubahan syarat yang tidak pasti dan tidak sesuai dengan prosedur pengajuan klaim yang berdampak terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien, juga diperlukan penambahan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan diperuntukkan membantu prosedur pembayaran klaim. Upaya yang dilakukan rumah sakit dalam mengatasi keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dengan melakukan pinjaman dari bank daerah (Bank BJB) dan pihak rumah sakit bekerjasama dengan Koperasi Karyawan dibidang farmasi untuk pemenuhan obat-obatan yang diperlukan untuk kegiatan oprasional di rumah sakit. Selain itu perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian dampak keterlambatan pembayaran klaim. ......The delay in payment of BPJS claims has impacts on increasing the hospital's high-cost burden, which will affect the quality of health services provided. This study discusses the impact of late payment of national health insurance (called JKN) claims on cash flow and service quality for JKN patients at the Majalengka Regional General Hospital in 2020. A qualitative study using the Cross-Sectional method was used in this research. The results showed that the cause of the late payment of JKN claims at the Majalengka regional general hospital was due to the incomplete administrative processes. The increasing changes of uncertain and incompatible conditions with claim submission procedures also impact cash flow and patient service quality. Moreover, It is also necessary to improve the quality of human resources to assist in claim payment procedures. The hospital has made efforts to overcome late claim payments by BPJS Kesehatan by making loans from regional banks (BJB Bank). In collaboration with employee cooperatives in the pharmaceutical sector, the hospital supplies medicines needed for operational activities at the hospital. Besides, further research is needed related to adjustments for the impact of late claim payments.

Abstrak :
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, telah menyatakan bahwa Coronavirus Disease-19 (Covid-19) mewabah sebagai pandemi global. Pandemi ini telah memberikan dampak krisis bagi dunia kesehatan, khususnya di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menanggung semua biaya pengobatan pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Pada kenyataannya proses pembayaran klaim memiliki beberapa kendala yang salah satunya Kementerian Kesehatan mengatakan kasus dispute rumah sakit mencapai 10,7 triliun rupiah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem klaim Covid-19 di DKI Jakarta tahun 2020 yang dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberlanjutan sistem ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya hambatan yang terjadi pada sistem klaim pasien Covid-19 yaitu karena perbedaan persepsi antar petugas dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga berkas yang dikumpulkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem ini antara lain kepastian kebijakan, pemahaman petugas terhadap kebijakan, kelengkapan dokumen, dan kecukupan sumber daya manusia. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi atau pelatihan saat mengeluarkan kebijakan baru terkait sistem klaim ini agar implementasinya dapat berjalan dengan baik. ......At March 11th 2020, World Health Organization (WHO) has declared Coronavirus Disease-19 as global pandemic. This pandemic has given crisis impact for health world, especially Indonesia so that the government stated that they will provide all treatment cost for Covid-19 patients that are admitted to hospital. However some claims payment process are deferred due to certain issues where Ministry of health said dispute hospital cases reach IDR 10,7 trillion. Therefore, this research was conducted in qualitative with descriptive design to understand how is implementation of Jakarta’s claims payment process of Covid-19 in 2020 that was attributed with variables communication, resource, disposition, bureaucracy structure and factors that contribute system’s continuity. This research reveals that issue of claiming system was determined by different perception between each staff and limited human resources resulting document collected are not corresponding with rule. Factors that are affecting THIS system’s success rate are policy certainty, worker’s comprehension of the policy, document completion, and sufficiently human resources. Therefore, it is hoped that the government can conduct socialization or training when issuing new policies related to this claim system so that its implementation can run well.