Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur risiko sistemik pada dengan sebuah metode yang mampu menghitung prediksi kerugian modal pada bank ketika pasar sedang jatuh, yaitu Marginal Expected Shortfall (MES). Di mana bank yang mengalami kerugian modal akan menghadapi permasalahan keuangan, yang dikhawatirkan dapat menular pada bank dan perusahaan keuangan lainnya, hingga sistem keuangan secara keseluruhan. MES yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yang diajukan oleh Brownlees dan Engle (2012) untuk bank-bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2009 hingga 2013. Kemudian, penelitian ini dilanjutkan dengan mencari tahu faktor-faktor neraca apa saja yang mempengaruhi MES sebagai ukuran dari risiko sistemik. Adapun variabel kontrol yang mempengaruhi MES sebagai risiko sistemik adalah non-performing loan, ukuran bank, dan tingkat diversifikasi pinjaman.

---

The aim of this study was to measure systemic risk using Marginal Expected Shortfall (MES), a method that is capable of calculating expected equity loss on banks when the market itself in left tail. Capital shortage suffered by the bank makes it facing financial distress, which it feared may affect the other banks and financial companies, until a whole financial system. MES used in this study is the method proposed by Brownlees and Engle (2012) with the sample of Indonesian banks listed on IDX for the period 2009 to 2013. Then, this research followed by knowing the balance sheet factors that influence the MES as a measure of systemic risk. Control variables which can influence MES value are non-performing loan, size, and loans diversification.

Abstrak :
ABSTRACT
Stress test pada sistem keuangan dan perbankan menjadi topik pembahasan yang berkembang pesat setelah dunia mengalami krisis besar yang terjadi seperti krisis 2008. Dalam penelitian ini menjelaskan penggunaan stress test dengan menggunakan metode sistem dinamis yang diberikan pada sistem perbankan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketahanan struktur dasar sistem keuangan perbankan Indonesia dalam menghadapi skenario krisis KPR yang merupakan plausible evet karena telah terjadi pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana skenario kebijakan pemerintah tentang pengurangan loan to value dan financing to value yang memungkinkan perbankan untuk memberikan down payment sebesar 0% untuk KPR dan peningkatan sekuritisasi aset KPR perbankan memberikan efek terhadap ketahanan perbankan Indonesia.

---

ABSTRACT
Stress tests on the financial and banking system became a topic of discussion that developed rapidly after the world experienced a major crisis that occurred like the 2008 crisis. In this study explains the use of stress tests using the dynamic system method given to the Indonesian banking system. The purpose of this study is to explain the resilience of the basic structure of the Indonesian banking financial system in the face of the mortgage crisis scenario which is plausible evet because it has occurred in 2008 in the United States. This study also discusses how government policy scenarios on reducing loan to value and financing to value enable banks to provide down payments of 0% for mortgages and increasing securitization of bank mortgages has an effect on the resilience of Indonesian banks.

Abstrak :
Shows how Islamic Finance can be developed as a complete financial system in the world as it is today and why it may also provide a helpful paradigm for crafting global financial reforms