Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTModel kredibilitas Buhlmann umumnya digunakan untuk memprediksi besar tarif premi untuk setiap pemegang polis pada periode ke-(n+1) berdasarkan riwayat klaim sebanyak periode atau model one period. Pada skripsi ini dilakukan generalisasi terhadap model kredibilitas Buhlmann one period yang disebut sebagai model kredibilitas Buhlmann multiple period. Model multiple period memungkinkan insurer memprediksi besarnya tarif net premium tidak hanya satu periode ke depan tetapi juga beberapa periode ke depan berdasarkan riwayat klaim sebanyak periode. Model yang dibangun memberikan bobot kepada future claim dan anticipating premium. Untuk meminimalkan selisih besarnya premi multiple period terhadap future claim maupun anticipating premium digunakan masalah pemrograman kuadratik. Masalah pemrograman kuadratik diselesaikan dengan menggunakan kondisi Karush-Kuhn-Tucker. Dengan mengaplikasikan konsep model multiple period terhadap data real terlihat bahwa model kredibilitas Buhlmann multiple period memberikan besar tarif premi yang lebih adil untuk setiap pemegang polis dibandingkan menggunakan model kredibilitas one period. Diharapkan dengan menggunakan model multiple period, insurer dapat melakukan perencanaan jangka panjang lebih baik serta meningkatkan keefektifitasan kinerja.

---

ABSTRACTBuhlmann credibility model generally used to predict premium tariff for each policyholder at  period based on period history claim or also called one period model. In this thesis, Buhlmann credibility model is generalized or also called multiple period model. Multiple period model allows insurer to predict amount of premium not only one period ahead but also few period ahead based on period history claim. The model is considering two important component, which are future claim and anticipating premium and gives weight for each component. To minimize the difference between premium multiple period and future claim also between premium multiple period and anticipating premium, quadratik programming problem is used on this thesis. Quadratic programming problem is solved by Karush-Kuhn-Tucker conditions. By applying the concept of multiple period models to real data, it can be seen that the Buhlmann multiple period credibility model gives premiums more fair for each policyholder than using the one-period credibility model. By using this model, hopefully insurer enable to conduct long-term financial planning and increase effectiveness of work."

"Teori kredibilitas membahas metode-metode yang digunakan untuk menggabungkan dua buah taksiran yang berbeda untuk menaksir suatu parameter, sehingga dihasilkan taksiran yang lebih baik daripada kedua taksiran yang telah ada sebelumnya. Pada dunia asuransi, teori kredibilitas digunakan untuk mencari taksiran nilai premi bersih dari seorang pemegang polis pada suatu kelompok, dengan cara menggabungkan data pengalaman polisnya yang telah lalu dengan informasi lain yang berupa manual rate ataupun data pengalaman polis kelompok tersebut. Taksiran yang didapatkan melalui teori kredibilitas disebut sebagai taksiran kredibilitas. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan taksiran kredibilitas, pada skripsi ini akan dibahas mengenai metode ketepatan terbesar (dalam hal ini yang dibahas adalah metode Bühlmann dan Bühlmann-Straub). Metode tersebut akan digunakan untuk mencari taksiran premi bersih dari sekelompok pemegang polis pada asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan.

---

AbstractCredibility theory discusses methods those are used to combine two different estimators to estimate a parameter, so it will produce an estimator that is better then two other estimators before. In insurance, credibility theory is used to find pure premium estimator of a policy holder in a group, by combining his own policy experiences and other information, like manual rate or policy experiences of that group. Estimator which is obtained by credibility theory is called credibility estimator. There are some approaches to find credibility estimator, this mini thesis discusses about greatest accuracy approach ,in this case Bühlmann and Bühlmann-Straub approaches. Those approaches will be used to find pure premium estimator of a group of policy holder in accident insurance and medical insurance."

"

Model kredibilitas hierarki merupakan model yang dapat mengakomodir lebih dari satu faktor risiko. Model ini lebih sesuai untuk kondisi suatu data asuransi yang kompleks. Hypothetical mean digunakan sebagai besaran yang menjadi tolok ukur perhitungan premi. Proses menaksir nilai hypothetical mean dapat dilakukan dengan menggunakan proyeksi ortogonal pada salah satu ruang Hilbert yang berisi kombinasi linier dari observasi masa lampau. Taksiran hypothetical mean adalah fungsi dari parameter struktural model, yang ditaksir langsung dari data. Jika taksiran parameter struktural yang mendefinisikan variansi pada tingkat atas struktur hierarki adalah nol, maka parameter struktural variansi tingkat selanjutnya masih dapat dihitung dengan menggunakan limit. Metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter struktural tersebut adalah metode Ohlsson dan metode Bühlmann-Gisler. Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan pada taksiran hypothetical mean menggunakan model kredibilitas hierarki dan model Bühlmann-Straub. Hasilnya adalah terdapat perbedaan hasil antara penggunaan kedua metode tersebut ketika diterapkan pada model kredibilitas hierarki dibandingkan dengan model Bühlmann-Straub dan taksiran dengan model kredibilitas hierarki mendefinisikan situasi secara lebih realistis.

---

The hierarchical credibility model is a model that can accommodate more than one risk factor. This model can better describe the condition of a complex insurance data. Hypothetical mean is used as a quantity to be used for a benchmark of premium calculation. The process of estimating value of hypothetical mean can be done by using the orthogonal projection on one of Hilbert spaces that contains a linear combination of past observations. The estimation of hypothetical mean is a function of structural parameters of the model, which are estimated directly from the data. If the estimation of structural parameters that defines the variance on the upper levels of the hierarchical structure is zero, then that next structural parameters can still be counted with the limit. The method that can be used to estimate these structural parameters are the Ohlsson method and Bühlmann-Gisler method. In this research, the estimation of hypothetical mean using the hierarchical credibility model and the Bühlmann-Straub model are compared. The result is there is a difference between the usage of both method when applied on the hierarchical credibility model compared to the Bühlmann-Straub model and the estimation with the hierarchical credibility model defines the situation more realistically.

"

"Penetapan premi asuransi yang wajar harus dibuat dengan melakukan evaluasi data Pengalaman masa lalu. Salah salu 1ata peqgaJatnn mna lalu yang perlu dievaluasi dalah data Pengalaman klaim. Penghitungan yang tepat dan total klaim yang terjadi, yang terdiri dan kiaim yang telah dibayar dan cadangan klaim, perlu dilakukan sebagsi dasar dan pembuatan tarif untuk penode yang akan datang. Di sini peran aktuaris sangat penting yaitu dalam hal penghitungan cadangan klaim/kerugian (loss reservlng) dan pembuatan tarif (ratemaklng).Dalam penetapan cadangan, perlu diperhatikan keterlamban dari pembayaran klaim. Keterlambatan pelaporan dan pembayaran klaim merupakan salah satu sebab perluya ketersediaan cadangan kiaim IBNR (Incurred But Not Reported) yang cukup memadai untuk memenuhi kewajiban di masa datang. Salah satu cara untuk mengestimasi cadangan kiaim IBNR adalah dengan menggunakan credibility theory. Credibility merupakan suatu konsep yang mendasari berkembangnya ilmu aktuaria dalam industri asuransi kerugian. Dalam perkembangannya, credibility untuk cadangan kiaim IBNR menjadi penting karena beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Cadangan yang cukup tinggi akan menyulitkan pembuatan tarif, oleh bagian produkdi (product pricing), tarif yang tinggi akan susah dijual; oleh CEO, profit yang diharapkan tidak akan tercapai; oleh pemerintah, pajak yang kecil akan dipertanyakan. Sebaliknya jika dibuat rendah, maka dikhawatirkan tidak akan cukup memenuhi kewajiban di masa datang. Dalam karya akhir ini, penentuan estimasi cadangan klaim IBNR dengan credibility theory dilakukan dengan metode yang dikemukakan oleh De Vylder [1982]. Penelitian dilakukan pada PT Asuransi Kerugian XYZ yang merupakan salah satu market leader di industri asurasi kerugian Indonesia. Dengan menggunakan credibility theory, dapat diperoleh hasil estimasi cadangan klaim IBNR dengan tingkat kewajaran yang lebih baik dibandingkan dengan metode pencadangan lainnya sehingga dapat digunakan untuk kepentingan strategis perusahaan di masa yang akan datang."

"Salah satu model yang digunakan untuk menghitung tarif premi adalah dengan menggunakan model kredibilitas, di mana tarif premi ditentukan menggunakan pengalaman masa lalu. Salah satu model kredibilitas yang telah dikembangkan adalah model kredibilitas Bühlmann. Pada model ini, diasumsikan bahwa setiap pemegang polis memiliki karakter dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Model kredibilitas Bühlmann mengestimasi tarif premi menggunakan mean dari besar klaim suatu kontrak. Pada skripsi ini, akan dibahas sebuah modifikasi dari model kredibilitas Bühlmann yang disebut dengan model kredibilitas kuantil, dimana tarif premi diestimasi menggunakan kuantil dari besar klaim kontrak asuransi tersebut. Pembahasan model kredibilitas kuantil dimulai dari penentuan bentuk umum persamaan, lalu dilakukan penentuan faktor kredibilitas dengan meminimumkan mean squared error antara parameter yang digunakan untuk memprediksi tarif premi dengan estimatornya, kemudian dilanjutkan dengan penaksiran parameter pada model menggunakan metode non-parametrik. Kemudian, dilakukan studi kasus untuk membandingkan hasil perhitungan menggunakan model kredibilitas Bühlmann dengan model kredibilitas kuantil. Selain itu, pada studi kasus juga dibandingkan sensitivitas dari hasil estimasi masing-masing model jika terdapat outlier pada data. Secara umum, model kredibilitas kuantil memiliki performa yang baik jika terdapat outlier karena model tersebut kurang sensitif terhadap outlier pada sebagian besar kuantil.

---

One of the models used to calculate the premium rate is by using the credibility model, where the premium rate is determined using past experiences. One of the credibility models that has been developed is the Bühlmann credibility model. This model assumes that each policyholder has a different character and level of risk. The Bühlmann credibility model estimates the premium rate using the mean of the claim severity of a contract. This thesis discusses a modification of the Bühlmann credibility model which is called the quantile credibility model, where the premium rate is estimated using the quantile of the claim severity of an insurance contract. The discussion of the quantile credibility model starts from determining the general form of the equation, then determining the credibility factor by minimizing the mean squared error between the parameter used to predict the premium rate and the estimator, then continues with estimating the parameters using non-parametric methods. Then, a case study is conducted to compare the calculation results using the Bühlmann credibility model and the quantile credibility model. In addition, the case study also compares the sensitivity of the estimation results of each model if there are outliers in the data. In general, the quantile credibility model has a good performance if there are outliers because the model is less sensitive to outliers in most of the quantiles."