Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh tingkat persaingan dan karakteristik bank terhadap risiko kredit dan risiko rentabilitas. Objek penelitian adalah 105 bank umum yang beroperasi di Indonesia selama periode tahun 2010 sampai dengan 2013. Estimasi model yang digunakan adalah regresi panel data Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persaingan berpengaruh secara negatif terhadap risiko kredit namun berpengaruh secara positif terhadap risiko rentabilitas. Selain itu ukuran bank berpengaruh secara negatif baik terhadap risiko kredit maupun risiko rentabilitas.

---

The aim of this study was to examine the impact of banks competition level and characteristics toward credit risk and earning volatility using regression panel data analysis. Our sample consists of 105 commercial banks in Indonesia from 2010 to 2013. The result shows that competition is significantly and negatively related to credit risk but positively related to earning volatility. In addition, bank size is significantly and negatively related to bank risk and earning volatility.

Abstrak :
Sebagai perusahaan yang berorientasi pada nasabah, adalah penting untuk berupaya keras memikirkan pelayanan yang paling sesuai bagi nasabah karena nasabah ingin berhubungan dengan perusahaan yang mengetahui dan menerapkan cara pemenuhan kebutuhan serta harapannya secara memuaskan. Karena tugas perusahaan yang paling penting adalah menciptakan kepuasan nasabah maka bagaimana suatu perusahaan dapat lebih unggul di antara pesaing menjadi sangat penting, mengingat faktor yang dilihat oleh nasabah biasanya lebih bersifat operasional, bukan financial. Guna mempercepat proses penerapan strategy tersebut, dilakukan analisa terhadap salah satu proses operasional yang melekat pada setiap proses maka risiko operasional difokuskan pada operasi dan pemrosesan- diarahkan kepada alur kerja dan indikator kunci risiko. Dengan menekankan pada komponen kunci dari risiko operasional meliputi kemampuan operasional, manusia, hubungan dengan nasabah, sistem transaksi, rekonsiliasi, dan perbaikan proses, metode pengukuran pada risiko operasional lebih difokuskan kepada menghitung faktor risiko yang ditentukan berdasarkan analisa unit bisnis. Salah satu pengukuran yang digunakan adalah Delta-EVT untuk memperkirakan kerugian dari faktor risiko suatu proses. guna mengukur kinerja proses pelayanan sebagai proses identifikasi mpdel bisnis sebelum mengukur besaran risiko operasional maka digunakan metode Six Sigma yang didalmnya juga meliputi pengukuran berdasarkan aktifitas (Activity Based Costing).

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menguji adanya kausalitas antar risiko perbankan dan dampaknya terhadap probabilitas kegagalan bank. Penelitian ini menggunakan data individu perbankan dari 5 negara, seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Untuk menguji adanya kausalitas dalam risiko perbankan, dipergunakan VAR-Granger Causality model. Sebagai tambahan, model regresi OLS dipergunakan untuk menguji dampak dari interaksi antar risiko ini terhadap probabilitas kegagalan bank. Hasil dari penelitian ini adalah kausalitas antar risiko kredit dan risiko likuiditas hanya ditemukan di Malaysia. Sedangkan, kausalitas antar risiko kredit dan risiko tingkat suku bunga ditemukan di Filipina, Malaysia, Thailand, dan ASEAN. Namun, tidak ditemukan adanya pengaruh dari interaksi antar risiko ini terhadap probabilitas kegagalan. Probabilitas kegagalan terbukti kuat dipengaruhi oleh risiko kredit, ukuran bank, dan produk domestik bruto.

---

ABSTRACT
This thesis aims to investigate the occurrence of causality in banking risks and its impact on probability of default. This thesis used individual bank data of five countries, i.e: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippine. In order to investigate the occurrence of causality in banking risks, we used VARGranger Causality model. In addition, OLS regression models are used to investigate the impact of this causality on default probability. Results of this study revealed that the causality between credit risk and liquidity risk only occurred in the Philippine, Malaysia, Thailand, and all banks in ASEAN. However, the impact of the interaction between banks risk on default probability is not significant. Furthermore, credit risk, bank size, and gross domestic product are significantly impact probability of default, This thesis aims to investigate the occurrence of causality in banking risks and its impact on probability of default. This thesis used individual bank data of five countries, i.e: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippine. In order to investigate the occurrence of causality in banking risks, we used VARGranger Causality model. In addition, OLS regression models are used to investigate the impact of this causality on default probability. Results of this study revealed that the causality between credit risk and liquidity risk only occurred in the Philippine, Malaysia, Thailand, and all banks in ASEAN. However, the impact of the interaction between banks risk on default probability is not significant. Furthermore, credit risk, bank size, and gross domestic product are significantly impact probability of default]