Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan industri perbankan, terutama produk atau instrumen perbankan semakin meluas dan beragam, telah memberikan banyak opsi bagi para konsumen atau pengguna jasa perbankan. Disisi lain, risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank menjadi semakin banyak dan kompleks, sehingga manajemen Bank dan pihak otoritas pengawas Bank semakin dituntut untuk memahami hal tersebut. Kinerja perbankan di masa krisis tahun 1997 - 1998, membuktikan bahwa perbankan nasional kurang atau belum mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi secara lebih memadai. Pada dasarnya risiko perbankan tersebut harus dikelola secara hati-hati oleh manajemen Bank dan pihak otoritas pengawasan Bank perlu mengembangkan teknik pengawasan yang mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi oleh Bank tersebut. Dengan pendekatan yang demikian diharapkan terdapat kesamaan tujuan antara manajemen Bank dan otoritas yaitu memastikan bahwa risiko-risiko Bank dapat diidentiflkasi, diukur, dipantau, serta dikendalikan secara efektif Dengan kata lain, hasil pengawasan yang menentukan tindak lanjutnya diharapkan lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pendekatan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan metode CAMEL dinilai belum dapat memberikan gambaran secara utuh tentang kondisi Bank serta dianggap tidak lagi memadai untuk mengakomodasi hasil dari pengawasan berbasis risiko. Oleh sebab itu Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas dan pembina perbankan mengeluarkan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang terbaru. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 /10/PBV2004 tanggal 12 April 2004 yaitu metode CAMELS (Capital, Assets Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk). Diharapkan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMELS merupakan langkah yang tepat agar kompatibel dengan pola pengawasan berbasis risiko tersebut.

Analisis dilakukan terhadap Bank XYZ Jakarta yang merupakan salah satu Bank Asing yang ada di Indonesia, dengan melakukan analisis selama 4 (empat periode triwulan pada tahun 2004. Hasil yang diperoleh dari analisis adalah faktor permodalan dinyatakan mempunyai predikat sehat, Hal ini direfleksikan dengan hasil KPMM yang dimiliki oleh Bank XYZ jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan KPMM minimum yang diwajibkan serta dengan memperhatikan kecukupan modal Bank untuk menyerap kerugian dari aktivitas usaha Bank yang terlihat pada Komposisi permodalan sebagian besar berasal dari modal inti bank. hal ini mengindika.sikan bank memiliki buffer (real capital) yang lebih kuat untuk menyerap potensi kerugian. baik yang ada saat ini maupun yang akan dilakukan di masa mendatang. Faktor Kualitas Aset Bank XYZ Jakarta mendapat peringkat cukup sehat, dikarenakan beberapa komponen faktomya belum bisa mendapat peringkat sehat. Faktor Manajemen Bank mendapat peringkat sehat walaupun rnasih ada beberapa komponen faktor manajemen ini yang belum mencapai basil kinerja yang sehat. Dari analisis yang dilakukan terhadap Faktor Rentabilitas, ternyata Bank XYZ Jakarta memiliki tingkat kesehatan yang sangat sehat. Bank mampu menghasilkan penilaian terhadap komponen faktor ini dengan sangat memuaskan. Hal ini diindikasikan antara lain dengan Return on Asset yang tinggi) Net Interest Margin yang cukup besar, perkembangan laba operasional yang baik se.rta penerapan sistim akuntansi yang benar. Penilaian Faktor Likuiditas yang merupakan indikator kemampuan manajemen dana perbankan mengindikasikan bahwa Bank XYZ Jakarta mampu mengelola posisi likuiditas bank secara baik. HaJ ini dicerminkan basil analisis yang menyatakan bahwa Faktor Likuiditas Bank XYZ Jakarta berada pada predikat sehat. Dan penilaian terhadap Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar akibat perubahan suku bunga maupun nilai tukar menyatakan bahwa walaupun Bank XYZ Jakarta memerlukan analisis yang lebih kompleks terhadap risiko ini, namun bank masih dinyatakan sehat terhadap faktor tersebut. Hal ini dikarenakan Bank XYZ Jakarta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap risiko tersebut

Dengan menggunakan Metode CAMELS, basil analisis secara keseluruhan menghasilkan nilai komposit akhir tingkat kesehatan bank 2 (dua) yang mengindikasikan bahwa Tingkat Kesehatan Bank, Bank XYZ Jakarta tergolong baik (sehat). Kemudian penilaian menggunakan metode ROCA (Risk Management, Operational Control, Complience, Asset Quality) yang menggunakan Faktor Kualitas Aset dan Manajemen, khusus untuk perhitungan bank asing, yang mana Bank XYZ Jakarta merupakan salah Bank Asing di Indonesia. Metode ROCA ini menghasilkan nilai komposit akhir tingkat kesehatan bank asing 3 (tiga) mengindikasikan tingkat kesehatan bank tergolong cukup baik. Bank masih memiliki kelemahan pada kualitas asetnya.

Bank XYZ Jakarta yang merupakan bank dengan skala tidak besar, mampu menjalankan praktek perbankan yang sehat guna mendukung perkembangan dan pulihnya perbankan di Indonesia. Hasil dari Metode CAMELS ini dapat memberi masukan bagi pihak yang berkepentingan, atas faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari keenam aspek tersebut.

Abstrak :
Industri perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Selain berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, perbankan melempar dana tersebut dalam bentuk kredit yang digunakan untuk memajukan dunia usaha, yang pada gilirannya mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, terutama usaha kecil yang berpotensi untuk berkembang, serta meningkatkan produksi nasional. Karena itu, adanya penurunan kinerja yang berakibat pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dapat menjadi sorotan terutama otoritas moneter negara yang bersangkutan. Hal ini karena kegiatan perbankan menyangkut seluruh lapisan masyarakat sehingga terjadinya disfungsi bahkan kegagalan dalam menjalankan kegiatannya secara benar akan mempengaruhi perekonomian nasional suatu negara. Akibat krisis moneter pada tahun 1998 mengakibatkan pemerintah mengambil tindakan untuk mengevaluasi kinerja bank-bank di Indonesia untuk menentukan bank-bank yang dapat bertahan, yang masih perlu diselamatkan, serta yang harus dilikuidasi. Tujuan dari penulisan karya akhir ini adalah untuk menganalisis kinerja salah satu bank swasta di Indonesia, PT. Bank ABC, yang berhasil menjadi salah satu bank yang paling pertama keluar dari BPPN pasca krisis ekonomi. Data-data yang digunakan untuk analisis ini adalah laporan keuangan Bank ABC periode 2001-2003 beserta catatan atas laporan keuangan untuk menganalisis rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, efisiensi usaha, risiko usaha, dan ROE Model. Selain itu untuk memperoleh gambaran yang lebih realistis, maka dibuat analisis pembanding dengan menggunakan PT. Bank Mega, Tbk. yang memiliki total aset hampir sama dengan Bank ABC, yaitu berkategori bank dengan aset di bawah Rp 50 milyar. Dari hasil analisis rasio keuangan dan ROE Model, tampak bahwa tingkat likuiditas Bank ABC menampakkan kinerja yang baik, lebih baik daripada ffank Mega. Semua rasio likuiditas Bank ABC mengalami peningkatan selama periode 2001-2003. Kinerja solvabilitas dan risiko usaha berfluktuasi dimana sebagian rasio mengalami penurunan namun sebagian lainnya mengalami peningkatan, dan kinerjanya berada di bawah Bank Mega. Kinerja rentabilitas, efisiensi usaha, dan ROE mengalami penurunan dan juga berada di bawah bank Mega. Berdasarkan analisis, penurunan disebabkan karena meskipun net income dan pendapatan bunga bersih mengalami peningkatan, namun peningkatannya tidak setara dengan peningkatan total asset dan deposit sehingga perubahan dari tahun 2002 ke tahun 2003 tidak signifikan, di bawah level 20%. Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa Bank ABC perlu lebih meningkatkan kinerjanya dari segi net income melalui pengefektifan kegiatan usahanya seperti pelemparan kredit dengan NPL yang tetap terjaga serta pemanfaatan modal yang lebih maksimal agar kinerja rasio keuangannya bisa lebih baik lagi dari sekarang.

Abstrak :
ABSTRAK
Risiko kegiatan usaha perbankan semakin kompleks sejalan dengan pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal didalam dunia perbankan. Untuk itu agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan, bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko. Sesuai dengan Amendment terhadap Base Capital Accord (BCA) 1988 yang dikeluarkan oleh Base Committee on Banking Supervision pada bulan Januari 1996, perbankan diharapkan untuk memasukkan unsur risiko pasar dalam perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR).

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Dalam penelitian ini komponen risiko pasar yang dijadikan objek penelitian adalah risiko nilai tukar.

Sesuai dengan BCA tahun 1996, pengukuran risiko yang dihadapi bank dapat dilakukan dengan standardized approach ataupun menggunakan internal model. Untuk internal model Basle Accord mensyaratkan penggunaan Value at Risk (VaR) dalam penerapannya. VaR mengukur maksimum potensi kerugian yang diyakini akan terjadi pada kurun waktu tertentu, dengan tingkat keyakinan tertentu dan pada kondisi pasar yang normal.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Risk Metrics dalam mengukur risiko nilai tukar yaitu dengan menggunakan metode: deviasi standar normal, Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) sesuai dengan hasil pengujian data.

Faktor risiko (risk factors) yang ditetapkan yaitu nilai tukar Rupiah terhadap Euro (EUR), Dollar Singapura (SGD) dan Dollar Amerika Serikat (USD) yang ada dalam portofolio forex Bank ABC, dengan periode penelitian mulai dari tanggal 2 Januari 2003 sampai dengan 2 April 2004.

Untuk mengetahui karakteristik data return maka dilakukan pengujian data yaitu: uji stationary dengan ADF Test, uji normalitas data dengan Jmque Bera dan white heteroscedastic test. Berdasarkan basil uji data diperoleh bahwa metode yang sesuai untuk melakukan forecasting volatilitas return nilai tukar tersebut adalah EWMA dan GARCH. Berdasarkan hasil perbitungan volatilitas tersebut dihitung VaR harian dengan 95% confidence level dan holding period 1 hari.

Selanjutnya dilakukan uji validasi model berdasarkan Kupiec test berdasarkan Total Number of Failure (TNoF). Dari hasil uji validasi yang dilakukan terhadap pendekatan EWMA (dengan decay factor 0,94 dan recursive) dan GARCH dapat disimpulkan bahwa pendekatan EWMA Recursive dan GARCH valid untuk ketiga return nilai tukar, sedangkan pendekatan EWMA dengan decay factor 0,94 tidak valid. Apabila basil uji validasi valid berarti nilai VaR yang dihasilkan dari model tersebut dapat menangkap semua pergerakan actual loss yang terjadi pada periode observasi dan demikian juga sebaliknya.

Dengan mempertimbangkan basil validasi model dan besarnya capital charge dalam kaitannya dengan optimalisasi permodalan, maka model yang dipilib dalam mengbitung risiko nilai tukar adalah model dengan pendekatan EWMA Recursive karena jumlab overshooting yang terjadi lebib kecil serta nilai VaR Portofolio harian yang dibasilkan lebib kecil dibandingkan dengan pendekatan GARCH.

Untuk melengkapi metode VaR, maka diperlukan stress testing untuk mengukur kerugian ekstrim yang mungkin terjadi yang tidak dicover dalam metode VaR. Pendekatan yang dipakai adalah historical scenario, yaitu mengidentifikasi 1 (satu) hari dalam periode observasi dimana kerugian besar terjadi. Dari basil pengamatan selama periode obsevasi diketabui bahwa kerugian terbesar (actual loss) terjadi pada tanggal 23 Mei 2003, yaitu sebesar Rp.6.715,23 juta. Hal ini harus ini menjadi perhatian manajemen Bank ABC karena berpotensi untuk terjadi di masa depan dan harus diambil langkah-langkah untuk mengatasinya.

Abstrak :
ABSTRAK
Bank N merupakan salah satu bank swasta yang terkemuka di Indonesia untuk masa lebih dari empat dekade, berhasil bangkit dari krisis keuangan di Asia untuk menjadi bank ritel unggulan dengan portofolio nasabah consumer, bisnis dan korporasi yang proporsional serta kinetja keuangan yang baik.

Perkembangan ekonomi di dalam dunia usaha, memberikan dampak pada para pengusaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sejalan dengan itu peningkatan pembangunan di sector perindustrian juga membutuhkan sumber penyediaan dana yang semakin besar. Sehingga dibutuhkan suatu penilaian yang lebih matang untuk mencari peluang dalam memperoleh dana untuk pengembangan usaha. Untuk memenuhi kebutuhan dana, usaha yang dapat dilakukan dapat berupa penyediaan dana yang berasal dari sumber internal perusahaan seperti laba ditahan dan sumber eksternal, yaitu penerbitan saham, penjualan obligasi, juga pinjaman kredit kepada lembaga perbankan.

Kebutuhan Industri dalam penyediaan dana menyebabkan peranan lembaga keuangan sebagai pemberi kredit kepada rnasyarakat juga ikut rneningkat. Lembaga keuangan seperti perbankan seperti perbankan sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan rnasyarakat dan membantu pemerintah di dalam menyediakan dana terutama dalam bentuk pemberian kredit agar dapat mendorong laju dan kesinambungan pembangunan ekonomi.

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut Pakto'88 yaitu paket Deregulasi 27-10-1988. Dunia perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini ditandai dengan berdirinya bank-bank baru. Hal ini disebabkan oleh adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendirikan bank-bank baru. Pakto '88 juga telah mengubah lingkungan usaha perbankan menjadi lebih kompetitif dalam dunia usahanya untuk mendapatkan dana masyarakat dan debitur yang potensial.

Pakto'88 menetapkan batas maksimum pemberian kredit (legal Lending limit) yaitu batas/limit maksimum yang ditetapkan untuk pemberian suatu kredit, sebesar maksimum 20 % dari modal bank. Penentuan limit ini, diharapkan tidak ada lagi perorangan/ perusahaan baik individual maupun suatu group yang menguasai bank artinya agar dapat menghilangkan kemungkinan dapat digunakannya dana hanya untuk kepentingan individual. Suatu bank dalam menjalankan fungsinya yaitu sebagai sumber pembiayaan alternatif perusahaan, tidak terlepas dari resiko. Resiko yang ditanggung oleh bank disebabkan oleh keterlambatan debitur dalam pengembalian pinjaman atau tidak tertagihnya piutang sehingga menimbulkan kredit macet. Oleh karena itu, penilaian terhadap permohonan kredit yang akan diberikan harus dilakukan secara teliti, agar bank tidak mengalami kesulitan dalam menarik atau menerima kredit yang telah diberikan, karena adanya resiko tidak terbayarnya kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman ataupun pembayaran bunga.

Dengan melihat perkembangan kredit di Indonesia akhir-akhir ini, persaingan antar bank, suku bunga deposito semakin rendah, yang mengakibatkan suku bunga kredit ikut turun pula, sehingga ada kecenderungan orang lebih senang melakukan investasi untuk pembelian rumah ataupun tanah, maka pihak bank pun berlomba-lomba untuk mengucurkan kredit dengan bunga yang relatif kecil.

Dari basil penelitian yang terjadi di tahun 2003 pada karya akhir ini diharapkan dapat melihat apakah kebijakan kredit yang ada di bank N, khususnya pada KPR, sudah cukup efektif dan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi acuan dalam menghadapi persaingan kredit di masa yang akan datang.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh keberagaman jenis kelamin, kewarganegaraan dan usia dalam board of directors (BOD) serta keberadaan anggota direksi wanita yang berasal dari keluarga (female family directors) terhadap kinerja keuangan bank dengan sampel pada bank yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange pada periode 2010-2019. Sampel penelitian ini meliputi bank konvensional dan tidak mengikutsertakan bank syariah. Hasil empiris menunjukkan bahwa keberagaman jenis kelamin mempengaruhi kinerja bank sampel. Sedangkan hasil juga menunjukkan bahwa keberagaman kewarganegaraan dan usia tidak mempengaruhi kinerja bank. Selain itu anggota direksi wanita yang masih memiliki hubungan keluarga juga tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan bank diukur dengan dua pengukuran yang berbeda yaitu berdasarkan pasar dan secara akuntansi dengan menggunakan masing-masing Tobin’s Q dan Return on Asset (ROA). ......This paper aims to examine whether diversity in gender, nationality, and age in the board of directors of banks in Indonesia could affect the financial performance of those banks. We also examine whether female family director in banks could also affect the financial performance. We used conventional banks’ data in Indonesia in the year of 2010 to 2019 as a sample of this research. Based on the empirical result, we find that diversity in gender in the board of directors has an affect the performance of banks in Indonesia. In contrast diversity in age and diversity in nationality in the board of directors do not affect to the financial performance of banks in Indonesia. Also, female family directors proven to not have effect to the financial performance of banks in Indonesia. We used two measurement to represent financial performance in this study, which are measured by Tobin’s Q that represent measurement based on market and Return on Asset (ROA) that represent measurement based on accounting.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI/14/26/2012 terhadap perbankan di Indonesia dalam hal efisiensi, kompetisi dan default risk. Peraturan ini membatasi kegiatan bank berdasarkan modal inti. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, daya tahan dan kompetisi perbankan. Efisiensi diukur dengan menggunakan DEA, daya tahan diproksikan dengan Zscore dan kompetisi diproksikan dengan HHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah peraturan dikeluarkan bagi variabel efisiensi dan kompetisi tetapi tidak untuk daya tahan. Tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari daya tahan, kompetisi, dummy tahun dikeluarkannya peraturan serta Board of Directors (BOD) terhadap efisiensi. Pengukuran dilakukan dengan regresi panel dan hasil menyatakan bahwa BOD dan dummy tahun berpengaruh signifikan terhadap efisiensi.

---

ABSTRACT
This study try to find out about the impact of PBI / 14/26/2012 for banks in Indonesia. This regulation limiting the activities of banks based on their core capital. The purpose of this regulation is to improve the efficiency, durability and banking competition. Efficiency is measured by using DEA, endurance proxy by Zscore and competititon proxy by HHI. The results showed that there was a significant difference before and after the regulations issued for variable efficiency and competition but not for durability. The next stage of this research is to know the effect of endurance, competition, regulations and numbers of Board of Directors (BOD) of the efficiency. Measurements were made by a panel regression and stated that the results of the BOD and year significantly affecting efficiency.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang sistem pelayanan teller di Bank Rakyat Indonesia Unit Johar Baru dengan menggunakan simulasi metode event diskrit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan waktu pelayanan nasabah yang selama ini telah berlangsung dalam perusahaan dan dari skenario yang diusulkan dapat membantu pihak bank untuk dapat semakin meningkatkan pelayanan terhadap nasabah dengan selalu memberikan pelayanan yang prima. Indikator yang menjadi penilaian kinerja pelayanan adalah waktu tunggu rata-rata length of stay yang dihasilkan mulai dari proses kedatangan nasabah hingga nasabah selesai dilayani yang dihitung dengan satuan dasar menit. Dengan mengusulkan dua skenario alternatif, yaitu pemisahan transaksi berdasarkan jenis transaksi dan menambah petugas pada counter teller, didapatkan hasil bahwa kedua skenario alternatif dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata length of stay secara signifikan. ......The Study Investigates the flow queue of Bank Rakyat Indonesia teller service by using disecrete event simulation. The purpose of this study is to analyze the current flow of Bank Rakyat Indonesia customer service at Bank Rakyat Indonesia Johar Baru Branch Jakarta and to identify the solution which can be implemented to improve the teller service at BRI Johar Baru Branch. The indicator to measure the service flow performance is the length of stay for customer through the service process until the process is done based on minutes. With two alternative rsquo s scenario, which are separate transaction based of transactions type and add an employees at tellers counter, the result show that both of two alternative scenarios may decrease the customers length of stay significantly.