Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh experiential marketing terhadap kepuasan konsumen Go-Jek wilayah Depok dengan meneliti keseluruhan dimensi yang ada pada variabel experiential marketing yaitu dimensi sense, feel, think, dan relate terhadap kepuasan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner terhadap 100 orang responden dengan rentang usia 19 tahun hingga 39 tahun yang pernah menggunakan layanan Go-Jek.Hasil penelitian menunjukkan bahwa experiential marketing memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen yang signifikan dan berpengaruh secara simultan. Tetapi secara parsial hanya empat dimensi dari experiential marketing yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen yaitu dimensi , think<,act, danrelate, sedangkan dimensi sense tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen.

---

The purpose of this study is to determine the effect of experiential marketing on Go-Jeks consumer satisfaction in Depok area by examining the overall dimensions of experiential marketing namely the dimensions of sense, feel, think, act, and relate towards customer satisfaction. This study uses a quantitative approach by collecting data through a questionnaire survey of 100 respondents aged 19 years to 39 years who have used the Go-Jek service.

The results show that experiential marketing has a simultaneous significant effect towards customer satisfaction. But partially only four sub-variables of experiential marketing have significant effects towards customer satisfaction. The subvariables are feel, think, act, and relate, while sense does not have a significant effect towards customer satisfaction."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap foreign direct investment dari Jepang dan Singapura di Indonesia pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007-2012. Proksi dari mekanisme corporate governance adalah family ownership dan family chair. Mempertimbangkan tiga mekanisme potensial yaitu monitoring cost, local adaption, dan institutional logic yang mempengaruhi kecenderungan investasi dari perusahaan Jepang dan Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi logistik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiga mekanisme potensial sesuai. Pengaruh family chair terhadap kecenderungan investasi hanya signifikan pada perusahaan Jepang. Sementara, pengaruh family ownership tidak signifikan terhadap kecenderungan investasi untuk kedua negara.

---

The aim of this study is to analyze the impact of corporate governance mechanism on foreign direct investment from Japanese and Singaporean firms in Indonesia with regards to manufacturing firms which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2007-2012 period. The proxy for corporate governance mechanism is family ownership and family chair. It takes into account three potential mechanisms which are monitoring costs, local adaption, and institutional logic that affects the investment likelihood of Japanese and Singaporean firms. This study is a quantitative study which uses logistic regression. The results of the study shows that the three potential mechanisms is applicable. The impact of family chair on investment likelihood are only significant for Japanese firms. On the other hand, the impact of family ownership does not significantly effect on investment likelihood for both countries."

"Penelitian ini secara garis besar memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implikasi dan khususnya perbedaan dari stock returns yang diperoleh perusahaan pada saat sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Penelitian mengambil sampel yang terdiri dari 30 perusahaan acquisitor dan 30 perusahaan target di Indonesia selama periode 2006-2014. Stock Returns dilihat dan diukur dengan average abnormal return dan cumulative abnormal returns di mana pengembalian yang diharapkan diperoleh berdasarkan perhitungan dari market adjusted model.Metode yang digunakan adalah event study dengan mengambil periode pengamatan selama 11 hari di mana secara umum berlangsung 5 hari sebelum tanggal pengumuman merger dan akusisi (t-5), pada saat pengumuman (t), dan 5 hari setelah tanggal pengumuman merger dan akuisisi (t+5).Dengan menggunakan uji beda 2 sampel ditemukan bahwa pengumuman merger dan akuisisi di Indonesia tidak memberikan adanya perbedaan yang nyata atau signifikan terhadap stock returns baik bagi pemegang saham perusahaan acquisitor maupun pemegang saham persahaan target yang dilihat dari average abnormal returns sebelum dengan average abnormal returns setelah tanggal pengumuman merger dan akuisisi. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar kurang memberikan respon atas pengumuman merger dan akuisisi yang terjadi selama periode event yang diteliti. Hasil perhitungan CAR juga menunjukkan suatu pola bahwa perusahaan acquisitor cenderung bernilai negatif sedangkan perusahaan target cenderung bernilai positif.

---

This study aims to analyze and to explain the implication especially the difference of stock returns centered on the annoucement date of mergers and acquisitions. Samples of this study consist of 30 acquisitors companies and 30 target companies that listed on Indonesia Stock Echange period 2006-2014. Stock returns seen and measured by average abnormal returns and cumulative abnormal returns where expected returns were calculated by using market adjusted model.

The method of this study is using event study method with 11-days period immediately surrounding the mergers and acquisitions announcement date, that is from 5 trading day before (t-5) to 5 trading day after the announcement (t+5). Data analyzed by statistical technique with paired sample ttest.

The Result from the test shows that there was no significant difference between abnormal returns before and after the annoucement date of mergers and acquisitions either for acquisitor and target. Since there was no difference between average abnormal returns 5 trading day before mergers and acquisitions announcement date and 5 trading day after mergers and acquisitions announcement date, the result indicates that market didn't give any responses to that mergers and acquisitions announcement date among 11-days event period. The calculation of CAR also display similar patterns that the returns of acquiring firms are tend to be negative while the returns of target firms are tend to be positive."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara perubahan laba dan tingkat diskonto terhadap imbal hasil saham kuartal. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan publik baik finansial maupun non-financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2015. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dan time series. Minor studi dari penelitian ini juga ingin melihat apakah terjadi anomali post-earnings announcement drift pada level agregat.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara laba dan return saham pada bursa baik di tingkat individu perusahaan maupun agregat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang hampir sama dengan laba, dari tingkat diskonto terhadap imbal hasil saham baik di tingkat individu maupun agregat.

---

This study aimes to analyze the effect of changes in the agregat earnings and discount rate to stock returns quarterly. The sample in this study are financial and non financial public company that listed on the Indonesia Stock Exchange from 2009 2015. This study uses panel data and time series regression model. Minor studies of this research also wanted to see if there are anomalies in post earnings announcement drift at the agregate level.The results of this study indicate that there is a significant positive influence between earnings and stock returns on both exchanges at the level of individual companies and the agregate. This study also shows that there are positive effects similar to earnings from the discount rate on stock returns in both the individual and agregate level."

"ABSTRAKRegulasi price limit seharusnya dapat mengurangi gejala volatilitas harga saham yang berlebihan ketika market dalam keadaan tidak baik. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh price limit terhadap pergerakan harga saham pada satu hari perdagangan yang pada hari itu harga saham bergerak sempat menyentuh batas maksimal atau batas minimal transaksi harian. Penilitian ini menggunakan data seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008 ndash; 2015 dan menggunakan metode Overreaction Hypothesis yang dikemukakan Huang 2001 . Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa regulasi price limit di Bursa Efek Indonesia belum efektif mengurangi volatilitas yang terlihat dari tidak adanya gejala overreaction.

---

ABSTRACT

Price limits regulation should reduce the symptoms of excessive stock price volatility when market in bad condition. This research is to analyze the effect of price limit on stock price movements on the day of trading that the price had touched the maximum or minimum daily limit transactions. This research used data of all existing shares in the Indonesian Stock Exchange during the period 2008 2015 and use the Overreaction Hypothesis method that proposed by Huang 2001 . The results of this study indicate that the limit price regulation in the Indonesian Stock Exchange has not been effective in reducing the volatility seen from the absence of overreaction symptoms."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh enterprise multiple terhadap stock return pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2015. Variabel dependen yang digunakan adalah stock return. Variabel independen yang digunakan adalah enterprise multiple yang di proksikan dengan EV/EBITDA. Enterprise Value EV ialah nilai ekuitas hutang saham preferren ndash; kas . Sedangkan EBITDA ialah Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortitation. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji regresi data panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan nilai enterprise multiple yang rendah, memiliki tingkat stock return yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan nilai enterprise multiple yang tinggi. Selain itu, portofolio yang dibentuk berdasarkan nilai enterprise multiple low minus high portofolios robust di dalam Carhart 4 Factor Model pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2015.Keyword :Enterprise Multiple, Stock Return, EV/EBITDA, Relative Valuation.

---

This study aimed to analyze the impact of enterprise multiple to stock returns on non fnancial firms in indonesian stock exchange 2006 2015. The dependend variable is stock return. The independend variable is enterprise multiple EM . EM is calculated as the enterprise multiple value EV Equity value debt preferred stock ndash cash divided by operating income before depreciation EBITDA. This research is a quantitative method and hypotheses are tested using the estimation method of panel data.The result of this study find that firms with low EM values appears to have higher stock returns that firms with high EM values. Furthermore,the portofolio formed based on enterprise multiple value low minus high portofolio robust in Carhart 4 Factor Model on non fnancial firms in indonesian stock exchange 2006 2015."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan dan turnover dalam menginvestigasi kinerja portofolio saham dari berbagai investment styles. Investment styles tersebut antara lain adalah value vs growth price to book ratio , small vs large market cap dan winner vs loser momentum by the previous 6-month return . Penelitian menggunakan sampel perusahaan yang tercatat dalam Indeks Kompas 100 dan Largest 200 IHSG periode 2008 ndash; 2015. Berdasarkan metode purposive sampling, jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 76 perusahaan dari Indeks Kompas 100 dan 96 perusahaan dari Largest 200 IHSG. Variabel dependen yang digunakan adalah return portofolio saham. Variabel Independen yang digunakan adalah volume perdagangan dan turnover. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan model regresi CAPM, Fama French Three Factors, dan Carhart Four Factor. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harian. Hasil regresi menunjukkan bahwa; 1 Portofolio saham heavily traded stocks memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan less heavily traded stocks, 2 Volume perdagangan dan turnover dapat dijadikan proksi untuk kinerja portofolio saham.

---

This study aims to analyze the effect of trading volume and turnover measurement to investigate stock portfolios performance of various investment styles. The investment styles include value vs growth price to book ratio , small vs large market capitalization, and winner vs loser momentum by the previous 6 month returns. This study uses data of listed firms in KOMPAS 100 Index and Largest 200 IHSG for the period of 2008 ndash 2015. Based on purposive sampling method, the number of companies used as the sample in this study is 76 companies from Kompas 100 Index and 96 companies from Largest 200 IHSG. The dependent variable used in this study is stock portfolio returns. The independent variables used in this study are trading volume and turnover. The hypothesis testing was performed using multiple regression analysis, such as CAPM, Fama French three factor, and Carhart Four Factor regression model. The data used in this study are daily data. The regression results indicate that 1 The heavily traded stock portfolios have better performance than the less heavily traded stock portfolios, 2 Trading volume and turnover can be used as a proxy to determine the performance of stock portfolios."