Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Putra Perdana Akbar
Volatility shock persistence pada single index model dari sembilan indeks sektoral dan LQ45 periode 2002-2006
" Penelitian ini berfokus pada shock volatilitas pada model indeks tunggal pada sembilan indeks sektoral dan indeks LQ45 periode 2002 hingga 2006, selain menginvestigasi shock pada volatilitas dalam penelitian ini juga akan sedikit dibahas mengenai beta atau sensitivitas terhadap imbal hasil pasar. Penelitian ini menggunakan metode GARCH dan IGARCH pada pemodelan variansnya sedangkan untuk pemodelan mean digunakan model Box Jenkins atau yang lebih dikenal dengan model ARIMA. Dari analisis penelitian didapat bahwa model indeks tunggal yang ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S6077
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library