Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan penekanan pada metodologi variance covariance dan historical simulation model, untuk menguji investasi 10 jenis saham yang dilakukan oleh Dana Pensiun RST. Model digunakan untuk mengukur besarnya potensi kerugian dengan tingkat keyakinan 95%, dan divalidasi dengan menggunakan back testing dan Kupiec test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengukuran antara variance covariance dan historical simulation model. Hasil pengujian back testing dan Kupiec test menunjukkan bahwa kedua model valid untuk mengukur besarnya potensi kerugian maksimum saham.

---

Value at Risk (VaR) model has been extensively used not only in banking sector. The aim of this thesis is to outline Value at Risk methodology by giving more emphasis on variance covariance method and historical simulation model. The model is used to investigate the applicability and usefulness of VaR in stocks investment of Pension Fund RST. Using the methodologies as described, the maximum potential loss of each stock and its portfolio of 10 stocks can be calculated at 95% confidence level. The models were validating using back testing and Kupiec test. The research found that there was different result of VaR calculated using variance covariance and historical simulation model. However, variance covariance and historical simulation model are valid ones to measure maximum potential loss of stocks.

Abstrak :
Dalam skripsi ini dibuat sebuah perangkat Iunak yang mengintegrasikan fungsi internetworking dengan menggunakan tiga buah komputer PC, yang masing-masing mewakili sistem berprotokol TCP/LP, sistem berprotokol ATM dan sistem integrasi internetworking itu Sendiri. Pada simulasi ini ditampilkan prosedur komunikasi, perpindahan data, dan metode konversi antara sistem yang berbeda. Internetworking akan berfungsi menyiapkan tipe hubungan di antara kedua protokol dan bekerja sebagai berikut: - Membentuk tipe hubungan connection oriented karena TCP/[P menggunakan tipe ini dan ATM dapat mendukung tipe ini. - Mengupas (strip off) paket dari protokol asal untuk mendapatkan data asli pengguna dan membungkus data ini menjadi paket yang sesuai dengan dengan protokol tujuan. - Menyimpan data yang diperlukan dalam buffer umuk mengatasi pcrbedaan bit-rate di antara kedua protokol. Mengubah besar paket data sesuai dengan kemampuan masing-masing jaringan. - Memutuskan hubungan komunikasi kedua jaringan ini. Internetworking ini berfungsi ganda sebagai tiruan host TCP/IP maupun host ATM sehingga prosedur komunikasi TCP/11° dan ATM dapat dilakukan.