Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kastawa Yudiaatmaja
Komparasi model value-at-risk antara bootstrapped historical simulation dengan monte carlo simulation terhadap eksposur FX options USD/IDR: menggunakan data pasar 1 Januari 2007-30 Desember 2011 = A comparison of VaR methods between bootstrapped historical simulation and Monte Carlo simulation for FX options USD/IDR exposures
" Tesis ini membahas komparasi model Value-at-Risk khususnya Age-Weighted Bootstrapped Historical Simulation (HS) dengan Monte Carlo Simulation (MCS) terhadap eksposur FX Options USD/IDR. Dengan melakukan simulasi sebanyak 300 juta kali dan dari hasil backtest menggunakan Kupiec Test, Conditinal Coverage Test dan Mixed Kupiec Test serta komparasi menggunakan metode Blanco-Ihle Quadratic Score dan Sign Test diperoleh hasil bahwa metode MCS lebih akurat dibandingkan dengan metode HS. Hanya backtest menggunakan Basel Zone saja memberikan hasil model HS lebih ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32249
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library