Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Premi adalah komponen yang penting dalam asuransi. Dikarenakan premi digunakan untuk menanggung kerugian pemegang polis, perusahaan asuransi memerlukan premi yang mengandung risk loading untuk memastikan perusahaan asuransi dapat menanggung kerugian pemegang polis secara keseluruhan. Salah satu penetapan premi yang mengandung risk loading akan diperkenalkan pada tugas akhir ini yang dinamakan Cumulative Residual Entropy (CRE) Premium Principle. CRE Premium Principle lebih baik dari TVaR karena dapat digunakan untuk setiap tingkat keamanan. Dapat ditunjukkan bahwa CRE Premium Principle juga memenuhi properti-properti yang diinginkan sebagai premi yang memadai bagi pemegang polis dan perusahaan asuransi seperti nonnegative risk loading, memiliki batas atas, koheren, dan adaptif terhadap ekor distribusi. Pada akhir penelitian ini, dilakukan simulasi numerik menggunakan CRE Premium Principle.

 

---

Premium is an important component in insurance. Since it is used to cover insured’s losses, insurer needs premium that consist risk loading for making sure that the premium can cover insured’s loss totally. One of the premium principles that consider risk loading will be introduced in this paper and it is called Cumulative Residual Entropy (CRE) Premium Principle. CRE Premium Principle is obtained by expecting the Tail-Value-at-Risk (TVaR). In other words, CRE Premium Principle is better than TVaR because it can be used for every security level. It can be shown that CRE Premium Principle is also satisfying desirable properties as an adequate premium for insured and insurer such as nonnegative risk loading, having an upper bound, coherent, and adaptive for heavy tailed distribution. In the end of this study, we build data to show how does CRE Premium Principle work.

Abstrak :
ABSTRAK
Premi merupakan komponen penting dalam asuransi. Karena premium yang digunakan Untuk menutupi kerugian pemegang polis, perusahaan asuransi membutuhkan premi yang memuat risk loading untuk memastikan perusahaan asuransi dapat menanggungnya kerugian pemegang polis secara keseluruhan. Salah satu tugas premium yang mengandung risk loading akan diperkenalkan pada tugas akhir ini yang berjudul Cumulative Prinsip Premium Residual Entropy (CRE). Prinsip Premium CRE lebih baik dari TVaR karena dapat digunakan untuk tingkat keamanan apa pun. Dapat ditampilkan bahwa Prinsip CRE Premium juga memenuhi properti yang diinginkan sebagai premi yang memadai untuk pemegang polis dan perusahaan asuransi seperti non-negatif pembebanan risiko, memiliki batas atas, koheren, dan adaptif terhadap ekor distribusi. Di Pada akhir penelitian ini, simulasi numerik dilakukan dengan menggunakan Prinsip Premium CRE dengan parameter yang berbeda.
ABSTRACT
Premiums are an important component in insurance. Because the premium is used to cover the loss of the policyholder, the insurance company requires a premium that contains the risk loading to ensure that the insurance company can cover the loss of the policyholder as a whole. One of the premium assignments which contains risk loading will be introduced in this final project entitled Cumulative Principles of Premium Residual Entropy (CRE). The Premium CRE principle is better than TVaR because it can be used for any level of security. It can be shown that the CRE Premium Principle also fulfills the desired property as an adequate premium for policyholders and insurance companies such as non-negative risk assignment, has an upper limit, is coherent, and adaptive to the tail of the distribution. At the end of this study, numerical simulations were carried out using the Premium CRE Principle with different parameters