Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang kinerja dari reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional. Dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih sebagai acuan dalam pengukurannya. Dalam skripsi ini menggunakan juga risiko dari reksa dana portofolio dalam pengukuran kinerjanya. Risiko dalam hal ini adalah risiko sistematik dan risiko tidak sistematik, dan juga pengukuran kinerja skripsi ini untuk mengetahui seberapa besar nilai excess return yang dapat diperoleh dari portofolio reksa dana. Pengukuran kinerja yang digunakan adalah dengan indeks Sharpe, Treynor dan indek Jensen. Hasil yang diperoleh didapati bahwa kinerja secara keseluruhan dari reksa dana yang lebih unggul adalah reksa dana syariah. Dalam penelitian ini juga ditemukan, pergerakan dari return IHSG dan ISSI tidak sejalan, maka proxy return market dalam penilaian kinerja reksa dana gunakan salah satu indeks saja.

---

ABSTRACT
The porpose of this reasearch is to analyze performance of syariah mutual fund and konventional mutual fund. Using Net Asset Value NAV as Proxy to analyze. In this reasearch, using risk form the mutual fund as a proxy to analyze performance too. The risk are systematic risk and unsystematic risk, and also the analyze of performance of this reasearch is to measure the excess return of the mutual fund. By using Sharpe, Treynor, and Jensen to analyze performance of the mutual fund the syariah mutual fund has upper performance than konventional mutual fund. In this reasearch also found, the movement of the return of JCI and ISSI are not in line, so proxy return the market in the mutual fund performance use one index only.