Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aditya Rakhman
Analisis efektivitas hedging komoditi di bursa berjangka Jakarta = Hedging effectiveness analysis of commodities at Jakarta futures exchanges
" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hedging komoditi di Bursa Berjangka Jakarta. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan ekonometrika dengan menggunakan 4 model, yaitu OLS, VAR, VECM dan ARCH-GARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil estimasi efektivitas hedging model VECM superior dibandingkan dengan model lain. Secara kesuluran, efektivitas hedging komoditi yang diperdagangkan di BBJ rendah, hanya komoditi Robusta dan Arabika yang baik sebagai alat mitigasi risiko. BBJ sebaiknya mengkondisikan iklim perdagangan semakin mendekati kondisi perfect hedge, sementara ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library