Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book is an introduction to the theory of continuous-time stochastic processes. A balance of theory and applications, the work features concrete examples of modeling real-world problems from biology, medicine, finance, and insurance using stochastic methods. This textbook, offers a rigorous and self-contained introduction to the theory of continuous-time stochastic processes, stochastic integrals, and stochastic differential equations. Expertly balancing theory and applications, the work features concrete examples of modeling real-world problems from biology, medicine, industrial applications, finance, and insurance using stochastic methods. Key topics include: Markov processes Stochastic differential equations Arbitrage-free markets and financial derivatives Insurance risk Population dynamics, and epidemics Agent-based models."

"Efisiensi biaya dalam memproduksi suatu produk sangat penting bagi suatu perusahaan atau industri karena dengan demikian akan menciptakan keunggulan kompetitif (competitif advantage) dalam persaingan antar industri di pasar global. Oleh karena itu, pengukuran tingkat efisiensi dalam suatu proses produksi memiliki urgensi yang tinggi dalam suatu perusahan atau industri agar suatu perusahaan atau industri dapat mengetahui apakah mereka telah beroperasi pada suatu tingkat yang efisien.Banyak metoda yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut, Yaitu : Indikator Sederhana (Biaya rata-rata, Indikator produktivlias parsial, Total faktor produktivitas), Operational Research (Data Employment Analysis, Free Disposal Hull), dan Pendekatan Ekonometrik (Regress biaya frontier).Dengan menggunakan Pendekatan ekonometrik regresi fungsi biaya stokastik frontier pengadaan tenaga listrik PLN, selama jangka waktu 1994-2002, terindikasi bahwa masuknya partisipasi pembangkit listrik swasta dalam sistim pengadaan kebutuhan tenaga listrik nasional dengan menyuplai tenaga listriknya ke PLN memiliki pengaruh yang positif dalam struktur dan efisiensi biaya PLN.Dari hasil estimasi maximum likelihood, model yang memasukkan variabel harga pembelian tenaga listrik dari pihak luar ke dalam persamaan fungsi biaya PLN, memiliki nilai yang negatif. Adanya pembelian tenaga listrik dari pihak luar juga membuat elastisitas output PLN menjadi elastic (E > ( II), di mana jika PLN tidak melakukan pembelian tenaga listrik dari pihak luar elastisitas outputnya adalah inelastis (c < 11 ). Dari penurunan Kurva biaya total rata-rata (AC) dan biaya marginal (MC), model yang memasukkan variabel pembelian tenaga listrik dari pihak luar memiliki struktur biaya rata-rata yang jauh lebih rendah dari model yang tidak memasukkan variabel pembelian tenaga listrik dari pihak luar.Dari hasil prediksi x-inefisiensi untuk tiap-tiap wilayah operasional PLN selama periode 1994-2002 menunjukkan bahwa biaya penyediaan tenaga listrik seluruh wilayah operasional PLN dengan adanya pembelian tenaga listrik dari pihak luar melebihi 35.3% dari tingkat minimum frontier. Sedangkan dengan tanpa adanya pembelian tenaga listrik dart pihak luar, biaya pengadaan tenaga listrik seluruh wilayah operasional PLN berada pada 42.8% dari tingkat minimum frontier. Berarti dengan adanya pembelian tenaga listrik dari pihak luar telah memperbaiki efisiensi biaya PLN dengan wilayah operasionalnya secara total."

"ABSTRAKNama : May SusandyProgram Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan PublikJudul : Analisis Daya Saing Ekonomi Daerah 2010-2014 Menurut Total Factor Productivity Tesis ini mengidentifikasi daya saing perekonomian daerah selama 2010-2014 menurut Total Factor Productivity TFP dengan menggunakan kajian Kawasan Barat Indonesia KBI dan Kawasan Timur Indonesia KTI , Jawa dan Luar Jawa, serta Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Model analisis daya saing menggunakan TFP dengan metode Stochastic Frontier Analysis SFA . Hasil analisis menunjukkan bahwa daya saing ekonomi daerah dalam kondisi rendah. Daya saing KBI dan Jawa lebih tinggi dibandingkan KTI dan Luar Jawa. Variabel pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja, upah minimum UMK dan kebijakan produktivitas tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah secara signifikan. Sedangkan Indeks pembangunan manusia IPM hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan kebijakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah EKPPD hanya berpengaruh terhadap daya saing ekonomi daerah. Kata kunci:Daya saing, Total factor productivity, ekonomi daerah, stochastic frontier analysis, data panel

---

ABSTRACTName May SusandyStudy Program Magister of Planning and Public PolicyTitle Analysis of regional economic competitiveness 2010 2014 based on total factor productivity approach This thesis identifies regional economic competitiveness during 2010 2014 based on Total Factor Productivity TFP using the study of the Western Region of Indonesia KBI and Eastern Region of Indonesia KTI , Java and Outer Territories, and Provinces, Districts and Cities. The Stochastic Frontier Analysis SFA method is used in the Regional Economic Competitiveness Analysis. The result of the analysis shows the competitiveness of regional economy is in low condition. KBI and Java competitiveness is better than KTI and Outer Java. Variables of capital growth, labor growth, regional minimum wage UMK and Labor productivity policies significantly influence regional economic growth and competitiveness. While the human development index HDI only affects regional economic growth and the performance evaluation of local government EKPPD only affect the competitiveness of regional economy. Keywords Competitiveness, Total factor productivity, regional economic, stochastic frontier analysis, panel data "

"ABSTRAKTingkat kemacetan jalan di kota besar cenderung meningkat dari tahun ke tahun.Kemacetan jalan tersebut menyebabkan model distribusi barang dengan satuDistribution Center (DC) untuk melayani semua titik pengiriman dalam satu kota besarbelum tentu menjamin ketersediaan barang. Fluktuasi permintaan dan batasan waktupenerimaan di titik pengiriman menjadi hal yang harus diperhitungkan dalammenentukan kombinasi rute yang paling efisien. Penambahan sub-DC untuk melayanibeberapa titik pengiriman bisa merupakan satu solusi agar tidak terjadi stock out. Hanyasaja penambahan sub-DC cenderung akan menambah total biaya operasional, baik biayapengiriman maupun biaya penyimpanan barang. Untuk itu perlu optimasi penentuantambahan sub-DC yang mempunyai biaya paling efisien, termasuk meneliti sejauh manaperkembangan kondisi kemacetan akan membuat pilihan tambahan sub-DC tepat atautidak. Model CVRPTW (Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Window)dijalankan menggunakan VRP Speadsheet Solver. Kasus nyata pengiriman barang diJakarta digunakan sebagai benchmark dan mengetes validitas model yang dibuat. Darihasil eksperimen, selain didapat rute optimal hasil perhitungan, penambahan sub-DCtetap menambah biaya operasional total, namun bisa dipilih lokasi sub-DC yangmemberikan tambahan paling kecil dibanding lokasi yang lain. Namun dalam jangkapanjang, dengan kondisi kemacetan ekstrim, penambahan sub-DC ternyata memberikanbiaya total yang lebih efisien dibandingkan bila hanya ada satu DC untuk melayanisemua titik pengiriman barang.

---

ABSTRACTThe level of traffic congestion in big cities tends to increase from year to year. Trafficcongestion causes the distribution of goods model with one Distribution Center (DC) toserve all delivery points in one big city not necessarily guarantee the availability ofgoods. The demand fluctuations and acceptance time limits at the point of delivery arethe things that must be taken into account in determining the most efficient routecombinations. The addition of sub-DC to serve multiple points of delivery can be onesolution to avoid stock out. It is just that the addition of sub-DC tends to increase thetotal operations cost, both shipping and storage costs. Therefore, it is necessary tooptimize the determination of sub-DC additions which have the most efficient cost,including to examine the extent to which the development of congestion conditions willmake the sub-DC sub-appraisal correct or not. The CVRPTW (Capacitated VehicleRouting Problem with Time Window) model is run using VRP Spreadsheet Solver. Thereal case of delivery of goods in Jakarta is used as a benchmark and test the validity ofthe model created. From the experimental results, in addition to the optimal route ofcalculation results, the addition of sub-DC still adds the total operational cost but can beselected sub-DC location which gives the smallest addition compared to other locations.However, in the long term, with extreme traffic congestion conditions, sub-DCadditions turn out to provide a more efficient total cost than if there was only one DC toserve all points of delivery."

"ABSTRAKStudi ini mengkaji tentang efisiensi teknis Kantor Pelayanan Pajak KPP , dengan terlebih dahulu mengestimasi fungsi produksi pemungutan pajak pusat di Indonesia. Pengukuran efisiensi teknis pemungutan pajak dilakukan dengan model stochastic frontier analysis, dengan observasi berupa agregasi data KPP pada tingkat Provinsi selama kurun waktu 7 tahun 2010 ndash; 2016 untuk seluruh KPP di Indonesia, selain KPP-KPP yang berada di lingkup Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus.Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan tingkat efisiensi teknis pemungutan pajak antar provinsi. Efisiensi teknis pemungutan pajak dipengaruhi oleh faktor internal KPP, seperti: upaya audit, biaya operasional kantor dan segmentasi Wajib Pajak WP , maupun faktor eksternal, seperti: karakteristik sosial dan ekonomi daerah, seperti: tingkat pendidikan masyarakat. Upaya audit dari pemeriksa pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi teknis KPP. Lebih lanjut, semakin meningkatnya masyarakat yang berpendidikan tinggi juga dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, karena lebih mudah memahami peraturan pajak.

---

ABSTRACT This study examines the technical efficiency of the Tax Offices KPP , by first estimating the central tax collection function in Indonesia. Measurement of technical efficiency of tax collection is done by stochastic frontier analysis model, with observation in the form of data aggregation of tax offices at Provincial level during the period of 7 years 2010 2016 for all tax office in Indonesia, other than tax offices which is under the scope of Large Taxpayer Regional Office and Jakarta Special Regional Offices.The result of the analysis shows the differences in the level of tax collection technical efficiency among provinces. The technical efficiency of tax collection is influenced by internal factors of tax office, such as audit effort, office operating costs and taxpayer segmentation, as well as external factors, such as social and economic characteristics of the provinces, for instance community educational level. Audit efforts from tax inspectors have a significant influence on the technical efficiency of tax offices. Furthermore, more highly educated community can also improve the efficiency of tax collection, as it is easier for them to understand tax regulations. "

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan mandatory spending bidang pendidikan terhadap efisiensi belanja daerah di bidang pendidikan. Dalam menganalisis hubungan antara mandatory spending dan efisiensi belanja daerah, studi ini menggunakan teori terkait earmarking terutama model debate prevention yang menyatakan bahwa institusi pemegang dana earmark cenderung tidak efisien dalam melaksanakan belanjanya. Dengan data pendidikan yang diagregasi pada level kabuapten/kota sepanjang tahun 2016-2019 studi ini menemukan hasil yang mengkonfirmasi teori tersebut yaitu daerah-daerah yang memenuhi pengalokasian mandatory spending secara rata-rata memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dibanding daerah-daerah yang belum/tidak memenuhi mandatory spending.

---

This paper aims to study the effect of mandatory spending policy on local government spending efficiency especialy in education sector. We used debate prevention model in the earmarking literature to study the effect of mandatory spending that suggest institutions that have an earmark budget have tendency to make inefficient spending. Using data related to education sector aggregated at district/city level from 2016 to 2019, the result shows that district/city which are complied with minimum spending criterion at average have level of efficiency lower than district/city which are not complied with the minimum spending criterion."

"Tesis ini melakukan pengukuran efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Umum Pemerintah Nasional dan Bank Umum Swasta Nasional diperoleh dengan mengestimasi fungsi profit perbankan dan menghitung rasio BOPO. Secara teoritis, dengan mengestimasi fungsi profit, dapat diukur profit maksimum yang seharusnya diperoleh dari hasil input dan output yang digunakan. Dari hasil estimasi fungsi profit tersebut, kemudian dihitung error term dari fungsi tersebut dengan menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA). Kemudian hasil tersebut dapat menggambarkan kondisi Unit Usaha Syariah Bank Umum Pemerintah Nasional dan Bank Umum Swasta Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah Nasional dan Bank Umum Swasta Nasional yang diukur dari metode SFA maupun BOPO untuk periode 2005 sampai 2007 tidak berbeda secara signifikan.

---

This research performs efficiency measurement of Islamic Banking Units (Unit Usaha Syariah) of National Public Commercial Banks and National Private Commercial Banks by estimating banking profit function and Operating Expenses to Operating Income Ratio (BOPO). Theoretically, the maximum profit, which is essentially obtained from the input and output employed, can be measured by estimating the profit function. After getting the result of the profit function estimation, its error terms are calculated by using Stochastic Frontier Analysis (SFA). The outcome will then be able to describe the condition of Islamic Banking Units of National Public Commercial Banks and National Private Commercial Banks. The result of this research shows that the efficiency average of Islamic Banking Units of National Public Commercial Banks and National Private Commercial Banks measured by using SFA method and Operating Expenses to Operating Income Ratio taken from 2005 to 2007 is not significantly different."

"ABSTRAKOptimalisasi Stokastik Tindakan Pencegahan Resiko Rantai Suplai-Sebuah Metodologi untuk Meningkatkan Ketahanan Suplai Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Indonesia. Metode berdasarkan simulasi Monte Carlo untuk opimasi stokastik pada penilaian risiko diperlukan untuk menyelesaikan masalah kompleks di dalam jaminan ketersediaan bahan bakar bersubsidi di Indonesia.Untuk mengatasi kendala distribusi BBM bersubsidi di Indonesia yang memiliki populasi penduduk keempat terpadat di dunia lebih dari 250.000.000 jiwa dengan 66,5 populasi masyarakat produktif, dan memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan populasi penduduk yang terpusat hanya di wilayah ibukota Negara diperlukan system pengawasan dan penanganan risiko yang terukur serta terintegrasi demi jaminan ketersediaan BBM bersubsidi. Dengan mempertimbangkan masalah kompleks tersebut, penelitian ini sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian dan probabilitas.Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode simulasi optimasi stokastik berdasarkan sampling Monte Carlo pada kerangka kerja analisis risiko dengan keterbaruan parameter ldquo;FIRST rdquo;, yang dikombinasi dengan Analisis Sensitifitas untuk menentukan prioritas penanganan mitigasi risiko yang terintegrasi agar implikasi dari rancangan model yang baru dari penelitian ini dapat memberikan waktu mitigasi yang lebih cepat.Hasil dari penelitian ini dapat mengidentifikasi ide-ide inovatif pada audit berdasarkan risiko pada manajemen risiko rantai pasok dan parameter FIRST Fairness, Independence, Reliable, Sustainable, Transparent dalam penilaian risiko. Selain itu, integrasi pada analisis risiko menghasilkan tingkatan prioritas pada analisis sensitivitas dengan temuan yang menunjukkan bahwa waktu mitigasi yang baru lebih cepat sebanyak 60 dari waktu mitigasi risiko dengan metode yang umum.Kata kunci: faktor ldquo;FIRST rdquo;; Sampling Monte Carlo; Simulasi stokastik; ketahanan pasokan, keamanan, tingkat perubahan.

---

ABSTRACTMonte Carlo simulation based methods for stochastic optimization of risk measures is required to solve complex problems in supply security of subsidized fuel oil in Indonesia. In order to overcome constraints in distribution of subsidized fuel in Indonesia, which has the fourth largest population in the world mdash more than 250,000,000 people with 66.5 of productive population, and has more than 17,000 islands with its population centered around the nation 39 s capital only mdash it is necessary to have a measurable and integrated risk analysis with monitoring system for the purpose of supply security of subsidized fuel. In consideration of this complex issue, uncertainty and probability heavily affected this research. Therefore, this research did the Monte Carlo sampling based stochastic simulation optimization with the state of the art FIRST parameter combined with the Sensitivity Analysis to determine the priority of integrated risk mitigation handling so that the implication of the new model design from this research may give faster risk mitigation time. The results of the research identified innovative ideas of risk based audit on supply chain risk management and new FIRST Fairness, Independence, Reliable, Sustainable, Transparent parameters on risk measures. In addition to that, the integration of risk analysis confirmed the innovative level of priority on sensitivity analysis. Moreover, the findings showed that the new risk mitigation time was 60 faster than the original risk mitigation time.Keywords FIRST factor Monte Carlo sampling Stochastic simulation Supply security, rate of change"

"Macroeconomic untuk Kebijakan Moneter di Indonesia. Disertasi ini mencoba untuk mengembangkan dan mengestimasi Model New Keynesian Small Macroeconomic (NKSM) untuk kebijakan moneter di Indonesia. Model ini berlandaskan pada simple dynamic stochastic general equilibrium yang memfokuskan pada suku bunga nominal sebagai instrumen kebijakan moneter untuk stabilisasi harga. Aspek pengembangan model ini adalah dengan memperhatikan defisit fiskal yang diwakili oleh rasio hutang pemerintah terhadap GDP. Parameterisasi model yang digunakan yaitu dengan Generalized Method of Moments dan teknik kalibrasi (algoritma Gausse-Siegel) untuk perarnalan tiga tahun ke depan. Hasil pengujian koelisien model adalah sangat signifikan yang menunjukkan bahwa model NKSM valid untuk Indonesia. Dari hasil simulasi model yaitu kenailcan rasio hutang pemerintah terhadap GDP sebesar 3% pada tahun 2009 akan meningkatkan output gap secara sementara selama 3-4 kuartal dan secara bersarnaan menimbulkan crowding out. Dampak crowding out menimbulkan inflasi yang lebih kecil dari baseline, sehingga respon sulcu bunga nominal lebih kecil dari baseline.

---

This dissertation attempts to develop and estimate New Keynesian Small Macroeconomic (NKSM) Model for monetary policy in Indonesia. This model based on the simple dynamic stochastic general equilibrium that focuses on the nominal interest rate as a monetary policy instrument for price stabilization. An aspect of the development of this model is to consider the fiscal deficit represented by the ratio of govemment debt to GDP. Parameterizes of the model is used the Generalized Method of Moments and calibration techniques (algorithms Gausse-Siegel) to forecast next three years. Results testing hypotesis of model?s coefficients is very significant that indicates that the model NKSM valid for Indonesia. 'lhe results of the simulation model, namely the increasing debt to GDP ratio of 3% in the year 2009 will increase the output gap during the 3-4 quarter and while at the same time cause crowding out. The impact of crowding out cause inflation lower than baseline, so the response of nominal interest rate is smaller than baseline."

"Penentuan harga opsi (option pricing) memegang peranan penting pada perdagangan saham agar dapat membuat keputusan yang dapat memperoleh keuntungan yang optimal baik untuk pembeli maupun penjual opsi. Salah satu model pasar yang dapat digunakan pada option pricing ini adalah model Black-Scholes dengan volatilitas stokastik dari harga saham yang berdasarkan proses Ornstein-Uhlenbeck. Model ini digunakan agar dapat menggambarkan sifat dari volatilitas yang ada pada pasar saham sesungguhnya. Untuk mengaproksimasi harga opsi call Eropa berdasarkan model tersebut, digunakan metode Euler-Maruyama. Diteliti juga laju konvergensi dari aproksimasi tersebut. Kemudian, dilakukan analisis terhadap hasil simulasi harga opsi menggunakan beberapa fungsi volatilitas harga saham yang berdasarkan proses Ornstein-Uhlenbeck. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemilihan fungsi volatilitas pada model pasar perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan dengan konsep mean-reversion yang diharapkan dari volatilitas pasar saham di dunia nyata.

---

Option pricing holds a crucial role in trading to make decision that would lead to the best benefit for both the option buyer and seller. The market model that could be used for option pricing is Black-Scholes model with stochastic stock prices volatility driven by Ornstein-Uhlenbeck process. This model is used in order to reflect the properties of the volatility in the real market. In this short thesis, Euler-Maruyama method is used to approximate the price of the European call option based on that model. The rate of convergence of the approximation is also determined. The simulation of the option price approximation is performed with some Ornstein-Uhlenbeck-driven volatility functions for the stock price model. The result of the simulation shows that the choice of the volatility function for the stock price model needs to be scrutinized since it is related to the mean-reversion concept that is expected from the stock prices volatility in real market."