Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tugas akhir ini akan dibahas suatu generalisasi dari distribusi Dirichlet yangdisebut Dirichlet process. Distribusi Dirichlet merupakan distribusi atas vektor,dimana elemen dari vektor tersebut merupakan bilangan-bilangan diantara 0 dan 1dan dapat dianggap sebagai nilai probabilitas. Sehingga, distribusi Dirichlet dapatdianggap sebagai distribusi atas vektor probabilitas. Sedangkan Dirichlet processdidefinisikan sebagai suatu distribusi atas probability measure atau disebut jugadengan probability set function. Untuk suatu ruang terukur  ,  B , probabilitymeasure P yang didefinisikan pada -algebra Bdisebut berdistribusi Dirichletprocess jika untuk suatu partisi terukur B1, B2, …, Bk dari , vektor random(P(B1), P(B2), …, P(Bk)) berdistribusi Dirichlet. Probability measure P tersebutdapat dianggap sebagai suatu distribusi probabilitas di . Dan untukmenghasilkan barisan variabel random yang berdistribusi P dimana P berdistribusiDirichlet process, digunakan suatu teori barisan Polya.Bentuk eksplisit dariprobability measure P yang berdistribusi Dirichlet process dijelaskan melalui theSethuraman construction of Dirichlet process. Pada tugas akhir ini, penerapan dariDirichlet process adalah dalam penentuan distribusi prior pada regresi binersemiparametrik."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan variabel terkait data aplikasi, data transaksi, dan data makroekonomi terhadap probability of default (PD) dari portofolio kartu kredit pada salah satu bank konvensional di Indonesia. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang menerapkan metode statistik terhadap data account kartu kredit beserta status pembayaran, pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), inflasi, suku bunga Bank Indonesia, tingkat pengangguran, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR), dan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada periode 2011-2013. Metode analisis yang digunakan adalah discrete survival analysis yang diterapkan melalui regresi logistik pada data panel dengan mengkondisikan data yang digunakan merupakan rekaman data sejak account kartu kredit dibuka hingga akhirnya account tersebut menjadi default ataupun lunas. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan kombinasi variabel data aplikasi, transaksi, dan makroekonomi dapat meningkatkan akurasi dari model probability of default yang dihasilkan.

---

The focus of this study to determine the application, behavioral, and macroeconomic variables impact to credit card probability of default (PD) in one of conventional bank in Indonesia. This study is quantitative research using statistic method. The data used in this study are credit card account?s records and its deliquncy per day, Gross Domestic Product growth (GDP), inflation rate, Bank of Indonesia rate, unemployement rate, house price index, and consumer price index during 2011-2013. Discrete survival analysis method is used through applying logistic regression on panel dataset with data that contain default is conditional on no prior default having occurred on that account."

"ABSTRAKPejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab terhadap seluruh kesuksesan pembangunan fisik, dalam batasan biaya, dan jadwal. Posisi seorang Pejabat Pembuat Komitmen begitu penting dan merupakan penanggung jawab kunci yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan anggota tim PPK untuk mencapai tujuan PPK. Dari data yang diperoleh dengan cara diskusi dengan pakar didapat 44 variabel risiko , dengan metode delphi didapat 37 variabel risiko. Dari hasil kuisioner terhadap responden dilakukan analisa statistik untuk mencari variabel risiko dominan. Berdasarkan hasil analisa peringkat risiko menggunakan probability impact matrix diperoleh 7 variabel risiko yang mempunyai risk level high adalah X28, X25, X36, X16, X21,X12 dan X37. Untuk itu diperlukan suatu model penanganan agar faktor risiko baik frekuensi maupun dampaknya bisa dikurangi.

---

ABSTRACT

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) is responsible for all the success of the project, within the constraints of cost, and schedule. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) is so important and is the key person in charge who is responsible for coordinating the activities of the team members to achieve the purpose of the project. From the data obtained by discussions with experts obtained 44 risk variables, with the Delphi method obtained 37 risk variables. From the results of the questionnaire respondents conducted statistical analysis to find the dominant risk variables. Based on the analysis using a probability-impact risk rating matrix obtained 7 risk variables that have a high risk of liver is the X28, X25, X36, X16, X21, X12 and X37. For that we need a model handling that risk factors for both the frequency and impact can be reduced."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat probability of default bank di Indonesia menggunakan pendekatan model struktural dan faktor-faktor yang mempengaruhi probability of default bank di Indonesia periode 2005 hingga 2014. Pendekatan model struktural menggunakan data pasar untuk memperoleh probability of default bank. Selanjutnya, digunakan metode data panel untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi probability of default dari bank. Hasil penelitian menemukan semakin besar BUKU (Bank Umum Kelompok Usaha) bank cenderung memiliki volatilitas aset pasar yang lebih stabil, sehingga bank tersebut memiliki probability of default cenderung lebih kecil serta pada masa krisis 2008 berdampak signifikan pada kenaikan probability of default terhadap bank BUKU III dan IV. Adapun non traditional income, short term funding, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap probability of default bank di Indonesia. Sedangkan, tier 1 ratio, kredit, liquid asset, return on equity memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap probability of default bank di Indonesia.

---

This research aims to determine the level of probability of default Indonesian commercial banking using structural model approach and determinant probability of default Indonesian commercial banking during period 2005-2014. The structural model approach uses market data to obtain the probability of default of banks. Furthermore, the panel data method is used to determine the factors that affect the probability of default of banks. The result found that the greater BUKU of bank their asset market volatility is likely to have a more stable, so that the bank has a probability of default tends to be smaller and during the 2008 crisis have a significant impact on the increase in probability of default in BUKU III and BUKU IV. non-traditional income, short-term funding, and size have positive significant effect on the probability of default Indonesian comercial banking. Meanwhile, the tier 1 ratio, credit, liquid assets, return on equity has significantly negative effect on the probability of default Indonesian commercial banking."

"Here is a brief, well-organized, and easy-to-follow introduction and overview of robust statistics. Huber focuses primarily on the important and clearly understood case of distribution robustness, where the shape of the true underlying distribution deviates slightly from the assumed model (usually the Gaussian law). An additional chapter on recent developments in robustness has been added and the reference list has been expanded and updated from the 1977 edition."

"Provides a comprehensive theory of the approximations of quantile processes in light of recent advances, as well as some of their statistical applications."

"Perusahaan asuransi kendaraan di banyak negara menggunakan Sistem Bonus-Malus untuk menentukan net premi yang dikenakan kepada pemegang polis. Penentuan net premi pada Sistem Bonus-Malus hanya didasarkan pada frekuensi klaim dan mengabaikan severity klaim. Hal ini tidak adil bagi pemegang polis yang memiliki klaim kecil. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan metode penentuan net premi pada Sistem Bonus-Malus yang mempertimbangkan frekuensi dan severity klaim. Frekuensi dan severity dapat diasumsikan independen atau dependen. Dalam menentukan net premi, dibutuhkan distribusi posterior dari parameter distribusi frekuensi dan severity. Pada kasus frekuensi dan severity independen, penentuan distribusi posterior untuk frekuensi dan severity dilakukan secara terpisah sedangkan pada kasus frekuensi dan severity dependen, penentuan distribusi posterior untuk frekuensi dan severity dilakukan dengan menggunakan distribusi bersama dari frekuensi dan severity. Skripsi ini membahas penentuan net premi yang didasarkan pada distribusi frekuensi dan distribusi severity baik untuk frekuensi dan severity independen maupun dependen.

---

Vehicle insurance companies in many countries use the Bonus Malus System to determine the policyholder 39 s net premium. The determination of net premiums on the Bonus Malus System is based solely on the frequency of claims and ignores the severity of claims. This is unfair to policyholders who have small claims. To overcome this problem, the net premium determination method in Bonus Malus System was developed taking into account the frequency and severity of claims. Frequency and severity can be assumed to be independent or dependent. In determining the net premium, a posterior distribution of parameters of the frequency and severity distribution is required. In the case of frequency and severity independent, the determination of the posterior distribution for frequency and severity is performed separately whereas in the case of frequency and severity dependent, the determination of posterior distribution for frequency and severity is done by using the joint distribution of frequency and severity. This thesis discuss the determination of net premium based on frequency distribution and severity distribution for both frequency and severity independent and dependent. "

"Fungsi hazard dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu monoton (naik atau turun) dan non monoton (bathtub shape dan upside down bathtub shape). Untuk memodelkan datadengan fungsi hazard monoton, naik atau turun, dan non monoton bathtub shape umumnya digunakan distribusi Gamma atau Weibull. Pada skripsi ini, akan diperkenalkan sebuah distribusi yang dapat memodelkan data dengan fungsi hazard berbentuk upside down bathtub shape. Distribusi ini diturunkan dari distribusi Lindley dengan melakukan transformasi yang disebut distribusi generalized inverse Lindley. Distribusi ini lebih fleksibel dalam memodelkan data dengan fungsi hazard non-monoton upside down bathtub. Hal ini dikarenakan parameter shape pada distribusi tersebut menyebabkan fungsi hazard memiliki banyak variasi bentuk namun tetap mempertahankan bentuk upside down bathtub. Beberapa karakteristik dari distribusi seperti fungsi kepadatan peluang, fungsi distribusi, fungsi survival, fungsi hazard,dan momen ke-r akan dicari. Untuk mengestimasi parameter distribusinya akan digunakan metode maximum likelihood. Di akhir skripsi ini, akan dibangun data untuk mengestimasi parameter dari distribusi yang bersangkutan

---

Hazard rate are categorized by their shape, either its monotone (decreasing or increasing) or non-monotone (upside down bathtub shaped and bathtub shaped). Modelling data from monotone hazard rate, either decreasing or increasing, and bathtub shaped hazard rate are possible with common distribution such as Gamma distribution or Weibull distribution. For data which has upside down bathtub shaped hazard rate is usually done by using inverse transformation of exponential distribution such as inverse Gamma, inverse Weibull, and inverse Lindley. In this paper, a distribution that can model a data with upside down bathtub shaped hazard rate is introduced. The distribution is derived from Lindley distribution with transformation and is called generalized inverse Lindley distribution. The distribution is more flexible because shape parameter which make wide variety of shape without changing its hazard rate from upside down bathtub shaped. Somestatistic properties of the distribution such as density function, cumulative function, survival function, hazard function, and moment will be discussed. For estimatingparameter of the distribution, maximum likelihood method will be used. In the end, simulation data will be generated to see the estimation of the distributions parameter."

"This book gives a mathematical insight--including intermediate derivation steps-into engineering physics and turbulence modeling related to an anisotropic modification to the Boussinesq hypothesis (deformation theory) coupled with the similarity theory of velocity fluctuations. Through mathematical derivations and their explanations, the reader will be able to understand new theoretical concepts quickly, including how to put a new hypothesis on the anisotropic Reynolds stress tensor into engineering practice. The anisotropic modification to the eddy viscosity hypothesis is in the center of research interest, however, the unification of the deformation theory and the anisotropic similarity theory of turbulent velocity fluctuations is still missing from the literature. This book brings a mathematically challenging subject closer to graduate students and researchers who are developing the next generation of anisotropic turbulence models."