Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 55875 dokumen yang sesuai dengan query
cover
David Gunawan
Valuasi Guaranteed Annuity Option Menggunakan Model Mortalitas dengan Regime-Switching = Valuation of Guaranteed Annuity Option using Mortality Modelling with Regime-Switching
"Kehadiran mahasiswa merupakan aspek penting dalam kegiatan perkuliahan. Sistem kehadiran yang banyak digunakan saat ini masih menggunakan kertas, smart card, RFID, dan fingerprint, yang sering kali memerlukan kontak fisik, rentan terhadap manipulasi, atau implementasi yang kompleks. iBeacon dipilih sebagai alternatif karena kemampuannya untuk mendeteksi keberadaan perangkat melalui sinyal Bluetooth Low Energy (BLE), yang memungkinkan pemantauan kehadiran tanpa kontak fisik serta biaya implementasi dan perawatan yang lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pencatatan dan pemantauan kehadiran siswa otomatis berbasis teknologi iBeacon. Sistem yang dibentuk menggunakan metode pemantauan proximity iBeacon untuk penentuan pola masuk atau keluar mahasiswa. Machine learning (ML) berperan penting dalam mendeteksi pola kehadiran mahasiswa dengan memproses data proximity yang diterima dari iBeacon untuk menentukan status kehadiran. Penelitian ini memberikan rekomendasi peletakan iBeacon serta model yang dapat digunakan, menunjukkan bahwa iBeacon yang diletakkan dengan jarak pemisahan sebesar 5 meter memberikan hasil terbaik. Model Random Forest menunjukkan akurasi tertinggi pada jarak 5 meter dengan akurasi 0.9727, F1-score 0.9731, precision 0.9735, dan recall 0.9727. Model ini juga kemudian diuji coba pada ruangan lain yang memiliki layout dan luas yang serupa, dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Sistem diuji menggunakan beberapa skenario yang mencakup berbagai kemungkinan yang terjadi saat penggunaan aplikasi sistem kehadiran. Selain itu, sistem ini juga menerapkan verifikasi random checking untuk memastikan validitas kehadiran mahasiswa secara acak, yang meningkatkan keakuratan dan mengurangi kemungkinan manipulasi data. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kehadiran berbasis iBeacon ini mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran siswa.
Student attendance is a crucial aspect of college activities. The attendance systems widely used today still rely on paper, smart cards, RFID, and fingerprints, which often require physical contact, are prone to manipulation, or involve complex implementation. iBeacon was chosen as an alternative due to its ability to detect the presence of devices through Bluetooth Low Energy (BLE) signals, enabling contactless attendance monitoring and offering lower implementation and maintenance costs. This study aims to develop and implement an automatic student attendance recording and monitoring system based on iBeacon technology. The system employs iBeacon proximity monitoring to determine student entry or exit patterns. Machine learning (ML) plays a crucial role in detecting attendance patterns by processing proximity data received from iBeacons to determine attendance status. This study provides recommendations for iBeacon placement and suitable models, demonstrating that iBeacons placed with a separation distance of 5 meters yield the best results. The Random Forest model shows the highest accuracy at a 5-meter distance with an accuracy of 0.9727, an F1-score of 0.9731, a precision of 0.9735, and a recall of 0.9727. This model was also tested in another room with a similar layout and size, yielding satisfactory results. The system was tested using several scenarios covering various possible situations during the application of the attendance system. Additionally, the system implements random checking verification to ensure the validity of student attendance randomly, increasing accuracy and reducing the possibility of data manipulation. Overall, the findings indicate that the iBeacon-based attendance system can improve the efficiency and accuracy of student attendance recording."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lutfiani Safitri
Perbandingan model lee-carter klasik dan umum untuk meramalkan tingkat mortalitas di indonesia dengan menggunakan metode neural network = Comparison of classical lee-carter model and umum lee- carter model for forecasting mortality rate in indonesia with neural network method
"ABSTRAK
Mengetahui mortality rate pada masa mendatang sangat dibutuhkan perusahaan asuransi jiwa untuk dapat menentukan besarnya premi yang harus dibayarkan kepada perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini akan dilakukan peramalan tingkat mortalita di Indonesia dengan menggunakan Model Lee-Carter Klasik dan Model Lee-Carter Umum. Selanjutnya, pada model Lee-Carter klasik akan dilakukan estimasi parameter menggunakan 2 cara yang berbeda, cara pertama menggunakan metode Least Square dan Singular Value Decomposition SVD dan cara kedua menggunakan metode Least Square dan Newton Raphson. Sedangkan pada model Lee-Carter umum akan dilakukan estimasi parameter menggunakan metode Least Square dan metode Newton Raphson. Hasil dari estimasi parameter tersebut akan dibandingkan berdasarkan masing-masing model dan metode yang digunakannya. Selanjutnya, hasil estimasi parameter yang bergantung terhadap waktu akan digunakan dalam peramalan tingkat mortalita menggunakan metode Neural Network. Hasil peramalan berupa tabel tingkat mortalita di Indonesia pada masa mendatang.
ABSTRACT
Knowing future mortality rate is needed by assurance company to decide the value of the premium which has to be paid by the company. this research will forecast the mortality rate in Indonesia by using classical Lee Carter Model and Umum Lee Carter model. Than Lee Carter classical model will be estimated the parameter by using two different mothod. First method is by using Singular Value Decomposition SVD and the second method is by using Least Square and Newton Raphson. The result of parameter estimation will be compared based on each model and method. Then, the result depends on time which will be used in mortality forecasting by using neural network. The result is a table about the mortality rate in the future."
2018
T51451
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ari Wibisana
Aplikasi durasi dan konveksitas dalam imunisasi mortalitas = Applications of duration and convexity in mortality immunization
"ABSTRAK
Durasi dan konveksitas adalah dua hal penting yang tidak terlepas dalam imunisasi mortalitas. Pada mulanya, durasi dan konveksitas berhubungan erat dengan imunisasi aset keuangan terhadap perubahan suku bunga. Namun beberapa penelitian terakhir telah mengaplikasikan konsep durasi dan konveksitas ini dalam imunisasi terhadap mortalitas. Pada tugas akhir ini dikembangkan dua puluh empat strategi imunisasi mortalitas dengan menggunakan konsep durasi dan konveksitas pada portofolio asuransi yang terdiri atas produk asuransi kehidupan dan produk anuitas. Hasil akhir dari tugas akhir ini diperoleh proporsi optimal antara produk asuransi kehidupan dan produk anuitas. Simulasi numerik diberikan untuk mengetahui nilai dan karakteristik proporsi optimal dari dua portofolio yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : strategi yang digunakan, model mortalitas, jenis perubahan model mortalitas, tahun usia pemegang polis saat mendaftarkan diri ke perusahaan asuransi, jangka waktu pembayaran premi, dan jangka waktu polis.
ABSTRACT
Duration and convexity are two important factors in mortality immunization. These two factors used to be very closely related to financial assets immunization towards change in interest rate, but some of the latest studies had applied the concept of duration and immunization in terms of mortality immunization. This thesis paper examines 24 mortality immunization strategies that applied the duration and convexity concept in insurance portfolios which consist of life insurance and annuity products. The outcome of this study is the optimal proportion of the life insurance and annuity products. Numeric simulations had been done to obtain the value and characteristics of the optimal proportion for two portfolios which is affected by several factors, namely the implemented strategy, mortality model, mortality model change type, age of policy holder, year of application, payment paying period, and term policies."
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmat Al Kafi
Peramalan tingkat mortalitas di Indonesia berdasarkan jenis kelamin menggunakan model cairns-blake-dowd dengan metode holts linear trend = Forecasting mortality rates in Indonesia based on gender using cairns-blake-dowd model with holts linear trend method
"Populasi di Indonesia selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena peningkatan dan penurunan tingkat mortalitas yang berkelanjutan. Teori untuk meramalkan dan menganalisis tingkat mortalitas telah menarik minat perusahaan-perusahaan asuransi jiwa. Jika informasi tentang tingkat mortalitas nasabah untuk beberapa tahun kedepan dapat diperoleh di masa sekarang, maka perencanaan keuangan dan kebijakan dalam menentukan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi tersebut akan lebih baik dan terarah. Tesis ini mengusulkan model Cairns-Blake-Dowd (CBD) untuk meramalkan tingkat mortalitas penduduk di Indonesia berdasarkan jenis kelamin. Model CBD memuat dua parameter yang bergantung waktu. Tahap pertama adalah menggunakan metode Least Square untuk mengestimasi nilai dari parameter-parameter pada model CBD. Pada tahap kedua, nilai dari parameter-parameter yang diperoleh dari tahap pertama diproyeksikan untuk empat periode kedepan menggunakan metode Holts Linear Trend. Kemudian nilai proyeksi dari parameter-parameter yang diperoleh dari tahap kedua digunakan untuk menghitung nilai ramalan dari tingkat mortalitas untuk empat periode kedepan menggunakan model CBD. Keakuratan dari hasil simulasi numerik yang dilakukan pada tahap pertama dan kedua diverifikasi oleh Mean Absolute Error (MAE).
The population of Indonesia always changes from year to year due to continuous increase and decrease in mortality rates. The theory of predicting and analyzing mortality rates has attracted the interest of life insurance companies. If information about the mortality rates of a customer for the next few periods can be obtained in the present, then the financial planning and policy in determining the amount of premium that must be paid by a customer to the insurance company are expected to be better and more directed. This thesis proposes the Cairns-Blake-Dowd (CBD) model to forecast the mortality rates of Indonesia population based on gender. The CBD model contains two time-dependent parameters. The first stage is to use the Least Square method to estimate these parameters. In the second stage, the parameters obtained from the first stage are projected for the next four periods using Holts Linear Trend method. Then the projection parameters obtained from the second stage are used to calculate the mortality rates for the next four periods using the CBD model. The accuracy of the numerical simulation results carried out in the first and second stages is verified by the Mean Absolute Error (MAE)."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fathia Setyani
Pemilihan portofolio optimal menggunakan persamaan regime-switching hamilton-jacobi-bellman dengan batasan maximum value-at-risk = Optimal portfolio selection with regime switching hamilton jacobi bellman equation and maximum value-at-risk constraint
"Pembentukan portofolio diperlukan dalam menentukan keputusan investasi yang terbaik. Melalui pembentukan portofolio, investor dapat menentukan sekuritas yang akan dipilih serta menentukan alokasi modal sehingga mendapatkan portofolio optimal. Masalah dalam pembentukan portofolio optimal yaitu penentuan proporsi yang dialokasikan pada aset investasi agar dapat memaksimalkan return yang diharapkan dengan risiko tertentu. Untuk membentuk portofolio optimal pada skripsi ini, model yang digunakan mengandung regime-switching, dengan state-nya dinyatakan sebagai keadaan ekonomi. Alat ukur risiko yang digunakan yaitu value-at-risk VaR dengan setiap keadaan ekonomi memiliki nilai VaR. Nilai maksimum dari semua VaR pada setiap keadaan ekonomi didefinisikan sebagai maximum VaR MVaR. Formula proporsi optimal dicari dengan menggunakan teori kontrol optimal stokastik dengan tujuan memaksimalkan fungsi utilitas dari konsumsi yang didiskonto selama periode waktu yang terbatas. Untuk menyelesaikan masalah pembentukan portofolio pada skripsi ini, digunakan persamaan regime-switching Hamilton-Jacobi-Bellman HJB yang selanjutnya akan didapat sistem persamaan coupled HJB yang sesuai dengan keadaan ekonomi. Untuk menyelesaikan masalah optimisasi dengan kendala digunakan metode pengali Lagrange. Kondisi Kuhn-Tucker digunakan karena kendala MVaR berupa fungsi pertidaksamaan, sehingga akan diperoleh investasi optimal dan konsumsi optimal. Akhirnya, contoh numerik digunakan untuk menjelaskan efek dari parameter pada investasi yang optimal dan pada konsumsi yang optimal dari setiap state.
The forming of portfolio is necessary to determine the decision of the best investment. Through the establishment of portfolio, investors can determine the securities which will be selected and determine the allocation of asset to obtain an optimal portfolio. The problem in forming optimal portfolio is the determination of the proportion which is allocated at investment assets in order to maximize expected return with certain risks. To form an optimal portfolio in this thesis, the model contains regime switching, which states are interpreted as the states of economy. The risk measuring instrument used is value at risk VaR with each economics state has VaR. The maximum value of the VaRs in all economy states is defined as maximum VaR MVaR. The optimal proportion formula is sought by using the stochastic optimal control theory with the aim of maximizing the discounted utility function of consumption over a finite time horizon. We use regime switching Hamilton Jacobi Bellman HJB equation and then derive a system of coupled HJB equation corresponding to the economy states in this thesis. We use Lagrange multiplier method to solve the optimization problem with the constraint. We use Kuhn Tucker conditions due to MVaR is an inequality function, so that we derive the optimal investment and the optimal consumption. Finally, numerical examples are used to explain the effect of parameter on the optimal investment and on the optimal consumption from each state."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhea Arokhman Yusufi Cahyo
Penentuan harga opsi menggunakan pendekatan regime-switching dengan threshold diffusion process = Option pricing by using regime switching approach with threshold diffusion process
"ABSTRAK
Penentuan harga opsi sering dimodelkan menggunakan persamaan Black-Scholes dimana harga aset pada persamaan Black-Scholes dirumuskan dengan gerak Geometrik-Brownian. Namun gerak Geometrik-Brownian sering tidak konsisten terhadap harga pasar aktual karena tidak ada pengelompokan rezim dalam modelnya constant return rate . Model threshold autoregressive diadaptasi pada gerak Geometrik-Brownian sehingga parameter dari gerak Geometrik-Brownian berganti-ganti setiap terjadi regime-switching. Regime-switching ditandai dengan pergerakan force of interest dari harga aset yang mengikuti gerak Brownian. Asumsi pasar tidak lengkap menyebabkan ada tak hingga satuan ukur risk-neutral. Satuan ukur risk-neutral yang diinginkan, didapatkan menggunakan metode transformasi Esscher dan minimal entropy martingale measure MEMM . Pada akhirnya harga opsi dapat dihitung menggunakan satuan ukur risk-neutral yang telah didapatkan.
ABSTRACT
Option pricing is often modeled using the Black Scholes equation where the asset price of the Black Scholes equation is formulated by Geometric Brownian motion. But Geometric Brownian motion is often inconsistent with market prices because there is no regime grouping in the model constant return rate . The threshold autoregressive model is adapted to Geometric Brownian motion so that the parameters of Geometric Brownian motion will alternate between regimes. Regime switching are detected by the movement of force of interest from the price of the underlying assets. The market assumption is incomplete causing there are infinite existences of risk neutral measure. The desired risk neutral measure, obtained using the Esscher transformation method and a minimum entropy martingale measure MEMM . In the end, the option price can be calculated using the risk neutral measure that already obtained."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Priska Nathasa
Perhitungan anuitas kontingensi menggunakan model tingkat bunga stokastik berdasarkan proses compound poisson = Contingency annuity calculation using stochastic interest rate model based on compound poisson process
"Perhitungan anuitas kontingensi merupakan salah satu komponen penting yang digunakan dalam perhitungan premi di dunia asuransi. Dalam menghitung anuitas, tingkat bunga seringkali diasumsikan konstan. Sedangkan, pada kenyataannya, tingkat bunga cenderung berubah-ubah dalam waktu yang tidak menentu dalam kontrak asuransi jiwa yang umumnya memiliki periode cukup panjang. Oleh karena itu, diperlukan model tingkat bunga stokastik yang dapat menjelaskan randomness atau perilaku keacakan dari perubahan tingkat bunga. Hal ini bertujuan agar perhitungan anuitas kontingensi dapat digambarkan dengan lebih realistis yaitu sesuai dengan perilaku tingkat bunga dalam kehidupan nyata yang fluktuatif. Pada penelitian ini, akan dibangun kelas model tingkat bunga stokastik baru dengan memodelkan force of interest berdasarkan proses compound Poisson secara langsung. Proses compound Poisson yang digunakan dapat menjelaskan random jumps yang terjadi pada tingkat bunga stokastik. Pada penelitian ini ditelaah pembentukan force of interest berdasarkan proses compound Poisson, menelaah bentuk perumusan nilai sekarang, menganalisis fungsi akumulasi force of interest tingkat bunga stokastik, dan menelaah bentuk perumusan Actuarial Present Value (APV) dari anuitas kontingensi yang bersifat diskrit maupun kontinu. Seletah itu, dilakukan ilustrasi perhitungan anuitas kontingensi berdasarkan model tingkat bunga stokastik yang telah dibentuk.
The calculation of contingency annuities is one of the important components used in calculating premiums in the insurance world. In calculating annuities, the interest rate is often assumed to be constant. Meanwhile, in reality, interest rates tend to fluctuate in an uncertain time in life insurance contracts which generally have a fairly long period. Therefore, we need a stochastic interest rate model that can explain the randomness or random behavior of interest rate changes. It is intended that the calculation of the contingency annuity can be described more realistically, namely in accordance with the fluctuating behavior of interest rates in real life. In this research, a new stochastic interest rate model class be built by modeling the force of interest based on the direct compound Poisson process. The compound Poisson process used can explain the random jumps that occur at the stochastic interest rate. This research examines the formation of force of interest based on the compound Poisson process, examines the form of the present value formulation, analyzes the function of the accumulation of force of interest stochastic interest rates, and examines the form of the formulation of Actuarial Present Value (APV) of discrete or continuous contingency annuities. After that, an illustration of the contingency annuity calculation is carried out based on the stochastic interest rate model that has been formed."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gibson, Rajna
Option valuation : analyzing and pricing standardized option contracts
New York: McGraw-Hill, 1991
332.63 GIB o
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sitha Nabila Azzura
Model Dynamic Bivariate Common Shock Dengan Efek Kumulatif Dan Aplikasinya Pada Anuitas Joint Life = Dynamic Bivariate Common Shock Model With Cumulative Effect And Its Application in Joint Life Annuity
"Hingga saat ini terdapat banyak produk asuransi yang menyediakan manfaat yang bergantung pada kelangsungan hidup tertanggung, salah satunya adalah produk anuitas berdasarkan dua orang tertanggung. Pada praktiknya, estimasi kelangsungan hidup dari kedua individu diasumsikan saling bebas. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat dependensi antara kelangsungan hidup kedua individu. Pada penelitian ini akan diinvestigasi penggunaan model mortalitas dependen untuk menilai kontrak anuitas berdasarkan dua orang tertanggung. Salah satu model mortalitas dependen yang sering digunakan adalah common shock. Namun model common shock hanya meninjau tipe dependensi yang diakibatkan oleh kematian secara simultan, sehingga tipe dependensi lainnya diabaikan. Pada skripsi ini akan digunakan model dynamic bivariate common shock dengan efek kumulatif. Dengan menggunakan model tersebut, akan dipertimbangkan keadaan dinamis yang mungkin terjadi akibat shock dan efek kumulatif pada mortality rate saat individu survive dari shock. Model diharapkan dapat mempertimbangkan tipe dependensi lainnya yang tidak dapat ditangkap oleh model common shock. Di bawah model tersebut, akan diestimasi probabilitas kelangsungan hidup dari distribusi bivariat dan dipelajari beberapa sifat seperti bivariate ageing property dan dependence structure. Selanjutnya akan dilakukan penilaian kontrak anuitas berdasarkan dua orang tertanggung dengan membentuk perumusan actuarial present value (APV) anuitas. Selain itu, akan dianalisa pengaruh penggunaan asumsi dengan nilai yang berbeda terhadap perhitungan APV anuitas joint life.
Now, there are many insurance products that provide benefits that depend on the survival of the insured, one of them is an annuity product based on two insured persons. In practice, the estimated survival of both individuals are assumed to be independent. However, some studies have shown that there is a dependency between the survival of the two individuals. This study investigates the use of dependent mortality models to evaluate annuity contracts based on two insured persons. One of the most popular dependent mortality models is the common shock. However, the common shock model only considers dependencies caused by simultaneous deaths and other types of dependencies are neglected. In this study, a dynamic bivariate common shock model with cumulative effects will be used. Using the model, we will consider the dynamic condition that may occur due to shocks and the cumulative effect on the mortality rate when they survive the shocks. This model is expected to consider other types of dependencies that cannot be captured by the common shock model. Under the model, the survival probability of the bivariate distribution is estimated and some properties such as bivariate ageing property and dependence structure are studied. Furthermore, an annuity contract valuation will be executed based on two insured persons by formulating the actuarial present value (APV) of the annuity. Then, we will discuss the effect of using assumptions with different values on the calculation of APV joint life annuities."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tobing, Michelle Yeremia
Valuasi asuransi jiwa survivorship dengan tingkat pengembalian stokastik dan mortalitas dependen = Valuation of survivorship life insurance with stochastic rates of return and dependent mortality
"Asuransi jiwa merupakan salah satu dari banyak pilihan bagi orang-orang yang mengkhawatirkan ketidakpastian masa depan mereka, karena asuransi jiwa dirancang untuk melindungi terhadap dampak keuangan serius yang diakibatkan oleh kematian seseorang. Variasi penting dari asuransi jiwa tunggal adalah asuransi jiwa survivorship yang mencakup dua atau lebih individu. Di bawah kontrak tersebut, manfaat kematian dibayarkan hanya pada kematian terakhir. Valuasi asuransi merupakan kegiatan yang penting bagi perusahaan asuransi. Melalui valuasi, perusahaan asuransi dapat mengetahui status finansialnya agar dapat memenuhi kewajibannya di masa depan. Secara tradisional, aktuaris mengasumsikan tingkat pengembalian yang konstan dan mortalitas independen dalam valuasi asuransi jiwa bersama. Namun, terdapat minat yang cukup besar dalam literatur aktuaria untuk mempelajari model tingkat bunga stokastik dan asumsi mortalitas dependen untuk valuasi asuransi. Pada artikel ini disajikan formula matematis yang berguna untuk melakukan valuasi asuransi jiwa survivorship dengan tingkat pengembalian stokastik dan mortalitas dependen. Valuasi dilakukan dengan menghitung nilai ekspektasi dari variabel acak loss prospektif, dengan mengasumsikan proses AR 1 dan model Frank rsquo;s Copula untuk memodelkan tingkat pengembalian dan mortalitas dependen masa hidup dari pemegang polis. Selanjutnya dilakukan contoh perhitungan dari satu buah polis dan satu buah portofolio non-homogen.
Life insurance is one of the many options for people with concerns about the uncertainty of their future, because it rsquo s designed to protect against the serious financial impact resulting from an individual 39 s death. An important variation of the single life insurance is the survivorship life insurance which covers two or more lives. Under such contract, a death benefit is paid out only on the last death. Insurance valuation is a very important tool for many insurance companies. Through valuation, an insurance company is able to know its financial status to meet its future obligations. Traditionally, actuaries assume constant rates of return and independent mortality in valuing joint life insurance. However, there rsquo s been considerable interest in the actuarial literature in studying stochastic interest rate and dependent mortality assumptions for insurance valuations. In this study, the mathematical formulas to value a survivorship life insurance with stochastic rates of return and dependent mortality are presented. The valuation is conducted by calculating the expectation of the prospective loss random variable, by assuming an AR 1 process and Frank 39 s Copula to model the rates of return and dependent mortality of the policyholders, respectively. Finally, the calculation examples are done for one policy and one non homogeneous portfolio."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>