Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai tanggapan terhadap krisis yang mempengaruhi sektor perbankan, regulator menerapkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, selama pandemi Covid-19, banyak negara melonggarkan kebijakan makroprudensialnya untuk mendorong pertumbuhan kredit dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh kebijakan makroprudensial terhadap profitabilitas bank di ASEAN-6 sebelum dan selama pandemi Covid-19, 2018-2021, menggunakan metode regresi data panel. Temuan penelitian menunjukkan pengetatan kebijakan makroprudensial seperti penyangga konservasi modal dan pemenuhan likuiditas mengurangi profitabilitas bank sebelum pandemi Covid-19. Sedangkan, pelonggaran loan-to-value meningkatkan profitabilitas bank selama pandemi Covid-19.

---

In response to the crises affecting the banking sector, regulators implemented macroprudential policies to maintain financial stability. However, during the Covid-19 pandemic, many countries relaxed their macroprudential policies to boost credit growth and stimulating economic growth. The purpose of this research is to estimate the effect of macroprudential policy on banks’ profitability in ASEAN-6 before and during Covid-19, 2018-2021, using the panel data regression method. The findings indicate that tightening macroprudential policies such as capital conservation buffers and liquidity requirement decreased banks’ profitability before Covid-19. Meanwhile, loosening loan-to-value increased banks’ profitability during Covid-19."

"Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh risiko kredit setelah implementasi kebijakan stimulus oleh bank di Indonesia dan ukuran bank terhadap profitabilitas pada periode pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah Generalized Method of Moments (GMM) Model Dinamis untuk memperoleh gambaran efektivitas kebijakan relaksasi dalam menjaga profitabilitas perbankan Indonesia. Kebijakan stimulus yang dilakukan regulator pada masa pandemi Covid-19 mengubah perhitungan risiko kredit, dan penelitian ini memberikan kontribusi berupa penggunaan pengukuran risiko kredit yang disesuaikan dengan kebijakan stimulus tersebut yaitu dengan menambahkan kredit restrukturisasi dengan kualitas lancar. Studi ini menemukan bahwa risiko kredit menggunakan pengukuran baru tersebut mempengaruhi secara negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas pada periode selama pandemi Covid-19. Hal tersebut karena pelaksanaan kebijakan stimulus memungkinkan bank untuk tidak menurunkan kualitas kredit (tetap lancar) dengan cadangan kerugian yang tidak harus ditambah. Profitabilitas bank di masa pandemi tidak dipengaruhi signifikan oleh risiko kredit diduga antara lain dipengaruhi pula oleh kemampuan adaptasi yang baik dari bank di Indonesia melalui layanan tambahan sehingga dampak negatif dari risiko kredit dapat diminimalisir. Ukuran bank menurunkan  profitabilitas selama pandemi Covid-19 baik untuk bank dengan ukuran yang kecil, menengah maupun besar. Semakin besar ukuran bank, maka dianggap lebih berisiko antara lain karena kompensasi atas pengelolaan reputasi termasuk biaya operasional lainnya selain pembentukan kerugian yang lebih tinggi.

---

This study empirically examines the effect of credit risk using a new measure which is influenced by stimulus policy in Indonesia and bank size on profitability of Indonesian banks during the Covid-19 pandemic. It employed the Generalised Method of Moments (GMM) Dynamic Model to obtain an overview of the effectiveness of the relaxation policy in maintaining the profitability of the Indonesian banks. The stimulus policy by the regulator during the COVID-19 pandemic changed the credit risk calculation and this research contributed by using credit risk measurement adjusted to the stimulus policy by adding restructuring loans in current quality. The study found that credit risk negatively affected profitability in the period during the Covid-19 pandemic. This finding probably due to the stimulus policy allowing banks to remain current the credit quality with no addition to provision. Bank profitability during the pandemic was not significantly affected by credit risk, allegedly among others, also influenced by the good adaptability of banks in Indonesia through additional services. Bank size has had a significant negative effect on profitability during the Covid-19 pandemic for small, medium and large banks. The larger the size of the bank, the riskier it becomes due to the addition for reputation management includes other operational costs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peer-to-peer lending dan third-party payment terhadap profitabilitas bank umum konvensional. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu 86 bank umum konvensional yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada periode periode Januari 2017 – Juni 2019. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peer-to-peer lending dan third-party payment sebagai variabel independen yang diukur dengan nominal transaksi; profitabilitas sebagai variabel dependen yang diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan operating efficiency, serta; Ln of total assets (LTA) sebagai variabel kontrol dalam mengukur karakteristik bank. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi panel data, dengan model estimasi Fixed Effects Model dan Random Effects Model. Hasil dari penelitian ini adalah peer-to-peer lending berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank, sementara third-party payment berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Selain itu, karakteristik bank yang dikalkulasikan dengan Ln of total assets (LTA) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank.

---

This study aims to analyze the effect of peer-to-peer lending and third-party payment on the profitability of commercial conventional banks. This study uses a sample of 86 conventional commercial banks supervised by Indonesia Financial Services Authority in the period of January 2017 – June 2019. The variables used in this study are peer-to-peer lending and third-party payment as independent variables measured by nominal of transaction; profitability as the dependent variable measured by Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), and operating efficiency, and; Ln of total assets (LTA) as control variables measuring bank characteristics. This research is a quantitative study using panel data regression analysis, with estimation models of Fixed Effects Model and Random Effects Model. The results of this study are that peer-to-peer lending has a negative effect on bank profitability, while third-party payment has a positive effect on bank profitability. In addition, bank characteristics calculated with Ln of total assets (LTA) have a positive effect on bank profitability."

"ABSTRAKFenomena terus meningkatnya jumlah bank asing di Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah kepemilikan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi performa bank yang diukur menggunakan tingkat profitabilitas. Dengan menambahkan peristiwa krisis sebagai salah satu variabel, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemilikan terhadap profitabilitas perbankan pada sebelum, saat, dan setelah krisis keuangan global menggunakan sampel 88 bank konvensioal yang beroperasi di Indonesia periode 2004-2014. Kepemilikan bank dikelompokkan menjadi kepemilikan domestik dan asing. Penelitian ini juga meneliti pengaruh krisis keuangan global terhadap profitabilitas bank. Penelitian menggunakan data panel dengan pendekatan fixed effect. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan tidak memengaruhi profitabilitas pada sebelum, saat, dan setelah krisis keuangan global yang diukur menggunakan proksi ROA dan NIM. Sementara krisis keuangan global memiliki pengaruh signifikan negatif yang lebih besar terhadap bank asing daripada bank domestik diukur menggunakan ROA. NIM bank domestik dan bank asing dipengaruhi signifikan positif oleh krisis keuangan global.

---

ABSTRACTThe increase of number of foreign bank in Indonesia raises the question whether ownership is one of the factors that can affect bank performance as measured using profitability levels. By adding global financial crisis as one of the variables, this study aims to examine the effect of ownership on the profitability of conventional bank before, during, and after global financial crisis using 88 banks operated in Indonesia for the period 2004 2014. Banks ownership classify into domestic and foreign bank. This study also examines the effect of global financial crisis on the banks profitability. The study uses fixed effect panel data as the method of estimation. This study finds that ownership does not effect bank rsquo s profitability before, during, and after global financial crisis calculated by ROA and NIM. Global financial crisis effect profitability of domestic and foreign bank negatively significant. While NIM, both domestic and foreign bank, effected by global financial crisis positively significant."

"Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja bank umum di Indonesia selama tahun 2004 di mana kinerja tersebut meliputi beberapa aspek keuangan seperti modal, pertumbuhan kredit, likuiditas, kualitas dan profitabilitasnya. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah melihat apakah modal, pertumbuhan kredit dan faktor-faktor tingkat kesehatan yang ada, dapat mempengaruhi kinerja perbankan setiap tahunnya sehingga dapat diperoleh output yang diharapkan dapat membantu dunia perbankan untuk menciptakan kondisi usaha yang stabil.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode regresi linier berganda (Ordinary Least Square) dengan menetapkan 1 (satu) variabel terikat yaitu Return on Asset (ROA) dan 5 (lima) variabel bebas yaitu : jutnlah modal inti, pertumbuhan kredit, Credit Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL). Sebelum melakukan analisa terhadap hasil regresi, terlebih dahulu hasil tersebut diuji asumsi klasiknya dan signifikansinya sehingga dapat dipastikan hasil tersebut memenuhi standar BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).Hasil penelitian didapati bahwa indikator pertumbuhan kredit, CAR dan NPL yang mempengaruhi ROA secara signifikan sedangkan jumlah modal inti dan LDR tidak ada pengaruhnya terhadap ROA. Walaupun demikian hasil ini masih harus lebih dikaji dengan metode dan observasi yang lebih baik di kemudian hari.

---

The thesis wants to depict the performance of banking industries in Indonesia, especially for period of 2004 where the bank's performance is visible from several financial aspects such as capital credit expansion, liquidity, portfolios quality and banks profitability. The main goal of this research is viewing how the capital, credit expansion and the determinant of banks soundness could be influencing its performance, and to establish some result which going to be assist for banking industries to create its stability condition.

The writer uses the ordinary least square and the variable consist of two parts once for independent variable (ROA Return of Asset) and fives variable for dependent variables which are Capital, Credit Expansion, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio(LDR), and Non Performing Loan (NPL). Before starting the analyzing of the result of' regression we need to examine the result to prove its significance by mean of statistic and classic assumption test, therefore we can ascertain the result already has a BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).

After completing the research and finding the result, we conclude that the bank's performance or ROA was influenced by credit expansion, Capital Adequacy Ratio (CAR) and Non Performing Loan (NPL) in dominant way. Even that case is discordant; the writer hope in the future the research can be an opinion to another researcher."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor-faktor suku bungs SBI, kurs Rp terhadap Dolar AS, IHSG, Pembiayaan dan Simpanan Mudharabah terhadap Laba Bruto bank- bank syariah di Indonesia. Sampel yang dipilih adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan BNI (Unit) Syariah.Untuk tujuan tersebut maka dilakukan pengujian menggunakan persamaan tinier regresi berganda, dengan metode Ordinary Least Square (OLS), dengan menggunakan data bulanan dan triwulan dari Januari 2001 hingga Desember 2003 yang diambil dari laporan keuangan bank syariah yang bersangkutan.Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor pembiayaan, secara statistik dan substansi, menjadi faktor (variabel bebas) tunggal yang signifikan terhadap laba bruto bank syariah dari ketiga sampel bank tersebut, yang mampu dijelaskan secara memuaskan, dari sejumlah persamaan fungsi regresi yang dihasilkan. Sedangkaii, fungsi regresi yang menggunakan faktor tunggai simpanan ,nudharabah, yang secara statistik juga signifkan. secara substansi kurang menemukan penjelasan yang meumaskan. Kombinasi dari dua variabel bebas ini dalam satu persamaan fungsi regresi tidak dapat dilakukan karena bermasalah dalam hal multikolinieritas atau otokorelasi atau keduanya. Selain itu, hasil pengujian juga menunjukkan, bahwa meskipun faktor yang sama-sama signifikan adalah pembiayaan tetapi koefisien dan slop yang dihasilkan berbeda sehingga bisa disimpulkan bahwa pengaruh faktor pembiayaan terhadap masing-masing bank syariah tersebut adalah berbeda. Diduga hat tersebut berkaitan dengan lamanya operasi, faktor kepemilikan, modal dan size (ukuran) yang berbeda dari masing-masing bank syariah.

---

This research is performed to seek whether there are influences from the factors of SBI's interest rate, exchanged rate Rp to US Dollar, IHSG. Financing (known as "credit" in term of conventional banks) and Mudharabah Deposits against Gross Profit of shariah banks in Indonesia using Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri and BNI (Unit) Syariah as our sample.

In order to achieve those goals, we use linear regression equations with Ordinary Least Square (OLS) method to perform tests on monthly dan quartely data from January 2001 up to December 2003 which were taken from the financial statement of the banks.

The result of the tests has shown that the financing has become the only factor or independent variable, statistically and substantially, that significantly influence the gross profit of the three banks above which can be rexplained, from the linear regression equations that resulted from the tests. Meanwhile, the linear regression equations whose using the mudharabah deposits as the only independent variable, which also significant statistically, substantially can not meet satisfactory explanations. The combination of these two variables in one linear regression equations also resulting problem of multicollinierity or autocorrelations or both. The tests also shown that eventhough the significant variable for the each banks is the financing but since the coefficients and the slopes from the each equations are different, we can conclude that the influences of the financing factor has the different degree for each banks. We believe that the sources of the difference are come from the period of the operations experienced, ownerships factor, the capital and the size of the each shariah banks."

"Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1997 menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap dunia perbankan karena salah strategi dalam menghadapi persaingan. Hal ini lebih dikarenakan banyak manajemen bank yang tidak baik mengelola asset dan liabilities yang dimiliki sehingga banyak bank yang dilikuidasi selama krisis moneter berlangsung sebab dinilai tidak sehat. Situasi ini menyebabkan industri perbankan kehilangan kepercayaan dari kalangan masyarakat. Hal ini ironis sekali sebab bank seharusnya merupakan lembaga kepercayaan dan lembaga yang berprinsip pada kehati-hatian (prudential banking). Selain itu, dengan berbagai kondisi yang melanda dunia perbankan mengalami berbagai kendala yang menimbulkan resiko-resiko pada bank dalam menjalankan usahanya. Kendala-kendala dengan resiko tersebut menimbulkan keterbatasan pada bank dalam beroperasi. Namun bank sebagaimana perusahaan pada umumnya didirikan untuk memperoleh laba. Oleh karena itu bank harus dikelola dengan sangat hati-hati dan professional agar kinerja bank bagus dan bank tetap sehat.Kinerja dan kesehatan pada sebuah bank dalam periode tertentu dapat diketahui dan laporan keuangan sehingga terlihat kemampuan manajemen bank dalam mengelola assets dan liabilities dalam menghasilkan laba yang tereermin. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan manajemen dalam mengelola bank adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan yang meliputi beberapa indikator keuangan seperti: likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi dasar apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola bank. Untuk itu maka perlu suatu pengukuran yang cermat dan hati-hati akan pengukuran return dan resiko.Pengukuran return meliputi pengukuran: interest margin, net margin, asset utilization, RDA, leverrage dan ROE. Pengukuran resiko meliputi pengukuran resiko: likuiditas, interest rate, kredit, kapital dan resiko operasional. Dengan mengevaluasi ukuran return dan resiko tersebut maka diharapkan dapat dinilai bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola bank serta kesehatan bank itu sendiri.Walau kinerja dan tingkat kesehatan Bank "X" rata-rata berada pada tingkat rasio yang ditetapkan oleh pemerintah namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan agar pada tahun-tahun berikutnya angka-angka rasio yang sudah bagus ini dapat dipertahankan yaitu: pada komposisi earning asset dan komposisi Dana Pihak Ketiga. Pada komposisi earning asset terdapat dua komponen yang perlu diperhatikan yaitu: obligasi pemerintah dan kredit. Sedangkan pada komposisi Dana Pihak Ketiga yang perlu diperhatikan ialah persentase dari deposito berjangka terhadap total kewajiban dan modal.Pendapat bunga Bank "X" masih didominasi oleh pendapatan bunga dari obligasi pemerintah dan kredit. Hal ini sangat membahayakan kondisi keuangan Bank "X" di masa yang akan datang jika tidak dicari alternatif pendapatan bunga dari gas lain karena kredit memiliki resiko yang cukup tinggi terutama dengan kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil benar, dan jika pendapatan bunga masih tergantung dari obligasi pemerintah maka bank "X" akan langsung menghadapi potensi loss yang tinggi yang sekaligus juga dapat menekan besaran CAR-nya.Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar kinerja dan kondisi keuangan bank "X" tetap sehat, yaitu: memperbaiki komposisi Dana Pihak Ketiga, menjaga kualitas kredit saat ini ada di dalam bank, alternatif pendanaan selain penyaluran kredit, melepas ketergantungan pendapatan dari obligasi pemerintah dengan mulai mengurangi komposisi obligasi pemerintah untuk meningkatkan rasio CAR dan rasio LDR sehingga positif margin yang diperoleh bukan dari obligasi pemerintah. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh baik pada rasio-rasio keuangan lainnya yang semakin membaik.

---

Economic Crisis attacked Indonesia on I997 caused preternatural impact on world banking because wrong strategies in facing competition. Most of it because bank managements unwise in managing its assets and liabilities so most of them liquidation according to their health. This situation caused banking industry loss people's trust. It is ironic because banks are suppose a credibility institution and with prudential banking. Besides, with various conditions world banking is facing various problems which occurs risks to bank in its business. The problems with risks cause limitation to bank operational. Nevertheless like common companies, bank exists to gain profit. So bank has to manage with carefully and professionally in order to keep bank performances and health.

Bank performances and health on certain situations can be recognized from its financial highlight there for its capabilities in manage assets and liabilities also in gain profit are proved. There is a tool to measure management capabilities in managing bank with analysis its financial highlight which included some financial indicators: liquidity, solvability and profitability. Management performance's score becomes foundation of management successful on undertakes its duties to managing bank. There for an accurate and precise measurement is needed to measure return and risks. In return measurement is included measure interest margin, net margin, asset utilization, ROA, leverage and ROE. In risk measurement is included measure risks in liquidity, interest rate, credit, capital and operational risk Evaluation on return and risk hopefully can measure how management's performance in managing bank and its health.

Although Bank "X" performance and health levels are above ratios level that had been remained by the government but there are some matters have to be considered and priority so these ratio numbers are great today still great in the next years that is earning assets composition and deposits from customer composition. There are two components on earning assets composition which need to consider that is government bonds and credit. While deposits from customer composition need to be consider is time deposits toward total liabilities and capital percentage.

Bank "X" interest income is domination by interest income from government bonds and credit. This situation jeopardizes Bank "X" financial in the future if no interest income alternative from other segment because credit has high risky especially in unstable Indonesian economic condition, and if interest income still depend from government bonds so Bank "X" will face high potential loss which compress its CAR.

There some actions have to do to keep Bank "X" performance and financial condition still health, that is: repair deposits from customer composition, watch over quality current credit in bank, funding alternative besides credit, dismiss income dependence from government bonds and start to less its composition to improve its CAR and LDR ratio so positive margin can be gain not from government bonds. It is good impact to better financial ratios."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui determinan (faktor-faktor penentu) kinerja profitabilitas bank-bank yang sukses diantara Bank-bank Urnum Milik Pemerintah Daerah dan Bank Sasta Non Devisa di Indonesia Periode 1993-2000. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah ROA (Return on Assets) dan ROE (Return on Equity). Hasil peneiitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rekomendasi bagi manajemen bank-bank dalam memperbaiki kinerja usahanya pada masa mendatang.Penelitian dilakukan dengan menggunakan cross section data dan pooled data yaitu data-data keuangan 57 Bank-bank BUMD dan BUSND untuk periode tahun 1993 - 2000. Data-data keuangan yang digunakan adalah rasio-rasio ROA dan ROE sebagai variabel dependen. Sementara yang menjadi variabel indepeuden adalah LOTA (Loan to Total Assets), TSTD (Time and Savings Deposits to Total Deposits), CRTA (Capital and Reserves to Total Assets), LIQ (Loans to Deposits), TETA (Total Expenses to Total Assets), LOGTA (logarithm of Total Assets), MON (Growth in Money Supply), INT (SBI 1-month Rate), INF (Inflation Rate) dan DUMMY (periode sebelum dan pada masa crisis). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode regresi berganda, pengujian ekonometrika dan statistik Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak E-views versi 3.0 dan SP55 Versi 10.Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk ROA Measure, determinan profitabffitas beserta koefisiennya masing-masing adalah TETA (-), CRTA (+), ISI"U (-), LOGTA ({-) dan LIQ O. Yang paling dor inan mempengaruhi ROA dilihat dari derajat korelasinya adalah TETA, CRTA dan TSTD.Adapun untuk ROE Measure, determinan profitabilitas beserta koefisiennya masing¬masing adalah adalah TE'I'A (-), TSTD (-), CRTA (-), LOGTA (+), LC]TA (-) dan LIQ (+). Yang paling dominan mempengaruhi ROA dilihat dari derajat korelasinya adalah TETA, TSTD, CRTA dan LOGTA.Secara umum dapat disimpulkan bahwa manajemen biaya, pemenuhan kecukupan modal, serta manajemen aset dan liabilitas ternyata merupakan faktor-faktor yang paling panting dalam menentukan kinerja profitabilitas bank."

"Tujuan utama tesis ini adalah untuk melakukan analisis pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas dan menjelaskan pengaruh tersebut. Pemodelan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah model regresi, khususnya model regresi yang memperhitungkan pengaruh waktu (dummy musiman dan distributed-lag).Variabel-variabel bebas yang diteliti adalah (1) rasio LTA (liquid assets to total assets), (2) rasio LAD (liquid assets to deposits), dan (3) rasio FDR (financing to deposits ratio). Seluruh variabel bebas merupakan variabel lag (memperhitungkan selang waktu). Sedangkan variabel terikat yang diteliti dalam empat model terpisah adalah (1) rasio ROA (return on assets) dan (2) rasio ROE (return on equity).Hasil penelitian ini menunjukkan : (l) dengan uji kausalitas Granger disimpulkan bahwa hanya rasio LTA yang menyebabkan profitabilitas (ROA dan ROE) dengan jumlah lag berbeda, (2) pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah signifikan dalam model distributed lag, dan (3) variabel musiman juga memberikan pengaruh positif signifikan terhadap model.

---

The purpose of this thesis mainly is to analyze the effect of liquidity risk to profitability and to explain this effect. The model applied to achieve this purpose is a regression model, especially regression model using seasonal dummy and distributed-lag approach.

The independent variables are (1) LTA (ratio of liquid assets to total assets), (2) LAD (ratio of liquid assets to deposits), and (3) FDR (ratio of financing to deposits). All of the independent variables are treated as lag variables. The dependent variables applied in four models are (1) ratio of ROA (return on assets) and (2) ratio of ROE (return on equity).

The results shows : (1) with Granger Causality Test it is concluded that only LTA causes the profitability (ROA and ROE) in different lags, (2) the effect of independent variables to dependent variable are significant in distributed-lag model, and (3) the seasonal dummy variables also positively have significant effects to the model."

"Kemajuan teknologi menyebabkan peningkatan produktivitas dan mendorong efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor perbankan. Semakin efisien dan produktif suatu bank akan meningkatkan kapasitas bersaing dan menguasai pasar, sehingga diharapkan akan meningkatkan profitabilitas bank. Temuan empiris menunjukkan bahwa sebagian besar bank telah menjadikan adopsi teknologi perbankan digital sebagai strategi utama yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transformasi digital terhadap profitabilitas bank di Negara Berkembang ASEAN, diantaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Objek penelitian terdaftar di Bursa Efek serta memiliki kelengkapan data laporan keuangan dan laporan tahunan dari tahun 2013 hingga 2022, yang kemudian diperoleh sampel sebanyak 75 bank. Variabel dependen adalah Profitabilitas Bank yang diukur menggunakan ROA, ROE, dan NIM, sedangkan variabel independen berupa Transformasi Digital, serta terdapat variabel kontrol berupa Diversifikasi Pendapatan, Tingkat Pertumbuhan PDB, Rasio Ekuitas terhadap Aset, Total Aset, dan Rasio Hutang terhadap Aset. Dengan menggunakan regresi Fixed Effect Model, ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada level 1% antara Transformasi Digital terhadap Profitabilitas Bank, dimana pengaruh ini memiliki arah yang negatif.

---

Technological advances lead to increased productivity and encourage efficiency in various aspects of life, including the banking sector. The more efficient and productive a bank will increase its competitive capacity and dominate the market, it is hoped that this will increase the bank's profitability. Empirical findings show that most banks have made the adoption of digital banking technology the main strategy implemented. This research aims to analyze the influence of digital transformation on bank profitability in ASEAN emerging countries, including Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, and Vietnam. The research object is registered on the Stock Exchange and has complete financial report data and annual reports from 2013 to 2022, from which a sample of 75 banks was obtained. The dependent variable is Bank Profitability which is measured using ROA, ROE, and NIM, while the independent variable is Digital Transformation, and there are control variables in the form of Income Diversification, GDP Growth Rate, Equity to Asset Ratio, Total Assets, and Debt to Asset Ratio. By using Fixed Effect Model regression, it was found that there was a significant influence at the 1% level between Digital Transformation and Bank Profitability, where this influence had a negative direction."