Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hingga saat ini terdapat banyak produk asuransi yang menyediakan manfaat yang bergantung pada kelangsungan hidup tertanggung, salah satunya adalah produk anuitas berdasarkan dua orang tertanggung. Pada praktiknya, estimasi kelangsungan hidup dari kedua individu diasumsikan saling bebas. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat dependensi antara kelangsungan hidup kedua individu. Pada penelitian ini akan diinvestigasi penggunaan model mortalitas dependen untuk menilai kontrak anuitas berdasarkan dua orang tertanggung. Salah satu model mortalitas dependen yang sering digunakan adalah common shock. Namun model common shock hanya meninjau tipe dependensi yang diakibatkan oleh kematian secara simultan, sehingga tipe dependensi lainnya diabaikan. Pada skripsi ini akan digunakan model dynamic bivariate common shock dengan efek kumulatif. Dengan menggunakan model tersebut, akan dipertimbangkan keadaan dinamis yang mungkin terjadi akibat shock dan efek kumulatif pada mortality rate saat individu survive dari shock. Model diharapkan dapat mempertimbangkan tipe dependensi lainnya yang tidak dapat ditangkap oleh model common shock. Di bawah model tersebut, akan diestimasi probabilitas kelangsungan hidup dari distribusi bivariat dan dipelajari beberapa sifat seperti bivariate ageing property dan dependence structure. Selanjutnya akan dilakukan penilaian kontrak anuitas berdasarkan dua orang tertanggung dengan membentuk perumusan actuarial present value (APV) anuitas. Selain itu, akan dianalisa pengaruh penggunaan asumsi dengan nilai yang berbeda terhadap perhitungan APV anuitas joint life.

---

Now, there are many insurance products that provide benefits that depend on the survival of the insured, one of them is an annuity product based on two insured persons. In practice, the estimated survival of both individuals are assumed to be independent. However, some studies have shown that there is a dependency between the survival of the two individuals. This study investigates the use of dependent mortality models to evaluate annuity contracts based on two insured persons. One of the most popular dependent mortality models is the common shock. However, the common shock model only considers dependencies caused by simultaneous deaths and other types of dependencies are neglected. In this study, a dynamic bivariate common shock model with cumulative effects will be used. Using the model, we will consider the dynamic condition that may occur due to shocks and the cumulative effect on the mortality rate when they survive the shocks. This model is expected to consider other types of dependencies that cannot be captured by the common shock model. Under the model, the survival probability of the bivariate distribution is estimated and some properties such as bivariate ageing property and dependence structure are studied. Furthermore, an annuity contract valuation will be executed based on two insured persons by formulating the actuarial present value (APV) of the annuity. Then, we will discuss the effect of using assumptions with different values on the calculation of APV joint life annuities."

"Asuransi joint life merupakan asuransi yang menanggung dua atau lebih individu dalam suatu polis, dimana manfaat kematian dibayarkan saat salah satu tertanggung meninggal dunia. Dengan membeli produk asuransi jiwa, berarti pemegang polis berkewajiban untuk membayar premi sesuai kontrak yang berlaku. Besar premi yang dibayarkan bergantung pada tingkat bunga yang digunakan. Umumnya, premi asurasi ditentukan dengan menggunakan tingkat suku bunga konstan. Namun, hal ini kurang sesuai degan dengan kenyataan bahwa tingkat suku bunga selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, untuk itu digunakan model suku bunga stokastik untuk mengestimasi suku bunga di masa depan. Salah satu model suku bunga stokastik yang cukup populer digunakan adalah model Black-Derman-Toy, karena menerapkan teori mean reversion dan merupakan model no- arbitrage. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan tingkat bunga stokastik model Black-Derman-Toy untuk menentukan premi asuransi joint life. Penentuan tersebut diawali dengan pembangunan pohon binomial short rate model Black-Derman-Toy. Kemudian short rate yang diperoleh digunakan untuk menentukan besar premi tahunan dengan menggunakan prinsip ekuivalensi. Pada bagian akhir skripsi ini, ditampilkan contoh pembangunan pohon binomial short rate Black-Derman-Toy dengan menggunakan data US Treasury Coupon dan dilanjutkan dengan penentuan premi asuransi joint life untuk pasangan individu berusia 55 tahun dan 50 tahun menggunakan short rate yang telah diperoleh.

---

Joint life insurance is insurance that covered two or more individuals in one policy, where the death benefit is paid when one of the insured died. By buying a life insurance product, it means that the policyholder is obliged to pay the premium according to the applicable contract. The amount of premium paid depends on the interest rate used. In general, insurance premiums are determined using a constant interest rate. However, this is not appropriate with the fact that interest rates are always changing from time to time, so the stochastic interest rate model is used to estimate future interest rates. One of the stochastic interest rate models that is quite popularly used is the Black-Derman-Toy model, because it applies the mean reversion theory and one of no-arbitrage model. Therefore, in this paper, Black-Derman-Toy stochastic interest rate model with the binomial tree method is used to determine joint life insurance premiums. The determination of premium starts with the construction of the short rate binomial tree of Black-Derman-Toy model. Then, the short rate that was obtained is used to determine the annual premium using the equivalence principle. At the end of this paper, an example of constructing a Black- Derman-Toy short rate binomial tree using US Treasury Coupon data will be shown and continued with the determination of joint life insurance premiums for individual couples aged 55 years and 50 years using the short rate that was obtained."

"ABSTRAK

Peramalan tingkat mortalitas sangat dibutuhkan oleh perusahaan asuransi pada perencanaan kebijakan dalam penentuan premi untuk mengurangi risiko kerugian di masa mendatang. Dalam tesis ini, model Cairns-Blake-Dowd (CBD) digunakan untuk meramalkan tingkat mortalitas di Indonesia. Model CBD memuat dua parameter runtun waktu. Parameter-parameter dari model CBD diestimasi dengan menggunakan metode Least Square. Kemudian, peramalan parameter model CBD untuk beberapa periode ke depan dilakukan dengan menggunakan metode Bivariate Random Walk with Drift. Hasil dari peramalan parameter ini disubstitusi ke model CBD untuk mendapatkan tingkat mortalitas di Indonesia dalam beberapa periode ke depan. Keakuratan dari hasil estimasi dan peramalan diukur dengan menggunakan Mean Squared Error (MSE).

---

ABSTRACT

---

Forecasting mortality rates is needed by insurance companies in policy planning to determine premiums to reduce the risk of losses in the future. In this thesis, the Cairns-Blake-Dowd (CBD) model is used to forecast Indonesian mortality rates.  The CBD model contains two-time series parameters. The CBD model`s parameters are estimated by using the Least Square method. Then, parameters prediction for the next few periods used the Bivariate Random Walk with Drift method. The results of parameters prediction will be substituted to the CBD model to obtain Indonesian mortality rates for the next few periods. The accuracy of the estimation and forecasting results are measured by using Mean Squared Error (MSE).

"

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dinamis antara nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS , suku bunga dan pasar saham Indonesia dari Desember 2008 hingga Mei 2017. Kami mengestimasi adanya long memory dan volatilitas asimetris dalam hubungan dinamis antara variabel-variabel ini menggunakan metode VAR, FIAPARCH dan DCC. Secara endogen mendeteksi tanggal pergeseran volatilitas dan meneliti hubungan korelasi dinamis. Hasilnya menunjukkan bahwa ada bukti kuat dari asimetris dan long memory pada semua volatilitas dari return series. Volatilitas asimetris untuk berita yang tidak terduga pada pasar saham menunjukkan hasil positif, volatilitas lebih dipengaruhi oleh guncangan negatif dibandingkan dengan guncangan positif untuk pasar saham. Sedangkan hasil negatif untuk forex dan pasar obligasi. Guncangan positif bagi foreign exchange dan pasar obligasi akan memicu sentimen negatif. Selain itu, hubungan dinamis antara pasar obligasi dan pasar saham selalu ditemukan dalam korelasi negative, sedangkan hasil yang positif pada obligasi dan nilai tukar dimana merupakan temuan yang sama seperti di negara-negara berkembang lainnya. Volatility shift dalam stock return diestimasi menggunakan multiple breakpoint. Periode volatilitas yang relatif tinggi dan rendah terlepas pada apakah periode tersebut terjadi saat krisis keuangan yang merupakan penyebab sebenarnya. Sumber pergeseran volatilitas kearah atas secara eksternal bukan disebabkan oleh kondisi keuangan politik-ekonomi global Indonesia.Salah satu penemuan dari analisa model adalah guncangan pada volatilitas menimbulkan abrupt changes pada hubungan dinamis, akan tetapi efeknya hanya pada jangka pendek. Untuk para pembuat kebijakan dan investor tidak perlu bereaksi terhadap guncangan pada volatilitas guna mencegah transmisi jangka panjang diantara ketiga pasar keuangan. Investor dengan posis pada cross hedge pada pasar dapat mempertahankan alokasinya

---

ABSTRACTThis paper investigates the dynamic relationship between exchange rate IDR against US dollar , interest rate and stock market of Indonesia from December 2008 to May 2017. We estimate long memory and asymmetric volatility in dynamic correlations between these variables using the VAR, FIAPARCH and DCC approach. We endogenously detect the volatility shift dates and investigate the relation between the dynamic correlations. Result reveal that there is a strong evidence of asymmetric and long memory in all volatility return series. Asymmetric volatility for unexpected news on the stock market shows a positive result, volatility is affected by negative shocks compared to positive shocks for the stock market. And negative results for the forex and bond markets. Positive shock for the forex market and bond market will lead to negative sentiment. In addition, the dynamic correlation between bonds and the stock market is always found in negative and positive correlation between bond and exchange rate shows the same result as in other developing countries. Volatility shifts in these market returns by estimate the multiple breakpoint in daily data. Periods of relatively high and low volatility are defined regardless of whether a financial crisis is the true cause. The source of the upwards volatility shifts from external, not caused by Indonesia rsquo s global politic economic financial conditions.One of the main findings of the model analysis is volatility shock creates abrupt changes in dynamic correlation, but the effect only in short term. For policy makers and investor do not need to react to volatility shocks to prevent long term transmission between these markets. Investors with cross hedge positions in this market can maintain their allocations because the sudden change in correlation is expected to restore their regular rate in the medium term. It has revealed a negative relationship between exchange rate and stock market yield. "

"ABSTRAKBeberapa model dan analisa mengenai hubungan price-accounting earnings telah dikembangkan khususnya yang dikembangkan oleh para peneliti seperti BMS yang mengembangkan model sistem persamaan simultan dan D.E. Allen yang menggunakan pendekatan Vector Error Correction Model (VECM) dalam sistem Vector Auto Regression (VAR) namun gagal menggunakan pendekatan VECM karena tidak terbukti ada hubungan kointegrasi antara variabel price dan earning yang diteliti.Kajian karya akhir ini berusaha membuat model hubungan price-accounting earning 30 emiten dari berbagai kelompok industri yang terdaftar di BEJ dengan menggunakan data statistic bulanan dari bulan Januari 1994 sampai Mei 2003. Kajian ini berusaha menangkap sifat-sifat penting time-series dari data dan hubungan endogeneity variable price-earning dan berusaha menggali lebih dalam keterkaitan hubungan jangka pendek dan jangka panjang price-accounting earnings dengan menggunakan pendekatan VECM dalam sistem bivariate VAR.Dari 30 emiten yang dijadikan objek kajian ini ada 8 emiten yang seri price dan seri earningnya mempunyai hubungan kointegrasi order I, I, C1(1, 1). Hubungan kointegrasi mengindikasikan adanya kesetimbangan jangka panjang antara kedua seri. Dengan demikian, hubungan price-accounting earnings 8 emiten tersebut dapat dimodelkan dengan menggunakan pendekatan vector error correction model (VECM). Test out of sample dengan menggunakan model selama 4 bulan, menunjukan kesa18han relatif kecil, rata-rata sekitar 50% siandard deviasi, sehingga model tersebut cukup teliti untuk digunakan oleh investor, analyst pasar modal untuk meramalkan price dan earning emiten tersebut.Emiten-emiten yang tidak berkointegrasi mempunyai karakteristik dinamika respons hubungan price-accounting earnmg berbeda-beda. Namun, sebagian besar emiten menunjukan bahwa kejutan terhadap pnce mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap earnmg, namun tidak terjadi sebaliknya. Variabel pnce emiten ini relative exogeneous sedangkan variable earrung relative endogeneous. Beberapa emiten menunjukan bahwa kejutan terhadap price mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap earning, demikian juga sebaliknya. Karakteristik hubungan price-earning mi cukup membantu investor, analyst pasar modal dalam memperkirakan trend pergerakan price dan earning."

"ABSTRAKModel beberapa penyebab kegagalan (multiple decrement model) merupakanmodel yang menggambarkan kondisi dari dua hal, yakni waktu hingga terjadinyakegagalan dan penyebab terjadinya kegagalan, pada suatu subjek perhatian.Berdasarkan variabel random waktu hingga terjadinya kegagalan, terdapat duamodel beberapa penyebab kegagalan, yakni model diskrit dan model kontinu.Sementara, berdasarkan sudut pandang penurunan serta interpretasinya jugaterdapat dua model beberapa penyebab kegagalan, yakni model random danmodel deterministik. Model beberapa penyebab kegagalan dapat diaplikasikandalam berbagai bidang, salah satunya asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa, modelbeberapa penyebab kegagalan dapat diterapkan antara lain untuk menyusun tabelbeberapa penyebab kegagalan (multiple decrement table) dan menentukan besarpremi tunggal bersih dan variansi loss dari suatu skenario asuransi jiwa yangmenawarkan besar dana manfaat berbeda untuk penyebab kematian yang berbeda.Sehingga dengan menggunakan model ini, perusahaan asuransi dapatmenawarkan satu polis kepada peserta asuransi namun dengan besar dana manfaatyang berbeda-beda. Umumnya, dalam penerapannya, model beberapa penyebabkegagalan menggunakan asumsi. Asumsi tersebut adalah asumsi bahwa force ofdecrement untuk suatu penyebab kegagalan bernilai konstan dan asumsi distribusiuniform pada tiap tahun usia.

---

AbstractMultiple decrement models are models that describe two objects, the time untildecrement and the cause of decrement of certain subject. In terms of the time untildecrement, there are two multiple decrement models, continuous and discretemodel. In terms of point of view and its interpretations, there are two multipledecrement models, random and deterministic model. Multiple decrement modelscan be applied in some aspects, one of them is life insurance. In life insurance,multiple decrement models can be applied in constructing the multiple decrementtable and determining the net single premium and loss variance of a life insuranceplan that offers different benefit values for different causes of death. Therefore, byusing multiple decrement models, an insurance company will be able to offer asingle policy, with different benefit values to the insured. Multiple decrementmodels need to use some assumptions to be able to be applied. These assumptionsare constant force of decrement for a certain cause and assumption of uniformdistribution in multiple decrement for every year of age."

"ABSTRAKLatar Belakang: Tatalaksana bukan pembedahan pada batu sulit duktus biliaris komunis, tidak dapat dilakukan dengan ERCP saja, namun memerlukan modalitas terapi lain seperti pemasangan sten bilier, litotripsi mekanik, Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy. Pemasangan sten bilier, Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, memiliki tingkat efektivitas dalam mencapai bersihan total bervariasi 70-80%. Di Indonesia sendiri, belum ada data mengenai efektivitas ESWL sebagai terapi tambahan pasca pemasangan sten dibandingkan dengan pemasangan sten bilier saja sebagai tatalaksana ekstraksi batu sulit.Tujuan: Mengetahui efektivitas ESWL dalam mencapai bersihan total pasca pemasangan sten bilier dibandingkan dengan pemasangan sten bilier saja Metode: Penelitian ini menggunakan metode kohort retrospektif dengan menggunakan data sekunder dari registri Pusat Endoskopi Saluran Cerna Rumah Sakit Umum Pemerintah Cipto Mangunkusumo yang melibatkan 126 subjek batu sulit. Dilakukan analisis dengan membagi menjadi dua kelompok yaitu subjek yang dilakukan pemasangan sten bilier saja, dan subjek yang dilakukan ESWL pasca pemasangan sten bilier dengan keluaran akhir efektivitas berupa bersihan total menggunakan uji Chi Square. Hasil: Sampel berjumlah 126 subjek yang terdiri dari 72 subjek yang dilakukan ESWL pasca pemasangan sten bilier dan 54 subjek yang menjalani pemasangan sten bilier saja. Efektivitas ESWL pasca pemasangan sten bilier dalam mencapai bersihan total yaitu 69,1% dan efektivitas sten bilier dalam mencapai bersihan total yaitu 64,8%. ESWL sebagai terapi tambahan pasca pemasangan sten bilier tidak memberikan perbedaan bermakna secara statistik dengan nilai p 0,703 dengan resiko relatif (RR= 1,050; IK95% 0,816-1,351). Terdapat 26 subjek yang tidak menyelesaikan pengobatan. Simpulan: Subjek dengan batu sulit duktus biliaris yang dilakukan ESWL sebagai terapi tambahan pasca pemasangan sten bilier memiliki efek terapi yang sama dengan subjek yang dilakukan pemasangan sten bilier saja dalam mencapai bersihan total.

Background: Management non-surgical therapy of difficult stones, cannot be removed by ERCP only. There are modalities procedure like biliary stenting, mechanical

lithotripsy, and Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) are important in the therapy of difficult stones of the common bile duct. Efficacy of ESWL for achieve ductal clearence aprroxymately 70-80%. However, in Indonesia, there is no data about the theraupetic effect of ESWL for ductal clearance of difficult bile duct stones after biliary stenting compared to insertion of the biliary stent alone. Objective: To determine theraupetic effect of ESWL after biliary stenting compared to biliary stent placement alone Methods: This study is a retrospective cohort study using secondary data from the Gastrointestinal Endoscopy Center registry of the Cipto Mangunkusumo Government General Hospital which involved 126 subjects with difficult stones. The analysis was

done by dividing the subjects into two groups, those who were subjected to biliary stent placement only, and subjects that had ESWL procedure after biliary stent were inserted. The final outcome is total ductal clearance using the Chi Square analysis. Results: The sample consisted of 126 subjects. Seventy-two subjects were subjected to ESWL after insertion of biliary stents and 54 subjects were subjected to biliary stent placement only. The effectiveness of ESWL procedure after biliary stents insertion in achieving total clearance was 69.1% and the effectiveness of biliary stents alone in achieving total clearance was 64.8%. ESWL as an adjunctive therapy after biliary stent placement did not provide statistically significant difference with a p value of 0.703 with a relative risk (RR = 1.050; 95% C0.816-1.351). There were 26 subjects who did not complete treatment.

Conclusion: The therapeutic effects of ESWL after biliary stenting did not result in statistical differences of succesfull total ductal clearance for difficult bile duct stones."

"Penelitian ini berfokus pada shock volatilitas pada model indeks tunggal pada sembilan indeks sektoral dan indeks LQ45 periode 2002 hingga 2006, selain menginvestigasi shock pada volatilitas dalam penelitian ini juga akan sedikit dibahas mengenai beta atau sensitivitas terhadap imbal hasil pasar. Penelitian ini menggunakan metode GARCH dan IGARCH pada pemodelan variansnya sedangkan untuk pemodelan mean digunakan model Box Jenkins atau yang lebih dikenal dengan model ARIMA. Dari analisis penelitian didapat bahwa model indeks tunggal yang memiliki tingkat volatility shock persistence yang paling tinggi dengan mengikuti GARCH (1,1) dengan proses yang stasioner adalah indeks pertambangan. Lima indeks (indeks pertambangan, finansial, infrastruktur, LQ45, dan properti) memiliki shock pada volatilitas yang tinggi dan dapat dimodelkan dengan IGARCH, sehingga menghasilkan proporsi shock pada volatilitas persistence (tidak berkurang seiring berjalannya waktu), sehingga bagi investor yang menghindari risiko sebaiknya menghindari berinvestasi di indeks ini sebab harga dapat bergerak sendiri tanpa adanya informasi. Sedangkan indeks yang memiliki tingkat sensitivitas yang paling tinggi terhadap pergerakan imbal hasil indeks pasar adalah indeks infrastruktur dan LQ45. Indeks LQ45 juga merupakan indeks yang pergerakannya dapat dijelaskan paling baik oleh imbal hasil IHSG karena memiliki r-squared yang paling tinggi dibandingkan indeks lain."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses dan dinamika komunikasi mahasiswa perantauan di UNPAD Bandung dalam beradaptasi, ketika menghadapi culture shock. Culture shock merupakan gejala sosial yang dialami oleh perantau ketika pindah dan mendiami daerah dengan kultur budaya yang berbeda. Penelitan ini menggunakan beberapa konsep dan teori besar di antaranya CAT, KAB, dan Adaptasi Budaya. Penelitian ini menggunakan metode snowball dan purposive sampling dalam pemilihan informannya, kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis tematik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat sejumlah kecenderungan seseorang dalam beradaptasi dengan budaya asing di sekitarnya, yang kemudian menentukan pemilihan tipe adaptasinya agar bisa bertahan di perantauan.

---

The purpose of this research is to see how the process and commucation?s dynamic of the sojourners college student at UNPAD, Bandung during the period of adaptation while they were dealing with culture shock. Culture shock is a social phenomenon experineced by the sojourners college student student when they are moving into a region which is having a different culture. This research uses some of concepts and common theories which are CAT, KAB, and cultural adaptation. This research uses snowball method and purposive sampling in chosing the informants, then the researsh will be analyzed with the method of thematic analysys. Furthermore, this research reveals that there are some tendencies of someone while they are in the process of adaptation with the foreign culture around them, that later on will determine the selection of the type of adaptation in order to survive in the sojourners college student."

"[ABSTRAKAkselarasi perbankan syariah di Indonesia saat ini masih melambat sehingga target pangsa pasar perbankan syariah 5% belum tercapai. Salah satu faktor yang menjadi ukuran peningkatan pangsa pasar perbankan syariah adalah jumlah pembiayaan (Murabahah) yang diberikan oleh bank syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pola anuitas dan proporsional pada pembiayaan Murabahah dan pengaruhnya terhadap pencapaian target pangsa pasar bank syariah periode Januari 2001 ? Maret 2015 sehingga menghasilkan kisaran kebijakan mark up dan Down Payment (DP) yang ideal untuk pola pembiayaan anuitas dan proporsional di Murabahah perbankan syariah dalam pencapaian target Market Share. Metode analisis yang digunakan adalah simulasi pembiayaan Murabahah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembiayaan anuitas dan proporsional di Murabahah perbankan syariah dengan mark up bunga kredit konsumsi dan DP 10% mengalami tren kenaikan meskipun kenaikannya masih fluktuatif dari tahun 2001 hingga 2015. Pola pembiayaan anuitas dan proporsional cukup signifikan dalam merealisasikan pencapaian target Market Share perbankan syariah yang 5%. Hal ini disebabkan karena bertambahnya total profit dan total aset perbankan syariah yang disebabkan karena besaran persentase mark up bunga kredit konsumsi lebih besar dibanding dengan DP 10%.

---

ABSTRACTAcceleration of Islamic banking in Indonesia is still slowed down so the target of Islamic banking Market Share of 5% has not been met. One factor that into the size of the increase in the Market Share of Islamic banking is the amount of financing (Murabaha) provided by Islamic banks. The purpose of this study is to examine the annuity and proportionate pattern in Murabaha financing and its impact on the achievement of the target Market Share of Islamic banks the period January 2001 - March 2015 resulting in a range of mark-up and the Down Payment (DP) policy which is ideal for the financing pattern annuity and proportionate in Murabaha Islamic banking in achieving Market Share targets. The analytical method used is the simulation of Murabaha financing.The results shows that the financing annuity and proportionate pattern in Murabaha Islamic banking with a mark-up consumer credit rate and DP 10% experienced an upward trend although the increase is still volatile from 2001 to 2015. The financing annuity and proportionately pattern significant in realizing the target achievement banking Market Share sharia 5%. This is due to the increase in total profit and total assets of Islamic banking due to the percentage mark up consumer credit rate more than 10% DP, Acceleration of Islamic banking in Indonesia is still slowed down so the target of Islamic banking Market Share of 5% has not been met. One factor that into the size of the increase in the Market Share of Islamic banking is the amount of financing (Murabaha) provided by Islamic banks. The purpose of this study is to examine the annuity and proportionate pattern in Murabaha financing and its impact on the achievement of the target Market Share of Islamic banks the period January 2001 - March 2015 resulting in a range of mark-up and the Down Payment (DP) policy which is ideal for the financing pattern annuity and proportionate in Murabaha Islamic banking in achieving Market Share targets. The analytical method used is the simulation of Murabaha financing.The results shows that the financing annuity and proportionate pattern in Murabaha Islamic banking with a mark-up consumer credit rate and DP 10% experienced an upward trend although the increase is still volatile from 2001 to 2015. The financing annuity and proportionately pattern significant in realizing the target achievement banking Market Share sharia 5%. This is due to the increase in total profit and total assets of Islamic banking due to the percentage mark up consumer credit rate more than 10% DP]"