Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi umum semakin meningkat setiap tahunnya. Pada asuransi umum, nasabah membayarkan premi kepada perusahaan asuransi umum dengan imbalan berupa manfaat atau pertanggungan apabila terjadi kehilangan, kerusakan, kehilangan keuntungan, dan lain-lain atas barang atau aset yang diasuransikan. Akibat semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan asuransi umum, perusahaan harus bisa menenentukan besaran premi yang tepat. Perlu adanya metode perhitungan premi optimal yang dapat memberikan keuntungan maksimum bagi perusahaan. Salah satu cara untuk menentukan premi yang sesuai adalah dengan menggunakan teori permainan. Teori permainan adalah strategi untuk mencapai tujuan tertentu yang melibatkan lebih dari satu pembuat keputusan (pemain). Dalam hal penentuan premi pada asuransi umum, teori permainan merupakan strategi dalam menentukan premi dalam pasar asuransi dengan lebih dari satu perusahaan. Premi pada skripsi ini akan dicari dengan menggunakan Stackelberg equilibrium, dimana terdapat satu perusahaan yang disebut sebagai pemimpin, bertugas untuk menentukan nilai premi terlebih dahulu untuk produk yang mereka jual, lalu perusahaan lain akan menentukan harga premi setelah mengetahui harga yang ditetapkan oleh perusahaan pemimpin. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai konstruksi premi Stackelberg Equilibrium pada dua perusahaan asuransi umum dengan mempertimbangkan adanya diferensiasi produk berupa deductible. Pada Stackelberg equilibrium, dapat ditunjukkan pula bahwa kedua perusahaan akan memiliki jumlah nasabah yang sama. Selain itu, premi Stackelberg equilibrium memiliki hubungan yang searah dengan severitas klaim dan frekuensi klaim.

---

Public awareness of the importance of general insurance is increasing every year. In general insurance, customers pay premiums to general insurance companies in exchange for benefits or coverage in the event of loss, damage, loss of profits, etc. for the insured goods or assets. Due to the tougher competition among general insurance companies, companies must be able to determine the right amount of premiums. It is necessary to have an optimal premium calculation method that can provide maximum profit for the company. One way to determine the appropriate premium is to use game theory. Game theory is a strategy to achieve a specific goal that involves more than one decision maker (player). In terms of determining premiums in general insurance, game theory is a strategy in determining premiums in the insurance market with more than one company. The premium on this thesis will be found using Stackelberg equilibrium, where there is one company called the leader, tasked with determining the premium value first for the products they sell, then other companies will determine the premium price after knowing the price set by the leader company. In this thesis, we will discuss the construction of Stackelberg Equilibrium premiums in two general insurance companies by considering the differentiation of products in the form of deductibles. The expected result is that both companies can find a Stackelberg Equilibrium premium that can maximize profits. In Stackelberg equilibrium, it can also be shown that both companies will have the same number of customers. In addition, the Stackelberg equilibrium premium has a unidirectional relationship with the severity of claims and the frequency of claims."

"Model permainan non-kooperatif satu periode dikonstruksi untuk menetapkan premi yang kompetitif di pasar asuransi umum. Pada skripsi ini, konstruksi model permainan nonkooperatif satu periode dengan multiple pemain melibatkan empat komponen penting, yaitu lapse model, loss model, fungsi objektif, dan fungsi kendala solvabilitas. Di bawah perilaku rasional, setiap pemain memilih strategi premi yang akan menghasilkan memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dari polis periode selanjutnya. Strategi yang dipilih juga harus memperhatikan aturan solvabilitas yang ditetapkan oleh regulator. Premi yang kompetitif didapatkan dengan mencari solusi dari model permainan, yaitu Nash equilibrium. Nash equilibrium didapatkan dengan mencari solusi dari kondisi Karush-Kuhn-Tucker yang diperluas dan direformulasi menggunakan fungsi komplementaritas. Premi Nash equilibrium selanjutnya digunakan dalam perhitungan probabilitas lapse pemegang polis dan banyaknya pemegang polis periode selanjutnya. Hasil perhitungan tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk melihat kecenderungan perilaku pemegang polis terhadap premi Nash equilibrium, hubungan premi Nash equilibrium dan pemegang polis baru, serta hubungan premi Nash equilibrium dan tingkat biaya. Berdasarkan parameter referensi untuk asuransi mobil di Jerman tahun 2020, untuk model permainan dengan empat pemain didapatkan bahwa pada tingkat premi Nash equilibrium, pemegang polis cenderung tetap pada perusahaan asuransinya saat ini dan tidak berpindah ke perusahaan asuransi mobil dengan premi yang lebih murah secepat yang diantisipasi oleh model ekonomi. Perusahaan asuransi mobil dengan premi Nash equilibrium terendah mendapatkan pemegang polis baru terbanyak, dan berlaku sebaliknya. Premi Nash equilibrium dan tingkat biaya memiliki hubungan yang searah.

---

The one-period non-cooperative game model is constructed to set competitive premiums in the general insurance market. In this thesis, the construction of a one-period noncooperative game model with multiple players involves four important components, namely the lapse model, the loss model, the objective function, and the solvency constraint function. Under rational behavior, each player chooses a premium strategy that will maximize the expected profit from the policy for the next period. The strategy chosen must also pay attention to the solvency rules set by the regulator. A competitive premium is obtained by finding a solution from the game model, namely the Nash equilibrium. Nash equilibrium is obtained by finding the solution of the Karush-Kuhn-Tucker condition which is extended and reformulated using the complementarity function. The Nash equilibrium is then used in calculating the probability lapse and the number of policyholders for the next period. The results of these calculations are analyzed and interpreted to see the behavioral tendencies of policyholders towards the Nash equilibrium premium, the relationship between the Nash equilibrium and new policyholders, as well as the relationship between the Nash equilibrium and the expense rate. Based on the reference parameters for car insurance in Germany in 2020, for a fourplayer game model, it is found that at the Nash equilibrium, policyholders tend to stay with their current insurance companies and do not switch to car insurance companies with lower premiums as quickly as anticipated by economic model. The car insurance company with the lowest Nash equilibrium premium gets the most new policyholders, and vice versa. The Nash equilibrium premium and the expense rate have a unidirectional relationship."

"Tulisan ini membahas pengaruh subsidi terhadap konsumsi beras, Dengan menggunakan model keseimbangan umum, rumah tangga dibagi ke dalam 10 kelompok menurut dampak kebijakan distribusi yang dilakukukan. Dalam analisa ditunjukkan bahwa model keseimbangan umum dengan nama WAYANG ini, dapat diketahui pengaruh kebijaksanaan yang ditempuh terhadap drstribusi (pemerataan) maitpun terhadap perekonomian secara keseluruhan. Di samping itu ditujukan pula pengaruh hubungan antara tingkat intervensi kebijaksanaan terhadap kesejahtraan."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandinngan pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Laba pada Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia tahun 2007-2011. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Regresi Berganda. Setelah melakukan penelitian diketahui antara pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi umum. Didapatkan bahwa pendapatan premi berpengaruh lebih signifikan terhadap laba jika dibandingkan hasil investasi. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan terhadap industri asuransi jiwa dan menambah variable yang mempengaruhi laba agar hasil penelitian yang didapatkan menjadi lebih akurat.

---

The purpose of this study was to determine how the effects perbandinngan Premium Income and Profit on Investment for General Insurance Companies in Indonesia in 2007-2011. This research is a quantitative study using multiple regression method. After doing research note between premium income and investment returns significantly influence the profit of general insurance companies. It was found that the effect is more significant premium income to earnings when compared to the investment. For future studies, researchers suggested to be made to the life insurance industry and add variables that affect earnings results obtained in order to be more accurate."

"Dalam menghitung premi dan cadangan manfaat asuransi multiple life, umumnya risiko kematian antar tertanggung seperti pasangan suami-istri diasumsikan saling bebas. Namun, pada kenyataannya mereka memiliki dependensi (ketergantungan) atas risiko bersama. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemodelan struktur dependensi waktu hidup pasangan suami istri sehingga bisa mencerminkan nilai premi dan cadangan manfaat yang lebih realistis. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan copula. Menurut Teorema Sklar, copula merupakan suatu fungsi yang menghubungkan distribusi bivariat dengan fungsi distribusi kumulatif marginalnya. Salah satu keluarga copula yang umum dikenal dan banyak digunakan adalah Archimedean karena memiliki struktur dan komputasi yang sederhana. Copula Archimedean yang digunakan pada penelitian ini yaitu Clayton, Gumbel, dan Frank. Ketiga jenis copula tersebut masing-masing memiliki struktur ketergantungan ekor berbeda yang umum terjadi, yaitu ketergantungan ekor bawah (Clayton), ekor atas (Gumbel), dan simetris (Frank). Data yang digunakan bersumber dari Tabel Mortalitas Indonesia IV dimana distribusi marginalnya tidak diketahui sehingga proses estimasi parameter pada copula menggunakan metode canonical maximum likelihood. Proses konstruksi model asuransi jiwa dengan asumsi dependensi menggunakan copula dilakukan berdasarkan Teorema Sklar dan fungsi survival copula. Berdasarkan nilai AIC dan BIC, copula Clayton merupakan copula terbaik yang cocok dengan data. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan copula terbaik, diperoleh nilai premi asuransi joint life lebih besar daripada last survivor dan cadangan manfaat baik pada asuransi joint life maupun last survivor mulanya mengalami peningkatan kemudian saat mendekati akhir masa polis (pertanggungan) menurun hingga bernilai nol saat polis berakhir.

---

In calculating premiums and benefits reserves for multiple life insurance, the mortality risk between insured individuals, such as married couples, is typically assumed to be independent. However, in reality, they have a dependency on shared risk. Therefore, it is necessary to model the dependency structure of the lifetimes of married couples to reflect more realistic premium and benefit reserve values. One solution is to use a copula. According to Sklar's theorem, the copula is a function that links a bivariate distribution with its marginal cumulative distribution function. The Archimedean family of copulas is well-known and widely used because of its simple structure and computation. The Archimedean copulas used in this study are Clayton, Gumbel, and Frank. These three types of copulas each have different tail dependence structures that commonly occur: lower tail dependence (Clayton), upper tail dependence (Gumbel), and symmetric dependence (Frank). The data used is sourced from the Indonesian Mortality Table IV, where the marginal distribution is unknown, so parameter estimation in the copula uses the canonical maximum likelihood method. The construction of the life insurance model with dependency assumptions using copulas is based on Sklar's Theorem and the copula survival function. Based on AIC and BIC values, the Clayton copula is the best fit for the data. Calculations using the best copula show that joint life insurance premiums are higher than last survivor premiums, and the benefit reserves for both joint life and last survivor insurance initially increase and then decrease to zero as the policy term approaches its end."

"Setiap individu memiliki risiko kematian yang berbeda. Risiko Kematian untuk setiap individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor risiko yang dapat diamati adalah faktor underwriting. Perbedaan tingkat kematian untuk setiap individu akan memengaruhi premi asuransi jiwa. Untuk membebankan premi secara adil bagi setiap pemegang polis, perusahaan asuransi memerlukan model yang dapat mengukur mortalitas dari faktor underwriting. Dalam penelitian ini, tingkat mortalitas yang dipengaruhi oleh faktor underwriting, dimodelkan dengan menggunakan Generalized Linear Model (GLM) dan menaksir probabilitas kematian. Probabilitas kematian yang didapatkan, digunakan untuk menghitung premi asuransi jiwa. Pemegang polis asuransi jiwa berjangka satu tahun dengan gender yang sama mempunyai premi asuransi yang sama besar. Sedangkan untuk pemegang polis asuransi jiwa dwiguna satu tahun dengan gender yang berbeda mempunyai premi asuransi yang sama besar.

---

Each individual has a different risk of death. The risk of death for each individual is influenced by several factors. The risk factors that can be observed are underwriting factors. The difference in mortality rates for each individual will affect life insurance premiums. To charge premiums fairly for each policyholder, insurance companies need a model that can measure mortality from underwriting factors. In this study, the mortality rate influenced by underwriting factors was modeled using the Generalized Linear Model (GLM) and estimated the probability of death. The probability of death obtained is used to calculate life insurance premiums. One-year life insurance policyholders with the same gender have the same insurance premium. Whereas for one-year dual-purpose life insurance policyholders with different genders have the same insurance premium."

"This advanced textbook aims at providing a simple but fully operational introduction to applied general equilibrium. General equilibrium is the backbone of modern economic analysis and as such generation after generation of economics students are introduced to it. As an analytical tool in economics, general equilibrium provides one of the most complete views of an economy since it incorporates all economic agents (households, firms, government, foreign sector) in an integrated way that is compatible with microtheory and microdata. The integration of theory and data handling is required for successful modeling but it requires a double ability that is not found in standard books. With this book we aim at filling the gap and provide advanced students with the required tools, from the building of consistent and applicable general equilibrium models to the interpretation of the results that ensue from the adoption of policies. The topics include: model design, model development, computer code examples, calibration and data adjustments, practical policy examples. "

"The economic theory of general equilibrium underpins the most important models used in economic theory in general and in its more specialized areas such as macroeconomics, international trade, environmental economics, growth theory, and developmental economics. In Foundations of the Theory of General Equilibrium, leading academic scholar, Yves Balasko offers a good introduction to the economic theory of general equilibrium and makes use of various mathematical tools as intuitive and easy as possible. The second half of the book addresses properties of the general equilibrium model that are still at the frontier of current research. These properties deal with the characterization of economies with a unique equilibrium and, more generally, with the relationships between the number of equilibria and the fundamentals of an econom"

"This note examines the effects of import quotas in the Stackelberg doupoly model of Baye (1992) in which a home firm is a leader and a foreign firm is a follower in the home market."