Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk menerapkan Liquidity Coverage Ratio (LCR) kepada seluruh bank umum konvensional di Indonesia, penerapan LCR ini akan menjadikan Bank dalam Kelompok Berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI 1) yang saat ini tidak diwajibkan untuk menghitung dan memenuhi LCR, kedepannya akan diwajibkan memenuhi dan melaporkan LCR. Oleh karena itu, dalam rangka persiapan pemenuhan LCR bagi KBMI 1, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Liquidity Coverage Ratio (LCR). Penelitian ini juga mengkaji perbedaan determinan LCR antara sebelum dan selama pandemi Covid-19. Analisis menggunakan regresi dengan data panel menggunakan data rasio keuangan bank sebagai faktor determinan LCR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bank (SIZE), rasio kecukupan modal (CAR), current account saving account per total dana pihak ketiga (CASA), return on asset (ROA), loan to deposit ratio (LDR) dan suku bunga bank sentral berpengaruh terhadap LCR. Penelitian ini menemukan perbedaan determinan LCR antara sebelum dan saat pandemi Covid-19. Faktor-faktor yang mempengaruhi LCR sebelum pandemi adalah CASA, CAR, NPL, ROA dan suku bunga acuan bank sentral. Sedangkan pada masa pandemi faktor yang mempengaruhi LCR adalah CASA, CAR dan LDR

---

The Financial Services Authority (FSA) plan to applies Liquidity Coverage Ratio (LCR) to all conventional commercial banks in Indonesia, this implementation of LCR will make Banks in Group Based on Core Capital 1 (KBMI 1) which is currently not required to calculate and fulfil LCR limit, in the future required to fulfil and report LCR. Therefore, in order to make preparations for the fulfilment of the LCR for the KBMI 1, research is needed to examine what factors affect the Liquidity Coverage Ratio (LCR). This study also examines the difference LCR determinants between before and during pandemic Covid-19. The analysis use regression with panel data using bank’s financial ratio as the determinant factors of LCR. The results showed that bank size (SIZE), capital adequacy ratio (CAR), current account per total third party fund (CASA), return on assets (ROA), loan to deposit ratio (LDR) and central bank interest rates had an effect on the LCR. This research found several differences in the LCR determinants between before and during pandemic Covid-19 situation. Factors that affect LCR before the pandemic are CASA, CAR, NPL, ROA and BI rate. Meanwhile, during the pandemic, factors that affect LCR are CASA, CAR and LDR."

"

Abstrak

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan risiko likuiditas dengan risiko kredit pada bank Syariah dan bank konvensional serta melihat bagaimana pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas pada bank Syariah dan bank konvensional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 bank konvensional dan 11 bank Syariah yang berada di Indonesia dengan rentang waktu selama tahun 2013-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah estimasi data panel 3 stage least square. 3 stage least square dapat digunakan untuk meneliti persamaan simultan. Hasilnya ditemukan bahwa risiko likuiditas dengan risiko kredit memiliki hubungan interkoneksi yang signifikan pada bank Syariah dan memiliki arah negatif, namun tidak signifikan pada bank konvensional. Selain itu penelitian ini juga menemukan hubungan interkoneksi risiko likuiditas dengan stabilitas pada bank Syariah signifikan dengan arah positif, namun tidak signifikan pada bank konvensional.

 

Kata Kunci: Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Stabilitas Bank, Bank Syariah, Bank Konvensional

---

Abstract

 

This study aims to look at how the relationship between liquidity risk and credit risk in Islamic banks and conventional banks and see how the effect of liquidity risk on stability in Islamic banks and conventional banks in Indonesia. This study uses a sample of 30 conventional banks and 11 Islamic banks in Indonesia with a time span of 2013-2018. The research method used is the estimation of panel data 3 stage least square. 3 stage least square can be used to examine simultaneous equations. The results found that liquidity risk and credit risk have a significant interconnection relationship with Islamic banks and have a negative direction, but not significantly in conventional banks. In addition, this study also found a relationship between liquidity risk interconnection and stability in Sharia banks which was significant in a positive direction, but not significantly in conventional banks.

 

Keywords: Liquidity Risk, Credit Risk, Bank Stability, Sharia Bank, Conventional Bank

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas aset pada bank umum, yaitu dengan mengukur NLEA (Non Loan Earning Asset), SIZE (Ukuran Perusahaan), dan FA (Fixed Asset) terhadap kualitas aset yang diukur dengan PPAP (Loan Loss Provission) dan NPL (Non Performing Loan). Sampel terdiri dari 11 bank umum syariah dan 99 bank umum konvensional di Indonesia selama tahun 2009-2012. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bank umum syariah memiliki kualitas aset yang lebih rendah daripada bank umum konvensional. Variabel SIZE dan NLEA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap PPAP. Variabel FA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PPAP. SIZE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap NPL. Sedangkan variabel NLEA, dan FA tidak memiliki pengaruh terhadap PPAP.

---

This study aimed to analyze the factors that affect the asset quality of commercial banks by measuring NLEA (Non Earning Asset Loan), SIZE (Size), and the FA (Fixed Assets) on banks asset quality as measured by PPAP (Loan Loss Provission) and NPL (Non Performing Loan). This research consists of 11 Islamic Banks and 99 Conventional Banks in Indonesia for period 2009-2012. The results of this study concluded that Islamic banks have a lower asset quality than conventional bank. SIZE variable and NLEA have significant effect on PPAP. FA variable has no significant effect on the PPAP. SIZE has a significant influence on the NPL. While variable NLEA, and the FA have no effect on NPL."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor spesifik bank dan makroekonomi terhadap likuiditas bank umum konvensional yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2016. Variabel yang mewakili faktor spesifik bank dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas return on asset ROA, cost of funding, bank size, deposits, dan Capital Adequacy Ratio CAR . Faktor makroekonomi yang diuji adalah inflasi, tingkat pengangguran dan GDP. Pengujian dilakukan dengan model regresi data panel dengan metode random effect dengan estimator generalized least square GLS. Hasil regresi yang dilakukan, menemukan bahwa ROA dan bank size berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap likuiditas bank. Kemudian cosf of fund, deposits, CAR dan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas bank. Selanjutnya variabel inflasi dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas bank.

---

This study aims to determine the effect of bank specific and macroeconomic factors on the liquidity of conventional commercial banks listed on the IDX in the period 2012 2016. The variables that represent bank specific factors in this research are profitability ratio of return on asset ROA , cost of funding, bank size, deposits, and Capital Adequacy Ratio CAR. The macroeconomic factors tested were inflation, unemployment and GDP. This study using panel data with random effect methods generalized least square estimator to test the model. The result of this research found that ROA and bank size have positive but not significant effect to bank liquidity. Then cosf of fund, deposits, CAR and GDP have a significant positive effect on bank liquidity. Furthermore, the variables of inflation and unemployment rate have a negative and insignificant effect on bank liquidity."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel fundamental bank seperti ekuitas, likuiditas, deposit, dan profitabilitas terhadap pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh bank umum konvensional dan syariah. Selain itu, penelitian ini juga ingin meneliti pengaruh perbedaan jenis bank (konvensional dan syariah) dalam membiayai UMKM di Indonesia, baik pada masa krisis maupun non-krisis. Sampel terdiri dari 34 bank umum konvensional dan 7 bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2007 hingga 2020. Metode penelitian ini menggunakan regresi panel dengan metode estimasi Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel-variabel fundamental bank signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada bank umum syariah dan konvensional. Akan tetapi, perbedaan jenis bank secara empiris tidak signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM baik pada masa krisis maupun non-krisis. Kedua jenis bank memiliki perilaku yang cenderung sama dalam membiayai UMKM di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of bank fundamental variables such as equity, liquidity, deposits, and profitability on MSME financing conducted by conventional and Islamic commercial banks. In addition, this study also wants to examine the effect of different types of banks (conventional and sharia) in financing MSMEs in Indonesia, both during crisis and non-crisis times. The sample consists of 34 conventional commercial banks and 7 Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK) from 2007 to 2020. This research method uses panel regression with the Random Effect Model estimation method. The results of the study show that together, the bank's fundamental variables have a significant effect on MSME financing in islamic and conventional commercial banks. However, empirically the difference in bank types has no significant effect on MSME financing both during crisis and non-crisis times. Both types of banks have the same behavior in financing MSMEs in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), inflasi dan exchange rate terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai likuiditas perbankan. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kemampuan rasio kinerja bank dalam mempengaruhi likuiditas perbankan serta memberikan perhatian terhadap likuiditas bagi industri perbankan agar kebutuhan-kebutuhan jangka pendek juga dapat terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika pengujian tanpa menggunakan sampel yang bersifat outlier, NIM memiliki pengaruh positif signifikan dan EPS negatif signifikan terhadap LDR. Namun jika pengujian menggunakan sampel outlier, CAR berubah menjadi negatif signifikan terhadap LDR serta kelayakan model penelitian menjadi berkurang.

---

The purpose of this study is to examine the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), inflation and exchange rate towards Loan to Deposit ratio (LDR) as the banking liquidity. The benefit of this study is to illustrate the ability of bank performance ratios affecting banking liquidity and to give attention to the liquidity of bank industry so that short-term needs can also be met. The results showed that if the test without using samples that are outliers, NIM has a significant positive effect and significant negative EPS towards LDR. If the test using sample outliers, CAR turned into a significant negative to LDR and feasibility of the research model is reduced."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit pada Spread suku bunga dengan menambahkan bank capitalization, bank expenditure, bank size dan business cycle sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu bank umum konvensional yang terdaftar di Bura Efek Indonesia periode 2012-2016. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasil penelitian ini menemukan bahwa risiko likuiditas dan risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap Spread suku bunga bank pada Bank Umum Konvensional yang terdatar di Bursa Efek Indonesia.

---

This research is aimed to analyze the impact of liquidity risk and credit risk on Bank Interest Rate Spread by adding bank capitalization, bank expenditure, bank size and business cycle as control variable in this research. The sample of this research are conventional bank listed in Indonesia Stock Exchange during the period of 5 years starting 2012 up to 2016. The tests were conducted with panel data regression model with fixed effect method. The results of thid reasearch found that liquidity risk and credit risk significantly influence the bank interest Spread on Convensional Bank listed in Indonesia stock exchange."

"Perbankan sebagai lembaga imtermediasi memiliki kecenderungan untuk melakukan maturity transformation dengan mengambil funding dalam jangka pendek dan melakukan financing dalam jangka panjang dan menimbulkan risiko likuiditas. Hal ini membuat otoritas melakukan tindakan pencegahan agar hal tersebut tidak berubah menjadi krisis yang dapat membahayakan perekonomian. Akan tetapi, terutama perbankan di Indonesia, menjadi terlalu nyaman dalam menaruh dana mereka pada aset berisiko rendah sehingga fungsi intermediasi mereka belum berjalan secara optimal. Kebijakan Makroprudensial atau dalam hal ini Placement Composition Ratio (PCR) diusulkan untuk membatasi penempatan pada aset berisiko rendah bagi perbankan, di sisi lain, perbankan didorong agar lebih disiplin dalam menyelaraskan funding dan financing nya sehingga risiko likuiditas mereka dapat tetap terjaga. Penelitian ini kemudian mencoba untuk melihat potensi dampak dari Kebijakan PCR terhadap CFG di bank syariah dan konvensional melalui data historis secara kuartal dari tahun 2014 – 2023. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik, tetapi apabila diterapkan sementara perbankan belum siap justru akan menjadi boomerang. Selain itu, bank syariah dengan segala keunikan produknya seperti SRIA dan CWLD berpotensi untuk meningkatkan fungsi intermediasi sekaligus menurunkan risiko likuiditas atau dengan kata lain dapat comply dengan Kebijakan PCR.

---

Banks as financial intermediaries institutions intend to do maturity transformation, which gains short-term funding and lends it for a long-term financing project. Hence, they will be exposed to the liquidity risk. This issue made the authority to take some preventive actions, so this issue would not spread and create another crisis in the economy. But, especially for the banks in Indonesia, they become too much joy to put their money into the less risky assets, hence their intermediation function becomes sub-optimum. Macroprudential Policy or in this case the Placement Composition Ratio (PCR), is being introduced to limit the placement to the less risky assets. On the other hand, it will push the banks to become more disciplined to synchronize their funding and financing maturities. So, the risk can be still manageable. This research tries to see the potential impact of the PCR Policy on the CFG in the Sharia and conventional banks quarterly from 2014 to 2023. This research suggests that this policy is good, but if the banks are not ready yet to implement this policy, it can be a boomerang. Other than that, Sharia banks with all of their product uniqueness such as SRIA and CWLD have the potential to enhance the intermediation function while lowering the liquidity risk of the banks. In short, that will help the Sharia banks to comply with the PCR Policy."

"Perbankan sebagai lembaga imtermediasi memiliki kecenderungan untuk melakukan maturity transformation dengan mengambil funding dalam jangka pendek dan melakukan financing dalam jangka panjang dan menimbulkan risiko likuiditas. Hal ini membuat otoritas melakukan tindakan pencegahan agar hal tersebut tidak berubah menjadi krisis yang dapat membahayakan perekonomian. Akan tetapi, terutama perbankan di Indonesia, menjadi terlalu nyaman dalam menaruh dana mereka pada aset berisiko rendah sehingga fungsi intermediasi mereka belum berjalan secara optimal. Kebijakan Makroprudensial atau dalam hal ini Placement Composition Ratio (PCR) diusulkan untuk membatasi penempatan pada aset berisiko rendah bagi perbankan, di sisi lain, perbankan didorong agar lebih disiplin dalam menyelaraskan funding dan financing nya sehingga risiko likuiditas mereka dapat tetap terjaga. Penelitian ini kemudian mencoba untuk melihat potensi dampak dari Kebijakan PCR terhadap CFG di bank syariah dan konvensional melalui data historis secara kuartal dari tahun 2014 – 2023. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik, tetapi apabila diterapkan sementara perbankan belum siap justru akan menjadi boomerang. Selain itu, bank syariah dengan segala keunikan produknya seperti SRIA dan CWLD berpotensi untuk meningkatkan fungsi intermediasi sekaligus menurunkan risiko likuiditas atau dengan kata lain dapat comply dengan Kebijakan PCR.

---

Banks as financial intermediaries institutions intend to do maturity transformation, which gains short-term funding and lends it for a long-term financing project. Hence, they will be exposed to the liquidity risk. This issue made the authority to take some preventive actions, so this issue would not spread and create another crisis in the economy. But, especially for the banks in Indonesia, they become too much joy to put their money into the less risky assets, hence their intermediation function becomes sub-optimum. Macroprudential Policy or in this case the Placement Composition Ratio (PCR), is being introduced to limit the placement to the less risky assets. On the other hand, it will push the banks to become more disciplined to synchronize their funding and financing maturities. So, the risk can be still manageable. This research tries to see the potential impact of the PCR Policy on the CFG in the Sharia and conventional banks quarterly from 2014 to 2023. This research suggests that this policy is good, but if the banks are not ready yet to implement this policy, it can be a boomerang. Other than that, Sharia banks with all of their product uniqueness such as SRIA and CWLD have the potential to enhance the intermediation function while lowering the liquidity risk of the banks. In short, that will help the Sharia banks to comply with the PCR Policy."

"Perbankan sebagai lembaga imtermediasi memiliki kecenderungan untuk melakukan maturity transformation dengan mengambil funding dalam jangka pendek dan melakukan financing dalam jangka panjang dan menimbulkan risiko likuiditas. Hal ini membuat otoritas melakukan tindakan pencegahan agar hal tersebut tidak berubah menjadi krisis yang dapat membahayakan perekonomian. Akan tetapi, terutama perbankan di Indonesia, menjadi terlalu nyaman dalam menaruh dana mereka pada aset berisiko rendah sehingga fungsi intermediasi mereka belum berjalan secara optimal. Kebijakan Makroprudensial atau dalam hal ini Placement Composition Ratio (PCR) diusulkan untuk membatasi penempatan pada aset berisiko rendah bagi perbankan, di sisi lain, perbankan didorong agar lebih disiplin dalam menyelaraskan funding dan financing nya sehingga risiko likuiditas mereka dapat tetap terjaga. Penelitian ini kemudian mencoba untuk melihat potensi dampak dari Kebijakan PCR terhadap CFG di bank syariah dan konvensional melalui data historis secara kuartal dari tahun 2014 – 2023. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik, tetapi apabila diterapkan sementara perbankan belum siap justru akan menjadi boomerang. Selain itu, bank syariah dengan segala keunikan produknya seperti SRIA dan CWLD berpotensi untuk meningkatkan fungsi intermediasi sekaligus menurunkan risiko likuiditas atau dengan kata lain dapat comply dengan Kebijakan PCR.

---

Banks as financial intermediaries institutions intend to do maturity transformation, which gains short-term funding and lends it for a long-term financing project. Hence, they will be exposed to the liquidity risk. This issue made the authority to take some preventive actions, so this issue would not spread and create another crisis in the economy. But, especially for the banks in Indonesia, they become too much joy to put their money into the less risky assets, hence their intermediation function becomes sub-optimum. Macroprudential Policy or in this case the Placement Composition Ratio (PCR), is being introduced to limit the placement to the less risky assets. On the other hand, it will push the banks to become more disciplined to synchronize their funding and financing maturities. So, the risk can be still manageable. This research tries to see the potential impact of the PCR Policy on the CFG in the Sharia and conventional banks quarterly from 2014 to 2023. This research suggests that this policy is good, but if the banks are not ready yet to implement this policy, it can be a boomerang. Other than that, Sharia banks with all of their product uniqueness such as SRIA and CWLD have the potential to enhance the intermediation function while lowering the liquidity risk of the banks. In short, that will help the Sharia banks to comply with the PCR Policy."