Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat situasi makroekonomi sebelum dan selama COVID-19 dengan mengevaluasi bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi aktivitas kredit perbankan, dan menganalisis faktor-faktor kinerja perbankan yang terkait dengan risiko kredit, seperti modal, ukuran bank, net interest margin, Return on Asset, Return on Equity dan pertumbuhan kredit. Selanjutnya akan dipelajari apakah terdapat perbedaan atau pengaruh yang berdampak signifikan terhadap risiko kredit sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hal berikutnya yang dilakukan dalam studi ini adalah menentukan relevansi faktor risiko kredit tersebut sebelum dan saat pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan analisis regresi berganda dan pendekatan deskriptif untuk menyesuaikan metode evaluasi dengan kondisi tertentu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kinerja bank terkait risiko kredit sebelum dan selama COVID-19 berbeda. Dalam hal ini, diharapkan manajemen bank dapat menyusun strategi mitigasi risiko berdasarkan hasil tersebut.

---

The research seeks to investigate macroeconomics before and during the COVID-19 by evaluating how the COVID-19 pandemic affected banking credit activity, and analyzing banking performance factors associated with credit risk, such as capital, bank size, net interest margin, return on asset, return on equity and credit growth. The differences or influences that have a significant impact on credit risk before and during the COVID-19 pandemic is then studied. Furthermore, determining its relevance is an important aspect of this work. This research employs a quantitative strategy based on multiple regression analysis and a descriptive approach to fit an evaluation method with a particular condition. The results revealed that the bank performance related to credit risk before and during the COVID-19 was different. In this case, it is expected that bank management can prepare a risk mitigation strategy based on these results."

"penyaluran kredit dan risiko kredit terhadap kinerja bank yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020 dengan studi empiris pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 39 perusahaan perbankan pada periode tahun 2015-2020 dengan data kuartalan yang terbagi menjadi tiga periode yang berbeda (2015 Q1 - 2020 Q3, 2015 Q1 - 2019 Q4 dan 2020 Q1 - 2020 Q3) serta menggunakan analisis Eviews. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa pada periode keseluruhan, SK (struktur kepemilikan), LDR (penyaluran kredit) dan CR (risiko kredit) berpengaruh terhadap kinerja bank (ROA). Pada periode sebelum pandemi Covid-19, hanya SK dan CR yang berpengaruh terhadap ROA. Pada periode selama pandemi Covid-19, hanya LDR dan CR berpengaruh terhadap ROA.

---

This study aims to determine the effect of ownership structure, credit distribution and credit risk on the performance of banks listed on the IDX from 2015 to 2020

with an empirical study of the Covid-19 pandemic. This research is a quantitative study using panel data. The sample in this study consisted of 39 banking companies

from 2015-2020 with quarterly data divided into three different periods (2015 Q1 - 2020 Q3, 2015 Q1 - 2019 Q4 and 2020 Q1 - 2020 Q3) and using Eviews analysis. From the analysis, it can be concluded that in overall period, SK (ownership structure), LDR (credit distribution) and CR (credit risk) have an effect on bank performance (ROA). Before Covid-19 pandemic, only SK and CR have an effect

on ROA. While during Covid-19 pandemic, only LDR and CR have an effect on ROA."

"Pemerintah Indonesia sangat bergantung pada obligasi untuk membiayai defisit anggarannya sehingga posisinya sebagai instrumen pembiayaan menjadi semakin penting. Sementara obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD hanya mewakili sekitar 17% dari penerbitan obligasi pemerintah, posisinya dalam skema pembiayaan pemerintah secara keseluruhan masih penting. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia dan investor untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi imbal hasil obligasi ini. Penelitian ini berfokus untuk menguji apakah inflasi, tingkat imbal hasil US Treasury dan Credit Default Swap (CDS) spread berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Bloomberg dari Januari 2010 hingga Desember 2020.Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun dengan denominasi USD sedangkan variabel bebas terdiri dari imbal hasil US Treasury dengan tenor 10 tahun, tingkat CDS Pemerintah Indonesia dengan tenor 10 tahun dan tingkat inflasi Amerika Serikat serta Indonesia yang mengukur perubahan Indeks Harga Konsumen setiap bulan secara year-on-year. Penelitian ini menggunakan metode regresi HAC Newey-West, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) untuk menangani data time-series. Hasil penelitian menemukan bahwa inflasi Indonesia, imbal hasil US Treasury dan tingkat CDS Pemerintah Indonesia berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD dengan tenor 10 tahun. Sementara itu, inflasi Amerika Serikat tidak memiliki pengaruh terhadap imbal hasil obligasi. Secara umum, hasil dari model regresi sesuai dengan hipotesis dan kerangka teori. Model yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi investor dan pemerintah tentang tingkat optimal imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD.

---

Indonesian government relies heavily on bond to finance its budget deficit and hence its position as a financing instrument has become increasingly important. While USD denominated Indonesian government bond only represents circa 17% of government bond issuance, its position in the whole government financing scheme is still important. It is therefore useful for the Indonesian government and investors to understand the factors affecting the yield of these bonds. This study focuses to examine whether inflation, US Treasury yield and Credit Default Swap (CDS) spread have significant effects on USD denominated Indonesian government bond yield. The study uses data obtained from Bloomberg, Ministry of Finance, and Bank Indonesia from January 2010 to December 2020.

The dependent variable used in this study is the 10-year USD Indonesian government bond yield while the independent variables consist of 10-year US treasury yield, 10-year Government of Indonesia CDS level and United States and Indonesia headline inflation level which measures the change in Consumer Price Index every month on year-on-year basis. The study uses HAC Newey-West, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) and Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) regression methods to deal with time-series data. The results of the study find that inflation rate in Indonesia, US Treasury yield and Government of Indonesia CDS level have significant effects on 10-year USD government bond yield. Contrastingly, US inflation had no significant effect on 10-year USD government bond yield. In general, the results from the regression models are in-line with the hypotheses and theoretical framework. The model generated from this study can provide guidance to both investors and the government on the optimal level of USD denominated Indonesian government bond yield"

"Tesis ini bertujuan untuk: (1) menguji pengaruh risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, serta risiko likuiditas terhadap imbal hasil saham perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek >Indonesia tahun 2007-2011, (2) menguji pengaruh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat terhadap imbal hasil saham perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia >tahun 2007-2011. Metode penelitian menggunakan analisis regresi model data panel. Penelitian dilakukan terhadap 20 saham perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dari keempat faktor risiko, terdapat tiga faktor risiko yang berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap imbal hasil saham, yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, sedangkan risiko operasional berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap imbal hasil saham, (2) tidak ada pengaruh signifikan krisis subprime mortgage terhadap imbal hasil saham perbankan di Indonesia.

---

This thesis aims to: (1) examine the effect of credit risk, market risk, operational risk, and liquidity risk against returns Indonesian banking stocks listed on the Indonesia Stock Exchange during  2007-2011, (2) examine the effect of the subprime mortgage crisis in the United States against returns Indonesian banking stocks listed on the Indonesia Stock Exchange during  2007-2011. The research method using panel data regression analysis models. Research conducted on 20 banks sample.

The results showed that: (1) of the four risk factors, there are three significant factors influencing risk with negative direction of the stock returns, i.e. credit risk, market risk, and liquidity risk, while operational risk has significantly affect with positive direction of the stock returns, (2) there was no significant effect of the subprime mortgage crisis to the stock returns of banks in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pihak asing terhadap Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan penyaluran kredit oleh bank umum konvensional sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. Periode sebelum pandemi mencakup periode waktu Januari 2016 – Februari 2020 dan periode saat pandemi bermula sejak World Health Organization (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai penyakit pandemi dari periode Maret 2020 – Desember 2020. Data menggunakan laporan keuangan yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hasil penelitian ini akan menunjukkan perilaku bank-bank yang mayoritas (>50%) sahamnya dimiliki oleh pihak asing di Indonesia dalam memelihara jumlah LCR sebelum dan saat Pandemi. Penelitian juga akan memberikan gambaran perbandingan perilaku penyaluran kredit antara bank-bank yang mayoritas dimiliki pihak asing tersebut dengan bank domestik, apakah kredit yang disalurkan lebih tinggi atau justru lebih rendah pada kedua periode tersebut. Hal ini berguna untuk menambah informasi bagi para pelaku di industri perbankan Indonesia sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Selain itu, otoritas regulasi Indonesia juga dapat memanfaatkan informasi tersebut dari perspektif strategis dan kebijakan untuk memantau, mengelola dan mengendalikan intermediasi keuangan dari perspektif makroprudensial.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pihak asing terhadap Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan penyaluran kredit oleh bank umum konvensional sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. Periode sebelum pandemi mencakup periode waktu Januari 2016 – Februari 2020 dan periode saat pandemi bermula sejak World Health Organization (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai penyakit pandemi dari periode Maret 2020 – Desember 2020. Data menggunakan laporan keuangan yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hasil penelitian ini akan menunjukkan perilaku bank-bank yang mayoritas (>50%) sahamnya dimiliki oleh pihak asing di Indonesia dalam memelihara jumlah LCR sebelum dan saat Pandemi. Penelitian juga akan memberikan gambaran perbandingan perilaku penyaluran kredit antara bank-bank yang mayoritas dimiliki pihak asing tersebut dengan bank domestik, apakah kredit yang disalurkan lebih tinggi atau justru lebih rendah pada kedua periode tersebut. Hal ini berguna untuk menambah informasi bagi para pelaku di industri perbankan Indonesia sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Selain itu, otoritas regulasi Indonesia juga dapat memanfaatkan informasi tersebut dari perspektif strategis dan kebijakan untuk memantau, mengelola dan mengendalikan intermediasi keuangan dari perspektif makroprudensial."

"Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh risiko kredit setelah implementasi kebijakan stimulus oleh bank di Indonesia dan ukuran bank terhadap profitabilitas pada periode pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah Generalized Method of Moments (GMM) Model Dinamis untuk memperoleh gambaran efektivitas kebijakan relaksasi dalam menjaga profitabilitas perbankan Indonesia. Kebijakan stimulus yang dilakukan regulator pada masa pandemi Covid-19 mengubah perhitungan risiko kredit, dan penelitian ini memberikan kontribusi berupa penggunaan pengukuran risiko kredit yang disesuaikan dengan kebijakan stimulus tersebut yaitu dengan menambahkan kredit restrukturisasi dengan kualitas lancar. Studi ini menemukan bahwa risiko kredit menggunakan pengukuran baru tersebut mempengaruhi secara negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas pada periode selama pandemi Covid-19. Hal tersebut karena pelaksanaan kebijakan stimulus memungkinkan bank untuk tidak menurunkan kualitas kredit (tetap lancar) dengan cadangan kerugian yang tidak harus ditambah. Profitabilitas bank di masa pandemi tidak dipengaruhi signifikan oleh risiko kredit diduga antara lain dipengaruhi pula oleh kemampuan adaptasi yang baik dari bank di Indonesia melalui layanan tambahan sehingga dampak negatif dari risiko kredit dapat diminimalisir. Ukuran bank menurunkan  profitabilitas selama pandemi Covid-19 baik untuk bank dengan ukuran yang kecil, menengah maupun besar. Semakin besar ukuran bank, maka dianggap lebih berisiko antara lain karena kompensasi atas pengelolaan reputasi termasuk biaya operasional lainnya selain pembentukan kerugian yang lebih tinggi.

---

This study empirically examines the effect of credit risk using a new measure which is influenced by stimulus policy in Indonesia and bank size on profitability of Indonesian banks during the Covid-19 pandemic. It employed the Generalised Method of Moments (GMM) Dynamic Model to obtain an overview of the effectiveness of the relaxation policy in maintaining the profitability of the Indonesian banks. The stimulus policy by the regulator during the COVID-19 pandemic changed the credit risk calculation and this research contributed by using credit risk measurement adjusted to the stimulus policy by adding restructuring loans in current quality. The study found that credit risk negatively affected profitability in the period during the Covid-19 pandemic. This finding probably due to the stimulus policy allowing banks to remain current the credit quality with no addition to provision. Bank profitability during the pandemic was not significantly affected by credit risk, allegedly among others, also influenced by the good adaptability of banks in Indonesia through additional services. Bank size has had a significant negative effect on profitability during the Covid-19 pandemic for small, medium and large banks. The larger the size of the bank, the riskier it becomes due to the addition for reputation management includes other operational costs."

"Di tahun 2020 dan 2021, virus COVID-19 menyebar ke seluruh Indonesia. Pemerintah terpaksa mengumumkan status darurat dan melaksanakan kebijakan isolasi pandemi yang membatasi transportasi internasional maupun domestik. Kebijakan tersebut menyebabkan kontraksi di output sektor riil. Kontraksi ini memiliki efek meluap yang berdampak buruk bagi sektor perbankan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan-kebijakan restriktif untuk mengisolasi pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi risiko kredit dan effisiensi operasional perbankan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan moneter mampu mengurangi dampak terhadap risiko kredit, tapi tidak berpengaruh banyak terhadap efisiensi operasional.

---

In both the years 2020 and 2021, there were periods where the COVID-19 pandemic was spreading like wildfire through Indonesia, demanding that the Indonesian government declare a state of emergency and enact restrictive lockdown measures to contain the pandemic. These restrictive containment measures were disastrous for the real sector, and had spillover effects into the banking industry. This study found that those restrictive emergency containment measures affected the banking industry’s credit risk and operational efficiency. The Indonesian central bank enacted expansionary monetary policies following the emergency measures to counteract the impact of the emergency containment measures. Monetary policy was able to mitigate the adverse impacts to credit risk, but not the adverse impacts to operational efficiency."

"Pandemi Covid-19 telah mendisrupsi aktivitas global di semua sector. Sebagai upaya menekan penyebaran virus, pembatasan aktivitas berdampak pada merosotnya aktivitas ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas akibat keterbatasan kreditor, perbankan dapat meningkatkan non-core liabilities dari perbankan yang tidak leluasa menyalurkan kredit karena menurunnya permintaan kredit. Aktivitas ini meningkatkan interkonektivitas perbankan yang berasal dari neraca. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren interkonektivitas perbankan selama pandemi Covid-19 dan pengaruhnya terhadap kontribusi risiko sistemik setiap individual bank di Indonesia. Penelitian ini menggunakan the generalized method-of-moments (GMM) estimator yang dikembangkan untuk dynamic models of panel data. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan interkonektivitas selama pandemi dan mendapatkan pengaruh positif dan signifikan interkonektivitas terhadap kontribusi risiko sistemik setiap individual bank pada periode sebelum pandemi Covid-19, sementara selama pandemi didapatkan pengaruh yang negatif. Temuan ini menyiratkan bahwa pengaruh interkonektivitas terhadap kontribusi risiko sistemik setiap individual bank bervariasi waktu dan ukuran bank memainkan peran penting dalam menentukan kontribusi risiko sistemik setiap individual bank.

---

The Covid-19 pandemic has disrupted global activity in all sectors. In an effort to minimize the the spread of the virus, restrictions on activities have led to a decline in economic activity. This has led some banks to meet their funding needs by increasing non-core liabilities. At the same time, other banking groups may no longer have the flexibility to extend credit due to less credit demand. This activity may increase banking interconnectedness from the balance sheet. This study aims to describes the trend of banking interconnectedness during the Covid-19 pandemic and its impact on the systemic risk contribution of the Indonesian banking industry. This study used the generalized method-of-moments (GMM) estimator developed for dynamic models of panel data. This study found an increasing trend in bank interconnectedness during the Covid-19 pandemic. In addition, this study also discovered a positive effect of bank interconnectedness on systemic risk contributions in the period before the Covid-19 pandemic, while a negative effect on systemic risk contributions was found during the pandemic. These findings imply that the effect of interconnectedness on the banking systemic risk contribution varies over time and the size of the bank plays an important role in determining the contribution of systemic risk."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi korelasi peer to peer lending terhadap kredit perbankan dengan metode pooled least square periode 2017-2019. Hasil menunjukkan bahwa dalam Model agregat, kredit berkorelasi positif terhadap P2P lending dan GDP serta berkorelasi negatif terhadap suku bunga kredit sesuai dengan hipotesis penelitian. Secara umum, diantara tiga sektor utama kredit yang diamati dalam penelitian, pinjaman P2P dan suku bunga berpengaruh paling besar pada kredit sektor pertanian. Dan GDP berpengaruh paling besar pada kredit sektor industri pengolahan

---

This study aims to identify the correlation between peer to peer lending and bank credit using the pooled least square method for the 2017-2019 period. The results show that in the aggregate model, credit has a positive correlation to P2P lending and GDP and has a negative correlation with credit interest rates according to the research hypothesis. In general, among the three main credit sectors observed in the study, P2P lending and interest rates have the greatest influence on agricultural sector credit. And GDP has the greatest influence on credit in the manufacturing sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pemesanan optimum pada barang klasifikasi A di Toko Plastik Amanah yang merupakan UMKM yang menjual kebutuhan rumah tangga, restoran, dan perkantoran. Data penelitian yang digunakan adalah data historis pembelian dan penjualan Toko Plastik Amanah pada tahun 2021, dan secara spesifik analisis dilakukan pada barang yang masuk kedalam klasifikasi A. Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan wawancara secara langsung datang ke lokasi, kemudian dari jurnal, buku, serta internet. Metode penelitian ini memanfaatkan analisis ABC untuk mengklasifikasikan barang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Setelah itu  penelitian ini juga memanfaatkan teknik peramalan kuantitatif deret waktu yaitu moving average, weighted moving average, dan exponential smoothing untuk mencari metode peramalan terbaik. Terakhir adalah metode EOQ untuk mengetahui jumlah pemesanan optimum dari barang klasifikasi A, semua metode tersebut digunakan untuk mendukung pengendalian persediaan barang pada Toko Plastik Amanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 barang yang masuk dalam klasifikasi A dengan persentase penyerapan dana sebesar 65,79%. Kemudian metode exponential smoothing ± = 0.3 merupakan metode peramalan terbaik karena memiliki nilai kesalahan terkecil pada 4 dari 5 barang klasifikasi A. Pengendalian persediaan kelima barang  dengan metode EOQ menghasilkan besarnya jumlah pemesanan optimum (Q*) dan frekuensi pemesanan pada masing – masing barang sebesar 42 karung dengan 13 kali pemesanan pada jenis barang pertama, 40 karung dengan 12 kali pemesanan pada jenis barang kedua, 58 kardus dengan 14 kali pemesanan pada jenis barang ketiga, 33 karung dengan 10 kali pemesanan pada jenis barang keempat, dan 42 karung dengan 9 kali pemesanan pada jenis barang kelima. Penelitian ini menemukan terdapat penghematan biaya persediaan sebesar Rp. 86.345.884,- atau 4,76%  ketika Toko Plastik Amanah menggunakan metode EOQ dalam mengendalikan persediaan barang dagangnya.

---

This study aims to determine the optimum number of orders for classification A goods at the Amanah Plastic Store which is an MSME that sells household, restaurant and office needs. The research data used in this study is historical data on the purchase and sale of Amanah Plastic Stores in 2021, and specifically the analysis is carried out on goods that are classified as A. Data of this study are obtained through various resources such as interviewing directly to the location, then from journals, books, and the internet. This research method utilizes ABC analysis to classify goods according to their respective interests. After that, this research also uses time series quantitative forecasting techniques, namely moving average, weighted moving average, and exponential smoothing to find the best forecasting method. The last is the EOQ method to find out the optimum number of orders for classification A goods, all of these methods are used to support inventory control at Amanah Plastic Stores. The results showed that there were 5 items that were included in classification A with a percentage of absorption of funds of 65.79%. Then the exponential smoothing method = 0.3 is the best forecasting method because it has the smallest error value in 4 of 5 items classified A. Inventory control of the five items with the EOQ method resulted in the optimum number of orders (Q*) and the frequency of ordering for each item of 42 sacks with 13 orders for the first type of goods, 40 sacks with 12 orders for the second type of goods, 58 boxes with 14 orders for the third type of goods, 33 sacks with 10 orders for the fourth type of goods, and 42 sacks with 9 orders for the fifth type of goods. This study found that there were savings in inventory costs of Rp. 86.345.884,- or 4.76% when Amanah Plastic Store uses the EOQ method in controlling its merchandise inventory."