Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran bank dan kompleksitas bank terhadap risiko sistemik. Penelitian ini menggunakan sampel berasal dari 27 bank di Indonesia yang terdaftar pada bursa efek dalam kurun waktu 2004-2018. Jenis data yang digunakan adalah unbalance panel data yang diolah menggunakan regresi panel data fixed effect. Risiko sistemik menggunakan dua pengukuran berbeda yaitu ΔCoVaR dan SRISK. Dari penelitian ini dihasilkan temuan berupa ukuran bank memiliki pengaruh pada risiko sistemik di mana pada pengaruh positif terhadap SRISK dan pengaruh negatif pada ΔCoVaR. Selain itu, kompleksitas juga berpengaruh negatif pada risiko sistemik bank di Indonesia. Sedangkan tidak ditemukan pengaruh interaksi antara ukuran bank dan kompleksitas bank terhadap risiko sistemik

---

This study aims to analyze the effect of bank size and bank complexity on systemic risk. This study uses samples from 27 commercial banks in Indonesia which are listed on the stock exchange in the period 2004-2018. The type of data used is unbalanced panel data that is processed using fixed effect panel data regression. Systemic risk uses two different measurements namely ΔCoVaR and SRISK. From this research, bank size influences systemic risk, where the positive effect on SRISK and the negative effect on ΔCoVaR. Besides, complexity also negatively affects the systemic risk of banks in Indonesia. While no interaction effect was found between bank size and bank complexity on systemic risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara overconfidence manager dankontribusi risiko sistemik dari individual bank. Menggunakan pendekatan ΔCoVaR untukmengetahui kontribusi risiko sistemik, dan untuk mengukur overconfidence managermenggunakan proksi investasi dan belanja modal yang dilakukan oleh bank. Melalui sudut pandang behavioural finance, overconfidence manager adalah perilaku bias dari manager yang menaksir terlalu tinggi peluang keuntungan dimasa datang yang secara bersamaan abai terhadap risiko yang ada. Menggunakan data dari 16 bank terbuka diIndonesia dari tahun 2004 -2018. Penulis menemukan bahwa bank dengan kategori highconfidence berkontribusi lebih tinggi terhadap risiko sistemik dibandingkan dengan bankkategori low confidence.

---

This study aims to analyse the effect of manager overconfidence to the systemic risk

contribution from individual bank. Using ΔCoVaR approach to measure individual banks contribution to the systemic risk and managerial overconfidence using proxy of banks investment decision and capital expenditure. From behavioral finance perspective, overconfidence manager is the bias behavior of managers who overestimate the probability of future return and neglect the risk involved. Using data of 16 Indonesian Public banks from 2004-2018 and found that banks with high confidence contribute more to the systemic risk than banks with low confidence category"

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan mengenai pengharuh tingkat kompetisi pasar terhadap risiko sistemik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di pasar modal di negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada tahun 2005-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 798 observasi yang melibatkan 57 perusahaan dalam waktu 14 tahun. Pengujian hipotesis guna menentukan pengaruh tingkat kompetisi pasar terhadap risiko sistemik dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel fixed-effect dan random-effect. Hasil penelitian berikut menunjukkan bahwa tingkat kompetisi (Lerner Index, Herfindahl-Hirschman Index, H-Statistic, Boone Indicator, 5-Concentration Ratio, dan Net Interest Margin) yang rendah akan diikuti dengan paparan risiko sistemik (Systemic Risk Index dan Long Run Marginal Expected Shortfall) yang semakin meningkat.

---

ABSTRACT

Bank Competition and Systemic Risk have become long-debated research issues among researchers. Researchers are trying to continue to explicate the impact of bank competition on bank systemic risk. In this paper, we examine the empirical relationship between competition and systemic risk by using the case of Indonesia, Malaysia, Philipine, Singapore, Thailand, and Vietnam regional banking system in 2005-2018. We find that competition proxies tend to escalate the regional-wide banking systemic risk. We demonstrate the hypothesis testing regarding the impact of competition on banking systemic risk by using fixed-effect panel and random-effect panel regression model. "

"Bank merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian suatu negara. Dimana hal ini terkait dengan fungsi bank sebagai intermediaris dalam perekonomian. Bank merupakan salah satu jenis perusahaan yang bergerak di bidang finansial. Sama halnya dengan perusahaan non finansial, bank juga tentunya membutuhkan dana guna menjalankan operasinya. Kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi melalui dua sumber yaitu sumber internal (laba ditahan) dan sumber eksternal (utang dan saham). Komposisi antara utang dan ekuitas yang digunakan suatu perusahaan dalam kegiatan pendanaannya disebut sebagai struktur modal (capital structure). Penelitian ini akan meneliti tentang hubungan dan pengaruh yang mungkin terjadi antara variabel- variabel karakteristik perusahaan (dalam hal ini bank) terhadap leverage ratio bank-bank di Indonesia pada periode 003-3007. Karakteristik perusahaan yang dimaksud meliputi variabel profitabilitas, tingkat pertumbuhan, tingkat pajak, struktur aset, risiko, dan ukuran bank. Terdapat berbagai pendapat terkait dengan pengaruh keenam faktor tersebut terhadap capital structure perusahaan. Dengan menggunakan metode data panel, penelitian ini menghasilkan kesimpulan akhir bahwa lima dari variabel bebas yang diujikan terbukti signifikan mempengaruhi leverage ratio bank-bank yang menjadi sampel penelitian ini. Kelima variabel tersebut meliputi variabel profitabilitas, tingkat pajak, struktur aset, risiko, dan ukuran bank.

---

Bank is one of the important components in the economics of a state. It is related to the function of bank as intermediaries in economics. Bank is one of the companies that move in financial field. The same as to non financial company, bank also requires fund to implement it s the operation. The financial needs can be fulfilled through two sources; they are internal source (retained earning) and external source (debt and equity). Composition between debts and equity applied a company in its financing activity conceived of capital structure. This research will discuss about the relation and influence that is possibly happened between firm characteristics (in this case bank) to bank's leverage ratio in Indonesia at period 2003-3007. Firm characteristic covers profitability, growth rate, tax rate, asset structure, risk, and size of bank. There is various opinions related to sixth influence of the factor to firm's capital structure. By using panel data method, this research yields final conclusion that five of independent variable tested proven of significant influences bank's leverage ratio. The Fifth of the variable covers profitability, asset structure, risk, and size of bank."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pelaksanaan corporate governance, kepemilikan, dan ukuran bank terhadap kinerja bank yang dilihat dari ROE dan NPL. Bank merupakan suatu industri yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Karena itu penerapan corporate governance pada bank sangat penting. Corporate governance merupakan suatu tata kelola bank yang mencakup peraturan seperti keberadaan dewan komisaris, direksi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, pelaksanaan corporate governance diukur dengan menggunakan skor yang telah dibuat pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Mahdan (2010). Sesuai data Bank Indonesia, bank-bank di Indonesia dibagi menjadi tiga struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan swasta, pemerintah, dan asing. Dengan kepemilikan yang berbeda ada kemungkinan kinerja juga akan berbeda pada masing-masing bank. Selain kedua hal tersebut ukuran bank yang dilihat dari total aset pun bisa menjadi suatu hal yang mempengaruhi kinerja bank karena dapat berpengaruh terhadap kemampuan menarik para deposan. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan 68 sampel berupa bank yang diambil dari data Bank Indonesia pada periode penelitian 2008.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE tetapi berpengaruh positif terhadap NPL. Demikian pula kepemilikan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE tetapi kepemilikan swasta dan pemerintah mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap NPL, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap NPL. Kemudian, ukuran bank mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL.

---

The objective of this research is to analyze the effects of corporate governance, ownership, and bank size toward bank?s performance seen from ROE and NPL. Bank is an important industry to support Indonesian Economics. Therefore, aplication of corporate governance in bank is really important. Involved in corporate governance are regulations of boards of commisioner, directors, etc. In this research, the corporate governance is measured using the score obtained from the previous research by Mahdan (2010). The ownership structure of banks in Indonesia can be divided into private, government, and foreign bank as stated in Bank of Indonesia. With the difference in ownership, the performance might be different. Besides the two things stated earlier, size of the bank which is seen from total asset, can also bring effect to the bank?s performance since it can be related to the ability to attract depositors. This research is using multiple regression model with 68 samples took from Bank of Indonesia on 2008.The result of this research shows that corporate governance is not significantly influence ROE but positively significant to NPL. So is the ownership, which is not significantly related to ROE but private and government ownership relates significantly negative to NPL, while foreign ownership relates significantly positive to NPL. For the bank size, the result from this research is that it relates significantly positive to ROE but not significantly related to NPL."

"Peran indikator kesehatan keuangan menjadi semakin penting dalam mengarahkan pengawasan mikroprudensial terhadap risiko sektor perbankan, terutama di tengah perlambatan ekonomi global belakangan ini. Untuk menguji pentingnya indikator tersebut, penelitian ini mencoba mengukur kontribusi komponen CAMEL terhadap risiko sistemik (SRISK). Dengan menggunakan estimasi Feasible Generalized Least Square (FGLS) dan fixed-effect, dengan memanfaatkan data level bank terdaftar individu di negara-negara ASEAN-5 dari tahun 2004 hingga 2017, studi ini menemukan bahwa empat dari lima komponen CAMEL dan beberapa variabel makroekonomi dapat mempengaruhi risiko sistemik bank.

---

The role of financial soundness indicators has become increasingly important in guiding the microprudential supervision towards banking sector risk, especially amidst the recent global economic slowdown. To examine the importance of the indicators, this study tries to measure the contribution of CAMEL components towards systemic risk (SRISK). Using the Feasible Generalized Least Square (FGLS) and fixed-effect estimations, leveraging individual listed bank level data in ASEAN-5 countries from 2004 to 2017, this study found that four out of five CAMEL components and some macroeconomic variables could affect the systemic risk of a bank."

"Penelitian ini menguji bagaimana likuiditas pendanaan mempengaruhi pengambilan risiko bank dan bagaimana ukuran bank menentukan keputusan pengambilan risiko manajemen bank. Menggunakan data dari 89 bank umum di Indonesia dalam periode 2008 hingga 2017 dan mengkategorikan bank berdasarkan kategori ukuran bank (BUKU) Bank Indonesia (bank sentral), penulis menemukan dampak signifikan pendanaan likuiditas terhadap pengambilan risiko pada bank-bank dengan ukuran kecil. Secara khusus, berdasarkan analisis data panel, hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank yang memiliki simpanan yang lebih tinggi cenderung mengambil risiko yang lebih tinggi atas asetnya dan mengakibatkan terjadinya trade-off risiko, antara risiko likuiditas dan risiko kredit.Hasil penelitian menunjukkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan cadangan kerugian kredit yang lebih tinggi, sebagai proxy dari risiko kredit, pada saat terjadinya kenaikan saldo simpanan. Selain itu, Z-Score yang lebih rendah dan rasio liquidity creation yang lebih tinggi, sebagai proxy dari tingkat solvabilitas bank, dihasilkan dari kenaikan pendanaan masyarakat. Di lain sisi penelitian ini menemukan bahwa bank yang lebih besar cenderung berhati-hati dalam mengambil risiko ketika memiliki saldo likuiditas yang lebih tinggi.

---

This research examines how funding liquidity affects bank risk-taking and the how the bank size determines bank’s management risk-taking decisions. Using data of 89 commercial banks in Indonesia within the period of 2008 to 2017, and categorizing the banks based on Bank Indonesia (central bank) bank-size category (BUKU), the author finds a significant impact of funding liquidity to bank risk-taking in smaller size banks. In particular, based on panel data analysis, the research result shows that banks with higher deposits incline to take a higher risk on its assets and resulted to risk-trade off, between liquidity risk and credit risk.

The result shows higher Risk-Weighted Assets and Loan Loss Provisions, as the proxy of credit risk, as the impact of deposits increment. In addition, lower Z-Score and higher liquidity creation ratios, as the proxy of bank’s solvency level, are resulted from deposit increment. However, this research finds that bigger banks tend to be cautious in taking risks when having higher liquidity position."

"Basle Accord 2 yang memasukkan risiko pasar dan risiko operasional selain risiko kredit dalam perhitungan CAR bank, telah mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini mencoba meneliti korelasi antara risiko kredit dan risiko pasar terhadap return saham bank-bank di Indonesia pada tahun 2002-2003. Risiko pasar dibagi menjadi dua yaitu risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar. Dalam penelitian ini return saham dicerminkan sebagai investor.Variable terikat adalah return saham bank dan variabel bebas adalah risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar. Variabel-variabel ini diregresi dengan multiple regression. Sampel yang diambil adalah bank-bank umum swasta devisa yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002-2003.Hasil yang diperoleh yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara return saham bank dengan risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar. Dari nilai R2 sebesar 0.134 menunjukkan bahwa hanya 13,4% dari return saham dijelaskan oleh risiko kredit dan risiko nilai tukar sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.Standard deviasi return saham sebesar 0,0063 lebih kecil nilainya dibandingkan dengan standard error of estimate yang sebesar 0,0069. Dari perbandingan ini dapat dikatakan baliwa model II kurang bagus dalam bertindak sebagai predictor, dan sebaliknya return saham itu sendiri yang lebih bagus sebagai prediktornya. Dari hasil ini menggambarkan bahwa investor pada saat ini masih memprediksi return saham dari data return saham historikalnya."