Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada sektor perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Data yang digunakan pada penilitian ini yaitu data panel yang diperoleh dari 45 perbankan ASEAN 5 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hasil penelitian menujukkan bahwa risko kredit berupa Loan Loss Provision (LLP) memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap profitabilitas (Return on Asset dan Return on Equity) sedangkan risiko kredit berupa Non Performing Loan (NPL) serta risiko likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

---

This study aims to analyze the effect of credit risk and liquidity risk on profitability in the banking sector. The method used in this research is fixed effect model. The data used in this study are panel data obtained from 45 ASEAN 5 banks from 2014 to 2018. The results show that credit risk in the form of Loan Loss Provision (LLP) has a significant negative effect on profitability (Return on Assets and Return on Equity) while credit risk in the form of Non Performing Loans (NPL) and liquidity risk does not significantly influence profitability."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas perbankan pada masa pandemi COVID-19 pada periode penelitian tahun 2018-2021 dengan sampel penelitian 35 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda dan uji parsial (uji-t) dengan rasio ROA, ROE, dan NIM sebagai variabel dependen, kemudian risiko kredit (NPL) dan risiko likuiditas (LDR) sebagai variabel independen dan rasio Equity to Asset, dan Diversification sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat sebelum dan selama pandemi, risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan, kemudian risiko likuiditas (LDR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perbankan.

---

This study aims to see the effect of credit risk and liquidity risk on banking profitability during the COVID-19 pandemic in the 2018-2021 research period with a research sample of 35 banks listed on the Indonesia Stock Exchange. This research uses multiple linear analysis methods and a partial test (t-test) with ROA, ROE, and NIM ratios as dependent variables, credit risk (NPL) and liquidity risk (LDR) as independent variables, and Equity to Asset, and Diversification ratios as control variables. The results showed that before and during the pandemic, credit risk (NPL) had a negative and significant effect on banking profitability, then liquidity risk (LDR) had a positive and insignificant effect on banking profitability."

"[ABSTRAKbrPenelitian ini menganalisis pengaruh tipe diskresi akuntansi yangdilakukan manajemen bank atas LLP terhadap kedisiplinan risiko perbankan diASEAN. Pada pendekatan ex-ante market discipline, bank akan disiplin terhadaprisiko dengan menyesuaikan leverage. Risiko sebenarnya dari aset pinjamanadalah nilai NPL, sehingga setelah dianalisis melalui pengujian statistik terhadapsampel bank yang terdaftar di pasar modal di ASEAN, penulis menyimpulkanbahwa tipe forward-NPL akan menyebabkan kedisiplinan risiko bank meningkat.Akan tetapi, perilaku manajemen yang menggunakan tujuan income smoothingdalam menentukan nilai LLP, menyebabkan informasi risiko yang disajikan banktidak relevan. Oleh karena itu, tipe smoothing menyebabkan kedisiplinan risikobank menurun.;This research will analyze the effect of accounting discretion type that isdone by the management on LLP to the discipline of bank risk-taking in ASEAN.Using ex-ante approach, a bank will discipline itself in the face of an increase ofrisk by decreasing the leverage. . The real risk level of a loan is actually shown onthe amount of future non-performing loan (NPL), so, after analyzing the sample ofbanks listing in ASEAN countries’ stock market, the writer concluded that theforward-NPL type will cause the discipine of bank risk-taking better. . In contrast,the untrue information that prepared by the management will deteriorate theeffectiveness of market discipline, if they use income smoothing to book theamount of LLP, so that the smoothing type will cause the discipline of bank risktakingworse., This research will analyze the effect of accounting discretion type that isdone by the management on LLP to the discipline of bank risk-taking in ASEAN.Using ex-ante approach, a bank will discipline itself in the face of an increase ofrisk by decreasing the leverage. . The real risk level of a loan is actually shown onthe amount of future non-performing loan (NPL), so, after analyzing the sample ofbanks listing in ASEAN countries’ stock market, the writer concluded that theforward-NPL type will cause the discipine of bank risk-taking better. . In contrast,the untrue information that prepared by the management will deteriorate theeffectiveness of market discipline, if they use income smoothing to book theamount of LLP, so that the smoothing type will cause the discipline of bank risktakingworse.]"

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh risiko kredit yang ditunjukkan oleh pinjaman berisiko, yaitu pinjaman diberikan oleh pihak bank yang tidak dapat dibayarkan kembali oleh pihak peminjam, terhadap profitabilitas dan likuiditas bank yang ditunjukkan oleh nilai-nilai rasio kinerja pada bank, yaitu Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, dan Cash Flow to Total Assets. Risiko kredit menjadi salah satu masalah utama yang terjadi yang pada krisis keuangan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut pengaruh risiko kredit terhadap kinerja perbankan dalam menghadapi krisis keuangan di masa mendatang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pada laporan keuangan dari perusahaan perbankan konvensional yang terdapat di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014. Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi data panel model Fixed Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari pinjaman berisiko yang diberikan oleh perusahaan perbankan terhadap profitabilitas dan likuiditas perusahaan tersebut.

---

This study aims to investigate the effect of credit risk indicated by risky loans, the loans granted by the bank which cannot be repaid by the borrower, on the profitability and liquidity of banks indicated by the performance ratio on banks, which are Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, and Cash Flow to Total Assets. Credit risk becomes one of the main problems that occurred were in a financial crisis, so it needs to be further investigated the effect of credit risk on bank performance to face the financial crisis in the future. The data used in this study is data on the financial statements of the conventional banking firm located in Indonesia in 2010 to 2014. In this study used regression analysis of panel data models Fixed Effect. Results of this study indicate that there are negative effects of risky loans granted by the banking company to profitability and liquidity."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis prosiklikalitas loan loss provision di perbankan ASEAN 5 (Indonesia Malaysia Singapura Thailand dan Filipina) dan faktor faktor yang diduga dapat menguranginya konsentrasi kepemilikan tersebar perlindungan pemegang saham minoritas dan efektivitas pengawasan oleh regulator bank sentral atau pengawas perbankan berwenang di suatu negara dan non regulator investor lembaga penjamin simpanan akuntan publik. Penelitian ini menggunakan unbalanced panel data 74 bank konvensional terdaftar di ASEAN 5 selama periode 2009 2014 dengan total observasi 430. Diolah dengan generalized method of moments GMM estimator. Hasil penelitian menunjukkan adanya prosiklikalitas loan loss provision di perbankan ASEAN 5. Perlindungan pemegang saham minoritas dan pengawasan bank oleh non regulator terbukti mampu mengurangi prosiklikalitas loan loss provision tersebut. Sedangkan konsentrasi kepemilikan saham yang tersebar dan pengawasan bank oleh regulator tidak mengindikasikan hal yang sama Kemungkinan penyebab hasil yang tidak signifikan tersebut adalah adanya pengendali akhir dan ketidakstabilan lingkungan politik hukum di suatu negara.

---

This research aims to analyze procyclicality of loan loss provision in ASEAN 5 banks and factors that may reduce it dispersed ownership concentration minority shareholders protection and supervisory effectiveness by official supervisor central bank or country banking supervisory board and private monitoring investor deposit insurer certified external auditor. This research used unbalanced panel data of 74 listed banks in Indonesia Malaysia Thailand Singapore and Philippines over the period 2009 2014 with 430 observations in total. Run with generalized method of moments GMM estimator minority shareholders protection and private monitoring show significant effect in reducing procyclicality. This research do not find evidence for the view that dispersed ownership concentration and greater power of official supervisor reduce procyclicality. These insignificant results may be explained by the existence of ultimate beneficial owner and absence of sound political and regulatory environment."

"Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas merupakan bagian dari jenis-jenis risiko yang harus diantisipasi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) supaya tidak menyebabkan BPR tersebut ditutup oleh regulator. Peraturan terkait dengan Risiko Kredit sudah berkembang cukup baik dalam memitigasi risiko yang akan terjadi, sedangkan peraturan tentang Risiko Likuiditas baru mulai dibicarakan secara lebih intensif setelah terjadinya krisis sub-prime mortgage di Amerika Serikat. Penelitian ini menghitung pengaruh dari Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan terhadap penutupan BPR di Indonesia.

---

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) should anticipate Credit Risk and Liquidity Risk since those risks are crucial which can lead the banks to bankruptcy or being closed by the regulator. Regulation on Credit Risk has been developing quite well in mitigating the risks while the regulation on Liquidity Risk is about to discuss more intensively after the sub-prime mortgage crisis happened in the United States. This research calculates the effect of Credit Risk and Liquidity Risk either individually or simultaneously to the closure of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in Indonesia"

"Penelitian ini menginvestigasi pengaruh faktor-faktor pendorong utama Manajemen Risiko Likuiditas (MRL), yaitu aset tak ikuid, core deposit, modal ekuitas, dan komitmen pinjaman perbankan di Indonesia terhadap aset likuid, pinjaman, dan credit line yang merupakan proksi untuk mengukur likuiditas perbankan dengan menggunakan kontrol ukuran bank. Penelitian ini mengambil sampel 99 bank umum di Indonesia pada periode 2006 ? 2011 dan menggunakan metode Ordinary Least Square dalam pengestimasiannya. Dengan adanya krisis keuangan global pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009, penelitian ini menjelaskan dua hasil, yaitu hasil pada kondisi normal dan krisis. Aset tak likuid mempengaruhi aset likuid pada saat normal dan krisis, serta pinjaman bank pada saat normal. Core deposit mempengaruhi aset likuid bank dan pinjaman pada saat normal dan krisis, serta credit line pada saat normal. Modal mempengaruhi aset likuid pada saat normal, pinjaman dan credit line pada saat normal dan krisis. Komitmen pinjaman mempengaruhi pinjaman pada saat krisis dan credit line pada saat normal dan krisis. Bank besar cenderung memiliki aset likuid terbatas dan memberikan pinjaman dan credit line pada saat normal, tetapi cenderung mengurangi pinjaman dan meningkatkan liquid buffer pada saat krisis.

---

This research investigates the impact of four key drivers of Liquidity Risk Management, which are illiquid assets, core deposits, equity capital, and loan commitments of banking in Indonesia towards liquid assets, loans, and credit line as proxies for bank liquidity measurement with bank size as control. Using 99 samples of commercial bank in Indonesia within 2006 - 2011 and also using Ordinary Least Square method for estimating, this research results some conclusions. Since there is global financial crisis in the last quarter of 2008 and the first quarter of 2009, this research generates two results, which are in normal and crisis condition. Illiquid asset affects liquid asset in normal and crisis condition and loan in normal condition. Core deposit affects liquid asset and loan in normal and crisis condition, and also credit line only in normal condition. Equity capital affects liquid asset in normal condition, loan and credit line in normal and crisis condition. Loan commitment affects loan in crisis condition and credit line in normal and crisis condition. Large bank tends to hold liquid asset in small amount and gives loan and credit line more relative to other banks in normal condition, but tends to reduce loan and increase liquid buffer in crisis condition."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak diversifikasi pinjaman, konsentrasi pasar, dan efek interaksi antara diversifikasi pinjaman dan konsentrasi pasar terhadap stabilitas keuangan bank di Indonesia. Penelitian ini mencakup 62 bank umum di Indonesia dengan data tahunan periode 2010-2017. Dengan menggunakan teknik regresi panel dengan model Fixed Effect – Generalized Least Squares, temuan ini menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio pinjaman memengaruhi stabilitas keuangan bank. Namun, konsentrasi pasar tidak signifikan memengaruhi stabilitas keuangan bank. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa stabilitas bank yang melakukan diversifikasi dapat berbeda pada pasar terkonsentrasi dan pada pasar yang kurang terkonsentrasi.

---

This research aims to investigate the impact of loan diversification, market concentration, and the interaction effect of loan diversification and market concentration on banks’ financial stability in Indonesia. The observation includes 62 commercial banks from Indonesia with annual data period of 2010-2017. By employing panel regression technique with Fixed Effect – Generalized Least Squares models, the findings suggest that loan portfolio diversification influenced bank’s financial stability. However, market concentration does not significantly affect the bank’s financial stability. The results of this study also indicate that the stability of diversifying banks may differ in concentrated markets and in less concentrated markets."

"Penelitian ini memperlihatkan pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit terhadap stabilitas bank umum di Indonesia. Dalam melihat pengaruh kedua risiko tersebut juga terhadap stabilitas bank akan ditinjau juga aspek kepemilikan bank dan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Arah pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas bank ini sangat dipengaruhi oleh kepemilikan bank. Faktor kepemilikan bank memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank baik kepemilikan pemerintah maupun asing. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa risiko kredit dan kondisi ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum di Indonesia.

---

This paper shows the effect of liquidity risk and credit risk to bank stability in Indonesia. In explaining their relationship, we will take bank ownership and economy condition to the account. Using panel data estimation, we find that liquidity risk is significantly affect bank stability. However the direction of the influence is depended on the ownership of the bank. Ownership of bank whether by government or foreign entities has significant effect on bank stability. On the other hand, this paper find no significant impact of credit risk and economy condition on bank stability in Indonesia."

"Penelitian ini memperlihatkan pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit terhadap stabilitas bank umum di Indonesia. Dalam melihat pengaruh kedua risiko tersebutjuga terhadap stabilitas bank akan ditinjau juga aspek kepemilikan bank dan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Arah pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas bank ini sangat dipengaruhi oleh kepemilikan bank. Faktor kepemilikan bank memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank baik kepemilikan pemerintah maupun asing. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa risiko kredit dan kondisi ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum di Indonesia.

---

This paper shows the effect of liquidity risk and credit risk to bank stability in Indonesia. In explaining their relationship, we will take bank ownership and

economy condition to the account. Using panel data estimation, we find that

liquidity risk is significantly affect bank stability. However the direction of the influence is depended on the ownership of the bank. Ownership of bank whether by government or foreign entities has significant effect on bank stability. On the other hand, this paper find no significant impact of credit risk and economy condition on bank stability in Indonesia."