Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat intermediasi bank, khususnya bank umum konvensional di Indonesia. Ukuran tingkat intermediasi bank dalam penelitian ini menggunakan loan to deposit ratio LDR . Data yang digunakan adalah data perbankan antara tahun 1995-2008 dengan menggunakan sampel 58 bank. Model ekonometrik data panel dinamis yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model bank risk taking behaviour dari Mitchell 1986 , simple theory of banking dari Kam dan Smithin 2011 dan simple model of bank intermediation dari Moore 1989 .Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat intermediasi bank adalah i tingkat suku bunga simpanan, ii spread intermediasi bank, iii pendapatan selain dari aktivitas kredit, dan iv struktur dana bank. Pengaruh faktor-faktor tersebut berdasarkan hasil estimasi menggunakan panel least squares, least squares dummy variables dan estimator generalized method of moments dari Arellano dan Bond 1991 menunjukan pengaruh yang signifikan dan konsisten. Tingkat suku bunga simpanan dan pendapatan selain dari aktivitas kredit berpengaruh positif, sementara spread intermediasi bank dan struktur dana bank berpengaruh negatif terhadap tingkat intermediasi bank.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata tingkat intermediasi bank LDR diantara jenis bank yang ada di Indonesia. Bank BUMN, BUSN Devisa, BUSN Non Devisa dan Bank Asing memiliki rata-rata tingkat intermediasi yang tidak jauh berbeda. Baik BPD dan Bank Campuran memiliki rata-rata tingkat intermediasi yang berbeda dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Hasil analisis kovarian juga menunjukkan bahwa krisis ekonomi dapat mempengaruhi rata-rata tingkat intermediasi bank LDR.

---

The research is purposed to analyse the factors that influence a bank intermediation level, particularly conventional Bank in Indonesia. The dimension of bank intermediation level in the research use a loan to deposit ratio LDR . The usage data is the Banking data that is occurred in year of 1995 2008 with 58 banks for sampling. Econometric model of dynamic panel data that is developed in this research using a bank rsquo s model of risk taking behaviour approach introduced by Mitchell 1986 , simple theory of banking introduced by Kam and Smithin 2011 and simple model of intermediation bank introduced by Moore 1989 . The outcome of the research shows the factors that influence Bank Intermediation level comprising of i deposit rate, ii bank intermediation spread, iii income except from lending activities, iv bank deposit structure. The impacted factors are based on estimation result using least squared panel, least squares dummy variables, and estimator generalized method of moments introduced by Arellano and Bond 1991 prove a significant and consistent impact. A deposit rate and income except from lending activities has a positive impact, on the other hand the bank intermediation spread and bank deposit structure have a negative impact against bank intermediation level.The outcome of the research also shows differences of the mean of bank intermediation level LDR among bank types in Indonesia. Bank intermediation level of State Owned Bank, BUSN Bank, Bank BUSN Non Devisa and Foreign Bank have no much significant differences for the mean of bank intermediation level comparing to both BPD and mixed bank. The outcome of covariant analysis also demonstrates that economy crisis has implication to the mean of intermediation level LDR."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara pengaruh variabel variabel makroekonomi dan mikroekonomi terhadap kualitas kredit khususnya kredit bermasalah pada Bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan data historis triwulanan periode 2010 sampai dengan 2014 Variabel variabel yang diuji meliputi tingkat suku bunga BI rate inflasi produk domestik bruto capital adequacy ratio loan to deposit ratio dan bank size Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi bergandaHasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tingkat suku bunga BI rate produk domestik bruto dan capital adequacy ratio memiliki hubungan negatif yang signifikan sedangkan variabel inflasi loan to deposit ratio dan bank size memiliki hubungan positif terhadap non performing loan namun hanya variabel produk domestik bruto dan loan to deposit ratio saja yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL.

---

This study aims to analyze the relationship between the effect of macroeconomic and microeconomic variables change in credit quality particularly on non performing loans in a conventional commercial bank listed on the Indonesia Stock Exchange quarterly based on historical data from 2010 through 2014 Variables tested include interest rate BI rate inflation gross domestic product capital adequacy ratio loan to deposit ratio and bank size This study uses multiple regression analysis

The results showed that the change in interest rate BI rate gross domestic product and the capital adequacy ratio has a significant negative relationship while variable inflation loan to deposit ratio and bank size have positive relation to non performing loans but only gross domestic product and loan to deposit ratio which has significant impact on NPL."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara tingkat bagi hasil deposito mudharaba (DM) di perbankan syariah dengan tingkat bunga deposito konvensional (DK), dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pertumbuhan jumlah deposan deposito mudharaba dengan menggunakan data time-series. Penelitian ini merujuk pada model fungsi permintaan atas dua barang yang bisa disubstitusi dan juga model yang pernah diteliti di Malaysia.Dengan menggunakan uji Chow diketahui bahwa dalam kurun waktu penelitian (Januari 1995-Juli 2004) telah terjadi perubahan struktur data. Perubahan struktur data itu terjadi karena faktor eksternal, yakni terjadinya krisis moneter di Indonesia sejak bulan September 1997. Fokus penelitian kemudian diarahkan untuk mengetahui pengaruh selisih harga (PDIFF) tingkat suku bunga deposito konvensional (YDK) dengan tingkat bagi hasil deposito mudharaba (YDM) terhadap pertumbuhan DM.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDIFF memiliki korelasi negatif dengan pertumbuhan DM. Penurunan PDIFF sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan DM sebesar 11,8 %. Selain itu variabel PDIFF mampu 72,8 % menjelaskan perubahan yang terjadi pada pertumbuhan jumlah DM, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Penelitian ini juga menemukan bahwa dengan menggunakan variabel PDIFF tadi, model yang dihasilkan tetap efektif tetapi lebih efisien dari pada model yang ditawarkan sebelumnya.

---

Through a time series data observation, this research is aimed to analyze the relationship between Mudharaba Deposit (MD) Yield in syariah banking and time deposit interest rate. Also, it is to find out its effects toward the MD growth. With reference to the demand function model of two goods with substitution effect and the previous research in Malaysia, this observation covered a period from January 1995 to July 2004.

From the Chow test result, the data set showed significant structural break evidence. The prolonged Indonesian economic crisis, initiated by the Asian foreign exchange turbulences in 1997, is believed to be associated with some data abnormality as well as structural change. Subsequently, the research focus is directed to promote a Price Difference (PDIFF) variable as an alternative to replace the base model of two goods variables.

The results showed that PD1FF has a negative correlation with DM growth. Any 1 % decrease in PDIFF will increase the DM balance around 11.8 %. The R2 (determinant coefficient) from the Pll1FF model is 72.8 %. This hence suggests that it is as equally effective but is a more efficient model then the previous one."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh pemberian kredit terhadap loan to deposit ratio di PT BPR Siliwangi Tasikmalaya; (2) pengaruh pemberian kredit dan loan to deposit ratio secara parsial terhadap pendapatan bunga bank PT BPR Siliwangi Tasikmalaya."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi penjaminan simpanan, rasio kecukupan modal (CAR) dan non performing loan (NPL) terhadap tingkat deposit, risiko moral hazard dan net interest margin (NIM) bank umum di Indonesia periode 2000-2012. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel.Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi penjaminan simpanan, CAR dan NPL mempengaruhi tingkat deposit bank umum secara negatif.Implementasi penjaminan simpanan terbukti signifikan meningkatkan risiko moral hazard sementara variabel CAR dan NPL berpengaruh negatif terhadap risiko moral hazard. Temuan lain menunjukkan NIM dipengaruhi positif oleh implementasi penjaminan simpanan dan CAR, tetapi dipengaruhi negatif oleh NPL.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of the implementation of deposit insurance, capital adequacy ratio (CAR) and non-performing loan (NPL) towards deposit, moral hazard risk and net interest margin (NIM) of commercial banks in Indonesia from 2000 to 2012. This study uses panel data regression method. The results of this study demonstrate the implementation of deposit insurance, CAR and NPL affects commercial bank deposits negatively. Implementation of deposit insurance were proven significantly increases moral hazard risk while the variable CAR and NPL negatively affect moral hazard risk. Other findings showed NIM is affected positively by the implementation of deposit insurance and the CAR, but negatively affected by the NPL."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau Loan to Deposit Ratio (LDR) dan beberapa variabel lainnya seperti Net Interest Margin (NIM) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap aktivitas off-balance sheet yang dilakukan oleh bank umum di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga menganalisis hubungan antara aktivitas off-balance sheet beserta beberapa variabel lainnya seperti Net Interest Margin (NIM), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non performing Loan (NPL) terhadap profitabilitas bank umum yang diwakili oleh variabel Return on Asset (ROA). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan metode estimasi Ordinary Least Squares (OLS), menggunakan data time series kuartalan dari kuartal I/2005 sampai dengan kuartal IV/2013. Pada model pertama, LDR terbukti berpengaruh positif terhadap aktivitas off-balance sheet. Di samping itu, NPL juga terbukti berpengaruh negatif, sementara NIM tidak memiliki pengaruh terhadap aktivitas off-balance sheet. Pada model yang kedua, seluruh variabel yang diuji terbukti memiliki pengaruh yang signifikan, dimana aktivitas off-balance sheet, NIM dan CAR memiliki pengaruh positif, sedangkan NPL memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank.

---

This study aims to analyze the effect of Loan to Deposit Ratio (LDR) and other variables such as Net Interest Margin (NIM) and Non Performing Loan (NPL) on off-balance sheet activities of Indonesian commercial banks. It also analyzes the effect of off-balance sheet activities and other variables like Net Interest Margin (NIM), Capital Adequacy Ratio (CAR) and Non performing Loan (NPL) on the banks profitability, which is measured by Return on Asset (ROA).

The research is done using Multiple Linear Regression and Ordinary Least Squares (OLS) method. The data used in this study is quarterly time series data from Q I/2005 to Q IV/2013. In the first model, the result shows that LDR has a positive effect, where NPL has a negative effect, and NIM has no significant effect on off-balance sheet activities. In the second model, the result shows that all of the variables used have significant effect on profitability, where off-balance sheet activities, NIM and CAR have positive effect, while NPL has negative effect."

"Kebijakan rekapitalisasi perbankan nasional dilaksanakan pemerintah dengan tujuan agar bank-bank tersebut kembali sehat dan diharapkan bisa menjadi motor penggerak keluar dari krisis perekonomian nasional.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari Pangsa Aset, Pangsa Dana, Pangsa Kredit, CAR, LDR terhadap ROA perbankan Indonesia dengan studi kasus bank peserta program rekapitalisasi. Penelitian ini juga untuk mengetahui apakah perbedaan cakupan wilayah operasional bank, dan perbedaan waktu/tahun berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank rekapitalisasi.Penelitian dilakukan dengan menggunakan polling data tahun 2000 sampai tahun 2003, dianalisis dengan metode OLS menggunakan program EVIEWS 3.1 selanjutnya dilakukan pengujian ekonometrika dan uji statistik.Hasil penelitian : secara bersama-sama variabel Pangsa Aset, Pangsa Kredit, Pangsa Dana, CAR dan LDR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank rekapitalisasi. Perbedaan cakupan wilayah operasional, yakni yang beroperasi secara nasional (BUMN dan BUSN), dan yang beroperasi secara regional (BPD) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank rekapitalisasi.Terdapat multikolinieritas yang sangat tinggi antara pangsa asset, pangsa kredit dan pangsa dana, dua dari tiga variable tersebut dikeluarkan dari observasi. Secara bersama-sama (Pangsa Kredit, CAR., LDR) punya pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank rekapitalisasi, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima.Perbedaan tahun tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank nasional peserta rekapitalisasi, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Perbedaan tahun berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank BPD peserta rekapitalisasi, sehingga hipotesis yang diajukan diterima.Dan penelitian ini terlihat bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi profitabilitas bank rekapitalisasi adalah Pangsa Kredit, selanjutnya faktor lainnya yang dominan adalah CAR dan LDR.

---

Bank recapitalization policy executed by government in purpose to banks recovery and its influence to national economic recovery.

This research tend to discover the effects of the asset section, loan section, funding section, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) factors on Return on Asset of Indonesian Banking along with case study of recapitalized banks. This research also tends to discover the difference of bank operational region scoop, and period difference influence against profitability of recapitalized banks.

The researches were done by data polling from 2000 to 2003, analyzed by the OLS method using EVIEWS 3.1 for econometric testing and statistic evaluation.

As the result together, those asset section, loan section, funding section, capital adequacy ratio (CAR), and loan to deposit ratio (LDR) variables are influencing significantly to profitability of recapitalized banks. Operational region scoop difference, which are nationally (BUMN and BUSN) and regionally (BPD) has significantly influencing the profitability of recapitalized banks. Multicolinearity is existing among asset section, loan section, and funding section, two of those three variables were obtained through observation. After all the existing variables (loan section, capital adequacy ratio (CAR), and loan to deposit ratio (LDR) variables) are influencing significantly to profitability of recapitalized banks, thus the proposed hypothesis has been accepted.

Period difference has significantly influencing to profitability of recapitalized BPD bank, so the hypothesis was accepted. Opposite with this result, period difference has insignicantly influencing to profitability of nationally recapitalized banks (BUMN and BUSN), the hypothesis has been rejected.

Come from this research, the dominant factor to profitability of recapitalized banks is loan section; others followed Capital Adequacy Ratio (CAR) and Loan to Deposit Ratio (LDR)."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan(NPL) dan Biaya operasional terhadap Pendapatan operasional terhadap profitabilitas usaha Bank Umum di Indonesia dengan Indikator ROA selain itu penelitian ini menguji bagaimana pengaruh CAR, LDR,NIM,NPL dan BOPO dengan indikator ROE.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Publikasi yang telah diaudit pada Sistem Pengawasan Bank Indonesia (SIMWAS). Sampel yang digunakan adalah Laporan Keuangan Bank Tahun 2002 dan 2003 dengan sampel 53 Bank Umum yang Asetnya selama 2 tahun tidak ada penurunan. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan teknik Ordinary Least Square.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ditemukan dengan indikator ROA ada pengaruh yang signifikan terhadap ratio L_CAR, LDR dan BOPO, namun untuk ratio NPL dan L_NIM tidak ada pengaruhnya terhadap ROA. Sementara itu untuk indikatornya ROE pengaruh yang signifikan pada ratio L_CAR, LDR, BOPO dan tidak berpengaruh untuk ratio NPL dan L NIM.

---

The purpose of this research is to know the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) and Operational Cost to Operational Income (13OP0) to Profitability of Public in Indonesia by using Return on Asset and Return on Equity (ROE) as indicators.

The Data being used in this research is Secondary data from publication report at SIMWAS. While the sample being used Bank Financial Report Period 2002 up to 2003 from 53 public banks that asset never decrease during 2 years. This research using linear regression method with OLS.

The result from this research indicate that ROA indicator influence L_CAR, LDR dan BOPO significantly but not NPL and L_NIM. While ROE indicator influence LCAR, LDR dan BOPO significantly, but not NPL and L NIM."

"Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja bank umum di Indonesia selama tahun 2004 di mana kinerja tersebut meliputi beberapa aspek keuangan seperti modal, pertumbuhan kredit, likuiditas, kualitas dan profitabilitasnya. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah melihat apakah modal, pertumbuhan kredit dan faktor-faktor tingkat kesehatan yang ada, dapat mempengaruhi kinerja perbankan setiap tahunnya sehingga dapat diperoleh output yang diharapkan dapat membantu dunia perbankan untuk menciptakan kondisi usaha yang stabil.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode regresi linier berganda (Ordinary Least Square) dengan menetapkan 1 (satu) variabel terikat yaitu Return on Asset (ROA) dan 5 (lima) variabel bebas yaitu : jutnlah modal inti, pertumbuhan kredit, Credit Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL). Sebelum melakukan analisa terhadap hasil regresi, terlebih dahulu hasil tersebut diuji asumsi klasiknya dan signifikansinya sehingga dapat dipastikan hasil tersebut memenuhi standar BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).Hasil penelitian didapati bahwa indikator pertumbuhan kredit, CAR dan NPL yang mempengaruhi ROA secara signifikan sedangkan jumlah modal inti dan LDR tidak ada pengaruhnya terhadap ROA. Walaupun demikian hasil ini masih harus lebih dikaji dengan metode dan observasi yang lebih baik di kemudian hari.

---

The thesis wants to depict the performance of banking industries in Indonesia, especially for period of 2004 where the bank's performance is visible from several financial aspects such as capital credit expansion, liquidity, portfolios quality and banks profitability. The main goal of this research is viewing how the capital, credit expansion and the determinant of banks soundness could be influencing its performance, and to establish some result which going to be assist for banking industries to create its stability condition.

The writer uses the ordinary least square and the variable consist of two parts once for independent variable (ROA Return of Asset) and fives variable for dependent variables which are Capital, Credit Expansion, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio(LDR), and Non Performing Loan (NPL). Before starting the analyzing of the result of' regression we need to examine the result to prove its significance by mean of statistic and classic assumption test, therefore we can ascertain the result already has a BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).

After completing the research and finding the result, we conclude that the bank's performance or ROA was influenced by credit expansion, Capital Adequacy Ratio (CAR) and Non Performing Loan (NPL) in dominant way. Even that case is discordant; the writer hope in the future the research can be an opinion to another researcher."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Giro Wajib Minimum (GWM), Efisiensi Operasional (BOPO) dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja bank yang diukur menggunakan Return On Asset (ROA). Penelitian dilakukan terhadap 96 bank umum di Indonesia selama periode 2006-2013 yang dikelompokan menjadi 4 katagori yaitu: 1. Semua bank dalam penelitian ini, 2. Bank yang sudah go public dan bank yang belum go public, 3. Bank yang sudah pernah melakukan merger dan akuisisi dan bank yang belum pernah melakukan merger dan akuisisi, 4. Bank devisa dan bank yang bukan termasuk bank devisa. Metode penelitian menggunakan pengujian regresi data panel dengan variabel dependen CAR, LDR, NPL, GWM, BOPO dan Ukuran Perusahaan dan variabel independen ROA sebagai proksi kinerja bank. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat signifikansi dari pengelompokan bank berdasarkan katagori tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio keuangan BOPO dan Ukuran Perusahaan memiliki perngaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan CAR, LDR, NPL dan GWM tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Berdasarkan dari pengelompokan yang dilakukan, ternyata tidak ada perbedaan tingkat signifikansi rasio keuangan terhadap kinerja bank. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa setiap bank harus menjaga atau meningkatkan kinerjanya walaupun bank tersebut sudah pernah melakukan merger atau akuisisi dan sudah masuk dalam katagori bank yang sudah go public atau bank devisa.

---

This research aims to determine the impact of financial ratios Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Reserve Requirement/Giro Wajib Minimum (GWM), Operational Efficiency (BOPO) and company size on banks performance as measured by ROA. The study was conducted on 96 commercial banks in Indonesia during the period 2006 to 2013 were grouped into 4 categories, namely: 1. All the banks in the study, 2. Banks that have gone public and the banks that have not gone public, 3. Banks that have already been merged and acquisitions and bank who has never made mergers and acquisitions, 4. exchange bank and bank no including foreign.

Research methods using panel data regression testing with the dependent variable CAR, LDR, NPL, GWM, ROA and size of the Company and the independent variables ROA as a proxy for bank performance. The purpose of this study to determine whether there are differences in the level of significance of the grouping categories based bank.

The results of this study concluded that the financial ratios ROA and company size has a significant effect on ROA. While CAR, LDR, NPL and GWM has no effect on ROA. Based on the grouping is done, there was no difference in the level of significance to the performance of the bank's financial ratios. The results of this study suggest that each bank must maintain or improve its performance even though the bank had never done a merger or acquisition and has been included in the category of banks that have gone public or foreign banks."