Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktek manajemen risiko telah mengalami kemajuan yang pesat selama beberapa dekade ini, khususnya di lembaga-lembaga perbankan. Dorongan terbesar dari kemajuan tersebut adalah arah regulasi perbankan yang semakin berbasis risiko sesuai dengan rekomendasi Bank for International Settlements (BIS). Namun demikian, pembahasan mengenai topik manajemen risiko seringkali melupakan satu hal penting, yaitu kenyataan bahwa manajemen risiko dan manajemen kineija memiliki keterkaitan yang erat, bahkan tak terpisahkan. Keterkaitan ini teijadi karena pengembanan risiko merupakan suatu kondisi perlu (necessary condition) bagl profitabilitas dan sebaliknya profitabilitas menyiratkan teijadinya pengembanan risiko. Praktek manajemen risiko dan manajemen kinerja di lembaga perbankan memerlukan perangkat-perangkat yang bisa menghubungkan manajemen risiko dan kinerja di tingkat unit bisnis dengan orientasi global agar tidak tercipta rantai yang terputus. Salah satu perangkat tersebut adalah Sistem Funds Transfer Pricing (FTP). Karya akhir ini akan memberikan gambaran yang berasal dari pengalaman tentang proses implementasi suatu konsep teoritis manajemen risiko/ kinerja pada umumnya, dan sistem FTP khususnya, pada salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank X. Berbagai kendala yang dihadapi, pilihan yang dilakukan, justifikasi serta implikasinya, dan solusi altematif yang mungkin diterapkan dalam implementasi sistem tersebut akan dibahas dalam karya akhir ini."

"Eratnya hubungan antara tingkat suku bunga dengan kinerja perbankan menunjukkan pentingnya tingkat suku bunga dengan pengelolaan risiko bank. Dengan dasar pemikiran tersebut maka timbul pemikiran untuk mengukur risiko yang disebabkan oleh pergerakan suku bunga dalam kerangka pengukuran risiko pasar. Dalam saat yang bersamaan, terdapat kecenderungan untuk menerapkan metode VaR untuk mengukur risiko yang dihadapi oleh perbankan. VaR adalah salah satu metoda untuk mengukur risiko pasar (market risk) yaitu untuk mengestimasi tingkat kerugian yang dapat terjadi karena memiliki suatu asset/portfolio asset dalam nilai tertentu yang nilainya dirujuk kepada nilai pasar (market to market value), dengan tingkat kepercayaan statistika tertentu (confidence level) dan untuk jangka waktu penguasaan asset (holding period) yang tertentu dalam kondisi pasar yang dianggap normal. Pergerakan nilai pasar dari aset tersebut menandai return yang dihasilkan oleh aset, apakah return-nya positif atau negatif. Dengan menganggap suku bunga pinjaman adalah return yang dihasilkan oleh asset kredit maka pada dasarnya metoda VaR dapat digunakan untuk mengukur risiko tingkat suku bunga yang dihadapi oleh bank pada saat memiliki aset kredit dalam jumlah tertentu dalam suatu holding period tertentu yang diakibatkan oleh pergerakan suku bunga pinjaman. Khususnya untuk kredit konsumtif dimana umumnya tingkat suku bunga bersifat fixed selama periode tertentu, risiko suku bunga terkait dengan kemungkinan kerugian bank selama periode tersebut dimana biaya dana (cost of fund) bank dapat bergerak naik dan turun dan mengakibatkan negative spread pada saat biaya dana tersebut naik melebihi suku bunga pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui karakteristik data suku bunga pinjaman keempat produk kredit konsumtif KPR Renovasi, Kredit Kepemilikan Mobil (KPM), Kredit Kepemilikan Motor (KP-Motor), dan Kredit Multiguna yang diberikan oleh Bank X selama periode observasi; (2) Untuk memberikan informasi besarnya VaR akibat perubahan suku bunga pinjaman untuk masing-masing produk kredit konsumtif tersebut yang dihasilkan oleh proses perhitungan yang sesuai dengan karakteristik data suku bunga keempat produk kredit tersebut; (3) Untuk memberikan informasi besarnya VaR untuk portfolio kredit konsumtif yang terdiri atas keempat produk kredit tersebut; (4) Menguji validitas metoda VaR yang digunakan dalam hal kemampuan metoda tersebut untuk mengestimasi tingkat kerugian yang dialami Bank X karena risiko tingkat suku bunga. Berdasarkan basil pengujian atas data tingkat suku bunga keempat produk kredit konsumtif, diperoleh hasil karakteristk sebagai berikut: (1) Non-stasioner, sehingga data harus dideferensiasi satu kali (diferensiasi tingkat 1) untuk menjadi stasioner dan dapat diuji lebih lanjut; (2) Tidak terdistribusi secara normal, sehingga nilai a yang akan digunakan dalam perhitungan VaR hares dikoreksi lebih dahulu menggunakan Cornish Fisher Expansion menjadi a; (3) Homoskedastik, sehingga volatilitas data yang diperlukan untuk perhitungan VaR dapat dihitung menggunakan rumus deviasi standar statistik. Angka VaR dihitung dengan menggunakan holding periode 1 bulan dan tingkat kepercayaan 95%, dengan demikian nilai VaR yang dihitung menggunakan data posisi akhir bulan x digunakan untuk mengestimasi tingkat kerugian pada akhir bulan x-H dengan tingkat keyakinan 95%, atau dengan kata lain: hanya 5% kemungkinannya bahwa tingkat kerugian pada akhir bulan x+1 akan melebihi nilai VaR. Hasil uji dengan cara bakc testing menunjukkan hasil yang baik di mane dari keempat produk kredit yang dianalisis, tidak terdapat overshoot sclama periode observasi. Hasil pengujian validitas VaR lebih lanjut dengan Kupiec Test (metoda TNoF) menunjukkan bahwa penggunaan metoda VaR dalam penelitian ini untuk mengestimasi tingkat kerugian akibat risiko tingkat suku bunga untuk masing-masing produk kredit konsumtif Bank X tersebut dapat dianggap valid. Untuk penghitungan VaR Portfolio, hasil uji return portfolio menunjukkan karakteristik data sebagai berikut: (1) Non-stasioner, sehingga data harus dideferensiasi satu kali (diferensiasi tingkat 1) untuk menjadi stasioner dan dapat diuji lebih lanjut; (2) Terdistribusi secara normal, sehingga nilai yang akan digunakan dalam perhitungan VaR tidak perlu dikoreksi; (3) Homoskedastik, sehingga estimasi volatilitas dapat menggunakan rumus standar deviasi statistik. Uji validitas VaR portfolio dengan backtesting menunjukkan tidak terdapat overshoot selama periode observasi, dan uji lebih lanjut dengan Kupiec Test menunjukkan bahwa VaR portfolio valid digunakan untuk mengestimasi kerugian maksimum portfolio kredit konsumtif karena risiko tingkat suku bunga."

"Krisis yang melanda industri perbankan di berbagai negara telah mendorong Basel Committee untuk merevisi regulasi perbankan international yang telah diatur melalui Basel I. Pada tahun 2001, Basel Committee telah menerbitkan Basel II.Bank Indonesia sebagai regulator perbankan juga berusaha untuk menerapkan Basel II tersebut di Indonesia. Bank Indonesia berharap dengan penerapan Basel II tersebut akan memperkuat kerangka kerja dan stabilitas perbankan nasional yang pada akhirnya akan mendorong praktik-praktik manajemen risiko yang lebih baik dalam industri perbankan.Karya tulis ini berusaha memberikan gambaran mengenai dampak implementasi Standardised Approach pada risiko kredit terhadap rasio kebutuhan modal minimum dan portofolio kredit pada salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Perhitungan rasio kecukupan modal Bank X dilakukan berdasarkan: (i) peraturan Bank Indonesia saat ini yang masih mengacu pada ketentuan Basel I; (ii) standardised approach; (iii) adjusted standardised approach, dan (iv) peraturan Bank Indonesia melalui SE BI No. 8/3/DPNP 2006.Data yangdipergunakan dalam karya tulis ini diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan 2004 dan data internal per 31 Oktober 2005 dari Bank X.

---

The crisis in banking industry that happened in many countries has driven Basel Committee to revise the international banking regulation, which had been organized in Basel I. As a result, in the year of 2001, Basel Committee had published Basel II.

As a regulator of Indonesian banking industry, the Central Bank of Indonesia has also tried to implement Basel II in Indonesia. The Central Bank expect, that by the implementation of Basel II, will strengthen the framework and stability of national banking industry, and will encourage a better risk management practices in the banking industry eventually.

This paper is attempt to provide an insight of the implementation of Standardized Approach in credit risk towards Capital Adequacy Ratio and credit portfolio in one of private banks in Indonesia. The calculation of Capital Adequacy Ratio of Bank "X" is being done under several scenarios, such as: (i) current regulation of Central Bank of Indonesia based on Basel I; (ii) Standardized Approach; (iii) Adjusted Standardized Approach; and (iv) regulation of Central Bank of Indonesia, specifically in SE BI No. 8131DPNP 2006.

The figures being used in this paper is taken from Annual Report of year 2004 and internal information as of 31 October 2005 of Bank "X"."

"Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan cara mengukur apakah dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut dapat menghasilkansasaran organisasi yang dalam hal ini adalah menghasilkan Tenaga Perancang yang berkualitas dengan menggunakan pendekatan-pendekatan teori efektivitas yang pengukurannya terfokus pada pelaksanaan diklat.Penelitian dilakukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM selaku unit pelaksana pendidikan dan platinan untuk meningkatkan sumber daya manusia hukum dan HAM yang berkualitas, balk itu dari instansi Departemen Hukum dan HAM maupun instansi lain dengan metode penelitian kualitatif.Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SumberDaya Manusia Hukum dan HAM secara umum belum efektif hal ini bisa dilihat dari pencapaian sasarannya.Sedangkan kendaJa-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan adalah dari segi input yaitu penentuan peserta, penentuan kurikulum, sarana dan prasarana, dari segi proses tenaga pengajar yang belum memiliki Satuan Acara Perkuliahan, dan dari segi output evaluasi.Saran-saran untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut adalah pimpinan yang memiliki kompetensi dan pemikiran yang visioner mengenai peningkatan kompetensi sumber daya manusia

---

This research focuses on the training and education for the functional position of rule and law designers. This research tests how far those trainings and education could output in the organizational target which is creating qualified

designers by using Effective approaches by which testing the commencement of the training and education itself.

The research, which was conducted by a Qualitative method, was commenced in the Human Resources Bureau of Law and Human Rights as the conducting unit of the training and education to enhance the quality of human resources of the Law and Human Rights personnel, both in the Law and Human

Resources Department as well as other institutions.

From the analysis of the interviews, we could conclude that the trainings and education for the functional position of rale and law designers conducted by the Human Resources Bureau of Law and Human Rights are generally not effective which could be seen from the target achievements.

Furthermore, the obstacles faced in the commencement of the trainings and education for the functional position of the rule and law designers are in terms of the input is the determination of the participants, curriculum, facilities and infrastructures, in terms of the process is the trainers who have not been equipped

with the details of the lectures, and in terms of the output evaluation.

The suggestion for handling those obstacles in conducting the trainings and

education is that we need a leader who has excellent competence and visionary thoughts to enhance the competence of the human resources."

"Tujuan tesis ini adalah untuk mendapatkan indikator awal dalam memprediksi nasabah pembiayaan konsumsi bermasalah pada Unit Syariah Bank X, dengan pendekatan model logit. Penelitian menggunakan 906 sampel nasabah Unit Syariah Bank X dengan kondisi dimana 84 nasabah masuk dalam kategori nasabah bermasalah dan 822 nasabah dalam kategori nasabah tidak bermasalah. Dengan pendekatan model logit diperoleh variabel yang secara signifikan dapat dijadikan indikator awal dalam mendeteksi nasabah pembiayaan konsumsi pada Unit Syariah Bank X akan bermasalah yaitu variabel usia, variabel jumlah tanggungan, variabel kategori perusahaan, variabel kekayaan dan variabel penghasilan. Ditinjau dari ketepatan klasifikasi pendekatan dengan menggunakan model logit memberikan ketepatan klasifikasi 97.10%.

---

The objective of this thesis is to obtain initial indicators in predicting non-performing debtors in financing in Sharia' Unit of Bank X using the logit analysis approach. There are 906 costumers of Sharia' Unit of Bank X who were taken as samples in this research, out of which 84 were categorized as non-performing debtors and the remaining 822 were considered as performing debtors. The use of logit analysis has resulted in acquiring significant variables, which can be identified as initial indicators to predict non-performing debtor in financing in Sharia' Unit of Bank X. These are age, number of dependants, company category, asset and earning variables. In term of classification accuracy, the logit analysis approach can provide up to 97,10% exactitude."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan kendala pada proses manajemen risiko teknologi informasi pada kasus skimming ATM sesuai dengan Risk IT Framework agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam proses manajemen risiko dan kendala yang dihadapi Bank X sesuai dengan best practice Risk IT Framework dengan mempertimbangkan ketiga domain yakni Risk Governance, Risk Evaluation, and Risk Response. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Bank X telah menjalankan proses manajemen risiko yang meliputi tata kelola risiko, evaluasi risiko dan respon atas risiko dengan baik pada kasus skimming ATM, namun masih terdapat beberapa kendala yaitu lemahnya independensi dan objektivitas Fungsi MR pada unit kerja, kurangnya risk awareness dari setiap individu, data pada perangkat Manajemen Risiko Operasional (MRO) yang belum optimal, belum terintegrasinya data audit, data kepatuhan dan data pada perangkat MRO serta hambatan dalam migrasi kartu berteknologi chip.

---

This study aims to analyze the application and constraints of the information technology risk management process in cases of ATM skimming in accordance with the Risk ITFramework so that similar incidents do not recur. The method used in this study is qualitative with a case study approach to explore deeply the risk management process and the constraints faced by Bank X in accordance with the best practice Risk IT Frameworkby considering the three domains, namely risk governance, risk evaluation, and risk response.

The conclusion in this study is that Bank X has carried out a risk management process that includes risk governance, risk evaluation, and response to risk in ATM skimming cases, but there are still some obstacles, namely the weak independence and objectivity of the function of work units, lack of risk awareness of each individual, data on operational risk management (ORM) devices that have not been optimal, lack of integration of audit data, compliance data and data on ORM devices and obstacles in chip technology card migration."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kegiatan non tradisional bank terhadap profitabilitas dan risiko pada bank umum di Indonesia pada periode 2006 – 2013. Kegiatan non tradisional bank diduga dapat mempengaruhi profitabilitas dan risiko dengan adanya kontrol dari faktor lainnya yaitu faktor internal (capital adequacy ratio, loan to asset, non performing loan), faktor eksternal (HHI Index) dan faktor makroekonomi (pertumbuhan GDP dan Inflasi). Estimasi model dilakukan dengan menggunakan regresi panel Fixed Effect Model. Kegiatan non tradisional diduga memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas dan negatif untuk risiko bank, namun penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda untuk profitabilitas, sementara pengaruhnya terhadap risiko menunjukkan hasil yang sesuai dengan prediksi.

---

The aim of this study is to analyze the effect of non traditional bank activity on profitability and risk of commercial bank in Indonesia during 2006 – 2013. Non traditional bank activity affects the profitability and risk with other control variable such as internal factor (capital adequacy ratio, loan to asset, non performing loan), external factor (HHI Index) and macroeconomic factor (growth of GDP and inflation). The fixed effect model of panel regression is employed in the model estimation. Non traditional bank activity shows positive effect on profitability and negative effect on risk. However, it shows different result for bank profitability, while its effect on bank risk display the same result as predicted."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan pasar keuangan yang dicerminkan oleh stock market development (SMD) dan banking sector development (BSD) terhadap risiko Bank yang diceriminkan oleh rasio permodalan bank (CTA), share of non interest income in total revenue (SNONIN) dan risiko sistematis bank (BETA) di Indonesia periode 2004-2013 menggunakan data tahunan. Setelah melakukan kontrol terhadap keadaan makroekonomi dan kondisi bank, stock market development secara signifikan berpengaruh negatif terhadap rasio permodalan bank dan risiko sistematis bank. Di sisi lain, banking sector development secara signifikan berpengaruh negatif terhadap rasio permodalan bank dan diversifikasi pendapatan bank serta berpengaruh positif terhadap risiko sistematis bank.

---

This study aims to investigate how financial market developments as measured by stock market development (SMD) and banking sector development (BSD) influence bank risk as measured by bank capitalization ratio (CTA), share of non interest income in total revenue (SNONIN) and bank systematic risk (BETA) in Indonesia in 2004-2013 using yearly data. After controling for macroeconomics and banklevel condition, stock market development is negative and statistically significant influence bank capitalization ratio and bank systematic risk. While banking sector development also negative and statistically significant influence bank capitalization ratio and banks? revenue diversification and positve and statistically significant infuence banks? systematic risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah efektivitas komite pemantau risiko (komite pemantau risiko wanita, jumlah anggota komite dan frekuensi rapat komite) berpengaruh terhadap pengambilan risiko dan kinerja bank umum di Indonesia. Penelitian ini juga meneliti pengaruh interaksi komite pemantau risiko dengan pengambilan risiko terhadap kinerja bank yang dihitung dengan menggunakan Tobin's Q. Dengan sampel 25 bank umum yang terdaftar di BEI periode 2008-2012, penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite berpengaruh positif terhadap pengambilan risiko sedangkan proporsi komite wanita dan jumlah anggota komite berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko. Frekuensi rapat berpengaruh negatif terhadap kinerja namun berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengambilan risiko dan kinerja bank.

---

This study aims to examine whether risk monitoring committee effectiveness (female risk monitoring committee, size committee, and frequency of meetings) affects bank risk taking and bank performance. This study also examines the effect of risk monitoring committee effectiveness on the relationship between bank risk taking and bank performance measured by Tobin’s Q. With a sample of 25 bank listed in Indonesia Stock Exchange during 2008-2012, this study finds that frequency of meetings committee positively affect bank risk taking while proportion of female risk monitoring committee and size committee negatively affect bank risk taking. Frequency of meetings negatively affects bank performance but positively affect the relationship between bank risk taking and bank performance."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisa dampak keberadaan pasar modern (Supermarket) terhadap pedagang di pasar tradisional. Penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi dampak kuantitatif menggunakan metode difference-in-difference yang lazim dipakai dalam evaluasi dampak. Sementara evaluasi dampak kualitatif sendiri dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor jarak dan jenis komoditas antara pasar tradisional dan supermarket sangat menentukan, di mana pasar tradisional yang berada dekat dengan Supermarket dan pedagang dengan komoditas yang sama dengan Supermarket paling banyak terkena dampak.

---

This study aims to analyze the impact of the existence of a modern market (supermarket) to markets traditional and retailers. This study combines quantitative and qualitative methods. Impact assessment quantitative using the method of differences in differences which usually used in the evaluation of the impact. While the qualitative impact assessment was conducted in-depth interviews with key informants.

The results showed that the distance factor and the commodities between traditional markets and supermarkets are very determined, where traditional markets are located close to the Supermarket and traders with the same commodity with the most affected Supermarket."