Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kondisi bank yang dilihat dari tingkat modal, likuiditas, dan market funding terhadap tingkat kredit bank. Penelitian ini mengambil sampel triwulanan dari 93 bank umum konvensional di Indonesia pada periode 2006 hingga 2015, yang mana terjadi krisis finansial global pada 2008-2009. Dengan menggunakan Fixed Effect Model, ditemukan bank dengan tingkat modal dan likuiditas tinggi akan menyalurkan kredit lebih banyak pada periode normal. Sementara itu, ketika periode krisis diperhitungan, ditemukan bahwa yang mempengaruhi tingkat kredit pada periode krisis adalah likuiditas dan market funding. Semakin tinggi likuiditas dan semakin sedikit jumlah market funding yang digunakan, maka semakin baik kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya.

---

This study aims to analyze the effect of capital, liquidity, and market funding on bank lending. This study uses a sample of quarterly observations of 93 commercial banks in Indonesia from year 2006 to 2015. The global financial crisis 2008 2009 happened within the period of study, which is taken into account in the analysis. Using Fixed Effect Model, the results show that high capital and liquidity has a significantly positive effect on lending on normal period. On the other hand, this study also find that bank lending is affected by liquidity and market funding during the crisis period. It indicates that holding more liquid asset and lower reliance on market funding help banks better sustained credit growth during the global financial crisis."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas pendanaan terhadap perilaku pengambilan risiko oleh bank umum konvensional di Indonesia periode 2006 ndash; 2015. Risiko likuiditas pendanaan bank tercermin dari jumlah simpanan yang dimiliki oleh bank, sedangkan pengambilan risiko tercermin dari jumlah likuiditas yang diciptakan oleh bank Liquidity Creation. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko likuiditas pendanaan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko oleh bank. Tingkat risiko pendanaan yang rendah akan menyebabkan pengambilan risiko yang lebih tinggi oleh bank. Sementara itu, tidak ditemukan bukti yang mendukung perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.

---

This paper aimed to analyze the effect of funding liquidity risk on the risk taking behavior of conventional banks in Indonesia from 2006 ndash 2015. Funding Liquidity risk is reflected in the level of bank rsquo s deposits, meanwhile bank risk taking is reflected in the level of bank rsquo s liquidity creation. In addition, this paper would like to see the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk.

This study concluded that funding liquidity risk significantly affect bank risk taking. Bank having lower funding liquidity risk proven to have higher risk taking behavior. Meanwhile, there is no evidence to support the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tingkat risiko likuiditas terhadap pertumbuhan asset likuid, pertumbuhan pinjaman serta kemampuan pemberian kredit baru pada bank umum komersial di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan bank dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2010. Dengan menggunakan model efek tetap (Fixed Effect Model-FEM) data panel, ditemukan bahwa bank-bank umum di Indonesia yang memiliki banyak portofolio aset tidak likuid ketika terjadi krisis likuiditas mengalami kesulitan dalam menggalang capital inflow. Selain itu, karena tingginya biaya dana (cost of fund) saat krisis likuiditas, bank tidak ada pilihan selain memotong laba usaha mereka yang kemudian berdampak pada berkurangnya kas dan aset likuid yang mereka pegang sehingga bank tidak bisa melakukan penimbunan likuiditas (liquidity hoarding). Selanjutnya, ditemukan juga bahwa krisis likuiditas mendorong bank untuk meningkatkan pembentukan pinjaman baru dengan suku bunga lebih tinggi walau bank memiliki banyak komitmen belum ditarik. Terakhir, ditemukan bahwa dana pihak ketiga memegang peranan penting dalam keputusan bank untuk menimbun aset likuid dan memberikan pinjaman. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dimiliki bank, semakin kecil keterbatasan yang dihadapi bank saat terjadi krisis likuiditas.

---

This study aims to analyze the effect of liquidity risk exposure on the growth of liquid assets, loan, and credit origination for Indonesia’s commercial banks. Furthermore, by using Fixed Effect Model for data panel from 2004 to 2010 the result shows that Indonesia’s commercial banks with high illiquid asset portofolios when exposed to liquidity risk will face difficulties in raising capital. Moreover, the high cost of fund during liquidity crisis will give banks no choice but to cut profit which will lead to the reduction of cash and liquid assets, making it unable for banks to hoard liquidity. Findings also show that liquidity crisis encourages banks to increase new lending with higher interest rates even when they have high undrawn commitments. Finally, the results indicate that core deposits played an important role in banks’ decision to hoard liquidity and distribute loans. The more core deposits, the fewer drawbacks on banks during a liquidity crisis."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Permodalan (CAR) bank terhadap pertumbuhan kredit bank di Indonesia. Krisis keuangan global pada tahun 2007-2008 yang menyebabkan kegagalan beberapa bank menunjukkan bahwa selain ketahanan modal, aspek likuiditas merupakan hal penting bagi suatu bank. Basel Committee on Banking Supervision/BCBS) pada tahun 2010 (disempurnakan pada tahun 2013) mengeluarkan standar ketahanan likuiditas berupa LCR, sebuah alat ukur ketahanan likuiditas sebuah bank dengan persyaratan LCR minimal 100%. Terdapat dampak pemenuhan LCR terhadap pertumbuhan kredit bank, karena saat bank menyalurkan kredit maka bank tidak hanya terekspose risiko kredit (yang mempengaruhi juga permodalan), namun juga risiko likuiditas karena dana yang telah tersalurkan kepada kredit membutuhkan periode waktu pengembalian yang lebih lama dibandingkan kebutuhan arus kas keluar bank dalam membayar kewajiban jatuh temponya. Peneliti memasukan faktor makro ekonomi (PDB dan BI Rate) sebagai variabel kontrol dan ukuran bank (kategori modal inti) untuk mendukung pengujian penelitian. Pengaruh LCR dan CAR terhadap pertumbuhan kredit bank dengan kategori KBMI 2, 3, dan 4 selama periode triwulanan (Tw IV 2018 – Tw II 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank yang meningkatkan manajemen likuiditas dengan meningkatkan LCR dapat menyebabkan penurunan distribusi kredit. Namun, CAR tidak memiliki pengaruh pada pertumbuhan kredit, hal ini karena modal bank di Indonesia sudah sangat kuat. Hubungan antara LCR terhadap pertumbuhan kredit tidak secara signifikan dipengaruhi oleh kategori modal inti bank. Selain itu, KBMI memiliki sedikit dampak pada pengaruh antara CAR terhadap pertumbuhan kredit di bank KBMI 2 dan 3, tetapi memiliki efek moderasi pada bank KBMI 4.

---

The objective of this study is to analyse the extent to which the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and bank capitalization (Capital Adequacy Ratio or CAR) are met, and their impact on the development of bank lending in Indonesia. The 2007-2008 global financial crisis, which resulted in the collapse of multiple banks, highlighted the need of liquidity as a critical factor for a bank, in addition to capital resilience. In 2010, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) introduced liquidity resilience criteria, which were further improved in 2013. These standards are measured using the Liquidity Coverage Ratio (LCR), which assesses a bank's ability to withstand liquidity stress. The minimum criterion for the LCR is set at 100%. The implementation of the LCR has a significant effect on the growth of bank credit. This is because when a bank provides credit, it faces not only the risk of the borrower defaulting (which also affects the bank's capital), but also the risk of not having enough liquid funds to meet its own financial obligations, as the funds disbursed for credit have a longer repayment period compared to the bank's immediate cash outflow needs. The researcher incorporates macroeconomic parameters, specifically GDP and BI Rate, as control variables, and bank size, specifically the core capital category, to bolster the research testing. This study investigates the influence of LCR and CAR on the credit expansion of banks in the KBMI 2, 3, and 4 classifications across the quarterly timeframe spanning from Q4 2018 to Q2 2023. The study findings indicate that banks that enhance liquidity management by increasing the LCR can lead to a reduction in credit distribution. However, the CAR does not have a major influence on credit growth. This is because bank capital in Indonesia is very robust. The relationship between LCR and credit growth is unaffected by the bank's core capital category. Moreover, KBMI has minimal impact on the relationship between CAR and credit growth in KBMI 2 and 3 banks, but it does have a moderating effect on KBMI 4 banks.

"

"Penelitian ini meneliti apakah kualitas modal modal tier 1 dan modal tier 2 dan sumber pendanaan customer deposits dan interbank deposits memiliki pengaruh yang berbeda terhadap penyaluran pinjaman bank di Indonesia selama periode 2004-2015. Pengolahan data menggunakan regresi fixed effects model dengan 67 sampel bank di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa modal tier 1 dan customer deposits memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pinjaman bank pada saat normal dan krisis. Sementara itu, modal tier 2 dan interbank deposits tidak memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap penyaluran pinjaman pada saat normal maupun krisis. Maka, dapat disimpulkan bahwa pada perbankan di Indonesia, modal tier 1 dan customer deposits memiliki kualitas yang lebih baik daripada modal tier 2 dan interbank deposits dalam menyerap risiko bank pada saat normal dan krisis.

---

Using fixed effects model to find whether quality of bank capital and bank funding has different effects on bank lending in Indonesia in normal and crisis period. This research using 67 banks in Indonesia during 2004 2015 as sample data. The findings presented that tier 1 capital and customer deposits has strongly positive effect on bank lending in normal and crisis period. Meanwhile, tier 2 capital and interbank deposits do not has significant effect on bank lending in normal and crisis period. These findings can sum up that tier 1 capital and customer deposits has better quality than tier 2 capital and interbank deposits in absorbing bank risk in normal and crisis period."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara modal bank, likuiditas bank, risiko kredit, dan leverage terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari data panel dari 66 bank umum di Indonesia selama periode 2019-2023. Data dianalisis menggunakan metode Two-Step System Generalized Method of Moments (GMM), yang dipilih untuk mengatasi masalah endogenitas dan heteroskedastisitas. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa modal bank memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas bank. Likuiditas bank memiliki efek positif yang signifikan terhadap NIM, tetapi tidak signifikan untuk ROA dan ROE. Risiko kredit ditemukan memiliki dampak negatif terhadap semua model profitabilitas bank, tetapi hanya signifikan untuk ROE. Leverage memiliki efek positif pada ROE dan NIM. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi perusahaan perbankan, regulator, dan stakeholder lainnya untuk mengelola faktor-faktor tersebut guna meningkatkan profitabilitas bank. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi literatur akademis mengenai determinan profitabilitas bank di negara berkembang seperti Indonesia.

---

This study aims to investigate the relationship between bank capital, bank liquidity, credit risk, and leverage on the profitability of commercial banks in Indonesia. The sample comprises panel data from 66 commercial banks in Indonesia over the period 2019-2023. The data were analyzed using the Two-Step System Generalized Method of Moments (GMM) method, chosen to address issues of endogeneity and heteroskedasticity. The findings of this study reveal that bank capital has a negative impact on bank profitability. Bank liquidity has a significant positive effect on NIM but is not significant for ROA and ROE. Credit risk is found to have a negative impact on all models of bank profitability, but is only significant for ROE. Leverage has a positive effect on ROE and NIM. These results provide important insights for bank, regulator, and any other stakeholders to manage these factors to enhance bank profitability. Additionally, this study contributes to the academic literature on the determinants of bank profitability in developing countries like Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh non-performing loan terhadap lending behaviour bank-bank konvensional di Indonesia dengan periode kuartal dari tahun 2006-2015. Selain itu, penelitian ini ingin menguji bagaimana keputusan memberikan pinjaman tersebut kaitannya dengan masalah moral hazard. Dengan metode Threshold Regression oleh Hansen (1999), dan menggunakan rasio Non-Performing Loan sebelumnya sebagai threshold variable, peneliti menemukan adanya masalah moral hazard dimana bank justru meningkatkan pinjaman ketika rasio NPL bank sudah diatas 5,29%. Sementara itu, determinan rasio non-performing loan di Indonesia yaitu tingkat pertumbuhan kredit (LGR), tingkat pertumbuhan kredit periode sebelumnya (l.LGR), rasio modal terhadap total aset (ER), ukuran bank (Size) dan tren waktu (dummy year).

---

This research aims to analyze the effects of non-performing loan towards lending behaviour in conventional banks in Indonesia in the period of 2006-2015, and it also investigating the relation between lending behaviour and moral hazard. By applying the Threshold Regression method from Hansen (1999) and applying the most recent non-performing loan ratio as the threshold variable, the researcher has found that the moral hazard problem is exist when the NPL ratio exceed 5,29%. The determinants of the non-performing loan ratio in Indonesia are loan growth rate (LGR), last period loan growth rate (1.LGR), equity to total asset ratio (ER), bank size (Size) and dummy year."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suku bunga SBI terhadap jumlah kredit yang disalurkan perbankan. Penelitian ini menggunakan data sekunder kredit, suku bunga kredit, suku bunga SBI, modal bank dan PDB periode 2007-2010. Pendekatan penelitian yang digunakan adalan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode Vector Autoreggresion (VAR). Hipotesis yang akan diuji adalah variabel apa saja yang mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran kredit yang disalurkan perbankan pada periode tersebut. Hasil yang dari penelitian ini adalah penawaran kredit dipengaruhi secara signifikan oleh suku bunga SBI, suku bunga kredit dan modal bank itu sendiri. Sedangkan jumlah penawaran kredit dipengaruhi signifikan oleh suku bunga kredit dan PDB di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of SBI on the amount of bank lending. The studies using secondary data of credit, interest rate credit, interest rate of SBI, the bank's capital and the GDP of the period 2007-2010. The research approach used is a quantitative approach using Autoreggresion Vector (VAR). Hypotheses to be tested is what are the variables that affect the demand and supply of banking loans extended during the period. Results of this study is the supply of credit is significantly affected by the SBI rate, mortgage interest ratesand bank capital itself. While the amount of credit supply significantly affected bymortgage interest rates and GDP in Indonesia."

"Pertumbuhan kredit bank merupakan indikator keberhasilan bank dalam fungsinya sebagai intermediary yang menyalurkan dana penghimpunan pada masyarakat. Namun, pertumbuhan tersebut biasanya diiringi juga oleh peningkatan resiko kredit yang dicerminkan dari kerugian kredit. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kerugian kredit tahun sebelumnya, pertumbuhan kredit, total kredit, dan rasio permodalan terhadap peningkatan kerugian kredit tahun berjalan pada bank umum konvensional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel bebas (independent) yaitu Kerugian Kredit pada Setahun Sebelumnya (Previous Loan Loss), Pertumbuhan Kredit dengan jeda 1-4 tahun sebelumnya (Loan Growth), Total Kredit (Total Customer Loan), Rasio Permodalan (Equity-to-Total Assets), Perbedaan Kelompok Bank (Specialization dummies), dan Kondisi Makroekonomi Tahun Terkait (Country-year dummies). Selain itu, penelitian juga menggunakan satu variabel terikat (dependent) yakni Kerugian Kredit pada Tahun Berjalan (Present Loan Loss). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 bank umum konvensional yang ada di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2006 - 2011. Pengujian dilakukan dengan metodologi panel data analisis dengan pendekatan random effect. Penelitian ini memberikan hasil temuan bahwa Kerugian Kredit pada Setahun Sebelumnya (Previous Loan Loss), Pertumbuhan Kredit dengan jeda 1-4 tahun sebelumnya (Loan Growth) dan Kondisi Makroekonomi Tahun Terkait (Country-year dummies) memiliki pengaruh terhadap Kerugian Kredit pada Tahun Berjalan (Present Loan Loss) Bank Umum Konvensional di Indonesia.

---

Loan Growth is often regarded as an indicator of the success of the bank as financial intermediaries but it is usually associate with credit risks which can be projected by Loan Loss. This study aimed to determine the effect of Previous Loan Loss, Loan Growth, Total Customer Loan, and Equity-to-Total Assets to the increasing in conventional bank?s present loan loss. This Study uses independent variables: Loan Loss in the previous year, Loan Growth with lag 1-4 years earlier, Total Customer Loan, Equity-to-Total Assets, Specialization dummies and Country-year dummies that represent macroeconomic condition and the dependent variable used is Present Loan Loss. Total sample used in this study is 60 conventional banks data in Indonesia period of 2006-2011 and uses data analysis methodology random effects data panel approach. Result of this study was found that Loan Losses in the previous year, Loan Growth with lag of 1-4 years, and Country-year dummies has an influence on Present Loan Loss conventional banks in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspektasi perusahaan mengenai perubahan jumlah penawaran kredit perbankan terhadap pengelolaan modal kerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan data panel dari 186 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2004-2016. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ekspektasi perusahaan mengenai perubahan jumlah penawaran kredit perbankan memengaruhi pengelolaan modal kerja perusahaan dalam beberapa aspek, yakni ekspektasi perusahaan mengenai perubahan jumlah penawaran kredit perbankan memengaruhi kebijakan pengelolaan kas dan investasi dalam persediaan secara positif serta pemberian pembayaran di muka secara negatif. Sedangkan ekspektasi perusahaan mengenai perubahan jumlah penawaran kredit perbankan tidak memengaruhi perpanjangan kredit perdagangan untuk pelanggan, penggunaan kredit perdagangan serta penerimaan pembayaran di muka.

---

This study examines how the corporate expectation on change in supply of bank credit on corporate working capital management. This study uses panel of 186 Indonesian listed firms in Indonesia Stock Exchange during the 2004 2016 period.

This study finds that corporate expectation on change in supply of bank credit has a positive correlation with cash management policies and investment in inventories. Corporate expectation on change in supply of bank credit also has a negative correlation with reverse trade credit given.

This study also finds that corporate expectation on change in supply of bank credit has no correlation with extension of trade credit to customers, use of trade credit and reverse trade credit received."