Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat risiko sistemik sektor perbankan diIndonesia dengan melihat keterkaitan perdagangan dan nilai saham dari bank-bank yang adadi Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 16 bank yang sahamnya aktif diperdagangkan diBursa Efek Indonesia, dengan menggunakan pengujian regresi kuantil (quantile regression)dengan model penelitian CoVaR. Hasil pengukuran dan analisis risiko sistemik menunjukkanbahwa mayoritas bank individu memberikan kontribusi tambahan pada risiko sistemiksecara keseluruhan. Selain itu, berdasarkan analisis keterkaitan finansial antar bank, dapatditarik kesimpulan bahwa risiko individu sebuah bank yang dikondisikan kepada risiko banklain menghasilkan tambahan risiko yang beragam. Hal ini mengkonfirmasi bahwa ketikasebuah bank mengalami distress, keadaan tersebut tidak serta merta memberikan tambahanrisiko individu kepada bank lain. Berdasarkan hasil yang diperoleh, disarankan kepadapemerintah untuk melakukan pengawasan khusus melalui OJK terhadap bank dengankontribusi risiko sistemik yang tinggi dan keterkaitan finansial yang kuat dengan bank lainmelalui pengawasan pergerakan sahamnya."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk Menganalisis dan mengetahui tingkat risiko sistemik sektor perbankan di Indonesia serta Mengetahui keterkaitan antar bank di Indonesia yang berpengaruh terhadap risiko sistemik. Penelitian dilakukan terhadap 16 bank yang sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Metodologi penelitian menggunakan pengujian regresi kuantil (quantile regression) dengan model penelitian CoVaR. Hasil pengukuran dan analisis risiko sistemik menunjukkan bahwa mayoritas bank individu memberikan kontribusi tambahan pada risiko sistemik secara keseluruhan. Kontribusi risiko tertinggi bank individu terhadap sistem ada pada Bank ICB Bumiputera dan yang terendah ada pada Bank OCBC NISP. Selain itu, berdasarkan analisis keterkaitan finansial, antar bank, dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko individu sebuah bank yang dikondisikan kepada risiko bank lain menghasilkan tambahan risiko yang beragam. Hal ini mengkonfirmasi bahwa ketika sebuah bank mengalami distress, keadaan tersebut tidak serta merta memberikan tambahan risiko individu kepada bank lain. Bank dengan keterkaitan finansial paling tinggi adalah Bank ICB Bumiputera sementara yang paling rendah ada pada Bank Victoria International. Melalui hasil yang diperoleh, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan khusus melalui OJK terhadap bank dengan kontribusi risiko sistemik yang tinggi dan keterkaitan finansial yang kuat dengan bank lain melalui pengawasan pergerakan sahamnya.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyse systemic risk and financial linkage in Indonesian banks. The study was conducted on 16 banks that are traded actively in Indonesia Stock Exchange. Research methodology is quantile regression with CoVaR as the research model. The results shows that the majority of bank contribute to the systemic risk. The highest contributor is Bank ICB Bumiputera and the lowest is Bank OCB NISP. On the other hand, the result of financial linkage of banks shows various impact from one to another. This also confirm when a bank has distress, it doesnt mean the other bank will get additional risk. The highest financial linkage is Bank ICB Bumiputera and the lowest is Bank Victoria International. Through this result, we suggest that government should do special observation to the bank with high contribution to systemic risk and high financial linkage."

"ABSTRAKAda dua bahasan dalam penelitian ini. Pembahasan pertama, mengukur seberapa besar probabilitas risiko kebangkrutan bank yang dapat diestimasi dengan menggunakan indikator laporan arus kas terhadap bank-bank di Indonesia. Model yang digunakan merupakan replikasi model Merton dengan menggunakan data untuk mengidentifikasi probabilitas kegagalan pada 30 bank umum selama periode 2002M1 ? 2013M1 terdaftar di Bank Indonesia. Pembahasan kedua, mengindentifikasi bagaimana pengaruh financial linkage dalam transaksi antar bank yang saling terkoneksi, dimana dampak kebangkrutan suatu bank dapat merembet ke bank-bank lain dan pada keseluruhan lembaga perbankan secara sistemik. Pengukuran risiko sistemik dilakukan dengan menggunakan parameter Conditional Value-at-Risk (CoVaR) berdasarkan Value-at-Risk (VaR) individu bank dan sistem perbankan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank dengan total aset yang besar akan memberi kontribusi lebih besar terhadap risiko sistemik (diukur dengan konsep ΔCoVaR). Lebih jauh penulis menerapkan konsep CoVaR ini untuk mengukur keterkaitan keuangan antar bank. Langkah-langkah eksternalitas risiko berfungsi sebagai toolbox tambahan yang berguna bagi regulator yang dapat memiliki implikasi regulasi baru.

---

ABSTRACT

There are two topics in the study. First, this study measures how large the probability of bank insolvency risk can be estimated by using an indicator of cash flow statements to banks in Indonesia. The model used is the Merton model replication using data to identify the probability of default of 30 banks over the period 2002M1 - 2013M1 registered in Bank Indonesia. Second, identify how the financial effect of linkage in interbank transactions are interconnected, where the impact of a bank's bankruptcy could spread to other banks and the whole banking institutions systemically. Systemic risk measurement was done by using a parameter Conditional Value-at-Risk (CoVaR) based on Value-at-Risk (VaR) individual banks and the banking system.

The results showed that banks with total assets of large will contribute to greater systemic risk (measured by the concept ΔCoVaR). Further, the authors apply the concept CoVaR to measure financial linkages among banks. Externality risk measures serve as an additional toolbox useful for regulators who may have implications of new regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat persaingan bank terhadap risiko sistemik pada perbankan publik di Indonesia untuk periode 2010-2014. Dengan menggunakan metode Lerner Index sebagai pengukuran tingkat persaingan bank dan metode Merton?s distance-to-default sebagai pengukuran risiko sistemik, menunjukan tingkat persaingan individual bank secara signifikan berpengaruh negatif terhadap risiko sistemik perbankan Indonesia. Semakin rendah tingkat konsentrasi pasar perbankan akan menurunkan tingkat risiko sistemik. Tingginya tingkat persaingan bank akan membuat bank-bank untuk mendiversifikasikan risiko-risikonya sehingga menyebabkan sistem perbankan semakin kokoh.

---

The objective of this research is to determine the effect of bank degree of competitiveness on systemic risk of public banks in Indonesia during 2010-2014. Using Lerner Index to measure bank degree of competitiveness and Merton's distance-to-default to measure systemic risk, show a significant negative relationship between bank degree of competitiveness and systemic risk. The less concentrated of banking market cause reduction on systemic risk. The greater bank degree of competitiveness encourages banks to take on more diversified risks, making the banking system less fragile."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat persaingan bank terhadap risiko sistemik di Indonesia untuk periode 2006-2015. Dengan menggunakan metode Panzar-Roose Model sebagai pengukuran tingkat persaingan bank dan metode Altman Z-Score sebagai pengukuran risiko sistemik, menunjukan tingkat persaingan bank secara signifikan berpengaruh negatif terhadap risiko sistemik perbankan Indonesia. Semakin tinggi tingkat persaingan perbankan akan menurunkan tingkat risiko sistemik. Tingginya tingkat persaingan bank akan membuat bank-bank untuk mendiversifikasikan risiko-risikonya sehingga menyebabkan sistem perbankan semakin kokoh.

---

The objective of this research is to determine the effect of banking competition level to systemic risk in Indonesia in the period of 2006 2015. Panzar Roose Model is used to measure the degree of competitiveness and Altman Z Score is used to measure systemic risk. It shows a significant negative relationship between the degree of bank competitiveness and systemic risk. The higher the level of banking competition will reduce the level of systemic risk and the greater the level of competition encourages bank to diversify their risks, so that it will make the banking system less fragile."

"Penelitian ini menganalisis risiko sistemik perbankan di Indonesia berdasarkan korelasi Pearson return saham. Penelitian ini menggunakan data harga saham perusahaan perbankan mingguan selama periode Oktober 2019 hingga Juni 2021. Rentang waktu tersebut meliputi masa sebelum pandemi COVID-19 hingga kondisi pandemi terkini. Untuk mengevaluasi korelasi disebabkan oleh risiko sistematik atau risiko idiosinkratik, penelitian ini menggunakan model Fama-French Three Factor Model (FF3F). Hasil penelitian ini mengungkapkan rata-rata dan median korelasi Pearson cenderung meningkat terutama pada tahun 2021. Hasil regresi FF3F menunjukkan bahwa peningkatan korelasi disebabkan oleh peningkatan risiko sistematik (koefisien beta) perbankan.

---

This study analyzes the sistemic risk of banking in Indonesia based on the Pearson correlation of stock returns. This study uses weekly stock price data for banking companies during the period October 2019 to June 2021. The time span includes the period before the COVID-19 pandemic to the latest pandemic conditions. To evaluate the correlation caused by sistematic risk or idiosyncratic risk, this study used the Fama-French Three Factor Model (FF3F). The results of this study reveal that the average and median Pearson correlation tends to increase, especially in 2021. The FF3F regression results show that the increase in correlation is caused by an increase in the sistematic risk (beta coefficient) of banking."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tingkat pengungkapan risiko dan manajemen risiko terhadap ukuran bank, kinerja bank, auditor spesialisasi industri, kepemilikan saham asing, listing status, kualitas dewan komisaris, kualitas komite audit dan risiko kredit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 78 bank yang ada di Indonesia pada tahun 2012 yang memiliki laporan tahunan dan laporan keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran bank, auditor spesialisasi industri, kepemilikan saham asing dan listing status berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko dan manajemen risiko, sedangkan risiko kredit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan risiko dan manajemen risiko. Kinerja bank, kualitas dewan komisaris dan kualitas komite audit terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko dan manajemen risiko.

---

This study aims to investigate the influence of level of risk disclosure and risk management on bank size, bank performance, industry specialization auditor, foreign ownership, listing status, quality of Board of Commissioner, quality of Audit Committee. Samples used in this study are 78 banks in Indonesia in the year 2012 which has complete financial statement and annual report.

This study found that bank size, industry specialization auditor, foreign ownership and listing status have positive impact on level of risk disclosure and risk management, while credit risk has negative impact on level of risk disclosure and risk management. Bank performance, quality of Board of Commissioner, quality of Audit Committee proved to have no impact on level of risk disclosure and risk management."

"Perbankan di Indonesia menghadapi masalah suku bunga kredit yang terlalu tinggi karena tingginya risiko kredit dalam menyalurkan kredit. Hal ini menyebabkan perbankan di Indonesia sulit mencapai target pertumbuhan kredit yang ditetapkan Bank Indonesia dalam 3 tahun terakhir dan dinilai belum optimal dalam menyalurkan kredit. Dilain hal, Malaysia memiliki risiko kredit lebih rendah dan suku bunga kredit lebih murah. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk menyelidiki dan menjelaskan sebagian kemungkinan alasan tingginya risiko kredit berdasarkan manajemen risiko dan regulasi perbankan terkait di Indonesia dan Malaysia serta dampaknya terhadap performa bank. Metode penelitian yang digunakan adalah quantitative content analysis untuk menjelaskan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh dari situs resmi Bank X dan Y di Indonesia dan Bank Z di Malaysia periode 2021 – 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Z memiliki organ The Three Lines Model yang intensif berfokus mengawasi dan monitoring risiko kredit saja, sedangkan Bank X dan Y belum memiliki organ serupa. Regulasi bank terkait jangka waktu kolektibilitas kredit di Indonesia lebih pendek dibanding Malaysia, sehingga performa bank Malaysia dapat lebih stabil. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan saran kebijakan bagi regulator Indonesia untuk mengendalikan risiko kredit sebagai bagian dari perhitungan tingkat bunga pinjaman dalam rangka optimalisasi perfoma bank.

---

Indonesia banks has high credit interest rates problem due to high credit risk in disbursing loan. So, Indonesia banks are heavy to achieve credit growth target set by Bank Indonesia in the last 3 years and considered not optimal in distributing loan. On the other hand, Malaysia has lower credit risk and interest rates. This case study research aims to investigate and explain some of possible reasons of high credit risk based on risk management and related banking regulation in Indonesia and Malaysia also its impact on bank performance. The research method used is quantitative content analysis to explain data and information analysis from official websites of Bank X, Y in Indonesia and Bank Z in Malaysia for 2021 – 2023 period. The research results state Bank Z has The Three Lines Model organ intensively focuses on supervising and monitoring credit risk only, while Banks X and Y do not yet have a similar organ. Banking regulation regarding credit collectibility periods in Indonesia are shorter than in Malaysia, so that Malaysia can be more stable. This research contributes to provide policy suggestions for Indonesian regulators to control credit risk as part of calculating loan interest rates to optimalize bank performance. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran komite pemantau risiko terhadap risiko dan profitabilitas di masa depan pada perbankan Indonesia Efektivitas komite yang diukur berdasarkan karakteristik independensi kompetensi dan aktivitasnya diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perbankan di masa depan melalui pengelolaan risiko yang efektif Efektivitas komite tersebut diukur berdasarkan metode skoring yang dikembangkan oleh Hermawan 2011 Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi data panel dengan sampel 25 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010 2014 sehingga menghasilkan jumlah observasi 105 firm years Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komite pemantau risiko tidak dapat menurunkan risiko bank tetapi dapat meningkatkan profitabilitas di masa depan pada perbankan Indonesia Peningkatan profitabilitas ini disinyalir melalui risk premium kredit pinjaman yang relatif tinggi Pengujian tambahan kemudian dilakukan dengan menguji masing masing karakteristik komite terhadap risiko dan profitabilitas perbankan di masa depan Hasil pengujian tambahan ini menunjukkan bahwa hanya karakteristik independensi dari komite terkait yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas terkait walaupun tidak pada risiko Namun tidak demikian dengan karakteristik lainnya yang tidak memberikan pengaruh terhadap risiko maupun profitabilitas di masa depan pada perbankan Indonesia

---

This study aims to examine the role of risk oversight committees in managing and monitoring the risk and future profitability of Indonesian banks The effectiveness of the committee consisted of the following characteristics independency competency and activity It was measured using the scoring method developed by Hermawan 2011 is expected to increase bank rsquo s future profitability through effective risk management Hypothesis testing used panel data regression with sample of 25 banks listed on Indonesia Stock Exchange within the period of 2010 2014 Thus resulted in total observation of 105 firm years Results show that the risk committee effectiveness did not decrease bank rsquo s risk but increased its future profitability Increment in profitability was allegedly due to relatively high risk premium on loan Additional tests were performed by examining each of the committee characteristics Results show that only the independency characteristic of the committee positively affects bank rsquo s future profitability but not its risk Morever the committee rsquo s other characteristics neither affect bank rsquo s risk nor its future profitability"