Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam penelitian ini sebuah model prediksi untuk mendeteksi secara dini potensipembiayaan bermasalah yang dapat disehatkan dan yang berakhir denganpenyelesaian secara litigasi maupun non litigasi untuk penanganan pembiayaanbermasalah telah dibuat dengan pendekatan teknik statistik yakni Nested Logit.Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikansecara statistik terhadap resolusi tindakan penyehatan adalah limit pembiayaan,status kepemilikan usaha, dan prospek usaha. Adapun faktor-faktor yangberpengaruh signifikan secara statistik terhadap resolusi penyelesaian dengan nonlitigasi, yaitu akad pembiayaan, sikap nasabah, dan prospek usaha, sedangkanterhadap penyelesaian litigasi, yaitu status kepemilikan usaha, sektor usaha, danprospek usaha. Hasil ketepatan prediksi yang ditunjukkan oleh model Nested Logitsecara keseluruhan rata-rata sebesar 87% akurat dari aktual, dengan proporsiakurasi pada masing-masing resolusi: yaitu 71% pada penyehatan, 92% padapenyelesaian non litigasi dan 98% pada penyelesaian litigasi. Akurasi model yangdidapat sudah sangat cukup baik dimana keakuratan hasil prediksi validasi terhadapmodel secara keseluruhan sebesar 89%. Untuk itu, model ini dapat digunakansebagai pendeteksi dini potensi pembiayaan bermasalah

---

ABSTRACTIn this study a prediction model for early warning sign detection of potential nonperforming financing problems that can be recovered and resolved either nonlitigation or litigation in handling financing problems have been developed by theapproach of the statistical techniques called Nested Logit Regression. The resultsfound that the factors statistically and significantly have a relationship on theresolution of recovering measures are the limit of financing, business ownershipstatus and business prospects. The factors that influence statistically andsignificantly against non-litigation, namely the financing agreement, the attitude ofcustomers and business prospects, while on the resolving by litigation, namely theownership status of the business, the business sector, and business prospects. Theresults shown by the prediction accuracy of Nested Logit models with overallaverage was about 87% of the actual accurate, with the proportion of accuracy oneach resolution: 71% on recovering, 92% in non-litigation settlement and 98% oncompletion of litigation. The accuracy of the model obtained is very reasonablywell, where the accuracy of the predicted results validate the overall model by 89%.Therefore, this model can be used as an early detection of potential non performingfinancing problems."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya dampak faktor eksternal dan internal perbankan syariah terhadap pembiayaan macet, faktor periode mass lalu terhadap pembiayaan macet serta faktor manakah yang paling besar hubungannya dengan pembiayaan rnacet Faktor ekstemal yang digunakan adalah GDP, suku bunga dan inflasi. Sedangkan faktor intemalnya adalah modal, FDR dan pembiayaan. Data-data yang digunakan adalah data-data time series 2001 sarnpai dengan 2006 yang berasal dari Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Vector Auto Regressive (VAR). Metode VAR umumnya digunakan untuk mempelajari dinamika variabel tertentu setelah terjadinya shock atau perubahan pada perekonomian. Analisis yang lebih ditekankan pada penelitian ini adalah analisis Impulse Response Function dan Variance Decomposition. Kedua analisis tersebut berguna untuk mempelajari perilaku shock suatu variabel dan variabel manakah yang paling besar hubungannya dalam menjelaskan variabeI yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal GDP, suku bunga, dan inflasi memiliki pengaruh atau dampak yang kecil serta hubungan searah atau positif dengan pembiayaan macet pada perbankan syariah. Sedangkan faktor internal perubahan modal memiliki dampak atau pengaruh erat dengan pembiayaan macet dan hubungan terbalik atau negatif. Faktor pembiayaan macet duo dan lima bulan yang :alu memiliki kaitan dengan pembiayaan macet periode sekarang pada perbankan syariah.

---

The purposes of this research are to learn whether external and internal factors of sharia banking have certain impacts to non-performing financing, to find out impact of the past experience factor to non-performing financing, and to find which factor that has the highest relationship with non-performing financing (NPF). External factors being used are GDP, interest rate, and inflation, whilst internal factors are capital, FDR, and financing.

This research uses time series data from 2001-1006, taken from Sharia Banking Statistics and Statistics of Indonesian Financial Economy. Vector Auto Regressive (VAR) is the methodology being employed in this research. This methodology is generally used to learn the dynamic of certain variables after shocks in the economy occur. This research stresses the usage of Impulse Response Function and Variance Decomposition analysis. They are used to evaluate shock behaviours of macroeconomic variables and to find which variable that has the highest relationship with default financing variable.

The research has shown that external factors of GDP, interest rate and inflation have the lowest and positive relationship with NPF, whilst the internal factor of capital has the closest and negative relationship with NPF. The NPF variable lag 2 months and 5 months, respectively, have significant correlation with NPF of the sharia banking."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) berapakah besarnya potensi risiko pembiayaan dengan sistem murabahah pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan model standar, (b) Berapakah besarnya potensi risiko pembiayaan dengan sistem murabahah pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan model Internal, (c) Apakah model internal lebih valid jika dibandingkan dengan model standar dalam pengukuran risiko pembiayaan murabahah pada Bank Maumalat IndonesiaData yang digunakan dalam penelitian adalah data pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia bulan Oktober 2005. Pendekatan internal dilakukan dengan metode Creditrisk+. Sedangkan pendekatan standar dilakukan dengan mengukur risiko berdasarkan ATMR Model standar sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor: 817/PBI/2006 tentang: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.Hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan Creditrisk+ menunjukan risiko dengan menggunakan model internal lebih rendah jika dibandingkan dengan model standar, pengukuran ini juga didukung dengan uji validitas terhadap model internal dengan model standar dan hasilnya kedua model dapat diterima (valid). Karena itu dalam pengukuran risiko pembiayaan, selain menggunakan model standar seperti yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dapat menggunakan model internal dan model standar, terutama untuk pengambilan keputusan yang strategis dalam pengembangan pembiayaan."

"Penelitian ini bertujuan (a) Mengukur potensi kerugian maksimum (unexpected loss) yang ditimbulkan atas risiko pembiayaan mudharabah dengan menggunakan model standar dan model internal (Credit Metrics); (b) Menguji validitas pengukuran capital charge risiko pembiayaan mudharabah dengan menggunakan model standar dan metode internal (Credit Metrics); (c) Mengetahui profil risiko pembiayaan mudharabah berdasarkan wilayah/lokasi usaha. Data yang digunakan dalam penelitian ini adaiah data pembiayaan mudharabah sclama April 2005 -- Januari 2006. Model standar berdasarkan perhitungan ATMR sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor: 7/13/PBI/2005 tentang: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan model internal mengikuti metodologi CreditMetrics ? J. P. MorganHasil perhitungan yang dilakukan dengan model internal (CreditMetrics) menunjukkan risiko pembiayaan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan model standar (ATMR). Capital charge risiko pembiayaan mudharabah dengan model standar lebih tinggi dibanding dengan model internal. Tetapi melalui uji back testing (Loglikelihoodl Ratio) kedua model dapat diterima (valid). Karena itu dalam pengukuran capital charge risiko pembiayaan, selain menggunakan model standar seperti yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, bank dapat menggunakan model internal, terutama untuk pengambilan keputusan yang strategis dalam pengembangan pembiayaan. Risiko pembiayaan mudharabah paling tinggi terjadi di wilayah DKI Jakarta dan kemudian berturut-turut adalah wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan yang paling rendah adalah wilayah di luar jawa.

---

This study was aimed to (a) measure the unexpected loss of mudharabah funding using standard as well as internal models (Credit Metrics); (b) test whether capital charge measurement with internal model is acceptable; (c) find out the location-base risk profile of mudharabah funding. This study used data on mudharabah funding from April 2005 to January 2006. The standard model is based on WRA measurement by Bank Indonesia number 7/13/PBI/2005 on Minimum Capital Charge of sharia-based Commercial Bank, while the internal model adopts the Credit Metrics - J.P. Morgan method. The result of internal method shows a lower credit risk as compared to that of standard method. This implies that the capital charge of credit risk under standard model is higher than that under the internal model. Nevertheless, using back testing (Logikelihood Ratio), both models are valid. Therefore, the measurement of the capital charge of credit risk is recommended. The ranking of mudharabah credit risk profile is higher in: Jakarta, West Java, Central Java, East Java, than that in outside Java."

"Salah satu produk perbankan syariah di bidang penyaluran dana adalah dengan fasilitas line facility sebagai bentuk komitmen (wa'd) penyediaan plafon pembiayaan secara bergulir dalam jangka waktu tertentu. Komitmen tersebut dilaksanakan dalam berbagai prinsip, rukun dan syarat instrumen pembiayaan syariah sesuai kebutuhan nasabah yang satu sama lain memungkinkan timbulnya masalah hukum. Persoalan-persoalan tersebut diteliti dalam tipologi problem identification dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Dalam kerangka pembiayaan line facility oleh bank syariah, konsep hak milik menjadi hal yang penting karena akan menentukan jenis akad-akad pembiayaan yang akan dilaksanakan dari pembiayaan line facility sebagai bagian dari struktur pembiayaan dan pada akhirnya juga menentukan jenis lembaga jaminan yang perlu dilakukan sebagai bentuk pengelolaan resiko oleh bank. Hasil studi kepustakaan dan lapangan menunjukkan bahwa praktek pemberian fasilitas pembiayaan line facilty dalam jenis qardh, hawalah wal murabahah di bank syariah dari beberapa sisi telah menyalahi konsep sesuai syariat, terutama mengenai struktur pembiayaan, prinsip perikatan, rukun dan syarat akad dan konsep hak milik. Pelanggaran tersebut mengakibatkan konsep wa'd line facility seolah-olah tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Line facility tidak difungsikan sebagai wa'd yang mengikat secara moral tetapi menjadi akad pokok yang telah menimbulkan hubungan utang piutang antara para pihak yang pelunasannya telah dijamin dengan lembaga jaminan fidusia dan hak tanggungan. Untuk itu perlu adanya pengaturan setingkat undang-undang bagi perbankan syariah dan produk-produknya agar konsep muamalah Islam dapat benar-benar dilaksanakan sesuai syariat. Itikad dan ketaatan para pihak atas rukun dan syarat yang telah digariskan menjadi hal yang penting selain terus dilakukannya usaha sosialiasi atas mekanisme pembiayaan perbankan syariah.

---

One of the sharia banking systems in the realm of financing is the so-called line facility, considered as the manifestation of commitment (wa'd) of the provision of financing plafond conducted sequently in a certain period of time. The commitment is conducted in various principles, laws and requirements of the sharia financing instrument in accordance with the customers' needs, which could occur a legal problem. Such problems are scruitnized in the problem identification typology with a qualitative approach, using the library as well as field study. In the line facility financing framework provided by a sharia bank, the concept of ownership becomes an important issue, since it will determine the types of financing agreement (akad) that will be implemented from the line facility financing as the part of the financing structure, which will eventuallly also determine the type of guarantee institution applied as the risk management for the bank.

The study, both library and field, shows that the implementation of the line facility financing provision under the type of qardh, hawalah wal murabahah in the sharia bank has violated the sharia concept itself in several aspects, particularly on the financing structure, binding principles, procedures and requirements of the akad, as well as concept of ownership, which causes the wa'd line facility seem to be implemented in a mere partial way. Line facility doesn't function anymore as a wa'd that binds morally, but instead as a main akad which cause a debt-credit relation between the concerned parties, the payment of which is guaranteed by the fiduciary guarantee institution as well as security right. Therefore, there is a need to create a law-level regulation for sharia banking and its products in order to ensure that the Islamic muamalah concept can be really applied according to the sharia. Furthermore, the good will and conformity of the parties involved on the pillars and requirements determined would be important in ensuring the sustainability of this matter, besides by socializing the mechanism of sharia banking financing."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan profit loss sharing terhadap risiko kredit pada bank syariah pada negara Malaysia, Saudi Arabia, Indonesia, Bahrain, Kuwait. Penelitian ini mengetahui peran karakteristik dari bank dan negara seperti ukuran bank, tingkat pembiayaan, dan tingkat inflasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model dengan data panel periode tahun 2013-2022. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 19 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh terhadap risiko kredit dan pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap risiko kredit.

---

This study aims to analyze the effect of profit loss sharing financing on credit risk in Islamic banks in countries Malaysia, Saudi Arabia, Indonesia, Bahrain, Kuwait. This research determines the role of bank and country characteristics such as bank size, financing levels, and inflation rates. The method used in this research is the Random Effect Model with panel data for the period 2013-2022. The sample used in this research was 19 companies. The results of this research found that mudharabah financing has an influence on credit risk and musyarakah financing has no influence on credit risk."

"Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari perkemhangan berbagai indikator perbankan seperti jumlah kantor, asset maupun dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Meskipun kontribusinya terhadap sistcm perbankan nasional masih relatif kecil. Namun kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank-bank syariah akan inempengaruhi besaran-besaran moneter, seperti proses penciptaan kredit, dimana hal ini akan berimplikasi tcrhadap perubahan jumlah uang bcredar dalam perekonomian. Tesis ini akan mengkaji perubahan jumlah uang beredar dan kreditlpembiayaan yang terjadi karena kegiatan operasional perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam hal ini penulis mencoba mendekati permasalahan ini dengan pendekatan yang berbeda, dimana perubahan besaran moneter akibat operasi perbankan konvensional akan dikaji secara terpisah dengan perubahan moneter akibat operasi perbankan syari'ah. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat pcngaruh perubahan jumlah uang beredar akibat operasi masing-masing sistem perbankan terhadap stabilitas harga di dalam negeri (tingkat inflasi).

---

In last few years, Islamic banking has showed a rapid development, it can be seen on several banking indicators for example quantity of offices, assets and procured funds from third party. However, its contribution in domestic banking system is relatively small. Moreover, operational activities on Islamic Bank will give impact on monetary instrument for example credit procurement process, and it will imply on money supply for economy.

This thesis will review about money supply and financial/credit on operational activity over Islamic bank and conventional banks. In this matter, the writer tries to approach this problem in differ approach, whereas changes on monetary instrument on operational of Islamic banks. Beside of that, this study is also to see the influence of money supply changes which is due to relevant banking system over domestic price stability (inflation rate)."

"ABSTRAK Adanya perbedaan pendapat dalam literatur mengenai pengaruh pembiayaan dengan sistem bagi hasil terhadap tingkat risiko bank syariah dan perbedaan karakteristik pembiayaan Mudarabah dan Musharakah sebagai pembiayaan dengan sistem bagi hasil, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh linear dan nonlinear pembiayaan Mudarabah dan Musharakah terhadap tingkat risiko bank syariah yaitu risiko kredit (loan default risk) dan volatilitas tingkat keuntungan (bank overall risk). Penelitian ini juga menganalisis berapakah proporsi optimum pembiayaan Mudarabah dan Musharakah. Menggunakan data unbalanced panel dari 63 bank syariah di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh linear dan nonlinear pembiayaan Mudarabah terhadap tingkat risiko bank syariah, sedangkan pembiayaan Musharakah berpengaruh linear dan nonlinear (reverse U-shaped) terhadap tingkat risiko bank syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jika proporsi pembiayaan Musharakah lebih dari 37% maka pembiayaan Musharakah akan cenderung menurunkan tingkat risiko bank syariah.

---

ABSTRACT

Extant literature still ponders over the influence of profit-loss sharing financing on Islamic bank risk. Comprehending that Mudarabah and Musharakah as profit-loss sharing financing retain different features, this study aims to investigate whether Mudarabah and Musharakah linear and non-linearly impact Islamic bank loan default risk and bank overall risk. Employing ten-year unbalanced panel data from 63 Islamic banks in the Middle East, South Asia, and Southeast Asia, this research finds that Mudarabah does not show non-linear impact while Musharakah financing exhibits reverse U-shaped (non-linear) influence on Islamic bank risk. Our empirical results suggest that Islamic bank risk reaches its maximum level when the proportion of Musharakah financing is approximately 37 percent of the total bank financing."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan istishna’ dan perlakuan akuntansi istishna’ pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel, dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna’. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus pada BSM. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode content analysis terhadap dokumen dan hasil wawancara dari BSM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan istishna’ yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik Fatwa DSN-MUI maupun PSAK 104. Namun, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah

---

This study explains the application of istishna’ financing and its accounting treatment in PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), and analyze their suitability based on existing regulations in Indonesia, that are Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSNMUI/ III/2002, Jual Beli Istishna’ Paralel, and PSAK 104, Accounting for Istishna’. Research approach used in this study is a qualitative case study in BSM. While the research method used is the content analysis method of

documents and interview results from BSM. The results of this study show that the istishna’ financing applied by PT. Bank Syariah Mandiri has generally been in accordance with applicable regulations, whether based on Fatwa DSN-MUI and PSAK 104. However, there are some things that still need adjustment to better appropriate with Islamic principles."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar masing-masing faktor, baik internal maupun ekstemal mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandlri selama periode Januari 2001 sampai Januari 2006. Metode analisis yang dipakai adalah regresi linier berganda. Variabel yang diteliti adalah nisbah bagi basil yang menjadi hak bank sebagai faktor internal, dan suku bunga kredit bank konvensional, inflasi dan nilai kurs rupiah terhadap dolar AS sebagai faktor ekstemal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel yang digunakan yaitu nisbah, suku bunga kredit bank konvensional, inflasi dan kurs rupiah terhadap dolar AS secara bersarna-sama dapat mempengaruhi variabel jumlah pembiayaan bagi basil. Keempat variabel tadi dapat menjelaskan variabel bebasnya sebesar 74,9% dan sisanya yaitu 25,1% dapat dijelaskan oleh variabel iainnya yang tidak masuk di dalam model. Walaupun keempat variabel babas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel jumlah pembiayaan bagi hasil, tapi hasil uji t statistik menunjukkan bahwa hanya variabel nisbah yang tidak signifikan mempengaruhi jumlah penawaran pernbiayaan bagi hasil.

---

The objective of this research is to identify factors, both internal and external which have influence the amount of profit sharing financing at Bank Syariah Mandiri for January 2001 - January 2006. The Analysis Method used in this study is multiple linier regression model. Variables which are tested are nisbah as an internal factor, and interest rate of conventional banks, inflation, and exchange rate to USD as an external factor.

The result of the research shows that the four variables used; nisbah, interest rate of conventional banks, inflation, and exchange rate to USD together with are able to influence the amount of profit sharing financing. The four variables mentioned can explain dependen variable is 74,9% and the remain is 25,1% can be explained by another variables which are not included in this model. Althought the four independen variables together is able to influence the amount financing variable, but the result of the t statistics shows that only nisbah variable which is not significant in influencing the amount of the ofer profit sharing financing."