Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pengaruh dari koneksi politik terhadap aktifitas risk-taking di bank konvensional Indonesia dengan menggunakan literatur berdasarkan teori resource dependence, agency theory dan beberapa jurnal ilmiah yang juga meneliti tentang aktifitas risk-taking di bank atau di perusahaan. Sampel penelitian ini terdiri dari 99 bank konvensional di Indonesia pada periode tahun 2004-2013. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan adanya koneksi politik pada bank umum swasta nasional, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas pendapatan, memiliki pendapatan atas bunga yang lebih tinggi, memiliki rasio kredit bermasalah yang lebih tinggi dan tingkat stabilitas bank yang lebih rendah dimana dalam penelitian ini diukur menggunakan z-score. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, dengan adanya koneksi politik, perusahaan cenderung lebih berani dalam aktifitas risk-taking dan rata-rata bank yang memiliki koneksi politik adalah bank dengan aset yang besar.

---

This thesis discussed about the influence of political connection on risk taking activity in conventional bank in Indonesia based and resource dependence theory and previous empirical study that also study about risk taking activity and political connection in a bank or firm. Sample used by this study consist of 99 conventional bank in Indonesia period 2004-2013. The result of this research show that political connection have significant effect on risk taking activity, commercial bank with political connection have a high volatility on return on asset, higher net interest margin, higher non performing loan rasio and lower bank z-score. This research support previous study that political connection have a significant effect on risk taking activity, bank with political connection is more riskier, profitable and bigger than bank with no political connection."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas pendanaan terhadap perilaku pengambilan risiko oleh bank umum konvensional di Indonesia periode 2006 ndash; 2015. Risiko likuiditas pendanaan bank tercermin dari jumlah simpanan yang dimiliki oleh bank, sedangkan pengambilan risiko tercermin dari jumlah likuiditas yang diciptakan oleh bank Liquidity Creation. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko likuiditas pendanaan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko oleh bank. Tingkat risiko pendanaan yang rendah akan menyebabkan pengambilan risiko yang lebih tinggi oleh bank. Sementara itu, tidak ditemukan bukti yang mendukung perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.

---

This paper aimed to analyze the effect of funding liquidity risk on the risk taking behavior of conventional banks in Indonesia from 2006 ndash 2015. Funding Liquidity risk is reflected in the level of bank rsquo s deposits, meanwhile bank risk taking is reflected in the level of bank rsquo s liquidity creation. In addition, this paper would like to see the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk.

This study concluded that funding liquidity risk significantly affect bank risk taking. Bank having lower funding liquidity risk proven to have higher risk taking behavior. Meanwhile, there is no evidence to support the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk."

"Data perbankan menunjukkan bahwa trend perbankan di Indonesia mulai melihat pendapatan pendapatan selain bunga, khususnya fee based income. Hal ini membawa konsekuensi apakah akan menambah jumlah pendapatan bank secara total dan mengurangi risiko rentabilitas dengan semakin beragamnya jenis keuntungan, yang memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan selain bunga, khususnya fee based income terhadap risiko rentabilitas bank umum konvensional di Indonesia. Objek penelitian adalah seluruh bank umum konvensional yang dikelompokan berdasarkan kepemilikan atas dasar pengelompokan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan dibagi menjadi tiga periodisasi data, yaitu sebelum krisis keuangan tahun 2004-2006, saat terjadinya krisis keuangan global tahun 2007-2009, dan pasca krisis keuangan tahun 2010-2013. Faktor-faktor yang diuji pengaruhnya adalah fee based income, pendapatan selain bunga, standar deviasi Return On Asset, standar deviasi Return on Equity dan standar deviasi Biaya Operasional/Pendapatan Operasional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model panel heterogen dan metode regresi linier berganda, menggunakan data time series secara bulanan selama periode 10 (sepuluh) tahun yaitu tahun 2004 - 2013. Uji regresi menunjukan pengaruh fee based income dan pendapatan selain bunga terhadap risiko rentabilitas berbeda-beda untuk masing-masing kelompok bank dan periode waktu yang berbeda. Alternatif pendapatan selain bunga seperti fee based income, pada saat krisis, hanya kelompok Bank Campuran dan BPD yang berpengaruh signifikan menekan risiko rentabilitas. Dengan demikian selama krisis, kelompok Bank Asing, Bank Persero dan BUSN Devisa yang dominan kontribusi fee based-nya, ternyata tidak berkontribusi mengurangi risiko rentabilitas. Adapun pada BUSN Non Devisa juga menunjukkan hasil uji hipotesis ditolak.

---

Banking data shows that the trend of banking in Indonesia began to look into non interest income rather than interest income, especially fee-based income. This may result in an increase of banks? total revenue and decrease of rentability risk due to various type of profit, which require in-depth review. This research was aimed at studying the influence of non-interest income, in particular fee based income, toward the rentability risk conventional bank in Indonesia.

The research object were all commercial conventional banks, classified based on ownership as per Bank Indonesia classification, and divided into 3 (three) data periods, namely prior to financial crises (2004-2006), during the financial crises (2007-2009), and post financial crises (2010-2013). The factors that were being examined are feebased income, non-interest income, standard deviation of Return on Asset, standard deviation of Return on Equity, and standard deviation of Operational Cost/Operational Revenue. The estimation model was conducted using heterogeneous panel and mulitple regression analysis, and the date that were being utilised are monthly time series data for the period of last ten years (2004-2013).

Regression test showed that the influence of increases in fee based income and non-interest income was different for each category of banks within different time periods. During the crises, non-interest income alternatives, such as fee-based income, only significant in reducing rentability risks on regional banks and banks owned jointly by foreign and domestic parties. Thus, during the period of crises, banks whose fee-based income was dominant, such as foreign-owned banks, government-owned banks and banks conducting foreign-exchange activities, did not experience reduced rentability risk. As for the banks that did not conduct foreign exchange activities, the results of the hypothesis testing is rejected."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaandengan berdasarkan pada teori resource dependence. Kinerja perusahaan padapenelitian ini diukur menggunakan dua pengukuran yaitu return on sales (ROS) danreturn on assets (ROA). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti seluruh perusahaanyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-2013. Hasil dari penelitianini menunjukkan bahwa dengan dibangunnya koneksi politik, terdapat pengaruhpositif terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil daripenelitian ini mendukung teori resource dependence.;

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the affect of political connection on firms' performancebased on resource dependence theory. Firm performance on this research using tworatios that is return on sales (ROS) and return on assets (ROA). The researchobserved listed companies on Indonesia Stock Exchange on 2004-2013. The evidenceshows that political connection had significant and positive impact on listedcompanies' performance. In addition, this research supports the resource dependencetheory., This thesis discussed about the affect of political connection on firms' performancebased on resource dependence theory. Firm performance on this research using tworatios that is return on sales (ROS) and return on assets (ROA). The researchobserved listed companies on Indonesia Stock Exchange on 2004-2013. The evidenceshows that political connection had significant and positive impact on listedcompanies' performance. In addition, this research supports the resource dependencetheory.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kompetisi terhadap pengambilan risiko yang terdiri dari default risk, market risk, asset risk, capital risk dan liquidity risk yang terjadi di perbankan Indonesia pada periode 2010-2016. Penelitian ini dilakukan pada 41 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian regresi data panel. Kompetisi perbankan diukur dengan menggunakan pendekatan struktural yaitu consentration ratio CRn yang biasa disebut rasio konsentrasi lima bank dan Herfindahl-Hirschman Index serta ukuran persaingan non-struktural H-Statistik Panzar-Rosse. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kompetisi yang diukur dengan concentration ratio berpengaruh terhadap default risk, asset risk, dan capital risk. Jadi kompetisi pada pasar yang lebih terkonsentrasi lebih rentan terkena risiko.

---

This study aims to determine the impact of competition on risk taking consist of default risk, market risk, asset risk, capital risk and liquidity risk in Indonesian banks on the period 2010 2016. This study was conducted on 41 conventional commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The method used in this research is regression testing of panel data. Banking competition is measured using a structural approach that is the consentration ratio CRn commonly called the concentration ratio of five banks and the Herfindahl Hirschman Index as well as the non structural competition size of H Statistics Panzar Rosse. The results of this study conclude that the level of competition measured by the concentration ratio affects default risk, asset risk, and capital risk. So competition in a more concentrated market is more vulnerable to risk."

"Penelitian ini membahas pengaruh bank relationship terhadap risk-taking perusahaan dengan menggunakan total observasi sebanyak 82 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi data panel ditemukan hasil bahwa bank relationship berpengaruh terhadap risk-taking perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi dan melakukan bank relationship dalam jangka waktu pendek cenderung akan memiliki risiko yang tinggi. Kemudian, penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan dengan main bank lebih dari satu cenderung memiliki risiko lebih tinggi. Selain itu, peneliti juga menguji mengenai kepemilikan bank dalam bank relationship dan menemukan bahwa perusahaan yang melakukan bank relationship dengan bank asing cenderung memiliki risiko yang tinggi.

---

]This research studied about the influence of bank relationship on corporate risk taking, by using 82 observations data of non financial company which is listed in Indonesia Stock Exchange. By using Panel Data Regression, this research found that bank relationship has significant effect on corporate risk taking. This research found that firms which have higher leverage and shorter duration of bank relationship will have higher risk. Furthermore, this research also found that firms which have more than one main bank will have higher risk. Besides, the author also test about bank ownership effect of bank relationship and found that firms which have relationship with foreign lending bank will have higher risk."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kompetisi, ukuran , dankapitalisasi perbankan terhadap toleransi pengambilan risiko oleh bank umumkonvensional di Indonesia periode 2003-2012. Kompetisi perbankan diukurdengan menggunakan model Panzar-Rosse, kemudian hasil dari ukuran ini besertadengan variabel penjelas lainnya akan di regresikan terhadap kestabilan keuanganbank. Pengambilan risiko tercermin dari tingkat kestabilan keuangan bank. Selainitu, ukuran dan kapitalisasi perbankan juga merupakan faktor yang ikutmempengaruhi pengambilan risiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetisidan kapitalisasi signifikan mempengaruhi pengambilan risiko, sementara ituukuran tidak signifikan mempengaruhi pengambilan risiko. Pada penelitian iniditemukan bahwa kompetisi yang meningkat, menurunkan kestabilan keuanganbank. Sementara itu, ukuran dan kapitalisasi memiliki hubungan positif dengantingkat kestabilan keuangan bank.

---

ABSTRACTThis paper aimed to analyze the effect of competition, size, and capitalization ofbanks on the risk taking tolerance of conventional banks in Indonesia from 2003to 2012. Banking competition is measured by using a model Panzar-Rosse, thenregress the results of this measure and other explanatory variables on the banking“financial stability”. Risk-taking is reflected in the level of the bank's financialstability. In addition, the size and capitalization of banks is also a factorinfluencing risk taking. This study concluded that competition and capitalizationsignificantly affect risk taking, while the size does not significantly affect risktaking. This paper found that increasing competition have a negative relationshipwith risk taking. Meanwhile, the size and capitalization have a positiverelationship with the level of the bank's financial stability."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh non-linear dari hubungan capital buffer dan risk-taking behaviour bank di Indonesia. Risk-taking behaviour diukur dengan menggunakan rasio non-performing loan terhadap gross loan (NPL). Diperoleh 101 sampel bank di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017. Peneliti menggunakan regresi kuantil data panel untuk menggambarkan hubungan non-linear capital buffer pada risk-taking behaviour bank. Penelitian juga mengelompokkan sampel bank menjadi kelompok bank besar dan kelompok bank kecil berdasarkan ukuran permodalannya untuk menunjukkan pentingnya memperhatikan perbedaan karakteristik bank dalam menganalisis hubungan capital buffer pada risk-taking behaviour bank. Ditemukan bahwa terdapat terhadap hubungan non-linear capital buffer terhadap risk-taking behaviour bank di Indonesia. Peningkatan capital buffer akan menurunkan risk-taking behaviour bank sampai pada suatu titik (turning points), penambahan buffer setelah titik tersebut akan cenderung mendorong bank untuk mengambil risk-taking berlebih. Ditemukan pula bahwa high-risk bank atau kelompok bank besar lebih sensitif terhadap perubahan efek capital buffer dibanding low-risk bank.

---

This study aims to discover the non-linear effect of the relationship between capital buffer and bank risk-taking behaviour in Indonesia. Risk-taking behaviour is measured using the ratio of non-performing loan to gross loans (NPL). 101 bank samples were obtained in Indonesia from 2013 to 2017. The researcher uses panel data quantile regression to capture the non-linear relationship of capital buffer on bank risk-taking behaviour. The study also grouped bank samples into large bank and small bank groups based on their capital size to show the importance of considering different bank characteristics in analysing the relationship of capital buffer on bank risk-taking behaviour. The study found that there is a non-linear relationship between capital buffer and bank risk-taking behaviour in Indonesia. An increase in capital buffer will, at first, reduce bank risk-taking behaviour to a certain point (turning points), whilst adding buffer after that point will encourage bank to take excessive risk-taking. It was also found that high-risk banks or large bank groups are more sensitive to changes in the capital buffer than low-risk banks.

"

"Penelitian ini menganalisis pengaruh ukuran bank terhadap pengambilan risiko pada bank-bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2005-2014, dengan kondisi bahwa nilai market-to-book ratio bank dan umur bank dijaga konstan. Ukuran bank diukur menggunakan natural logarithm dari nilai total aset bank sedangkan ukuran pengambilan risiko bank mengacu pada formulasi Z-score. Penelitian dilakukan dengan mengacu pada metode data panel dan informasi keuangan berbasis kuartal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan risiko. Selain itu, dekomposisi atas nilai Z-score menunjukkan bahwa bank-bank umum konvensional terbuka yang semakin bertumbuh besar di Indonesia cenderung meningkatkan pengambilan risikonya dengan cara meningkatkan leverage.

---

This study investigates the effect of bank size on risk-taking for conventional commercial banks in Indonesia which are listed on Indonesia Stock Exchange during period 2005-2014, under condition of which market-to-book ratio and bank age are controlled to remain constant. Bank size is measured by natural logarithm of bank’s total assets whereas the measure of bank risk-taking follows Z-score formulation. This study follows data panel method and quarterly financial information.

Results of this study show that bank size positively and significantly affects risk-taking. In addition, a decomposition of Z-score shows that growing-in-size listed conventional commercial banks in Indonesia tend to engage in excessive risk-taking through increased leverage."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial proportion terhadap tingkat risiko dalam pengambilan keputusan oleh bank z score Penelitian ini menggunakan data panel sejumlah 126 observasi dari sampel perusahaan yang bergerak di sektor perbankan periode 2007 2012.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap tingkat risiko dalam pengambilan keputusan oleh bank 2 revenue growth memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap tingkat risiko dalam pengambilan keputusan oleh bank 3 capital requirement dan bank size memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat risiko dalam pengambilan keputusan oleh bank serta 4 bank liquidity memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat risiko dalam pengambilan keputusan oleh bank.

---

This research aims to analyze the effect of managerial ownership (proportion) on bank risk taking (z-score). This research uses panel data of 126 observations of banking firms for the year period 2007-2012.

The result shows: (1) managerial ownership has a non-significant positive effect on bank risk taking, (2) revenue growth has a non-significant positive effect on bank risk taking (3) capital requirement and bank size have a significant positive effect on bank risk taking, and (4) bank liquidity has a significant negative effect on bank risk taking."