Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pembentukan portfolio yang terdiri dari 10 saham yang mempunyai nilai kapitalisasi pasar terbesar dengan menggunakan metode market capitalization-weighted indexing, equal-weighted indexing, dan diversity indexing. Portfolio yang sudah dibentuk menggunakan metode tersebut, kemudian diukur kinerjanya dengan menggunakan Treynor, Sharpe, Jensen alpha, dan Information Ratio. Dari hasil penilaian kinerja dan penelitian berdasarkan portfolio yang sudah dibentuk menunjukkan metode market capitalizationweighted merupakan metode yang paling bagus untuk digunakan dalam membentuk suatu portfolio

---

This study discusses the establishment of portfolio that composed from 10 biggest market capitalization stock with market capitalization-weighted indexing, equalweighted indexing, diversity indexing. Then, the performance of portfolio measured with Treynor, Sharpe, Jensen alpa, and Information Ratio. Based on research and performance analysis, market capitalization-weighted indexing method is the best method that can be used for composing a portfolio."

"LSI (Latent Semantic Indexing) adalah suatu metode yang digunakan dalam information retrieval. Menurut penelitian, LSI ini merupakan metode yang paling baik dalam mencari informasi seperti teks. Akan tetapi LSI kurang baik dalam melakukan pengelompokan dokumen. Dokumen-dokumen yang akan diproses harus dikelompokan terlebih dahulu supaya proses LSI lebih efektif. Pada skripsi ini dianalisis sebuah metode baru dalam melakukan information retrieval, yaitu Local Weighted Relevancy LSI. (LWR-LSI). Metode ini menambahkan proses pembobotan (weighting) pada metode lokal LSI. Jadi, setelah dikelompokkan, dokumen-dokumen yang relevan akan dibobotkan. Pembobotan yang dilakukan terhadap dokumen pun bermacam-macam. Dengan adanya pembobotan ini, dokumen dapat diurutkan sesuai dengan tingkat relevansi dokumen tersebut dengan kata kunci pada query. Semakin relevan, maka ranking dokumen tersebut semakin tinggi. Aplikasi information retrieval yang dibuat ini merupakan aplikasi web-based dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian, kinerja dari metode LWR-LSI pada aplikasi ini pun akan dianalisa. Analisis kinerja ini dilakukan berdasarkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses information retrieval pada saat diletakkan dalam sistem localhost dan website di internet. Beragamnya data yang diperoleh disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor query yang dimasukkan oleh user, faktor digunakan atau tidaknya klasifikasi, faktor batas relevansi dari dokumen yang ingin ditampilkan, dan faktor pembobotan yang digunakan. Berdasarkan analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode LWRLSI ini lebih baik dari metode LSI biasa dalam aplikasi information retrieval. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses dan ketepatan yang dihasilkan. Metode LWR-LSI dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses sampai 1,721% dari metode LSI biasa.

---

LSI (Latent Semantic Indexing) is known as one of the method that used in an information retrieval. According to the research, LSI is the best method for retrieving information like documents. But, LSI is not good enough to classify the documents. Before those documents are being processed, they have to be classified first. So, in this paper, the author use the new method, known as Local Weighted Relevancy LSI (LWR-LSI) for retrieving information. This method add a weighting process in the local LSI. So, after being classified, the relevant documents will be weighted. The process is using diffrent formulas. The result, the documents can be ranked with the relevancy to the user query. More relevant the document, higher the rank it will get. The information retrieval aplication is an web-based aplication with PHP script. Then the performance of the method in this aplication will be analized. Analizing the performance is based on the time that needed to finish the whole process in the localhost system and the internet network (website). The various ricieved data is caused by some factors, like user query factor, classification factor, relevancy limit factor, and weighting factor. After analizing the data, can be concluded that the LWR-LSI method in the information retrieval aplication is better than the former LSI method. This conclusion is based on the speed of the process and the accuracy of the result. The new method can decrease 1,721% the needed time if it is compared to the old method."

"Presents a theory of indexing capable of ranking index terms, or subject identifiers in decreasing order of importance. This leads to the choice of good document representations, and also accounts for the role of phrases and of thesaurus classes in the indexing process. This study is typical of theoretical work in automatic information organization and retrieval, in that concepts are used from mathematics, computer science, and linguistics. A complete theory of information retrieval may emerge from an appropriate combination of these three disciplines."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan dalam memitigasi agency cost. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 200 biggest market capitalization of non-financial companies yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Dalam mengukur agency cost peneliti menggunakan proksi ROA. Variabel independen di penelitian ini meliputi remunerasi dewan, ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel remunerasi dewan berpengaruh secara statistik mengurangi agency cost. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan agency cost.

---

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of ownership structure and corporate governance in mitigating agency cost. The sample used was 200 Biggest Market Capitalization of Non-Financial Companies Listed in IDX for the year 2012-2014. In measuring agency cost, researcher used ROAIndependent variable included in this research consists of board remuneration, size of board of commissioner, board of comissioner independency, family ownership, managerial ownership, institutional ownership and firm size as control variable. The result from this research shows that board remuneration statistically lowering agency cost. Managerial ownership has a positive influence on agency cost."

"Arnott Hsu dan Moore 2005 memperkenalkan metode penyusunan portofolio saham menggunakan Indeks Fundamental. Metode ini dianggap lebih akurat dalam menentukan proporsi saham karena lebih menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Arnott Hsu dan Moore menyatakan bahwa Indeks Fundamental menghasilkan keuntungan lebih tinggi dibandingkan Capitalization Weighting Index. Indeks Fundamental lebih menekankan pada ukuran perusahaan. Penerapan Indeks Fundamental dapat saja berbeda apabila dilakukan terhadap masing-masing sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan pergerakan saham masing masing sektor berbeda berdasarkan pergerakan sektor masing-masing saham.

---

Arnott Hsu and Moore 2005 introduced a method of constructing a stock portfolio using Fundamental Index. This method is considered more accurate in determining the proportion of shares becasuse reflect to the actual condition of the company. Arnott Hsu and Moore stated that the Fundamental Index return higher than Capitalization Weighting Index Fundamental. Index more emphasis on company size. Application of the Fundamental Index may be different for each sector in the Indonesia Stock Exchange This is caused by the movement of stock of each sector based on its sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh cash holding, market capitalization, book to market, asset growth, dan illikuiditas terhadap excess stock return periode tahun 2012-2016.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Data yang digunakan adalah data panel. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pada laporan keuangan tahunan dan data penjualan saham tahunan yang diperoleh dari Thoumson Reuters Ikon tahun 2011-2016. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria perusahaan yang menjadi sampel, adalah perusahaan yang memiliki data untuk seluruh variabel penelitian yang dibutuhkan. Total perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah 244, sehingga jumlah seluruh sampel pada penelitian selama 5 tahun adalah 1220. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). cash holding memiliki pengaruh signifikan positif terhadap excess stock return, (2). market capitalization memiliki pengaruh signifikan positif terhadap excess stock return, (3). book to market memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap excess stock return, (4.) asset growth memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap excess stock return, dan (5.) Illikuiditas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap excess stock return. Oleh karena itu, investor harus memperhatikan cash holding, market capitalization, book to market, asset growth, dan illikuiditas karena memiliki hubungan yang signifikan terhadap excess stock return.

---

This research aims to test the influence of cash holding, market capitalization, book to market, asset growth, illiquidity of excess stock return year period 2012-2016. This research using approach a quantitative research with analysis techniques multiple regression. The data used  is panel data. The data used in this study are data on annual financial statements and annual stock sales obtained from Thoumson Reuters Icon year period 2011-2016. Sampling technique uses purposive sampling, with criteria companies that become the sample are companies that have research variable data required. The total of companes used as the sample is 244, hence the total sample in the research for 5 years is 1220. The result of this research show that: (1) cash holding has a significant positive effect on excess stock return; (2) market capitalization has a significant positive effect on excess stock return; (3) book to market has a significant negative effect on excess stock return; (4) asset growth has a significant negative effect on excess stock return; and (5) illiquidity has a significant positive effect on excess stock return. Therefore, investors should pay attention to cash holding, market capitalization, book to market, asset growth, and illiquidity because it has a significant relationship to excess stock return."