Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melaksanakan kebijakan moneter, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menggunakan Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai kerangka kebijakan moneter. Dimana kerangka ITF ini dapat mencerminkan strategi kebijakan moneter yang bersifat forward looking, yang difokuskan pada inflasi dan ekspektasi inflasi melalui salah satu jalurnya yaitu jalur suku bunga. Tujuan dari kebijakan ini adalah BI rate akan dijadikan acuan bagi bank umum dalam penentuan suku bunga kreditnya. Namun dari hasil pengamatan, terlihat bahwa suku bunga kredit bank umum cenderung tetap. Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin melihat pengaruh dari BI rate bagi bank umum dalam menentukan suku bunga kreditnya serta variabel lain yang diduga ikut berpengaruh. Dalam penelitian ini menggunakan analisis ekonometrik dengan metode persamaan simultan dan menggunakan data laporan bulanan bank umum posisi Januari 2011 sampai dengan Desember 2014. Sedangkan konsep penentuan suku bunganya dengan metode ALCO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga BI rate tidak berpengaruh signifikan kepada suku bunga kredit bank secara langsung, namun berpengaruh signifikan kepada suku bunga DPK, yang selanjutnya akan berpengaruh kepada laba bank. Faktor yang berpengaruh sangat signifikan dalam penentuan suku bunga kredit bank adalah Deposit Facility (DF) dan rasio Loan to Deposit Rasio (LDR). Dalam industri perbankan terdapat konsentrasi baik kredit maupun DPK yang mencapai hampir 80% dari total kredit dan juga DPK. Oleh karena itu disarankan agar suku bunga DF tetap pada level yang rendah dan DF dijadikan komponen perhitungan GWM sebagai bagian dari DPK dan komponen deposit pada perhitungan rasio LDR. Dalam menghitung suku bunga kredit saat ini, agar tidak memperhitungkan kredit yang berjalan kurang dari satu tahun.

---

To implement monetary policy, Bank Indonesia using Inflation Targeting Framework (ITF) as monetary policy framework since 2005. This framework can reflect forward looking monetary policy framework which focused on inflation and inflation expectation through interest rate. The objectives of this regulation is to create credit rate benchmark. However, research shows that BI Rate did not influence the banks credit rate. Therefore, this research will evaluate the effect of BI Rate on banks? credit rate level decision and other variable. This research uses econometric analysis by the simultaneous equations method and banks? monthly report from January 2011 ? December 2014. Meanwhile, the method to determine interest rate by the ALCO Method.

The research findings show that the BI Rate not affect significantly on bank credit rate, but will affect the deposit rate and consequently will effect on bank?s profit. The factor that effect significantly on the determining the banks credit rate is Deposit Facility (DF) and Loan to Deposit Ratio (LDR). In the banking industry, 80% of deposit and credit concentrate on two types of bank Therefore, its suggested that DF interest rate remain on low level and included DF on the GWM calculation and as part of deposit component on Loan To Deposit Ratio (LDR) calculation. On current credit rate calculation, not to include the credit that less than one year."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembuktian secara empiris mengenai pengaruh diversifikasi portofolio kredit, suku bunga SBI serta good corporate governance (GCG) terhadap profitabilitas, resiko kredit, maupun kapitalisasi bank (bank capitalization) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan laporan keuangan dan laporan tahunan yang terdapat Catatan atas Laporan Keuangan di dalamnya dari tahun 2007 sampai dengan 2013. Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari 17 bank umum konvensional yang ada di Indonesia. Metode penelitian menggunakan Random-Effect Model (REM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi kredit berdasarkan jenis penggunaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan berpengaruh negatif terhadap kapitalisasi bank. Sementara itu diversifikasi kredit berdasarkan sektor ekonomi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kapitalisasi bank. Penelitian ini juga menemukan hubungan yang tidak signifikan antara diversifikasi kredit terhadap resiko kredit.

---

This study aims to provide empirical evidence on the effect of loan diversification, SBI interest rate and good corporate governance (GCG) on profitability, credit risk and bank capitalization in conventional commercial banks registered in Bank Indonesia. This is a quantitative research using financial statement and annual report which contains Notes to The Financial Statements from 2007 to 2013. The data used is panel data of 17 conventional commercial banks in Indonesia. This research is using Random-Effect Model.

The result of this study shows that loan diversification based on type of use has a significantly positive effect on profitability and negative effect on bank capitalization. Meanwhile, loan diversification based on economic sector has a positive effect on bank capitalization. This study also found not-significant correlation between loan diversification and credit risk."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh kebijakan BI Rate terhadap perkembangan suku bunga kredit investasi bank umum. BI Rate merupakan instrumen moneter yang digunakan sejak Juli 2005 dengan sasaran antara adalah suku bunga perbankan. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemberitaan di berbagai media yang menyatakan bahwa penurunan BI Rate tidak diikuti dengan penurunan suku bunga kredit. Data yang digunakan adalah data time series bulanan yang terdiri dari tingkat suku bunga kredit investasi, BI Rate, pertumbuhan kredit, kurs US$, inflasi dan suku bunga SIBOR. Rentang periode observasi sejak bulan Juli 2005 sampai dengan Desember 2009. Metode ekonometri yang digunakan adalah model ECM (Error Correction Model). Metode ini berguna untuk melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendek atas variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa guncangan BI Rate mempengaruhi suku bunga kredit investasi baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Selain itu, faktor lain berupa pertumbuhan kredit, kurs US$, inflasi dan SIBOR juga mempengaruhi pergerakan suku bunga kredit investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan suku bunga kredit investasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh BI Rate saja.

---

This thesis discusses the influence of the BI rate policy on the investment loan rate of commercial banks. BI Rate is the monetary instruments used since July 2005 with goals of the bank's interest rate. This thesis was motivated by the widespread publicity in the media stating that the decline in the BI Rate was not followed by a decline in lending rates. Data used are monthly time series data consisting of investment loan rate, the BI Rate, loan growth, U.S.$ Exchange Rate, inflation and SIBOR. Range of the observation start from July 2005 to December 2009. Econometric method used is Error Correction Model (ECM). This method is useful to look long-term and short-term relationships on independent variables used to the dependent variable. The results obtained showed that the BI rate affect both investment loan rate in the long term and short term. In addition, other factors such as growth, U.S.$ exchange rate, inflation and SIBOR movements also affect the investment loan rate. Thus, the investment loan rate movements are not solely be influenced by the BI Rate."

"Adanya akuisisi ataupun merger oleh bank asing dapat mempengaruhi kinerja dari bank tersebut, bank asing dinilai memiliki kinerja yang lebih baik sehingga kredit yang disalurkan lebih tinggi. Selain itu bank asing juga dianggap memiliki backup dari parent bank. Namun bank asing dinilai lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi host country, sehingga kredit yang diberikan kurang stabil dibandingkan dengan bank lokal. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya kepemilikan asing pada perbankan terhadap penyaluran kredit bank di Indonesia. Jenis bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional yaitu bank asing, bank campuran, bank persero, BUSN devisa, BUSN nondevisa, dan BPD. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kredit yang diberikan oleh bank per tahun sebagai variabel independen, struktur kepemilikan yang terdiri dari asing dan lokal sebagai variabel independen, karakteristik bank, suku bunga kredit rata-rata, dan BI rate sebagai variabel kontrol. Data-data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan masingmasing bank, website Bank Indonesia, dan website Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data analysis menggunakan model pooled least square dengan cross section weight. Hasil yang dapat disimpulkan dari peneliitan ini adalah bahwa kredit yang disalurkan oleh bank asing lebih tinggi dibandingkan dengan lokal, tetapi tidak ada perbedaan perilaku antara bank asing yang melakukan greenfield dengan yang melakukan takeover. Selain itu, faktor lain yaitu karakteristik bank dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi ketersediaan kredit bank.

---

Many researches show that foreign ownership of banks influence their performance, thus it give impact to their supply of credit. Foreign banks tends to have better performance than local banks, as a result, they tend to have higher credit supply than local banks. In addition, foreign subsidiary banks in host country also have backup from their parent banks in home country. However, many researchers believe that foreign banks are sensitive to the economic condition of host country; therefore, foreign bank credit supply is less stable than local bank.

The aim of this research is to gain a banking profile, whether the foreign ownership of banks have an impact to their credit supply or not. This research studies about conventional banks in Indonesia which are Bank Asing, Bank Campuran, Bank Persero, BUSN Devisa, BUSN Nondevisa, and BPD.

Variables that use in this research are amount of credit as a dependent variable, ownership structure which is foreign bank and local bank as an independent variable, and bank characteristic, lending rate, and BI rate as control variables. The data are taken from bank financial annual report, Bank Indonesia website, and BPS website.

The research use panel data analysis as an estimation method in pooled least square model with cross section weight. The analysis result shows that foreign ownership bank give higher credit supply than local bank, but there isnt any difference in attitude between greenfield bank and takeover bank. Furthermore, beside the ownership structure, bank characteristic and economic condition in host country which is Indonesia, affect the foreign bank supply of credit. "

"Berdasarkan data Bank Indonesia pendapatan bunga bank mengkontribusi 76% terhadap total pendapatan kotor operasional bank. Hal ini menunjukkan pendapatan bunga bank merupakan komponen yang penting dalam profitabilitas bank. Dikarenakan tingkat suku bunga merupakan komponen yang menghasilkan pendapatan kotor operasional bank, maka sangatlah penting mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat suku bunga bank di tahun berjalan. Tesis ini mengindentifikasi faktor internal bank dan faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat suku bunga dalam periode 2009-2013. Objek penelitian ini menggunakan 109 bank yang tercatat aktif di Bank Indonesia. Tingkat suku bunga pinjaman dan simpanan sebagai variabel dependen. BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional), Rasio NIM (Net Interest Margin), rasio NPL (Non Performing Loan), total kredit, DPK (Dana Pihak Ketiga), dan LDR(Loan Deposit Ratio) dan BI RATE sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan variabel BOPO, NIM, dan NPL bergerak positif sementara variabel Total Kredit bergerak negatif terhadap tingkat suku bunga pinjaman. Variabel DPK dan BI Rate bergerak positif sementara variabel LDR bergerak negatif terhadap tingkat suku bunga simpanan.

---

Based on data from Bank Indonesia interest income contributed 76% to total gross income of the bank's operations. This shows the interest income of banks is an important component in the bank's profitability. Due to the interest rate is a component of gross revenue that result in the bank's operations, it is important to know what factors affect the level of interest rates in the current year. This thesis identifies factors the bank's internal and external factors that affect interest rate in the period 2009-2013. The object of this study using the 109 registered banks active in Bank Indonesia. The interest rates on loans and deposits as dependent variable. BOPO ratio (operasting expense to operational income), NIM ratio (Net Interest Margin), NPL ratio (Non Performing Loan), total kredit, TPF (Third Party Fund), LDR (Loan Deposit Ratio) and BI RATE as independent variables. The result: BOPO, NIM and NPL have positive effect meanwhile Credit have negative effect to loan interest rates. TPF and BI Rate have positive effect meanwhile LDR have negative effect to deposit interest rates."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh CAR, NPL, suku bunga, inflasi, dan indeks saham properti terhadap penyaluran KPR. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah 6 (enam) kelompok Bank Asing yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2013 dengan jumlah observasi data sebanyak 194. Hasil penelitian menemukan bukti bahwa CAR, dan NPL secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap penyaluran Kredit KPR. Sementara itu, variabel SBI, inflasi, dan indeks saham properti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran Kredit KPR.

---

This thesis discuss about the analysis of the influence of CAR, NPL, interest rates, inflation, and stock index properties on distribution of mortgages (KPR).Testing the hypothesis in this study using multiple regression analysis. The samples in this study are six groups of Foreign Banks registered in Bank Indonesia from 2011 to 2013 as much as 6 foreign banks with 194 numbers of data observations. The results found that the CAR and NPL partially have positive significant effect on the lending mortgages (KPR). Meanwhile, SBI and the ISP does not have significant effect on lending mortgage (KPR), while inflation doest not have significant effect on lending mortgage (KPR)."

"ABSTRAKTesis ini berupaya untuk menjelaskan tinggi dan inelasticity-nya suku bunga kartukredit di pasar kartu kredit Indonesia. Dalam menjelaskan tingkat suku bunga kartukredit di Pasar Indonesia ini digunakan variabel yang menjadi cost of fund sepertisuku bunga acuannya (BI Rate) dan deliquency rate (NPL rate). Dengan estimasi datatime series untuk berbagai biaya yang terkait dengan pinjaman kartu kredit danpenentuan suku bunga kartu kredit diharapkan dapat menjawab inelastisitas dari sukubunga kartu kredit. Hasilnya menunjukkan bahwa cost of fund dari bank penerbitkartu kredit tidak secara signifikan mempengaruhi perubahan suku bunga kartu kreditsehingga bisa dikatakan terdapat efek yang signifikan dan kuat dari variabelpersaingan non-harga (non-price competition) yang mempengaruhi bank dalammenentukan suku bunga kartu kreditnya.

---

ABSTRAKThis thesis seeks to explain inelasticity and high credit card interest rates in theIndonesia credit card market. In explaining the stickiness interest rate on the creditcard are used cost of funds as the independent variables. Cost of funds are representby BI Rate and deliquency rate (NPL rate). With time series data for estimation ofvarious costs associated with credit card loans and determination of credit cardinterest rates are expected to answer inelasticity of credit card interest rates. Theresults showed that the cost of funds of the issuer credit card did not significantlyaffect credit card interest rate changes so that it can be said there is a significant androbust effects of non-price competition variables that affect banks in determininginterest rate credit cards"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh diversifikasi kredit terhadap risiko kredit, efisiensi, dan kapitalisasi bank. Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari 20 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Metode penelitian menggunakan Fixed-Effect Model dan Random-Effect Model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi kredit secara signifikan berpengaruh positif terhadap risiko kredit dan efisiensi serta berpengaruh negatif terhadap kapitalisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi kredit meningkatkan risiko kredit, meningkatkan efisiensi bank, dan menurunkan kapitalisasi bank.

---

The aim of this paper is to analyze how loan diversification affects credit risk, efficiency, and capitalization of commercial banks. Employing panel data from 20 conventional commercial banks listed in Indonesia Stock Exchange during year 2007-2011, this research was conducted using Fixed-Effect Model and Random- Effect Model. Result obtained from the research showed that loan diversification positively significant affects credit risk and bank efficiency, and negatively significant affects bank capitalization. It implies that loan diversification increase the risk faced by banks, increase bank efficiency, and decrease bank capitalization."

"Thesis ini menyajikan analisis empiris dari transmisi suku bunga yang dipicu oleh kebijakan moneter dalam pasar Kredit Pemilikan Rumah KPR di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menguji adanya potensi asimetri dalam hal besaran dan kecepatan pada proses transmisi dua tahap, yaitu dari suku bunga kebijakan terhadap suku bunga pasar uang dan dari suku bunga pasar uang terhadap suku bunga KPR. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa walaupun perubahan suku bunga kebijakan diteruskan secara sempurna, segera dan simetris kepada suku bunga pasar uang, namun selanjutnya diteruskan secara tidak sempurna, lambat dan asimetris kepada suku bunga KPR. Bank penyalur KPR di Indonesia lebih responsif terhadap penurunan suku bunga kebijakan dibandingkan kenaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moneter ekspansif akan memiliki dampak lebih besar kepada konsumen dibandingkan kebijakan moneter kontraktif.

---

This thesis present an empirical analysis of the interest rate transmission induced by monetary policy in Indonesian mortgage market. We examine potential amount and adjustment asymmetries in two stage transmissions process, namely from official rates to money market rates and from money market rates to mortgage rates, using Asymmetric Error Correction Model AECM.

Our findings indicates that although official rate changes are completely, immediately and symmetrically passed through to the money market rate, they are incompletely, sluggishly and asymmetrically passed through to the mortgage rate. The Indonesian mortgage lenders respond more strongly to an official rate cuts than to an official rate hike. This implies that expansionary monetary policy will have more impact on the consumer than contractionary monetary policy."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan antara tingkat bagi hasil simpanan bank syariah dan tingkat suku bunga simpanan bank konvensional dari Januari 2009-Desember 2012, serta melihat apakah return bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia telah sesuai dengan prinsip bagi hasil (tidak terkait dengan suku bunga bank konvensional). Pengujian dilakukan dengan uji kausalitas Granger, kointegrasi dan ECM. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat bagi hasil simpanan bank syariah memiliki dependensi dengan tingkat suku bunga rata-rata simpanan bank konvensional pada jenis deposito 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan lebih dari 12 bulan. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemberian return bagi hasil pada simpanan bank syariah masih belum sesuai dengan prinsip bagi hasil karena memiliki ketergantungan dengan suku bunga rata-rata bank konvensional.

---

This research is aimed to analyse the relationship between Islamic bank investment rate and conventional bank deposit rate in January 2009-December 2012, and find out whether profit-sharing return given by Islamic bank in Indonesia has followed profit-and-loss sharing principle. The test is conducted with Granger causality, cointegration, and ECM. This research found that Islamic bank investment rate is linked with conventional bank deposit rate on 1-month, 6-months, 12-months and more than 12 months fixed deposits. It implies that profit-sharing return given in Islamic bank deposit is still not operate according to profit-and-loss principle because of its dependence with conventional bank deposit rate."