Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerencanaan radioterapi dilakukan untuk mendapatkan hasil rasio terapeutik yang optimal. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan perhitungan distribusi dosis yang akurat, dan hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh inhomogenitas jaringan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara perencanaan radioterapi 3D-CRT, IMRT, dan SBRT berdasarkan citra terkalibrasi kurva bilangan CT menggunakan Fantom CIRS Model 062M, Fantom CIRS Model 002LFC, dan kurva kalibrasi bilangan CT Linier pada organ paru-paru untuk bentuk target silinder, setengah silinder, dan konkaf ‘C’ pada teknik 3D-CRT dan IMRT, serta sumsum tulang belakang untuk teknik SBRT. Kurva kalibrasi bilangan CT dimasukkan ke dalam TPS Pinnacle3, kemudian perencanaan radioterapi dilakukan untuk teknik 3D-CRT, IMRT dengan 7 lapangan radiasi, dan SBRT dengan 15 lapangan radiasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kurva DVH, indeks homogenitas, dan indeks konformitas. Pada perencanaan 3D-CRT dan IMRT dihasilkan indeks homogenitas terbaik pada kurva kalibrasi CIRS Model 002LFC dengan nilai 0.243 dan 0.1007. Sedangkan untuk SBRT, indeks homogenitas terbaik pada kurva kalibrasi linier dengan nilai 0.361. Indeks konformitas terbaik pada teknik IMRT dan SBRT didapatkan dengan menggunakan kurva kalibrasi linier yakni sebesar 0.974 dan 1.770, sedangkan untuk 3D-CRT didapatkan pada kurva kalibrasi CIRS Model 062M yakni sebesar 0.452. Dari hasil nilai indeks konformitas dan indeks homogenitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kurva kalibrasi bilangan CT yang digunakan dalam penelitian tidak berbeda jauh dengan literatur yakni kurva kalibrasi Schneider.

---

ABSTRACTRadiotherapy planning is performed to achieve the optimal therapeutic ratio. For that purpose, accurate calculation of the dose distribution is required, and the calculation is significantly affected by inhomogeneity tissue. This study was performed to determine the ratio between radiotherapy treatment planning using 3D-CRT, IMRT, and SBRT technique based on a calibrated curve of CT-number using Phantom Density Electron CIRS Model 062M, Phantom Thorax CIRS Model 002LFC, and linear calibration curve of CT-number in lung for cylindrical target, half cylinder and concave “C” in 3D-CRT, IMRT, and spinal cord for SBRT. Calibration curves of CT-number was generated under measurement basis and introduced into TPS Pinnacle3, then radiotherapy planning was performed for 3D-CRT, and IMRT technique with 7 radiation fields, and SBRT with 15 radiation fields. Afterwards, planning evaluation was performed by comparing the DVH curve, homogeneity index, and conformity index. 3D-CRT and IMRT technique produced the lowest homogeneity index at calibration curve of CIRS Model 002LFC with the value 0.243 and 0.1007. Whereas SBRT produced the lowest homogeneity index on a linear calibration curve with a value of 0.361. The highest conformity index in IMRT and SBRT technique achieved using a linear calibration curve was 0.974 and 1.770 respectively. For 3D-CRT, the highest conformity index was obtained by using calibration curve of CIRS Model 062M with the value of 0.452. From the results of conformity index and homogeneity index, it is concluded that the calibration curve of CT-number used in this study does not significantly differ with available literature (Schneider’s calibrated curve)."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengamati reaksi saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 dengan peristiwa politik nasional. Penelitian ini berfokus kepada peristiwa politik khususnya pemilihan umum yang terjadi dalam rentang waktu 11 tahun antara tahun 2009 hingga 2019. Metode studi peristiwa digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan panjang sebelas hari untuk periode event window, lima hari sebelum dan lima hari sesudah tanggal kejadian. Reaksi didekati dengan abnormal return yang signifikan selama periode event window. Hasil penelitian menunjukan berbagai signifikansi abnormal dari setiap peristwa politik.

---

ABSTRACT

This study aims to observe the reaction of stocks incorporated in the LQ45 index with national political events. This research focuses on political events, especially general elections that occur in the span of 11 years between 2009 and 2019. The event study method was used in this study, using eleven days for the event window period, five days before and five days after the date of the event. The reaction is approached with a significant abnormal return during the event window period. The results showed a variety of abnormal significance of each political event."

"Indonesian government issued various regulations and policies of market liberalization and provide the widest opportunities both local and foreign investors to trade. Stock market liberalization should improve market efficiency is similar to the stocks markets of developed countries. Intensive research conducted by Fama and French succeeded in explaining the performance of stocks in developed countries with three factors model approach. This study tried to model the stocks markets in Indonesia and the added factor of foreign ownership in considered by some to dominate price movements. This study used a sample of 269 firms from 2008 to 2011 period. The study uses panel data regression. The results showed the market factor, size and book-to-market has a positive effect on returns while foreign ownership factors do not affect significantly."

"Penelitian ini menganalisis risiko harga saham syariah dengan mengukur potensi kerugian maksimal yang akan dialami dalam satu hari, lima hari, dan 20 hari ke depan. Metodologi yang digunakan adalah Value at Risk Variance Covariance model dan Historical Simulation model. Obyek penelitian meliputi 10 saham syariah yang konsisten selama dua tahun tercatat dalam Jakarta Islamic Index. Dalam penelitian ini diasumsikan pasar modal efisien, dengan demikian maka risiko harga dalam penelitian ini menunjukan total risiko dari saham-saham syariah.Dengan metodologi yang digunakan. dapat diukur potensi kerugian maksimal dari masing-masing saham dan potensi kerugian maksimal dari portofolio 10 saham tersebut pada convident Ievel 95%. Validitas model diuji dengan melakukan back testing dengan Kupiec Test yaitu membandingkan potensi kerugian maksimal hasil perhitungan dengan kerugian yang sebenarnya terjadi. Dari penelitian ini, ditemukan perbedaan hasil pengukuran antara Variance Covariance model dan Historical Simulation model, di mana potensi kerugian yang diukur dengan Variance Covariance model lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian maksimal yang diukur dengan Historical Simulation model. Meskipun demikian, kedua model ini dinyatakan valid untuk mengukur potensi kerugian maksimal dari saham syariah.

---

This thesis analyzes price risk of sharia stocks by measuring maximum potential loss for the next one, five, and 20 days. The methodologies used are Value at Risk Variance Covariance and Historical Simulation models, The object of research includes 10 stocks listed in Jakarta Islamic Index for the last two years, 2003 and 2004 consequentially. It was assumed that the capital market is efficient so that the price risk reflects total risk of the sharia stocks.

Using the methodologies as described, the maximum potential loss of each stock and its portfolio of 10 stocks can be calculated at 95% confidence level. The models were validated using back testing and Kupiec Test which compare the maximum potential losses with their actual losses. The research found that there was different result of Value at Risk calculated using Variance Covariance method and Historical Simulation methode. The potential loss calculated using Variance Covariance method is bigger than that one calculated using Historical Simulation method. However, these two methods are valid ones to measure maximum potential loss of sharia stocks."

"Persen lemak tubuh (PLT) merupakan salah satu indeks yang digunakan untuk menilai status gizi, namun pengukuran PLT tidak mudah dilakukan terkait dengan alat pengukuran yang mahal dan jarang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan adanya metode alternatif yang dapat digunakan sebagai prediktor PLT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model PLT(BIA) pada remaja berdasarkan indeks massa tubuh (IMT), usia, dan jenis kelamin. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel penelitian sebanyak 47 laki-laki dan 46 perempuan yang merupakan siswa SMAI Al-Azhar 1 yang berusia 14-18 tahun pada bulan April 2015.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IMT memiliki korelasi yang sangat kuat dengan PLT(BIA) (r = 0,774), serta perbedaan yang bermakna antara jenis kelamin dan PLT(BIA) (p = 0,027). Model prediksi yang didapatkan untuk laki-laki adalah : PLT(BIA) = 1,8 (IMT) - 22,5, dan untuk perempuan : PLT(BIA) = 1,8 (IMT) - 13,6. Untuk memvalidasi penggunaan IMT sebagai prediktor PLT, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk dengan variabel yang lebih spesifik dan pengukuran yang lebih akurat.

---

Body fat percentage (%BF) is one of the indexes to determine nutritional status, but actual body fat measurement is often difficult to conduct according to expensive facilities and limited access. Thus, researchers are encouraged to find alternative methods to predict actual %BF. The purpose of this study was to find a formula referred to the correlation of %BF(BIA) with body mass index (BMI), sex, and age. This is a cross sectional study with total of 47 men and 46 women aged 14 ? 18 years participated in this study which was held in April 2015.The result of this study shown a very strong correlation between %BF(BIA) and BMI of adolescents (r = 0,774), and significant association between sex and %BF(BIA) (p = 0,027). Multiple regression analysis has done and it generated a formula to predict adolescents? body fat percentage in this population: %BF(BIA) = 1,8 (BMI) - 22,5 for men, and %BF(BIA) = 1,8 (BMI) ? 13,6 for women. Nevertheless, further research with more specific variable and more accurate measurements."

"Karya tulis ini bertujuan untuk mempelajari dan mengukur volatilitas serta membuat estimasi model yang dapat meramalkan volatilitas imbal basil saham-saham sektor tekstil dan Barmen. Periode penelitian adalah antara tahun 1998 sampai dengan 2005. Dalam melakukan estimasi model volatilitas model yang dipilih adalah Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Kelebihan dari model tersebut adalah kemampuannya untuk menangkap kecendrungan dari volatility clustering dimana berdasarkan basil observasi pergerakan yang besar (kecil) biasanya diikuti dengan pergerakan yang besar (kecil) pula.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 8 emiten yang memiliki volatilitas return bersifat homoscedastic yaitu PT Argo Pantes Tbk (ARGO), PT Centex Tbk (CNTX), PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI), PT Apac Citra Centertex Tbk (MYTX), PT Pan Brothers Tex Tbk (PBRX), PT Texmaco Jaya Tbk (TEJA) dan PT Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk (TFCO). Volatilitas return saham 8 emiten tersebut bersifat konstan sepanjang waktu sehingga tidak dapat dibuat model conditional variance dengan menggunakan model ARCH/ GARCH.Sementara itu terdapat 10 emiten yang memili volatilitas return bersifat heteroscedastic yaitu PT Karwell Indonesia Tbk (KARW), PT Panasia Filamen Inti Tbk (PAFI), PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY), PT Stinson Textile Manufacture Tbk (SSTM) dan PT Panasia Indosyntec Tbk (HDTX). Dengan demikian hanya terliadap 10 emiten tersebut dapat dibuat estimasi model conditional variace dengan metode ARCH/GARCH untuk meramalkan volatilitas return saham emiten yang bergerak dalam bidang tekstil dan garmen.Kesimpulan permodelan volatilitas (conditional variance) terhadap 10 emiten yang memiliki volatilitas bersifat heteroscedastic adalah model ARCH hanya cocok digunakan untuk emiten ERTX (ARCH (3)), RICY (ARCH (3)), dan SSTM (ARCH (2)) sedangkan model GARCH cocok untuk emiten ADMG (GARCH (1, I)), HDTX (GARCH (1, I)), INDR (LARCH (I, 1)), KARW (GARCH (3, 2)), MYRX (GARCH (2, 3)), PAF1 (GARCH (4, 1)), dan POLY (GARCH (4, 1)).Berdasarkan model ARCH/ GARCH tersebut diketahui bahwa pada periode 1998 sampai dengan 1999 (awal-awal krisisi ekonomi) volatilitas imbal hasil saham relatif tinggi, yang diikuti oleh volatilitas yang rendah setelah tahun 1999 sampai dengan 2005. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aggarwal dkk (1999) bahwa pada saat krisis terjadi perubahan volatilitas yang cukup besar karena adanya perubahan kurs mats uang negara yang bersangkutan.Seluruh model volatilitas dengan ARCH/ GARCH signifikan secara statistik, namun demikian seluruh model tersebut memiliki tingkat explanatory power yang rcndah dimana model tersebut hanya dapat menerangkan variasi volatilitas sekarang di bawah 5% kccuali terhadap dua emiten yaitu MYRX dan POLY . Hal ini mcnunjukkan bahwva masih banyak variabel lain yang dibutuhkan untuk dapat menerangkan volatilitas return saham selain volatilitas dan kesalahan periode sebelumnya."