Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prudential banking atau prinsip kehati-hatian merupakan upaya dalam menanggulangi berbagai resiko yang kerap kali terjadi didalam praktik perbankan. Transaksi perbankan memiliki kompleksitas dan resiko yang sangat tinggi dan memberikan dampak meluas disektor ekonomi makro..."

"Bank Indonesia pada saat ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur sistem kesehatan pada perbankan syariah. Peraturan ini akan menilai tingkat kesehatan perbankan baik secara faktor finansial maupun faktor manajerial berdasarkan prinsip syariah. Pentingnya pengaturan suatu sistem penilaian kesehatan pada perbankan syariah disebabkan oleh perkembangan produk dan jasa pada bank syariah yang mengalami kenaikan eksposur risiko perbankan syariah dan kesehatan bank syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun BI selaku otoritas pengawasan bank. Pencapaian penilaian kesehatan yang baik pada perbankan syariah, setiap bank umum yang berdasarkan prinsip syariah harus melaksanakan pengaturan dan penerapan prinsip prudential banking dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan kinerjanya. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah konsep sistem penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah tersebut, bagaimanakah konsep prudential banking dan aplikasinya dalam Peraturan Bank Indonesia, bagaimanakah konsep GCG dalam PBI dan bagaimanakah hubungan antara penerapan prinsip prudential banking dan prinsip GCG pada PBI dengan pencapaian penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah. Penelitian atas permasalahan tersebut dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan penelitian ini diketahui tentang konsep penilaian kesehatan perbankan syariah, penerapan prinsip prudential banking dalam PBI yang baik pada faktor permodalan, aset, likuiditas, rentabilitas, dan sensitivitas risiko pasar yang akan mempengaruhi tingkat penilaian kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor finansialnya, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam PBI yang baik yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor manajemen."

"ABSTRAKAda dua bahasan dalam penelitian ini. Pembahasan pertama, mengukur seberapa besar probabilitas risiko kebangkrutan bank yang dapat diestimasi dengan menggunakan indikator laporan arus kas terhadap bank-bank di Indonesia. Model yang digunakan merupakan replikasi model Merton dengan menggunakan data untuk mengidentifikasi probabilitas kegagalan pada 30 bank umum selama periode 2002M1 ? 2013M1 terdaftar di Bank Indonesia. Pembahasan kedua, mengindentifikasi bagaimana pengaruh financial linkage dalam transaksi antar bank yang saling terkoneksi, dimana dampak kebangkrutan suatu bank dapat merembet ke bank-bank lain dan pada keseluruhan lembaga perbankan secara sistemik. Pengukuran risiko sistemik dilakukan dengan menggunakan parameter Conditional Value-at-Risk (CoVaR) berdasarkan Value-at-Risk (VaR) individu bank dan sistem perbankan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank dengan total aset yang besar akan memberi kontribusi lebih besar terhadap risiko sistemik (diukur dengan konsep ΔCoVaR). Lebih jauh penulis menerapkan konsep CoVaR ini untuk mengukur keterkaitan keuangan antar bank. Langkah-langkah eksternalitas risiko berfungsi sebagai toolbox tambahan yang berguna bagi regulator yang dapat memiliki implikasi regulasi baru.

---

ABSTRACT

There are two topics in the study. First, this study measures how large the probability of bank insolvency risk can be estimated by using an indicator of cash flow statements to banks in Indonesia. The model used is the Merton model replication using data to identify the probability of default of 30 banks over the period 2002M1 - 2013M1 registered in Bank Indonesia. Second, identify how the financial effect of linkage in interbank transactions are interconnected, where the impact of a bank's bankruptcy could spread to other banks and the whole banking institutions systemically. Systemic risk measurement was done by using a parameter Conditional Value-at-Risk (CoVaR) based on Value-at-Risk (VaR) individual banks and the banking system.

The results showed that banks with total assets of large will contribute to greater systemic risk (measured by the concept ΔCoVaR). Further, the authors apply the concept CoVaR to measure financial linkages among banks. Externality risk measures serve as an additional toolbox useful for regulators who may have implications of new regulations."

"ABSTRAKIndonesia telah memberikan komitmen terbuka di sektor perbankan. Di kawasan ASEAN keterbukan sektor perbankan Indonesia menduduki nomor 2 tertinggi setelah Singapura. Terhadap kondisi yang telah terbuka tersebut, kecil kemungkinan untuk menarik komitmen perbankan Indonesia yang telah terdaftar dalam SoC liberalisasi sektor jasa keuangan di WTO. GATS memberikan ruang kepada negara anggota untuk menerapkan prudential measures. Annex on Financial Services merupakan aturan khusus yang mengatur mengenai liberalisasi sektor jasa keuangan yang tidak terpisahkan dari General Agreement on Trade in Services (GATS), dimana di dalamnya terdapat aturan yang mengijinkan negara untuk mengambil tindakan dengan alasan prudential termasuk untuk melindungi investor, depositor, pemegang saham atau orang yang menyerahkan fiduciary duty kepada pemasok jasa keuangan atau untuk menjamin integritas dan stabilitas dari sistem keuangan. Prudential measures mutlak diperlukan mengingat proses liberalisasi yang tidak disertai dengan sistem keuangan domestik yang kuat dapat menimbulkan efek negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Keterbukaan perbankan tersebut perlu direspon otoritas dengan bijak, melalui upaya persiapan dan peningkatan industri perbankan Indonesia menjadi industri perbankan yang sehat dan kuat sehingga memiliki daya saing dan ketahanan terhadap faktor pemicu resiko instabilitas.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memahami penerapan GATS dalam liberalisasi jasa perbankan Indonesia dan penerapan prudential measures sebagai jaring pengaman stabilitas sistem keuangan dalam kaitan dengan kebijakan liberalisasi sektor jasa perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACTIn term of financial services liberalization, Indonesian commitment on banking sector liberalization open largely. In the ASEAN, the openness of Indonesia's banking sector is the 2nd after Singapore. GATS provides space for member to implement prudential measures. Annex on Financial Services is a specific rules on the financial services liberalization and being an integral part of the General Agreement on Trade in Services (GATS), which included a rule allowing the state to take action on prudential reasons, including to protect investors, depositors, share holders or the person submitting the fiduciary duty to financial service suppliers or to ensure the integrity and stability of the financial system. Prudential measures are absolutely necessary, since the liberalization process that is not accompanied by a strong domestic financial system can have a negative impact on the financial stability system and the economy of Indonesia. The oppeness of banking sector need to be respond by authority wisely, preparing the sound and strong banking industry is a must. The sound and strong banking industry could increase banking competitiveness and resilience to risk factors triggering instability. The purpose of this thesis is to understand the GATS and its application on banking services liberalization in Indonesia as well as the application of prudential measures as a part of financial system safety net in terms of Indonesian policy in the banking services liberalization."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tingkat pengungkapan risiko dan manajemen risiko terhadap ukuran bank, kinerja bank, auditor spesialisasi industri, kepemilikan saham asing, listing status, kualitas dewan komisaris, kualitas komite audit dan risiko kredit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 78 bank yang ada di Indonesia pada tahun 2012 yang memiliki laporan tahunan dan laporan keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran bank, auditor spesialisasi industri, kepemilikan saham asing dan listing status berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko dan manajemen risiko, sedangkan risiko kredit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan risiko dan manajemen risiko. Kinerja bank, kualitas dewan komisaris dan kualitas komite audit terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko dan manajemen risiko.

---

This study aims to investigate the influence of level of risk disclosure and risk management on bank size, bank performance, industry specialization auditor, foreign ownership, listing status, quality of Board of Commissioner, quality of Audit Committee. Samples used in this study are 78 banks in Indonesia in the year 2012 which has complete financial statement and annual report.

This study found that bank size, industry specialization auditor, foreign ownership and listing status have positive impact on level of risk disclosure and risk management, while credit risk has negative impact on level of risk disclosure and risk management. Bank performance, quality of Board of Commissioner, quality of Audit Committee proved to have no impact on level of risk disclosure and risk management."

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenai akad mudharabah sebagai akad bagihasil, risiko dari akad mudharabah, dan proses manajemen risiko dari akad mudharabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Analisis terhadap risiko pada akad mudharabah dalam ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, mudharabah merupakan suatu kerja sama dengan konsep kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola, yang memilki risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan stratejik yang terhadapnya dilakukan proses manajemen risiko preventif berupa pemeriksaan dan pengawasan serta penanggulangan.

---

This thesis discusses mudharabah as profit-sharing agreement, the risk and the process of risk management mudharabah based on regulation and Islamic law. Analysis of the risk on the mudharabah is done with normative method, through literature study analyzed qualitatively. From the analysis that has been conducted, mudharabah is a partnership with the concept of trust between capital owners and managers, who have the credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputation, and the strategic risk, which the management process is carried out as a preventive such as inspection and supervision as well as countermeasures."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengukuran kontribusi risiko sistemik danhubungannya dengan karakteristik individu bank pada perbankan Indonesiadengan periode pengamatan dari 2003 s.d 2013.Metode yang digunakan untukmengukur kontribusi risiko sistemik adalah CoVaR (Girardi dan Ergun, 2013) danMES (Acharya, 2010). CoVaR digunakan untuk melihat kontribusi risiko sistemikmasing-masing bank terhadap sistem keuangan apabila bank mengalami distresssedangkan MES digunakan untuk melihat bagaimana kontribusi risiko sistemikmasing-masing bank apabila sistem keuangan mengalami distress. Dari hasilpengukuran ditemukan bank yang memiliki nilai Delta CoVaR terbesar adalahBMRI, BBRI, BBCA dan BBNI.Ke 4 (empat) bank tersebut merupakan bankterbesar di Indonesia.Hal ini menunjukan bahwa bank yang akan memberikant kontribusi risikokepada sistem sebesar nilai Delta CoVaR nya saat bank mengalami distress.Sebaliknya dari hasil pengukuran MES diketahui bahwa bank yang akanmemberikan kontribusi risiko sistemik terbesar saat sistem mengalami distressadalah BBRI. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik individu bankseperti ukuran bank dan VaR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besarkontribusi risiko sistemik bank di Indonesia. Kondisi makroekonomi seperti inflasisecara signifikan mempengaruhi nilai kontribusi risiko sistemik dari masingmasingbank di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the contribution of systemic risk and its relationshipwith the individual characteristics of banks in the Indonesian banking with theobservation period from 2003 until 2013. The method used to measure systemicrisk contribution is CoVaR (Girardi and Ergun, 2013) and MES (Acharya, 2010).CoVaR looks ay the returns of the financial system when an institution is infinancial distress while MES looks at the returns of an institution when thefinancial system is in distress. From the results of measurements we found that thebank has the largest value of Delta CoVaR areBMRI , BBRI , BBCA and BBNI .All of the bank are the largest bank in Indonesia.This shows that the bank will contribute to the system at its current value ofDelta CoVaR bankswhile experiencing distress. On the other hand, the resultmeasurement of the MES is that BBRI will provide the largest contribution tosystemic risk when the system it experiencing distress.The results showed thatindividual characteristics such as bank size and VaR has a significant effect on thebank contribution to systemic risk in Indonesia. Macroeconomic conditions suchas inflation significantly affect the value of systemic risk contribution of each bankin Indonesia.;This thesis discusses the contribution of systemic risk and its relationshipwith the individual characteristics of banks in the Indonesian banking with theobservation period from 2003 until 2013. The method used to measure systemicrisk contribution is CoVaR (Girardi and Ergun, 2013) and MES (Acharya, 2010).CoVaR looks ay the returns of the financial system when an institution is infinancial distress while MES looks at the returns of an institution when thefinancial system is in distress. From the results of measurements we found that thebank has the largest value of Delta CoVaR areBMRI , BBRI , BBCA and BBNI .All of the bank are the largest bank in Indonesia.This shows that the bank will contribute to the system at its current value ofDelta CoVaR bankswhile experiencing distress. On the other hand, the resultmeasurement of the MES is that BBRI will provide the largest contribution tosystemic risk when the system it experiencing distress.The results showed thatindividual characteristics such as bank size and VaR has a significant effect on thebank contribution to systemic risk in Indonesia. Macroeconomic conditions suchas inflation significantly affect the value of systemic risk contribution of each bankin Indonesia., This thesis discusses the contribution of systemic risk and its relationshipwith the individual characteristics of banks in the Indonesian banking with theobservation period from 2003 until 2013. The method used to measure systemicrisk contribution is CoVaR (Girardi and Ergun, 2013) and MES (Acharya, 2010).CoVaR looks ay the returns of the financial system when an institution is infinancial distress while MES looks at the returns of an institution when thefinancial system is in distress. From the results of measurements we found that thebank has the largest value of Delta CoVaR areBMRI , BBRI , BBCA and BBNI .All of the bank are the largest bank in Indonesia.This shows that the bank will contribute to the system at its current value ofDelta CoVaR bankswhile experiencing distress. On the other hand, the resultmeasurement of the MES is that BBRI will provide the largest contribution tosystemic risk when the system it experiencing distress.The results showed thatindividual characteristics such as bank size and VaR has a significant effect on thebank contribution to systemic risk in Indonesia. Macroeconomic conditions suchas inflation significantly affect the value of systemic risk contribution of each bankin Indonesia.]"

"Penelitian ini menginvestigasi pengaruh faktor-faktor pendorong utama Manajemen Risiko Likuiditas (MRL), yaitu aset tak ikuid, core deposit, modal ekuitas, dan komitmen pinjaman perbankan di Indonesia terhadap aset likuid, pinjaman, dan credit line yang merupakan proksi untuk mengukur likuiditas perbankan dengan menggunakan kontrol ukuran bank. Penelitian ini mengambil sampel 99 bank umum di Indonesia pada periode 2006 ? 2011 dan menggunakan metode Ordinary Least Square dalam pengestimasiannya. Dengan adanya krisis keuangan global pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009, penelitian ini menjelaskan dua hasil, yaitu hasil pada kondisi normal dan krisis. Aset tak likuid mempengaruhi aset likuid pada saat normal dan krisis, serta pinjaman bank pada saat normal. Core deposit mempengaruhi aset likuid bank dan pinjaman pada saat normal dan krisis, serta credit line pada saat normal. Modal mempengaruhi aset likuid pada saat normal, pinjaman dan credit line pada saat normal dan krisis. Komitmen pinjaman mempengaruhi pinjaman pada saat krisis dan credit line pada saat normal dan krisis. Bank besar cenderung memiliki aset likuid terbatas dan memberikan pinjaman dan credit line pada saat normal, tetapi cenderung mengurangi pinjaman dan meningkatkan liquid buffer pada saat krisis.

---

This research investigates the impact of four key drivers of Liquidity Risk Management, which are illiquid assets, core deposits, equity capital, and loan commitments of banking in Indonesia towards liquid assets, loans, and credit line as proxies for bank liquidity measurement with bank size as control. Using 99 samples of commercial bank in Indonesia within 2006 - 2011 and also using Ordinary Least Square method for estimating, this research results some conclusions. Since there is global financial crisis in the last quarter of 2008 and the first quarter of 2009, this research generates two results, which are in normal and crisis condition. Illiquid asset affects liquid asset in normal and crisis condition and loan in normal condition. Core deposit affects liquid asset and loan in normal and crisis condition, and also credit line only in normal condition. Equity capital affects liquid asset in normal condition, loan and credit line in normal and crisis condition. Loan commitment affects loan in crisis condition and credit line in normal and crisis condition. Large bank tends to hold liquid asset in small amount and gives loan and credit line more relative to other banks in normal condition, but tends to reduce loan and increase liquid buffer in crisis condition."