Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efisiensi, modal, dan risiko bank. Variabel efisiensi diukur menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, modal diukur menggunakan rasio modal terhadap asset tertimbang menurut risiko, sedangkan risiko diukur menggunakan deviasi standar ROA. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan sampel data tahunan 84 bank umum konvensional di Indonesia pada tahun 2002 sampai tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dipengaruhi oleh modal bank, di mana tingkat modal yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi bank. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat risiko bank dipengaruhi oleh tingkat efisiensi, di mana semakin tidak efisien, risiko bank meningkat.

---

This research is aimed to analyze the relationship between efficiency, capital, and bank's risk. Efficiency is measured by operational cost to operational income ratio, capital is measured by capital to risk-weighted-assets, then risk is measured by standard deviation of ROA. Hypothesis-testing used panel data regression with sample 84 conventional banks in Indonesia over the period 2002-2012. The results of this research show that efficiency is affected by bank?s capital, where higher capital increase bank's efficiency. This research also show bank?s risk is affected by bank?s efficiency, where the less bank?s efficiency increase bank's risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh non-linear dari hubungan capital buffer dan risk-taking behaviour bank di Indonesia. Risk-taking behaviour diukur dengan menggunakan rasio non-performing loan terhadap gross loan (NPL). Diperoleh 101 sampel bank di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017. Peneliti menggunakan regresi kuantil data panel untuk menggambarkan hubungan non-linear capital buffer pada risk-taking behaviour bank. Penelitian juga mengelompokkan sampel bank menjadi kelompok bank besar dan kelompok bank kecil berdasarkan ukuran permodalannya untuk menunjukkan pentingnya memperhatikan perbedaan karakteristik bank dalam menganalisis hubungan capital buffer pada risk-taking behaviour bank. Ditemukan bahwa terdapat terhadap hubungan non-linear capital buffer terhadap risk-taking behaviour bank di Indonesia. Peningkatan capital buffer akan menurunkan risk-taking behaviour bank sampai pada suatu titik (turning points), penambahan buffer setelah titik tersebut akan cenderung mendorong bank untuk mengambil risk-taking berlebih. Ditemukan pula bahwa high-risk bank atau kelompok bank besar lebih sensitif terhadap perubahan efek capital buffer dibanding low-risk bank.

---

This study aims to discover the non-linear effect of the relationship between capital buffer and bank risk-taking behaviour in Indonesia. Risk-taking behaviour is measured using the ratio of non-performing loan to gross loans (NPL). 101 bank samples were obtained in Indonesia from 2013 to 2017. The researcher uses panel data quantile regression to capture the non-linear relationship of capital buffer on bank risk-taking behaviour. The study also grouped bank samples into large bank and small bank groups based on their capital size to show the importance of considering different bank characteristics in analysing the relationship of capital buffer on bank risk-taking behaviour. The study found that there is a non-linear relationship between capital buffer and bank risk-taking behaviour in Indonesia. An increase in capital buffer will, at first, reduce bank risk-taking behaviour to a certain point (turning points), whilst adding buffer after that point will encourage bank to take excessive risk-taking. It was also found that high-risk banks or large bank groups are more sensitive to changes in the capital buffer than low-risk banks.

"

"Bank sebagai lembaga intermediasi menpunyai fungsi menjadi jembatan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Proses intermgdiasi ini tentulah akan menimbulkan risiko risiko bagi bank, khususnya risiko kredit yaitu apabila pihak yang menerinia dana tidak dapat mengembalikan dana yang telah diterimanya. Untuk itu bank menerapkan berbagai cars dalam pengelolaan risiko kreditnya dengan tujuan agar risiko kredit dapat ditekan seminim mungkin serta diantisipasi sejak dini.

Namun meskipun berbagai tindakan telah dilakukan oleh Bank untuk menekan tingkat risikonya, selama bisnis bank itu sendiri masih bertumbuh, peningkatan risiko ini tidak dapat dihindari, oleh karena itu Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai penyediaan modal minimum untuk mengcover risiko yang ada.

Saat ini ketentuan yang berlaku mengharuskan bank untuk dapat menjaga tingkat likuiditasnya minimal 8%. Sehubungan derigan adanya ketentuan diatas, salah satu kendala yang dihadapi perbankan di Indonesia adalah penyediaan modal minimum untuk mengcover risiko tersebut (khususnya risiko kredit) karena pada dasamya Bank memiliki modal terbatas.

Saat ini hampir semua Bank di Indonesia =sill nienggunakan basic standard model sesuai Basel I untuk meaakukan pengukuran risiko kreditnya walaupun gerakan perubahan untuk mengimplementasikan Basel II sudah mulai dilakukan. Secara teoritis, pengukuran risiko dengan internal model Credi ivietrics seperti dalam Basel II dapat menghasilkan nilai eadangan modal minimum yang lebih kecil dibandingkan dengan basic standard model.

Untuk itu, karya akhir ini ditujukan untuk melakukan pembuktian pada kasus Bank ABC yaitu apakah pengukuran risiko kredit dengan internal model CreduMetrics dapat menghasilkan penyediaan modal minimum yang lebih kecil bila dibandingkan dengan basic standard model.

Data yang digunakan diambil dari internal Bank ABC berupa data irugrasi kolektibilitas debitur korporasi selama periode Januari 2004 sampai dengan Desember 2005.

Metode yang digunakan untuk mengukur risiko kredit pada Bank ABC adalab Creditllrietrics, sedang dalam pengujian validitas digunakan Kupiec Test, dengan tujuan untuk mengetahui apakah pemodelan Credit detrics yang digunakan adalah valid.

Hasil pengukuran yang dilakukan berdasarkan kasus Bank ABC, memperlihatkan bahwa benar penyediaan modal minimum untuk mengcover risiko kredit dengan internal model melaIni pendekatan CreditMetrics terbukti lebih keciI dabaridingkan dengan basic standard model

---

The Bank as an intermediary institution has the function to become a connector between the surplus side and the deficit side. This intermediary process will of course create risk to the bank, especially credit risk, which happens when the debtors can not pay to the Bank the amount of loan that they received. To overcome such kind of risk, the Bank develops various ways to handle its credit risk with the purpose to minimize and anticipate credit risk as soon as possible.

But, although many ways have been used by the Bank to minimize its risk, as long as the banking business itself still grows, the increasing risk can not be evaded, that is why Bank Indonesia has already announced the policy in minimum capital requirement to cover risk that exists in Banking.

The policy above indicates that the Bank must sustain its minimal liquidity level of 8%. Along with the announcement of the policy, one of the problems that Indonesian banks are facing is the amount of the minimum capital requirement that the Bank must provide to cover risks (especially credit risk) because the Bank has limited capital.

Right now, almost every bank in Indonesia is still using the basic standard model in Basel I to measure its credit risk, even though the movement to migrate to Basel II is starting to roll. Theoretically, risk measurement with internal model Credit Metrics like in Basel II' can result in lower capital requirement compared to the basic standard model.

For this purpose, this thesis is focused on proving in Bank ABC's case, whether . credit risk measurement with internal model CreditMetrics can result in lower minimum capital requirement compared to the basic standard model.

The data used in this research are taken from the internal data of Bank ABC in the form of rating migration from corporate loans starling from January 2004 up to December 2005.

The method used in measuring credit risk in Bank ABC's case is Credit Metrics, whereas in validating the model using the Kupiec Test, the objective of the test is to find out whether the Credit Metrics modeling used is valid.

The result of this research shows that credit risk measurement with internal model can result in lower minimum capital requirement compared to the basic standard model."

"Penelitian ini mempunyai tujuan menguji pengaruh risiko kredit, modal bank, komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan. Obyek penelitian ini adalah bank-bank umum konvensional dengan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2021. Teknik sampling yang dipakai yaitu metode purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel (fixed effect model). Hasil penelitian menampakkan bahwa ada pengaruh signifikan negatif dari risiko kredit pada kinerja keuangan perbankan yang dihitung dengan Return on Asset (ROA) dan tak ada pengaruh signifikan dari risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Net Interest Margin (NIM). Lalu terdapat pengaruh signifikan positif dari modal bank dan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Return on Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM). Selain itu, terdapat pengaruh signifikan positif dari komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Return on Asset (ROA) dan tak terdapat pengaruh signifikan dari komite audit pada kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Net Interest Margin (NIM). Hasil penelitian tersebut dapat berkontribusi di bidang teoretis dan praktis (perbankan dan pengguna laporan keuangan terutama investor).

---

This study aims to examine the effect of credit risk, bank capital, independent commissioner, and audit committee on banks financial performance. The object of this study is conventional commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2017-2021 period. The sampling method used to determine the sample is purposive sampling. Data analysis techniques are performed using panel data regression (fixed effect model). The results show that there is a negative significant effect of credit risk on the financial performance of banks calculated using Return on Asset (ROA) and there is no significant effect of credit risk on banking financial performance calculated using Net Interest Margin (NIM). Then there is a positive significant effect of bank capital and independent commissioners on the financial performance of banks calculated using Return on Asset (ROA) and Net Interest Margin (NIM). In addition, there is a positive significant effect of the audit committee on the financial performance of banks calculated using Return on Asset (ROA) and there is no significant effect of the audit committee on the financial performance of banks calculated using Net Interest Margin (NIM). The results of such research can contribute in theoretical and practical fields (banking and financial statement users, especially investors)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal bank terhadap tingkat penyangga modal perbankan Indonesia. Objek penelitian adalah bank umum konvensional yang beroperasi di Indonesia selama periode penelitian yaitu tahun 2008 hingga 2013. Faktor-faktor internal yang diuji pengaruhnya terhadap tingkat penyangga modal adalah profitabilitas, kredit bermasalah, likuiditas, pertumbuhan kredit, diversifikasi pendapatan, dan ukuran bank. Sementara faktor eksternal yang digunakan adalah siklus bisnis. Estimasi model dilakukan dengan menggunakan regresi panel Fixed Effect Model. Dari hasil regresi yang dilakukan, semua faktor internal menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat penyangga modal kecuali kredit bermasalah. Sedangkan untuk siklus bisnis, juga ditemukan mempengaruhi tingkat penyangga modal secara signifikan negatif.

---

The aim of this study is to explore the impact of bank?s internal and external factors toward capital buffer level in Indonesian banks. Using panel regression, this study seeks to examine the effect of several factors on capital buffer for the period of 2008 to 2013. The variables of bank?s internal factors that are being explored are profitability, the non-performing loan (NPL), liquidity, credit growth, income diversification, and size. While external factor is business cycle. The Fixed Effect Model of panel regression is being employed in the model estimation. The findings reveal that all of internal factor?s play an important role in influencing capital buffer except NPL. For the business cycle, was also found affect toward capital buffers significantly."

"Penelitian ini menganalisis beberapa faktor determinan rasio kecukupan modal pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai tahun 2015. Data variabel menggunakan data panel yang terdiri dari data time series dan cross-sectional serta mengunakan teknik analisis persamaan regresi. Hasil penelitian menunjukan bahwa determinan rasio kecukupan modal pada bank umum di Indonesia merupakan pertumbuhan PDB GDP , return of equity ROE , beban operationa dan pendapatan operasional BOPO , loan to deposit ratio LDR dan dividen payout ratio DPR sedangkan faktor non-performing loan NPL tidak menunjukan pengaruh signifikan terhadap rasio kecukupan modal bank.

---

This research analyzes several factors as determinant of conventional bank capital adequacy ratio that listed in Indonesia Stock Exchange from 2008 to 2015. Data collection method using panel data consisting of time series and cross sectional data with regression analysis technique. The result of research shows that the determinant of capital adequacy ratio in conventional bank in Indonesia is GDP Growth, return on equity, BOPO, loan to deposit ratio and dividen payout ratio while non performing loan didn rsquo t show a significant effect on bank capital adequacy ratio."

"Bank merupakan suatu perusahaan yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Jika sebuah bank mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas mempengaruhi nasabah beserta lembagalembaga yang menyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya di bank, dan akan menciptakan dampak secara domestik maupun pasar internasional. Karena pentingnya peran bank dalam melaksanakan fungsinya maka perlu diatur secara baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan. Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian dan menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah.Di Indonesia, penelitian pada sektor keuangan khususnya perbankan masih sangat sedikit karena dianggap kurang mampu merefleksikan komponen-komponen yang diperlukan dalam penelitian. Namun, dengan adanya PSAK yang digunakan oleh perbankan disertai dengan catatan laporan keuangannya, penulis akan mudah untuk membaca dan menganalisis sektor yang jarang diteliti ini sehingga diharapkan mampu menghasilkan sebuah penelitian yang lebih berkembang.Skripsi ini bertujuan untuk :1. Menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2006-20102. Menganalisis pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2006-20103. Menganalisis pengaruh struktur modal dan modal intelektual terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2006-2010"

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai pengaruh excess control rights terhadap capital adjustment perbankan di tujuh negara Asia Pasifik. Penelitian ini juga mempertimbangkan variabel capital surplus dan capital shortfall. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah tujuh negara di kawasan Asia Pasifik yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, Hong Kong, dan Australia. Periode penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2009-2016. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM) dengan alasan terdapat banyak grup atau dalam penelitian ini terdapat banyak negara, anggota dari setiap grup ini berbeda-beda, dan dapat melihat nilai dari setiap periode dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jika terdapat excess control rights dan dalam keadaan capital surplus, penyesuaian yang dilakukan bank adalah membeli kembali saham yang telah diperjual belikan (secara eksternal) dan dengan tidak menambah jumlah aset yang dimiliki (secara internal). Di sisi lain jika terdapat excess control rights dan dalam keadaan capital shortfall, penyesuaian yang dilakukan bank adalah dengan tidak menerbitkan saham baru (secara eksternal) dan melakukan reshuffle assets (secara internal).

---

ABSTRACT

This research discusses the effect of excess control rights on capital adjustment banking in seven Asia Pacific countries. This research also considers the variable capital surplus and capital shortfall. The objects used in this research were seven countries in the Asia Pacific region, which are Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines, Japan, Hong Kong, and Australia. The research period in this research is 2009-2016. The data processing method used in this research is Random Effect Model (REM) because there are many groups or in this research there are many countries, the members of each group are different, and can describe the value of each period well. The results of this research indicate that if there is excess control rights and in a state of capital surplus, the adjustment made by the banks are to repurchase equity (externally) and by not increasing the number of assets held (internally). On the other hand, if there is excess control rights and in a state of the capital shortfall, the adjustments made by the banks are by not issuing new shares (externally) and reshuffle assets (internally)."