Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini melakukan pengujian terhadap 86 bank umum konvensional di Indonesia periode 2005-2011 untuk membuktikan pengaruh ekspansi layanan perbankan pada aktivitas non-bunga terhadap interest margin dan loan pricing. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode data panel dengan fixed effect model. Peningkatan porsi pendapatan non-bunga pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2005-2011 menunjukkan adanya diversifikasi produk bank. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa bank yang semakin terdiversifikasi akan memiliki interest margin dan tingkat bunga kredit yang lebih rendah relatif terhadap bank yang kurang terdiversifikasi. Hubungan negatif ini berkaitan dengan strategi cross-selling bank antara aktivitas kredit dengan aktivitas non-tradisional. Pendapatan komisi dan fee serta pendapatan trading memberikan penjelasan lebih jauh tentang efek diversifikasi produk terhadap nilai interest margin dan loan pricing bank.

---

ABSTRACTThis study observed 86 commercial banks in Indonesia over 2005-2011 period to investigate how the expansion of banking services into non-interest activities has effected their interest margins and loan pricing. We use panel data methodology with fixed effect model to estimate econometric models. The increase of banks? non-interest income during 2005-2011 shows there is diversification in their products. This study find that more diversified bank is associated with lower interest margin and lending rate, relative to less diversified bank. This negative relationship come up as a result of cross-selling strategy between credit activity and non-traditional activities. The commission and fee income share and trading income provide further explanation of the effect of product diversification for interest margins and bank loan pricing."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan(NPL) dan Biaya operasional terhadap Pendapatan operasional terhadap profitabilitas usaha Bank Umum di Indonesia dengan Indikator ROA selain itu penelitian ini menguji bagaimana pengaruh CAR, LDR,NIM,NPL dan BOPO dengan indikator ROE.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Publikasi yang telah diaudit pada Sistem Pengawasan Bank Indonesia (SIMWAS). Sampel yang digunakan adalah Laporan Keuangan Bank Tahun 2002 dan 2003 dengan sampel 53 Bank Umum yang Asetnya selama 2 tahun tidak ada penurunan. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan teknik Ordinary Least Square.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ditemukan dengan indikator ROA ada pengaruh yang signifikan terhadap ratio L_CAR, LDR dan BOPO, namun untuk ratio NPL dan L_NIM tidak ada pengaruhnya terhadap ROA. Sementara itu untuk indikatornya ROE pengaruh yang signifikan pada ratio L_CAR, LDR, BOPO dan tidak berpengaruh untuk ratio NPL dan L NIM.

---

The purpose of this research is to know the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) and Operational Cost to Operational Income (13OP0) to Profitability of Public in Indonesia by using Return on Asset and Return on Equity (ROE) as indicators.

The Data being used in this research is Secondary data from publication report at SIMWAS. While the sample being used Bank Financial Report Period 2002 up to 2003 from 53 public banks that asset never decrease during 2 years. This research using linear regression method with OLS.

The result from this research indicate that ROA indicator influence L_CAR, LDR dan BOPO significantly but not NPL and L_NIM. While ROE indicator influence LCAR, LDR dan BOPO significantly, but not NPL and L NIM."

"Penelitian ini membahas kembali determinan NIM di Indonesia pada periode 2008-2011 dengan pendekatan two step approach seperti yang dilakukan oleh Saunders dan Schumacher (2000) serta G. Lopez-Espinosa et al. (2011). Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 49 bank umum konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 (tiga) bagian penting yang menentukan NIM. Pertama, Bank Specific Variables seperti biaya provisi, aset lancar, dan biaya operasional secara konsisten memiliki hubungan positif dengan NIM. Kedua, spread merupakan bagian dari NIM yang nilainya sangat tergantung dengan kondisi perubahan eksternal sehingga bank lebih cepat menyesuaikan perubahan kondisi eksternal dengan mengubah nilai spread. Terakhir, nilai spread dipengaruhi oleh bagaimana bank melakukan penyebaran alokasi kredit ke sektor ekonomi. Untuk penyebaran kredit ke sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, dan jasa-jasa sosial memiliki hubungan negatif dengan spread sedangkan penyebaran kredit ke sektor industri pengolahan memiliki hubungan positif dengan spread.

---

This paper discusses the determinant of Net Interest Margin Indonesia in 2008-2011 with the two-step approach used by Saunders and Schumacher (2000) and G. Lopez-Espinosa et al. (2011). Total sample in this research amounted to 49 commercial banks. The results showed three important things that determines the NIM. First, Bank Specific Variables such as loan loss provision, liquid assets, and operating costs are consistently has a positive relationship with NIM. Second, the spread is part of NIM whose value depends on the external conditions so that bank more quickly adapt by changing the value of the spread. Finally, the spread is influenced by how the banks make the distribution of credit allocation to economic sectors. Doing diversification credit to agriculture, mining, construction, and social services had a negative relationship to the spread while diversify credit to manufacture have a positive relationship to the spread."

"Return On Asset dan Net Interest Margin di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain. Kondisi tersebut menjadi satu hal yang menarik untuk dibahas mengenai faktor yang apa mempengaruhi tingginya ROA dan NIM di perbankan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan variabel firm level dan variabel makroekonomi dalam menentukan ROA dan NIM bank umum di Indonesia selama periode 2003-2012. Dengan menggunakan 83 sampel penelitian, diperoleh bahwa variabel firm level yang diwakili oleh ROA dan NIM periode sebelumya, penyaluran kredit (loan), biaya operasional, dan leverage berpengaruh terhadap ROA dan NIM. Ditemukan juga bahwa variabel makroekonomi yang diwakili oleh inflasi, PDB per kapita, dan rasio market capitalization to GDP juga berpengaruh terhadap ROA dan NIM bank umum di Indonesia pada periode 2003-2012.

---

Return on Assets and Net Interest Margin in Indonesia is very high compared to other countries. The condition becomes an interesting thing to discuss about what factors affect the high ROA and NIM in Indonesian banks. This study aims to analyzed how the role of firm-level variables and macroeconomic variables in determining ROA and NIM commercial banks in Indonesia during the period 2003-2012. Using 83 samples, acquired that firm-level variables are represented by ROA and NIM in the past period, loan, operational costs, and leverage effect on ROA and NIM. It was also found that macroeconomic variables are represented by inflation, GDP per capita, and the ratio of market capitalization to GDP also affect the ROA and NIM of commercial banks in Indonesia in the period 2003-2012."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), inflasi dan exchange rate terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai likuiditas perbankan. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kemampuan rasio kinerja bank dalam mempengaruhi likuiditas perbankan serta memberikan perhatian terhadap likuiditas bagi industri perbankan agar kebutuhan-kebutuhan jangka pendek juga dapat terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika pengujian tanpa menggunakan sampel yang bersifat outlier, NIM memiliki pengaruh positif signifikan dan EPS negatif signifikan terhadap LDR. Namun jika pengujian menggunakan sampel outlier, CAR berubah menjadi negatif signifikan terhadap LDR serta kelayakan model penelitian menjadi berkurang.

---

The purpose of this study is to examine the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), inflation and exchange rate towards Loan to Deposit ratio (LDR) as the banking liquidity. The benefit of this study is to illustrate the ability of bank performance ratios affecting banking liquidity and to give attention to the liquidity of bank industry so that short-term needs can also be met. The results showed that if the test without using samples that are outliers, NIM has a significant positive effect and significant negative EPS towards LDR. If the test using sample outliers, CAR turned into a significant negative to LDR and feasibility of the research model is reduced."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi penjaminan simpanan, rasio kecukupan modal (CAR) dan non performing loan (NPL) terhadap tingkat deposit, risiko moral hazard dan net interest margin (NIM) bank umum di Indonesia periode 2000-2012. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel.Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi penjaminan simpanan, CAR dan NPL mempengaruhi tingkat deposit bank umum secara negatif.Implementasi penjaminan simpanan terbukti signifikan meningkatkan risiko moral hazard sementara variabel CAR dan NPL berpengaruh negatif terhadap risiko moral hazard. Temuan lain menunjukkan NIM dipengaruhi positif oleh implementasi penjaminan simpanan dan CAR, tetapi dipengaruhi negatif oleh NPL.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of the implementation of deposit insurance, capital adequacy ratio (CAR) and non-performing loan (NPL) towards deposit, moral hazard risk and net interest margin (NIM) of commercial banks in Indonesia from 2000 to 2012. This study uses panel data regression method. The results of this study demonstrate the implementation of deposit insurance, CAR and NPL affects commercial bank deposits negatively. Implementation of deposit insurance were proven significantly increases moral hazard risk while the variable CAR and NPL negatively affect moral hazard risk. Other findings showed NIM is affected positively by the implementation of deposit insurance and the CAR, but negatively affected by the NPL."

"Tesis ini membahas dua masalah yaitu: (i) apakah CAR, BOPO, NPL, dan FBI berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum di Indonesia sepanjang 2005-2011 dan (ii) apakah ROA bank umum sepanjang 2005-2011 dipengaruhi oleh konsentrasi (Structure Conduct Performace/SCP) atau efisiensi (Hypothesis Efficiency/HE). Masalah kedua dijawab dengan menampilkan variabel PAset, PDPK, dan PKrd sebagai proksi kosentrasi pasar dan BOPO mewakili sisi efisiensi. Dengan sampel 111 bank umum dan teknik estimasi data panel berupa metode Fixed Effect disimpulkan bahwa (i) CAR dan FIB berpengaruh signifikan (positif) dan NPL dan BOPO berpengaruh signifikan (negatif) dan (ii) PDPK tidak signifikan berpengaruh terhadap ROA sehingga struktur industri perbankan Indonesia mengarah pada HE.Implikasi kebijakan penelitian ini adalah: (i) Bank Indonesia harus mendorong bank meningkatkan permodalannya terutama pada Tier 1 dan bertahap menyesuaikannya dengan Basel III, (ii) bank perlu memelihara Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk mengendalikan kredit macet dan merumuskan PPAP menurut jenis kredit, sektoral, regional, dan searah dengan siklus bisnis, (iii) bank harus memperbaiki sisi efisiensi bukan berfokus pada pencapaian pangsa pasar DPK. Efisiensi dilakukan dengan meningkatkan investasi teknologi informasi serta penyederhanaan struktur organisasi bank dan (iv) regulator perbankan dapat mempertimbangkan FBI sebagai salah satu ukuran tingkat kesehatan bank di Indonesia.

---

This thesis analyzes two problems: (i) do CAR, BOPO, NPL, and FBI significantly impact to ROA of commercial bank in Indonesia during 2005-2011; and (ii) do commercial bank in Indonesia during 2005-2011 were influenced by the concentration (Structured Conduct Performance/SCP) or efficiency factor (Efficiency Hypothesis/HE). To solve the second question, this study shows PAset, PDPK, and PKrd as the proxy of concentration, BOPO represents efficiency proxy. By using the sample from 111 commercial bank and panel data as estimation technique with Fixed Effect method, it concludes: (i) CAR and FIB significantly and positively influence ROA, in the other hand, NPL and BOPO significantly and negatively influence ROA; (ii) PDPK doesn`t influence ROA, it means Indonesia`s bank structure is efficiency hypothesis.

Policy implications of this research are: (i) Bank Indonesia should encourage bank to increase Tier equity 1 and gradually adjust to Basel III, (ii) bank need to maintain Provision for Loan Losses (PPAP) to control NPL and formulate its based on type of credit, sector, regional and direction of the business cycle, (iii) bank should improve efficiency instead of focus on the achievement of market share in deposit. Efficiency will be achieved by increase investment in the information technology and simplification of the organizational structure of the bank, (iv) the banking regulator may consider FBI as a measurement of the soundness of the bank in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan net interest margin (NIM) pada bank umum konvensional Indonesia selama periode 2009 - 2014 menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM). Net interest margin (NIM) Indonesia merupakan yang tertinggi di antara beberapa negara ASEAN lainnya yang mendingikasikan inefisiensi dan tingginya biaya intermediasi perbankan Indonesia. Determinan NIM diklasifikasikan menjadi variabel bankspecific, industry-specific, dan makroekonomi.Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa net interest margin (NIM) bank umum konvensional Indonesia dipengaruhi oleh tingkat risk aversion bank, likuiditas, jumlah transaksi, implicit interest payment, efisiensi operasional, efisiensi manajemen, struktur dan konsentrasi pasar perbankan, pertumbuhan GDP riil, dan volatilitas suku bunga.

---

This study aims to analyze the determinants of net interest margin (NIM) in Indonesian commercial banks over the period of 2009 - 2014 using panel data regression with Fixed Effect Model (FEM). NIM of Indonesian banking is the highest among some other ASEAN countries which indicates inefficiency and high intermediation cost. The determinants of NIM are classified into bank-specific, industry-specific, and macroeconomic variables.

The results show consistent findings from previous studies. It found that NIM in the Indonesian commercial banks affected by level of bank risk aversion, liquidity, transaction size, implicit interest payment, operational efficiency, management efficiency, market structure and concentration, real GDP growth, and volatility of interest rates."

"Skripsi ini menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan jumlah loan Bank komersial di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari keadaan makro ekonomi (GDP),market share bank pemerintah (Bankcon), proporsi industri perbankan terhadap makro ekonomi Indonesia (AssetG), suku bunga, Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), besaran asset bank (Size), dan Karakteristik kepemilikan bank untuk meningkatkan profitabilitas dan jumlah Loan Bank di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode data panel dengan estimasi Random.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews, didapatkan hasil bahwa proporsi industri perbankan terhadap makro ekonomi Indonesia (AssetgG), CAR, dan besaran asset bank (Size) signifikan mempengaruhi profitabilitas dan GDP, NPL, CAR dam ROE berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan jumlah Loan.

---

This study analyzed determinant factors influence profitability and loans amount of commercial banks in Indonesia. Purpose of this study is to identify in which extent of influence macro-economic conditions (GDP), market shares of state own banks (Bankcon), banking industry proportion on macro-economic conditions in Indonesia (AssetG), interest rates, Non Performing Loan (NPL,) Capital Adequacy Ratio (CAR), bank asset (Size), and the characteristics of bank ownership to improve profitability and amount of loan bank in indonesia. This study involves the method of panel data with Random Effects estimation.

The finding as a result from using application eviews, banking industry proportion on macro-economic conditions in Indonesia (AssetG), CAR and bank asset (Size) influence significantly to profitability and GDP, NPL, CAR, and ROE influence significantly to the changing amount of loan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi-kondisi di Pasar PerbankanIndonesia yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga yang ditawarkan olehkelompok bank badan usaha milik negara (BUMN) dan bank pembangunandaerah (BPD) serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tingkat sukubunga deposito yang ditawarkan perbankan tidak responsif terhadap perubahan BIrate yang selama ini menjadi acuan perbankan dalam menetapkan suku bunga.Kondisi-kondisi yang diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi tingkatsuku bunga deposito yang ditawarkan perbankan adalah terkonsentrasinya asetperbankan, keberadaan bank-bank multipasar, tingkat inflasi, kondisi likuiditas dikantor bank serta cadangan likuditas bank. Selain itu, ketergantungan perbankanIndonesia terhadap sumber dana masyarakat menimbulkan suasana persainganyang tinggi dalam upaya meningkatkan dana pihak ketiga. Kondisi tersebutmenyebabkan bank-bank sulit untuk menurunkan suku bunga simpanan terutamasuku bunga deposito. Untuk itu, perbankan agar didorong untuk mencari alternatifsumber-sumber pendanaan lainnya, antara lain melalui pasar modal.

---

ABSTRACTThis research aims to recognize the banking market conditions that affectIndonesian Stated Owned Bank and regional development bank’s which influencedeposit interest rate they offer to the customers. Also, to examine theirresponsiveness of the state-owned and regional development bank’s time depositinterest rate to BI-rate’s changes. Conditions identified that affect the depositinterest rate are high concentration in bank market, existence of multimarketbanks, inflation, bank branches’s liquidity condition and bank’s liquidity reserveposition. Indonesian banking industry has a highly dependent to time deposit astheir main source of fund. This condition has raise a higher competition amongbanks in raising their fund through deposit in which result a reluctancy of interestrate to go down. Indonesian bank industry need to seek another source of fund,such as from capital market."