Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas kembali determinan NIM di Indonesia pada periode 2008-2011 dengan pendekatan two step approach seperti yang dilakukan oleh Saunders dan Schumacher (2000) serta G. Lopez-Espinosa et al. (2011). Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 49 bank umum konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 (tiga) bagian penting yang menentukan NIM. Pertama, Bank Specific Variables seperti biaya provisi, aset lancar, dan biaya operasional secara konsisten memiliki hubungan positif dengan NIM. Kedua, spread merupakan bagian dari NIM yang nilainya sangat tergantung dengan kondisi perubahan eksternal sehingga bank lebih cepat menyesuaikan perubahan kondisi eksternal dengan mengubah nilai spread. Terakhir, nilai spread dipengaruhi oleh bagaimana bank melakukan penyebaran alokasi kredit ke sektor ekonomi. Untuk penyebaran kredit ke sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, dan jasa-jasa sosial memiliki hubungan negatif dengan spread sedangkan penyebaran kredit ke sektor industri pengolahan memiliki hubungan positif dengan spread.

---

This paper discusses the determinant of Net Interest Margin Indonesia in 2008-2011 with the two-step approach used by Saunders and Schumacher (2000) and G. Lopez-Espinosa et al. (2011). Total sample in this research amounted to 49 commercial banks. The results showed three important things that determines the NIM. First, Bank Specific Variables such as loan loss provision, liquid assets, and operating costs are consistently has a positive relationship with NIM. Second, the spread is part of NIM whose value depends on the external conditions so that bank more quickly adapt by changing the value of the spread. Finally, the spread is influenced by how the banks make the distribution of credit allocation to economic sectors. Doing diversification credit to agriculture, mining, construction, and social services had a negative relationship to the spread while diversify credit to manufacture have a positive relationship to the spread."

"Return On Asset dan Net Interest Margin di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain. Kondisi tersebut menjadi satu hal yang menarik untuk dibahas mengenai faktor yang apa mempengaruhi tingginya ROA dan NIM di perbankan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan variabel firm level dan variabel makroekonomi dalam menentukan ROA dan NIM bank umum di Indonesia selama periode 2003-2012. Dengan menggunakan 83 sampel penelitian, diperoleh bahwa variabel firm level yang diwakili oleh ROA dan NIM periode sebelumya, penyaluran kredit (loan), biaya operasional, dan leverage berpengaruh terhadap ROA dan NIM. Ditemukan juga bahwa variabel makroekonomi yang diwakili oleh inflasi, PDB per kapita, dan rasio market capitalization to GDP juga berpengaruh terhadap ROA dan NIM bank umum di Indonesia pada periode 2003-2012.

---

Return on Assets and Net Interest Margin in Indonesia is very high compared to other countries. The condition becomes an interesting thing to discuss about what factors affect the high ROA and NIM in Indonesian banks. This study aims to analyzed how the role of firm-level variables and macroeconomic variables in determining ROA and NIM commercial banks in Indonesia during the period 2003-2012. Using 83 samples, acquired that firm-level variables are represented by ROA and NIM in the past period, loan, operational costs, and leverage effect on ROA and NIM. It was also found that macroeconomic variables are represented by inflation, GDP per capita, and the ratio of market capitalization to GDP also affect the ROA and NIM of commercial banks in Indonesia in the period 2003-2012."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan net interest margin (NIM) pada bank umum konvensional Indonesia selama periode 2009 - 2014 menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM). Net interest margin (NIM) Indonesia merupakan yang tertinggi di antara beberapa negara ASEAN lainnya yang mendingikasikan inefisiensi dan tingginya biaya intermediasi perbankan Indonesia. Determinan NIM diklasifikasikan menjadi variabel bankspecific, industry-specific, dan makroekonomi.Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa net interest margin (NIM) bank umum konvensional Indonesia dipengaruhi oleh tingkat risk aversion bank, likuiditas, jumlah transaksi, implicit interest payment, efisiensi operasional, efisiensi manajemen, struktur dan konsentrasi pasar perbankan, pertumbuhan GDP riil, dan volatilitas suku bunga.

---

This study aims to analyze the determinants of net interest margin (NIM) in Indonesian commercial banks over the period of 2009 - 2014 using panel data regression with Fixed Effect Model (FEM). NIM of Indonesian banking is the highest among some other ASEAN countries which indicates inefficiency and high intermediation cost. The determinants of NIM are classified into bank-specific, industry-specific, and macroeconomic variables.

The results show consistent findings from previous studies. It found that NIM in the Indonesian commercial banks affected by level of bank risk aversion, liquidity, transaction size, implicit interest payment, operational efficiency, management efficiency, market structure and concentration, real GDP growth, and volatility of interest rates."

"ABSTRAKPenelitian ini melakukan pengujian terhadap 86 bank umum konvensional di Indonesia periode 2005-2011 untuk membuktikan pengaruh ekspansi layanan perbankan pada aktivitas non-bunga terhadap interest margin dan loan pricing. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode data panel dengan fixed effect model. Peningkatan porsi pendapatan non-bunga pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2005-2011 menunjukkan adanya diversifikasi produk bank. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa bank yang semakin terdiversifikasi akan memiliki interest margin dan tingkat bunga kredit yang lebih rendah relatif terhadap bank yang kurang terdiversifikasi. Hubungan negatif ini berkaitan dengan strategi cross-selling bank antara aktivitas kredit dengan aktivitas non-tradisional. Pendapatan komisi dan fee serta pendapatan trading memberikan penjelasan lebih jauh tentang efek diversifikasi produk terhadap nilai interest margin dan loan pricing bank.

---

ABSTRACTThis study observed 86 commercial banks in Indonesia over 2005-2011 period to investigate how the expansion of banking services into non-interest activities has effected their interest margins and loan pricing. We use panel data methodology with fixed effect model to estimate econometric models. The increase of banks? non-interest income during 2005-2011 shows there is diversification in their products. This study find that more diversified bank is associated with lower interest margin and lending rate, relative to less diversified bank. This negative relationship come up as a result of cross-selling strategy between credit activity and non-traditional activities. The commission and fee income share and trading income provide further explanation of the effect of product diversification for interest margins and bank loan pricing."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan(NPL) dan Biaya operasional terhadap Pendapatan operasional terhadap profitabilitas usaha Bank Umum di Indonesia dengan Indikator ROA selain itu penelitian ini menguji bagaimana pengaruh CAR, LDR,NIM,NPL dan BOPO dengan indikator ROE.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Publikasi yang telah diaudit pada Sistem Pengawasan Bank Indonesia (SIMWAS). Sampel yang digunakan adalah Laporan Keuangan Bank Tahun 2002 dan 2003 dengan sampel 53 Bank Umum yang Asetnya selama 2 tahun tidak ada penurunan. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan teknik Ordinary Least Square.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ditemukan dengan indikator ROA ada pengaruh yang signifikan terhadap ratio L_CAR, LDR dan BOPO, namun untuk ratio NPL dan L_NIM tidak ada pengaruhnya terhadap ROA. Sementara itu untuk indikatornya ROE pengaruh yang signifikan pada ratio L_CAR, LDR, BOPO dan tidak berpengaruh untuk ratio NPL dan L NIM.

---

The purpose of this research is to know the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) and Operational Cost to Operational Income (13OP0) to Profitability of Public in Indonesia by using Return on Asset and Return on Equity (ROE) as indicators.

The Data being used in this research is Secondary data from publication report at SIMWAS. While the sample being used Bank Financial Report Period 2002 up to 2003 from 53 public banks that asset never decrease during 2 years. This research using linear regression method with OLS.

The result from this research indicate that ROA indicator influence L_CAR, LDR dan BOPO significantly but not NPL and L_NIM. While ROE indicator influence LCAR, LDR dan BOPO significantly, but not NPL and L NIM."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi penjaminan simpanan, rasio kecukupan modal (CAR) dan non performing loan (NPL) terhadap tingkat deposit, risiko moral hazard dan net interest margin (NIM) bank umum di Indonesia periode 2000-2012. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel.Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi penjaminan simpanan, CAR dan NPL mempengaruhi tingkat deposit bank umum secara negatif.Implementasi penjaminan simpanan terbukti signifikan meningkatkan risiko moral hazard sementara variabel CAR dan NPL berpengaruh negatif terhadap risiko moral hazard. Temuan lain menunjukkan NIM dipengaruhi positif oleh implementasi penjaminan simpanan dan CAR, tetapi dipengaruhi negatif oleh NPL.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of the implementation of deposit insurance, capital adequacy ratio (CAR) and non-performing loan (NPL) towards deposit, moral hazard risk and net interest margin (NIM) of commercial banks in Indonesia from 2000 to 2012. This study uses panel data regression method. The results of this study demonstrate the implementation of deposit insurance, CAR and NPL affects commercial bank deposits negatively. Implementation of deposit insurance were proven significantly increases moral hazard risk while the variable CAR and NPL negatively affect moral hazard risk. Other findings showed NIM is affected positively by the implementation of deposit insurance and the CAR, but negatively affected by the NPL."

"Net Interest Margin (NIM) sektor perbankan Indonesia yang tinggi merupakan sebuah permasalahan inefisiensi yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Hal ini menjadi masalah yang semakin relevan karena sektor perbankan masih mendominasi sumber pembiayaan perekonomian Indonesia. Studi ini menggunakan estimasi regresi dengan model Maudos dan De Guevara untuk menentukan determinan net interest margin di tingkat bank individual di Indonesia selama tahun 2010 hingga 2015. Penelitian ini menemukan bahwa net interest margin bank di Indonesia ditentukan oleh kekuatan penetapan harga, rata-rata biaya operasional, efisiensi manajemen operasional, risiko pasar uang dan pasar kredit, ukuran operasional, biaya peluang, serta status kepemilikan bank.

---

Net Interest Margin (NIM) of Indonesia?s banking sector which is quite high is by itself an inefficiency problem which afflicted Indonesia?s economy. It is all more relevant due to banking sector dominance in Indonesia?s economy funding source. This study use regression estimates with Maudos and De Guevara model to induce the the determinant of net interest margin using individual level banks data from 2010 to 2015. This study concludes that net interest margin of Indonesia banks is determined by pricing power, average operational cost, management efficiency, money and credit market risk, operational size, opportunity cost, and bank?s ownership status."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan net interest margin bank domestik dan bank asing di Indonesia periode 2010-2014 dengan menggunakan metode analisis fixed effect model GLS. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel spesifik bank dan variabel spesifik industri. Uji Mann-Whitney digunakan dalam menganalisis perbedaan yang signifikan atas rata-rata net interest margin serta ratarata variabel spesifik bank antara bank domestik dan bank asing. Hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata net interest margin serta rata-rata variabel spesifik bank yang terdiri dari risk aversion, risiko kredit, likuiditas, biaya operasional, size of operation, dan implicit interest payment berbeda secara signifikan antara bank domestik dan bank asing. Sementara efisiensi manajerial kedua kelompok bank tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Ditemukan bahwa determinan net interest margin pada bank domestik adalah likuiditas, biaya operasional, efisiensi manajerial, implicit interest payment, dan size of operation. Sementara determinan net interest margin pada bank asing adalah risiko kredit, likuiditas, biaya operasional, efisiensi manajerial, implicit interest payment, dan konsentrasi pasar. Risk aversion tidak memiliki pengaruh signifikan pada net interest margin bank domestik maupun bank asing.

---

This study aims to analyze the determinants of domestic and foreign banks? net interest margin 2010-2014 using Fixed Effect Model GLS. Variables in this study are divided into bank specific variables and industry specific variables. Mann-Whitney Test is used to test whether there is significant difference on net interest margin and bank specific variables between domestic and foreign banks. The results of this study found that there is significant difference on average of net interest margin and bank specific variables such as risk aversion, credit risk, liquidity, operational cost, size of operation, and implicit interest payment, between domestic and foreign banks. In the other hand, there is no significant difference on average of managerial efficiency. The study also found that determinants of domestic banks net interest margin are liquidity, operational cost, managerial efficiency, size of operation, and implicit interest payment. Meanwhile, the determinants of foreign banks net interest margin are credit risk, liquidity, operational cost, managerial efficiency, implicit interest payment, and market concentration."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Asset Size (SIZE), Capital Adequacy Ratio (CAR). Asset Quality (AQ), Liquidity (LQD), Deposits (DEP), Operating Expense (OPEX), Net Interest Margin (NIM), GDP Growth (GDPG), Inflation (INF) dan Interest Rate (IR) terhadap profitabilitas Bank Umum Konvensional di Indonesia periode 2012-2018 dengan indikator ROA dan ROE. Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif dan diuji menggunakan model regresi data panel yaitu Model Efek Tetap dengan Generalized Least Square. Hasil penelitian yang diperoleh adalah SIZE, DEP, OPEX, NIM, GDPG, INF berpengaruh secara signifikan terhadap ROA, namun CAR, AQ, LQD dan IR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Sedangkan SIZE, CAR, OPEX, NIM, GDPG, INF dan IR berpengaruh secara signifikan terhadap ROE dan AQ, LQD, DEP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE.

---

This study aims to determine the effect of Asset Size (SIZE), Capital Adequacy Ratio (CAR). Asset Quality (AQ), Liquidity (LQD), Deposits (DEP), Operating Expense (OPEX), Net Interest Margin (NIM), GDP Growth (GDPG), Inflation (INF) and Interest Rate (IR) towards Conventional Commercial Bank’s Profitability for the period 2012-2018 by using ROA and ROE. This study used quantitative secondary data and a panel data for regression model.The model used is Fixed Effect Model. The result of the research found that the SIZE, DEP, OPEX, NIM, GDPG, INF have significant influence towards ROA, but CAR, AQ, LQD and IR have unsignificant influence towards ROA. While, SIZE, CAR, OPEX, NIM, GDPG, INF and IR,have significant influence towards ROE and AQ, LQD, DEP have unsignificant influence towards ROE."

"Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh spesifikasi bank terhadap net interest margin NIM perbankan di Indonesia. Industri perbankan Indonesia diharuskan beroperasi secara efisien. Nilai net interest margin mencerminkan seberapa efisien bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan menggunakan data panel bank umum di Indonesia yang beroperasi pada periode tahun 2011 hingga 2015 ditemukan bahwa non performing loan NPL, risk aversion, ukuran, dan biaya operasional mempengaruhi net interest margin.

---

The focus of study is to analyze how bank spesification affect on net interest margin of Indonesian. Indonesian banking industry have to operate efficiently. Net interest margin value represent how effective the operational process. Employing pooled data from commercial banks operating in Indonesia period 2011 2015, This research finds that net interest margin is being influenced by non performing loan, risk aversion, size, and operational cost. "