Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meninjau pengukuran kecukupan modalperusahaan efek menggunakan metode Basel Accord. Sesuai dengan peraturanBapepam No V.D.5 tentang modal kerja bersih disesuikan (MKBD) dimanaaset lancar dikurangi liabilitas ditambah peringkat liabilitas dikurangipenyesuaian risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko kegiatanusaha. Data yang digunakan berupa data laporan MKBD perusahaan efek sejak1 Februari 2012 sampai dengan 30 April 2012. Dilakukan pemodelan modalkerja bersih disesuaikan menggunakan pendekatan capital adequacy directiveatau yang lebih dikenal dengan Basel Accord. Pemodelan diterapkan padaperusahaan efek nasional dan patungan yang memiliki aset tertinggi danterendah. Dari hasil pemodelan diperoleh modal kerja bersih disesuaikan lebihrendah jika menggunakan metode Basel Accord dibandingkan dengan MKBDyang sudah ada. Penyesuaian risiko pasar dinilai lebih rendah jikamenggunakan pendekatan capital adequacy directive, sedangkan pendekatankegiatan usaha lebih tinggi, dan tidak ada perbedaan terhadap penyesuaianrisiko lainnya.

---

AbstractThis study aims to review the financial intermediaries?s capital adequacymeasurement using the Basel Accord method. In accordance with Bapepamregulations V.D.5 on adjusted net working capital (MKBD) where currentassets minus liabilities minus liabilities plus the rank adjustment of liquidityrisk, market risk, credit risk, and risk activities. The data used in the form ofsecurities companies report data MKBD since February 1, 2012 until 30 April2012. Modeling conducted using the adjusted net working capital approach tocapital adequacy directive or better known as the Basel Accord. Modelingapplied to a national securities firms and joint ventures that have the highest andlowest asset. Modeling results obtained from the adjusted net working capitalusing Basel Accord is lower when compared with existing MKBD. Adjustmentof market risk lower if the capital adequacy directive approach, whereas thehigher operational risk , and no difference to other risk adjustment."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan yang diatur dalam Basel Capital Accord II yang menjadi rujukan Bank Indonesia dalam penerapan kebijakan terkait dengan Manajemen Risiko, yaitu mengenai persyaratan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia dan bank-bank di Indonesia dapat terus bekerjasama dalam menerapkan Basel Capital Accord II ataupun pedoman yang kelak dikeluarkan oleh Komite Basel. Proses tersebut tentunya didahului dengan adanya proses kajian yang lebih menyeluruh dan berhasil merepresentasikan seluruh bank sehingga dapat mengakomodir kebutuhan perekonomian Indonesia dan mampu meningkatkan kualitas bank-bank di Indonesia sesuai dengan standar internasional.

---

This paper discusses the provisions of the Basel Capital Accord II as the reference for Bank Indonesia on implementing the Risk Management about the minimum capital requirements of a bank. This study is juridical normative.

The study suggest that Bank Indonesia and banks in Indonesia shall continue to cooperate on implementing the Basel Capital Accord II and the other guidelines will be issued later by Basel Committee. The implementation process must be preceded by a comprehensive review in order to accommodate the banks? and Indonesian economics need, besides improving the quality of banks in Indonesia in accordance with international standards."

"Fokus studi ini membahas potensi kerugian atas portofolio saham yang dimiliki oleh PT Danareksa Sekuritas pada skenario stress testing. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk memberikan tambahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan kecukupan modal dan praktik manajemen risiko di perusahaan sekuritas, memperkaya referensi dalam menyempurnakan peraturan, sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi atas kecukupan modal sebagai bagian dari proses manajemen risiko. Dengan mengetahui hal ini, dapat membantu perusahaan sekuritas dan otoritas dalam menentukan batas minimal kecukupan modal yang diperlukan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Data penelitian didapatkan dari perusahaan serta sumber lainnya. Hasil penelitian menyarankan bahwa peraturan terkait MKBD yang berlaku saat ini telah mencakup potensi kerugian pada skenario stress testing, namun pengungkapan lebih lanjut dan mendalam terkait praktik manajemen risiko diperlukan.

---

The focus of this study is the possible loss of the stocks portfolio held by PT Danareksa Sekuritas under stress testing scenario. The purpose of this study is to add insight for deeper research about capital adequacy and risk management for securities company, to enrich references in perfecting the regulation requirements, to be the consideration in evaluating the capital adequacy as risk management process. Knowing this will allow the securities company and regulator in determining the minimum requirement of capital needed. This research is quantitative descriptive analysis. The data were collected from the company and other sources. The researcher suggests that current regulation regarding the minimum of the required MKBD has covered the potential losses under stress scenario, however further and deeper disclosure regarding risk management practice is necessary."

"ABSTRAKTesis ini membahas penerapan Basel II pada Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ(BTMU) Jakarta sebagai salah satu bank konvensional sekaligus kantor cabangbank asing yang beroperasi di Indonesia dan secara otomatis terikat denganregulasi Bank Indonesia (BI) untuk menerapkan Basel II mulai tahun 2010. Dalamtesis ini dibahas mengenai jenis-jenis risiko yang perlu diperhitungkan dalammemenuhi kecukupan modal yang dipersyaratkan oleh BI, metode perhitunganyang digunakan serta perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudahpenerapan Basel II pada BTMU Jakarta. Selain itu dalam tesis ini juga dibahasmengenai proses penilaian BI mengenai tingkat kesehatan bank sebagai salah satubentuk kontrol terhadap implementasi manajemen risiko dan good corporategovernance sesuai persyaratan BI.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the implementation of Basel II at Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ (BTMU) Jakarta as one of the conventional banks, as well as abranch of foreign bank operating in Indonesia, and as such is bounded by BankIndonesia (BI)’s regulation to implement Basel II starting from 2010. This thesisfocuses on the types of risks that must be considered in order to fulfill theminimum capital requirement from BI, calculation methods and the comparison ofBTMU Jakarta’s financial statements before and after the Basel IIimplementation. Besides that, this thesis also explains about BI’s review processrelated to bank’s health rating as a form of control due to the implementation ofrisk management and good corporate governance as required by BI."

"ABSTRAKTesis ini membahas penerapan Basel II pada Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ(BTMU) Jakarta sebagai salah satu bank konvensional sekaligus kantor cabangbank asing yang beroperasi di Indonesia dan secara otomatis terikat denganregulasi Bank Indonesia (BI) untuk menerapkan Basel II mulai tahun 2010. Dalamtesis ini dibahas mengenai jenis-jenis risiko yang perlu diperhitungkan dalammemenuhi kecukupan modal yang dipersyaratkan oleh BI, metode perhitunganyang digunakan serta perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudahpenerapan Basel II pada BTMU Jakarta. Selain itu dalam tesis ini juga dibahasmengenai proses penilaian BI mengenai tingkat kesehatan bank sebagai salah satubentuk kontrol terhadap implementasi manajemen risiko dan good corporategovernance sesuai persyaratan BI.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the implementation of Basel II at Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ (BTMU) Jakarta as one of the conventional banks, as well as abranch of foreign bank operating in Indonesia, and as such is bounded by BankIndonesia (BI)’s regulation to implement Basel II starting from 2010. This thesisfocuses on the types of risks that must be considered in order to fulfill theminimum capital requirement from BI, calculation methods and the comparison ofBTMU Jakarta’s financial statements before and after the Basel IIimplementation. Besides that, this thesis also explains about BI’s review processrelated to bank’s health rating as a form of control due to the implementation ofrisk management and good corporate governance as required by BI."

"Metode Credit Risk+ digunakan untuk menghitung Economic Capital akibat risiko gagal bayar (default) pelanggan pada PT Toyota Astra Financial Services selama periode Januari 2007 hingga Desember 2010. Penggunaan metode Credit Risk+ yang membutuhkan input data sederhana, berupa portofolio eksposur default dan recovery rates, serta tidak mengasumsikan penyebab default, cocok digunakan untuk perhitungan risiko kredit retail. Asumsi default atau non performing loan menggunakan ketentuan Bank Indonesia, yaitu saat tunggakan melebihi 90 hari. Metode pengukuran Credit Risk+ dilakukan dalam tiga tahap, pertama dengan menghitung eksposur default portofolio, kedua dengan menghitung frequency of defaults, ketiga dengan menghitung probability of default yang digunakan untuk mencari distribution of losses yang terjadi pada PT Toyota Astra Financial Services. Frequency of defaults dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat keyakinan sebesar 99%. Distribution of losses dihitung diperoleh dengan menghitung besarnya expected loss, unexpected loss serta economic capital. Besarnya modal yang digunakan untuk menutup unexpected loss inilah yang disebut sebagai economic capital. Dalam penelitian ini dilakukan backtesting dengan menggunakan loglikelihood ratio (LR) Test, dan diapatkan hasil sebesar 0 dimana hasil tersebut lebih kecil dibandingkan nilai kritis chi-squared sebesar 6.6439. Hasil ini menunjukkan bahwa metode Credit Risk+ yang digunakan dalam penelitian ini masih valid digunakan sebagai model internal untuk mengukur risiko kredit dan menghitung Economic Capital pada PT Toyota Astra Financial Services.

---

Credit Risk + methods is used to calculate the economic capital of customer default risk at PT Toyota Astra Financial Services during the period of January 2007 to December 2010. Credit Risk + method only requires simple data input, which is portfolio exposure to default and recovery rates, and do not assume the cause of default. With simplicity offered, this method is suitable for retail credit risk calculations. The assumption of non-performing loan or default is based of Bank Indonesia regulation, when the overdue days of defaults exceed 90 days. Credit Risk + measurement methods carried out in three stages, first by calculating the portfolio default exposure, second by counting the frequency of defaults, finally calculating the probability of default which is used to find the distribution of losses that occurred at PT Toyota Astra Financial Services. Frequency of defaults is calculated using the assumption of 99% confidence level. The Distribution of losses is obtained by calculating the expected loss, unexpected loss and economic capital. The amount of capital used to cover unexpected loss is referred as economic capital. In this work, backtesting is done by using Loglikelihood Ratio (LR) Test, and the obtained results is 0 which is smaller than the critical value of chi-squared of 6.6439. These results indicate that the method of Credit Risk + used in this work is still valid and can be used as an internal model to measure credit risk and calculate economic capital at PT Toyota Astra Financial Services."

"Pertumbuhan kredit antara 1990-1997 mencapai lebih dari 130 persen. Sesungguhnya pertumbuhan kredit ini tidak menimbulkan masaiah jika dalam proses pemberiannya sudah dilakukan dengan memperhitungkan risiko yang terkandung. Untuk itu sate titik kritis yang hares dibenahi dalam perbankan di Indonesia adalah dimasukannya perhitungan risiko secara formal ke dalam proses pemutusan kredit. ldealnya akan terdapat suatu standar yang dapat dipakai untuk mengukur risiko. Di lain pihak, dengan adanya standar pengukuran dan manajemen risiko yang bake maka bank akan dituntut untuk meningkatkan profesionalisme.Penerapan manajemen risiko menjanjikan beberapa kegunaan yang diantaranya bersifat strategis bagi kelangsungan bisnis suatu bank. Sesungguhnya penerapan manajemen risiko perbankan yang sistematis dan terintegrasi sudah mcrupakan keharusan bagi manajemen bank. Namun, manajemen bank tetap memiliki kebebasan untuk menetapkan cakupan dan skala penerapan manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank.Bulan Mei lalu Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 5/8/PB112003 tentang "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum'' yang akan berlaku mulai I Januari 2004. Tujuan dikeluarkannya pcraturan ini adalah agar Bank umum di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) atau yang dikenal dengan kesepakatan Basel II. Apa itu Basel lI? Basel II adalah peraturan standar perbankan internasional yang disepakati di Basel, Swiss dibawah naungan BIS. Basel II yang saat ini dijadikan acuan adalah yang dikeluarkan pada bulan november 2005 sebagai ,hasil dari pembahasan akhii- dari Komite Basel dengan beberapa bank central dunia.Dengan melihat kondisi penerapan manajemen risiko pada Bank "X" saat ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Bank "X" slap mengikuti kerangka kcrja yang ditetapkan Bank Indonesia untuk mengarah kepada Basel 11 compliance? Hai ini tidak lah rnudah mengingat manajemen risiko dapat dikatakan sebagai hat baru bagi perbankan Indonesia karena baru saja diluncurkan awal tahun 2003 melalui penetapan Peraturan Bank Indonesia No. 5181PBI12003, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum. Untuk dapat benar-benar menerapkan manajemen risiko seutuhnya, bank hares lebih dahulu merasakan manfaat-manfaat yang dapat diraih dengan diterapkannya manajemen risiko yang sesuai dengan Basel II. Sedangkan unsur siap atau tidak nya suatu bank dinilai dari beberapa aspek, antara lain: komitmen dari tim manajemen, sumber daya yang kompeten, dukungan tehnologi inf'ormasi, struktur organisasi yang mendukung, keberadaan data historis yang memungkinkan bank untuk dapat menghitung komponen-komponen risiko.Dengan melihat kepada aktifitas yang dilakukan Bank "X" terkait dengan persiapan penerapan manajemen risiko yang mengacu kepada Basel II, dapat dikatakan bahwa Bank "X" telah memiliki persiapan yang baik. Bank Indonesia menargetkan untuk mulai menerapkan Standardized Approach pada tahun 2008, sedangkan Bank "X" menyatakan siap untuk menerapkan Standardized Approach mulai quarter ketiga tahun 2007. Bahkan saat ini persiapan untuk menerapkan Internal Risk Based Approach telah mulai dilakukan oleh Bank "X", yaitu dengan mulai melakukan perhitungan atas komponen-komponen risiko untuk tiap asstt class-nya. Diharapkan perhitungan komponen-komponen risiko tersebut akan dapat diselesaikan di awal tahun 2008. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank "X" adalah bank BUMN yang terdepan dalam kesiapan pencrapan manajemen risiko yang mengacu kcpada Basel 11. Tanpa komitmcn yang tinggi dari tim manajemen dalam hal penyediaan sumber daya yang kompcten dan prasarana pendukung, maka mustahil hal tersebut dapat terwujud.

---

In 1990 to 1997 the credit has grown significantly by 130%. This growth should not be a problem if the approval process has taken into account all risk factors. One critical issue needs to be improved in Indonesia banking environment is to formally take into account the risk factors in credit approval process. Ideally there should be a standard to measure the risks. On the other side, with the implementation of standard measurement and risk management, bank is required to increase its professionalism in banking practices.Risk management implementation assures several strategic benefits to the business continuity of the banks. Systematic and integrated implementation of risk management is required to the bank management, But, the bank management still has flexibility in determining their risk management implementation scope that fits with their business size/complexity.On May 2003, Bank Indonesia issued regulation no 5181PB112003 regarding "Implementation of risk management for banks". This regulation was effective on January 1st, 2004. The objective of this regulation is to require banks to implement risk management based on guidelines issued by Bank for International Settlement (BIS) or Basel Committee. What is Basel II? Basel 11 is international banking standard regulation agreed in Basel, Switzerland. Basel 11 that is currently used is issued in November 2005 as the result of final discussion of Basel Committee with several central banks.If we observe current risk management implementation in Bank "X", the question raised is whether or not Bank "X" is ready in applying the framework set up by Bank Indonesia to be complied with Basel II? This is not an easy task as risk management is considered new subject in Indonesia banking environment, Risk management was just being introduced early 2003 by the issuance of Bank Indonesia Regulation No. 5181PB1/2003 regarding risk management implementation in banks. To ensure risk management implementation is Basel ll compliance, banks should really understand the benefit that could be obtained by fully implementing risk management Base! Il compliance. As for the readiness of' implementation, the following factors should be reviewed: management team commitment, human resources competency, IT infrastructure, supportive organization structure, and the availability of historical data to calculate the risk components.Post of reviewing the activities done by Bank "X" in doing the preparation of implementing risk management Basel 11 compliance, we can conclude that Bank "X" has good preparation. Bank Indonesia has announced that the implementation of Standardized Approach will be in 2008, Meanwhile, Bank "X" has stated that they are ready to implement Standardized Approach by the third quarter of 2007. Even the preparation in implementing Internal Risk Based Approach has been started by doing the calculation of risk components for each of the asset classes. Bank "X" targeted to finish those calculations by early 2008. Hence, we can conclude that Bank "X" is the only BMMN bank that leads in the readiness of implementation of risk management Basel II compliance. Without the commitment from management team in providing competent resources and supporting infrastructure, there is no way to achieve the objective."

"Tesis ini membahas pengaruh penerapan Basel dan Good Corporate Governance terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan melakukan survei menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi dari responden. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Basel dan Good Corporate Governance mempengaruhi Manajemen Risiko dan memiliki hubungan yang positif secara simultan.

---

The focus of this study is Basel and Good Corporate Governance, and how they affect Risk Management in PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. This is an analytical descriptive research, by survey method using questionnaires to collect prime data and information from respondents. The result of hypothesis test shows that Basel and Good Corporate Governance positively and significantly related to implementation of Risk Management."

"Studi kasus ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen risiko proyek PT X. Inherent risk selama pelaksanaan proyek pada PT X telah dikelola dengan menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada ISO 31000:2018. Namun, terjadi perubahan risiko yang muncul selama pelaksanaan proyek konstruksi yang menyebabkan perubahan profil risiko. Oleh karena itu penting melakukan penilaian kembali risiko proyek. Metode yang digunakan untuk studi kasus ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil studi kasus ini adalah terdapat tujuh faktor risiko proyek dengan urutan prioritas yang pertama risiko kualitas, risiko ekonomi dan keuangan, risiko teknis, risiko K3, risiko risiko sosial, risiko non teknis, dan risiko sumber daya manusia. Ketujuh faktor tersebut terbagi menjadi 21 subfaktor risiko proyek di PT X. Prioritas faktor dan subfaktor risiko proyek menunjukkan urutan kepentingan risiko berdasarkan bobot perhitungan AHP. Selain itu, penerapan manajemen risiko proyek telah mengacu pada ISO 31000:2018 terutama pada proses penilaian manajemen risiko proyek. Keterbatasan penelitian ini yaitu pada ruang lingkup yang hanya di manajemen risiko fase pelaksanaan proyek. Studi kasus ini berkontribusi pada pembaharuan penilaian risiko yang relevan di proyek.

---

This case study aims to evaluate project risk management at PT X. Inherent risk during project implementation at PT X has been managed by implementing risk management referring to ISO 31000:2018. However, changes in risks arise during the implementation of construction projects which cause changes in the risk profile. Therefore it is important to reassess project risk. The method used for this case study is the Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of this case study are that there are seven project risk factors with the priority being quality risk, economic and financial risk, technical risk, OHS risk, social risk, non-technical risk, and human resource risk. The seven factors are divided into 21 project risk sub-factors at PT X. The priority of project risk factors and sub-factors shows the order of importance of risk based on the weight of the AHP calculation. In addition, the implementation of project risk management refers to ISO 31000:2018, especially in the project risk management assessment process. The limitation of this research is the scope which is only in the risk management of the project implementation phase. This case study contributes to updating the project's relevant risk assessment."

"Pengembangan proyek lapangan minyak dan gas merupakan prosedur kompleks yang melibatkan banyak risiko. Oleh karena itu, studi manajemen risiko sangat penting untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang dan mencapai keseimbangan antara paparan terhadap risiko dan penciptaan nilai bisnis yang diharapkan. Sebagai industri hulu migas, Conrad Asia Energy Ltd. sedang fokus pada tahap pengembangan produksi di Duyung PSC, kawasan seluas 927 km2 di Provinsi Kepulauan Riau, perairan Indonesia di kawasan Natuna Barat. Perusahan ini menemukan sumur Mako South-1, yang memiliki tangki gas metana kontinu dengan pengotor minimal dan reservoir produktif dengan permeabilitas tinggi. Hasilnya, rencana pengembangan (POD) Lapangan Gas Mako disahkan, yang mengubah PSC dari eksplorasi ke eksploitasi. Empat tahapan proyek pengembangan Lapangan Gas Mako adalah Select, Define, Execute, dan Operate. Proyek ini saat ini sedang dalam tahap Define, dan tahun 2025 ditetapkan sebagai tanggal Ready for Start-Up (RFSU). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor risiko yang terkait dengan proyek pengembangan Lapangan Gas Mako dan memberikan saran untuk menentukan prioritas dan mitigasi risiko selama proyek berlangsung. Dengan menggunakan Metode Best-Worst (BWM), sebuah teknik baru untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan multi-kriteria (MCDM), prioritas risiko proyek pengembangan Lapangan Gas Mako telah tercapai. Berbeda dengan metode konvensional, model prioritas risiko yang diusulkan menerapkan tingkat kepentingan risiko pada nilai kemungkinan dan tingkat keparahan risiko ketika menentukan ukuran risiko, karena berbagai risiko diberi bobot yang berbeda. Oleh karena itu, upaya ini akan memberikan hasil yang lebih menyeluruh dan obyektif, dengan mempertimbangkan pentingnya risiko, dan memanfaatkan sumber daya yang dialokasikan untuk inisiatif pengurangan risiko dengan lebih baik. Pemeringkatan prioritas risiko didukung oleh analisis Pareto, yang menunjukkan bahwa 80% pelaksanaan proyek dipengaruhi oleh 20% risiko—atau 12 risiko yang teridentifikasi—dalam analisis.

---

The development of oil and gas field projects is a complex procedure that involves numerous risks. Consequently, risk management studies are essential to achieving long-term competitive advantages and striking a balance between exposure to risk and expected business value creation. As an upstream oil and gas industry, Conrad Asia Energy Ltd. is focusing on the development stage of production in the Duyung PSC, a 927 km2 area in the Riau Islands Province, Indonesian waters in the West Natuna area. The company discovered The Mako South-1 well, featuring a continuous methane gas tank with minimal impurities and a productive reservoir with high permeability. As a result, the plan of development (POD) for the Mako Gas Field was authorised, moving the PSC from exploration to exploitation. The four phases of the Mako Gas Field development project are Select, Define, Execute, and Operate. The project is in the Define stage now, with 2025 designated as the Ready for Start-Up (RFSU) date. The objective of this research is to examine the risk factors associated with the Mako Gas Field development project and offer suggestions for risk prioritisation and mitigation throughout the course of the project. Using the Best-Worst Method (BWM), a novel technique to solve multi-criteria decision-making (MCDM) problems, the risk prioritisation of the Mako Gas Field development project has been achieved. As opposed to the conventional method, the proposed risk prioritisation model applies the risk importance level to the likelihood and severity values of the risk when determining the risk size, as various risks are assigned different weights. It will therefore get more thorough and objective results, considering the relative importance of the risks, and make better use of the resources allotted for risk reduction initiatives. The risk priority ranking is supported by a Pareto analysis, which shows that 80% of the project's execution is impacted by 20% of the risks—or 12 identified risks in the analysis."