Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian oleh akademisi mencoba menggali dan menemukan hubungan antara risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional terhadap kinerja perbankan. Variabel-variabel yang digunakan untuk mewakili risiko masing-masing menunjukkan hasil yang secara signifikan memberikan pengaruh terhadap tingkat efisiensi dari perbankan di Indonesia. Risiko kredit mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi teknikal efisiensi dari perbankan. Risiko pasar mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi teknikal efisiensi dari perbankan. Risiko operasional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi teknikal efisiensi dari perbankan.

---

The research done by the scholar tries to search and find the relationship between credit risks, market risks, and operational risks towards the performance of banking. Each of the variable utilized to represent the risks, shows efficiency in the banking performance. In particular, all of the credit risks, market risks and operational risks have a positive and significant influence to the technical efficiency of the banking system."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pada Bank-bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2004-2010 dengan memperhatikan faktor spesifik bank. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari DPI. Sampel yang digunakan berjumlah 16 bank umum. Penelitian ini menggunakan metode panel regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit (CRISK), risiko tingkat suku bunga (ISR), profitabilitas (ROA), dan ukuran bank (SIZE) memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen risiko (CAR). Sementara itu risiko likuiditas (LQR), risiko pasar (MRISK), dan efisiensi operasional (OPR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada manajemen risiko bank (CAR).

---

This study aims to determine risk management at Commercial Banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2004-2010 related to bank-specific factors. The data used are secondary data obtained from the DPI. The sample used for commercial banks amounted to 16. This study uses panel regression. The results showed that the credit risk (CRISK), interest rate risk (ISR), profitability (ROA), and bank size (SIZE) has a significant influence on the management of risk (CAR). While the liquidity risk (LQR), market risk (MRISK), and operational efficiency (OPR) has no significant influence on bank risk management (CAR)."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur risiko sistemik pada dengan sebuah metode yang mampu menghitung prediksi kerugian modal pada bank ketika pasar sedang jatuh, yaitu Marginal Expected Shortfall (MES). Di mana bank yang mengalami kerugian modal akan menghadapi permasalahan keuangan, yang dikhawatirkan dapat menular pada bank dan perusahaan keuangan lainnya, hingga sistem keuangan secara keseluruhan. MES yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yang diajukan oleh Brownlees dan Engle (2012) untuk bank-bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2009 hingga 2013. Kemudian, penelitian ini dilanjutkan dengan mencari tahu faktor-faktor neraca apa saja yang mempengaruhi MES sebagai ukuran dari risiko sistemik. Adapun variabel kontrol yang mempengaruhi MES sebagai risiko sistemik adalah non-performing loan, ukuran bank, dan tingkat diversifikasi pinjaman.

---

The aim of this study was to measure systemic risk using Marginal Expected Shortfall (MES), a method that is capable of calculating expected equity loss on banks when the market itself in left tail. Capital shortage suffered by the bank makes it facing financial distress, which it feared may affect the other banks and financial companies, until a whole financial system. MES used in this study is the method proposed by Brownlees and Engle (2012) with the sample of Indonesian banks listed on IDX for the period 2009 to 2013. Then, this research followed by knowing the balance sheet factors that influence the MES as a measure of systemic risk. Control variables which can influence MES value are non-performing loan, size, and loans diversification."

"Paradigma sebuah organisasi dalam pengelolaan risiko telah berubah. Sekarang, organisasi melihat pengelolaan risiko sebagai peristiwa yang holistik. Pendekatan yang holistik dalam mengelola risiko organisasi ini mengacu kepada Enterprise Risk Management (ERM). Banyak argumen yang menyebutkan bahwa organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengaplikasikan konsep ERM. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dependen terhadap dewan direksi dan ERM, kemudian menunjukkan hubungan antara faktor-faktor tersebut terhadap ukuran hasil kinerja yaitu ROA. Dalam penelitian ini, indikator-indikator yang disebut sebagai variabel independen terdiri dari jumlah dewan direksi, jumlah dewan direksi yang independen, jumlah dewan direksi dengan latar belakang pendidikan manajemen keuangan atau akuntansi, adanya komite manajemen risiko, dan jumlah anggota komite manajemen risiko.

---

In recent years, a paradigm shift has occured regarding the way organizations view risk management. Instead of looking at risk management from a silo-based perspective, the trend is to take a holistic view of risk management. The holistic approach toward managing an organization's risk is commonly reffered to as Enterprise Risk Management (ERM). Indeed, there is growing support for the general argument that organizations will improve their performance by employing the ERM concept.

This study attempts to identify critical factors that are dependent to board of directors and enterprise risk management and finally will present a new framework to show the relationship between those factors and output measures such as ROA to show critical indocators for evaluating organizational performance.

In this research, these indicators are defined as the dependent variable and on the other hand, board size, number of independent non-executive directors, number of directors with financial expertise, existence of risk management committee, and size of risk management committee."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pada Bank bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI pada tahun 2010-2014 dengan memperhatikan faktor risiko dan profitabilitas bank Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari PDEB FEUI Sampel yang digunakan berjumlah 29 bank umum Penelitian ini menggunakan metode panel regression Hasil penelitian menunjukkan bahwa Delta Non Performing Asset DNPA ukuran bank SIZE Delta Loan DLOAN Delta Gross Domestic Product DGDP dan Loan Loss Allowance ALW memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Loan Loss provision LLP Sedangkan untuk Delta Unemployment DUNEMP tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada Loan Loss provision LLP Kata kunci Loan Loss provision Delta Non Performing Asset Size Delta Loan Delta Gross Domestic Product Delta Unemployment Allowance.

---

This study aims to determine risk management at commercial banks listed in the Indonesia Stock Exchange IDX in 2010-2014 focused to risk factor and Bank profitability The secondary data was taken from PDEB FEUI the sample were 29 banks which listed in IDX This study uses panel regression The results showed that Delta Non Performing Asset DNPA Size Delta Loan DLOAN Delta Gross Domestic Product DGDP and Loan Loss Allowance ALW has a positive significant influence on the Loan Loss Provision LLP While the Delta Unemployment has no significant influence on Loan Loss Provision LLP."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran bank terhadap tingkat risiko bank. Selain itu, diuji pula pengaruh kepemilikan bank dan periode krisis finansial terhadap tingkat risiko tersebut. Penelitian ini mengacu pada penelitian Lu (2011), De Nicolo (2000), Kalluru (2009), dan Rahmanurmaniah (2011). Ukuran bank dinyatakan dalam jumlah ekuitas, sementara tingkat risiko diukur dalam CAR (Capital Adequacy Ratio). Bank yang diobservasi adalah bank umum konvensional dengan jenis kepemilikan Bank Persero, Bank Bank Umum Swasta Nasional Devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing selama periode 2008 - 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran bank dengan tingkat risiko. Selain itu, Bank Asing dan Bank Campuran memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis kepemilikan yang lain. Sementara, pengamatan pada periode terjadinya krisis finansial tahun 2008-2009 menunjukkan CAR yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun setelah krisis.

---

The objective of this research is to examine the effect of bank's size on bank risk. Furthermore, the effects of ownership and financial crisis on bank risk are also examined. This research refers to the previous researches conducted by Lu (2011), De Nicolo (2000), Kalluru (2009), and Rahmanurmaniah (2011). Bank's sized is measured by equity while risk is measured by Capital Adequacy Ratio (CAR). This research observes conventional bank with 5 different ownerships: State-Owned Bank, Foreign Exchange Private Bank, Regional Development Bank, Joint-Venture Bank, and Foreign Bank. The observation period is from 2008 to 2011. Empirical result shows possitive correlation between bank's size and risk. Moreover, observation on Foreign Bank and Joint Venture Bank shows lower risk than other banks. Meanwhile, observation on data during financial crisis 2008 ? 2009 shows higher CAR than after crisis period."

"Penelitian ini membahas pengaruh struktur pasar dan pengambilan risiko terhadap efisiensi Bank Umum Konvensional periode 2011-2015 dengan menggunakan metode panel data. Penelitian dilakukan pada ages 107-109keseluruhan bank dengan beradasar kepemilikan seperti Bank Pembangunan Daerah, Bank Persero, Bank Asing, Bank Campuran dan Bank Swasta Nasional. guna mengetahui apakah terdapat pengaruh struktur pasar dan pengambilan risiko terhadap efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara struktur pasar terhadap efisiensi bank. Pengaruh positif signifikan antara risiko modal terhadap efisiensi bank. Pengaruh negatif signifikan risiko kredit terhadap efisiensi bank.

---

This study discusses the effect of market structure and risk taking to the efficiency of conventional commercial bank the period 2011 2015 by using panel data. The study was conducted on a whole bank with based on ownership as the Regional Development Banks, State Owned Banks, Foreign Banks, Joint Venture Banks and National Private Banks to determine whether there is influence market structure and risk taking to efficiency. Results showed market structure has a significant negative effect on the efficiency of the bank. Capital risk has a significant positive effect on the efficiency of the bank. Credit risk has a significant negative effect on the efficiency of the bank."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Enterprise Risk Management ERM terhadap kinerja 46 perusahaan Tbk pada Industri Keuangan Non-Bank. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan regresi linier. Variabel kinerja yang digunakan adalah ROA, ROE, pertumbuhan penjualan, dan rasio ekuitas terhadap total aset. Selain itu, digunakan variabel kontrol ukuran perusahaan yang direpresentasikan oleh total aset. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan Enterprise Risk Management perusahaan Tbk pada IKNB berpengaruh signifikan positif terhadap rasio modal terhadap total aset EQTA dan berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, ROE, dan pertumbuhan penjualan SALES_GWT .

---

ABSTRACTThis research is conducted to ensure the effect of ERM to 46 company rsquo s performance which included in the Non Bank Financial Industry NBFI that already listed in Indonesia Stock Exchange. The metodology used for this research is panel data with linear regression. Company performance indicator that used in this research are ROA, ROE, Sales Growth, and Equity to total asset ratio. In addition, size of the company that represented by total asset has used as control variable. The implementation result has shown that the implementation of ERM on NBFI companies is significantly effected to capital ratio to total asset EQTA . But not statistically significant effected to ROA, ROE, and sales growth SALES GWT ."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah efektivitas komite pemantau risiko (komite pemantau risiko wanita, jumlah anggota komite dan frekuensi rapat komite) berpengaruh terhadap pengambilan risiko dan kinerja bank umum di Indonesia. Penelitian ini juga meneliti pengaruh interaksi komite pemantau risiko dengan pengambilan risiko terhadap kinerja bank yang dihitung dengan menggunakan Tobin's Q. Dengan sampel 25 bank umum yang terdaftar di BEI periode 2008-2012, penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite berpengaruh positif terhadap pengambilan risiko sedangkan proporsi komite wanita dan jumlah anggota komite berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko. Frekuensi rapat berpengaruh negatif terhadap kinerja namun berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengambilan risiko dan kinerja bank.

---

This study aims to examine whether risk monitoring committee effectiveness (female risk monitoring committee, size committee, and frequency of meetings) affects bank risk taking and bank performance. This study also examines the effect of risk monitoring committee effectiveness on the relationship between bank risk taking and bank performance measured by Tobin’s Q. With a sample of 25 bank listed in Indonesia Stock Exchange during 2008-2012, this study finds that frequency of meetings committee positively affect bank risk taking while proportion of female risk monitoring committee and size committee negatively affect bank risk taking. Frequency of meetings negatively affects bank performance but positively affect the relationship between bank risk taking and bank performance."

"New Basel II Capital Accord menyadari bahwa dengan memperkenalkan persyaratan permodalan untuk risiko operasional akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap jumlah regulatory capital yang harus disisihkan oleh bank.Penelitian ini menganalisa perbedaan metode dengan mengacu pada metode yang dipersiapkan oleh Basel Committe dalam memperkirakan capital charge untuk risiko operasional. Analisis diperoleh dengan membandingkan Advanced Measurement Approach (AMA) melalui Loss Distribution Approach (LDA) terhadap non-advanced atau Basic Indicator Approach (BIA). Perhitungan capital charge risiko operasional melalui Basic Indicator Approach merupakan persentase tertentu dari gross income. Sedangkan LDA model menekankan pada analisis kerugian operasional yang membutuhkan data historis (Loss Event Database) mengenai kejadian risiko operasional berdasarkan distribusi frekuensi dan severitas dengan menerapkan konsep Value at Risk (VaR).Berdasarkan data yang tersedia pada Bank X, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan advanced approach dengan LDA model menghasilkan capital charge yang lebih rendah dibandingkan dengan BIA model.

---

New Basel II Capital Accord realized that the introduction of capital requirements for operational risk will cause a significant impact on the amount of regulatory capital that must be set aside by the bank.

This research analyzes the differences of methods with in regards to the methods prepared by the Basel Committee in estimating the capital charge for operational risk. The analysis was done by comparing the Advanced Measurement Approach (AMA) of the Loss Distribution Approach (LDA) to the non-advanced or Basic Indicator Approach (BIA). Calculation of operational risk capital charge with the Basic Indicator Approach is specified by a percentage of the gross income. Meanwhile, the LDA model requires analysis of operating loss using historical data (Loss Event Database) on the operational risk incidents based on the frequency and severity distribution and applying the concept of Value at Risk (VaR).

Based on the data made available by the Bank X, the results showed that the advanced approach applied using the LDA model produces a lower capital charge compared to the BIA model."