Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini memabahas persoalan reaksi penawaran komoditi pertanian-dalam hal ini padi- di Indonesia. Masalah reaksi penawaran banyak dibahas dalam literatur ekonomi pertanian di negara-negara berkembang untuk menjawab pertanyaan apakah petani di negara-negara berkembang bersifat rasional atau responsif terhadap harga atau tidak?. Jawaban dari pertanyaan ini dipandang perlu terutama untuk melihat tingkat keefektifan kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah pada sektor pertanian. Semakin rasional atau responsif petani terhadap perubahan harga, maka semakin efektif kebijakan harga dapat diterapkan untuk mengatur tingkat output pertanian. Untuk mengatahui responsivitas komoditi pertanian ini maka perlu dilihat dua hal yaitu tingkat rigiditas dari output terhadap perubahan variabel independen (partial adjustment) serta tingkat pembentukan harga komoditi pertanian yang diharapkan (Adaptive Expectation). Dengan menggabungkan kedua konsep di atas, maka dapat dibentuk suatu model baku yang banyak digunakan untuk meneliti masalah reaksi penawaran yaitu, model gabungan antara partial adjustment dengan adaptive expectation. Model ini mempunyai skema gangguan yang bersifat moving-average sehingga bila ditaksir dengan OLS akan memberikan penaksir yang tidak efisien serta bersifat bias dan inkonsisten. Selain itu model ini juga bersifat non-linier dalam parameter sehingga bila metode OLS digunakan maka akan sukar sekali untuk menentukan secara terpisah nilai dari koefisien penyesuaian (partial adjustment) dan koefisien harapan(adaptive expectation). Untuk mengatasi hal tersebut maka dalam skripsi ini digunakan metode search procedure yang pada prinsipnya adalah memasukan rentang nilai 0 s/d 1 pada koefisien harga adaptive dalam model. Nilai koefisien yang memberikan SSR paling minimum akan dijadikan sebagai pendekatan untuk menghitung nilai koefisien-koefisien lainya. Dengan metode penaksiran seperti di atas, maka dibentuk dua model persamaan responsivitas, yaitu responsivitas suplai yang diwakili oleh variabel luas lahan tanam padi serta responsivitas hasil rata-rata padi perhektar.Model responsivitas luas lahan tanam dipengaruhi oleh luas lahan tanam pada periode sebelumnya, harga real padi, harga komoditi alternatif (gula), luas lahan yang beririgasi, curah hujan dan variabel yang mencerminkan resiko. Sementara model responsivitas rata-rata hasil padi perhektar ( yield)dipengaruhi oleh hasil rata-rata padi per-hektar periode sebelumnya, harga real padi, harga input (harga pupuk urea), curah hujan serta trend teknologi. Dari hasil penaksiran dapat diketahui bahwa ternyata luas lahan tanaman padi sangat dipengaruhi oleh luas lahan yang beririgasi dan curah hujan. Sementara variabel harga padi real dan variabel lainya tidak mempunyai pengaruh terhadap penawaran padi. Demikian juga yang terjadi pada basil rata-rata perhektar, ternyata harga padi real juga tidak berpengaruh pada peningkatan yield tersebut. Peningkatan yield sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi pertanian sebagaimana yang tergambar dalam time trend serta dipengaruhi juga oleh harga input. Dengan hasil penaksiran seperti di atas, maka dapat dikatakan bahwa petani padi di Indonesia untuk periode tersebut tidak bersifat responsif terhadap harga hal ini terjadi baik karena faktor-faktor institutional seperti upaya pemerintah untuk ikut campur tangan dalam pasar padi, keterbatasan rata-rata lahan yang dimiliki petani maupun terjadi karena faktor-faktor yang ada dalam diri petani, misalnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah. Selain itu basil penelitian ini juga menunjukan sangat pentingnya peran teknologi dalam meningkatkan yield padi."

"Kegiatan Future Trading mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana lindung nilai (hedging) dan sebagai salah satu bentuk investasi. Dalam pengambilan keputusan pada kegiatan ini seorang peserta pasar, baik sebagai, hedger maupun sebagai investor, harns memperhatikan pergerakan harga yang terjadi, karena fluktuasi harga cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan meramal pola pergerakan harga komoditi yang akan datang berdasarkan pendekatan teknis, dimana variabel yang dianggap relevan adalah data historis dari harga komoditi tersebut. Dimana seorang teknisi percaya bahwa pergerakan harga di pasar merupakan pola-pola pengulangan yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Sehingga dengan menganalisa dan mengidentifikasi pola-pola secara tepat maka dengan mudah dapat diambil keputusan yang sesuai, dengan harapan bahwa pola tersebut akan terea1isir di kemudian waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan penelitian lapangan untuk pengumpulan dan analisa data. Komoditi yang dianalisa adalah Soybean, Rubber, dan Cotton, yang merupakan major commodities. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisa te1cnis menunjukkan bahwa harga ketiga komoditi menunjukkan suatu trend yang menurun, dan ketika dikonfinnasikan dengan model peramalan ARIMA dengan metode" Box - Jenkins diperoleh hasil yang sama. Kesimpulan dari proses analisa gabungan di atas, adalah bahwa prakiraan harga komoditi dengan menggunakan metode tersebut memberikan hasil yang cukup baik dan cukup infonnatif bagi pengambilan keputusan mengenai penentuan posisi perdagangan. Saran dari hasil penelitian antara lain dalam melakukan analisa sebaiknya data deret berkala mempunyai dimensi waktu dan periode yang berlainan~ untuk tidak menggunakan hasil prakiraan yang terlalu jauh~ untuk selalu menambah data harga barn yang terakhir muncul~ dan disarankan agar selalu mengkaitkan proses di atas dengan metode" dan perangkat tambahan lainnya untuk memperoleh infonnasi yang lebih lengkap."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk membuktikan beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat investasi swasta di Indonesia, seperti kredit domestik, arus modal luar negeri bersih, keseluruhan sumber dana milik sektor swasta dan investasi pemerintah. Hipotesisnya adalah kondisi perekonomian di Indonesia khususnya sektor moneter belum sempurna pada periode pengujian.Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan linear regresi. Metode ini akan diterapkan pada model yang pernah disusun oleh Tun Wai dan Wong (1982) pada pengujian di Malaysia, Thailand, Korea dan Yunani. Persamaan—persamaan yang dihasilkan akan diuji kebenarannya dengan metode OLS, sejauh memenuhi beberapa asumsi yang dibutuhkan dalam suatu sistem persamaan klasik.Hasil penelitian dari kecenderungan kondisi investasi di Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam komposisi investasi pemerintah dan swasta di Indonesia. Porsi investasi swasta terus mengalami peningkatan seiring dengan berakhirnya masa kejayaan minyak dan dikeluarkannya deregulasi keuangan tahun 1983. Hasil pengujian terhadap model menunjukkan bahwa telah terbukti perubahan sumber dana terutama yang berupa kredit domestik milik sektor swasta berpengaruh positif bagi tingkat investasi swasta. Sedangkan arus modal masuk bersih dan perubahan - keseluruhan sumber dana domestik tidak terbukti memberi pengaruh bagi tingkat investasi swasta.Tingkat investasi pemerintah terbukti memberikan pengaruh positif bagi tingkat investasi swasta. Hal ini mencerminkan adanya crowding in effect dari tingkat investasi pemerintah di Indonesia.Peningkatan dalam investasi pemerintah akan membawa pengaruh positif selama berbentuk investasi infrastruktur dan yang tidak menimbulkan dampak inflasi. Sedangkan peningkatan dalam domestik kredit, meskipun pada pengujian menunjukkan pengaruh positif namun harus diperhatikan bahwa kondisi perekonomian sekarang khususnya sektor moneter telah mengalami perubahan, sehingga kebijakan dalam bidang ini harus memperhatikan faktor lain seperti tingkat bunga dan tingkat harga."

"Pengelolaan risiko akan meningkat karena proses integrasi dengan ekonomi dunia akibat globalisasi ekonomi dunia. Pengelolaan risiko mutlak dilakukan Indonesia untuk dapat meningkatkan "bargaining power" di pasaran dunia, yang dapat dilakukan melalui lindung nilai (hedging) di Bursa Berjangka. Dengan adanya rencana kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, memungkinkan kalangan dunia usaha di Indonesia, khususnya komoditi kopi robusta dan olein, untuk mengelola risiko akibat fluktuasi harga melalui pemanfaatan lindung nilai yang tersedia di pasar berjangka.Penelitian ini mencoba mengemukakan salah satu alternatif pengelolaan risiko fluktuasi harga melalui pemanfaatan lindung nilai. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkap masalah-masalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara riset kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi risiko akibat globalisasi ekonomi dunia, identifikasi usaha pemerintah Indonesia membantu dunia usaha menghindari risiko fluktuasi harga yang merugikan,identfikasi dampak diperdagangkannya komoditi kopi dan Olein di bursa berjangka di Indonesia serta analisis ex-ante pemanfaatan lindung nilai (hedging) untuk komoditi kopi dan olein.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perdagangan menyediakan mekanisme untuk mengelola risiko harga, dan peranan pemerintah Indonesia mewujudkan kegiatan perdagangan bejangka komoditi memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan daya saing komoditi di pasaran dunia. Dengan akan diperdagangkannya komoditi kopi dan olein memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia, namun berdasarkan hasil analisis ex-ante pemanfaatan lindung nilai, tidak selalu melakukan lindung nilai akan dapat menghilangkan atau mengurangi risiko fluktuasi harga.Dengan akan diperdagangkannya kontrak berjangka komoditi kopi robusta dan olein oleh PT. Bursa Berjangka Jakarta, beberapa saran yang penulis kemukakan adalah agar dipersiapkan kemampuan sumber daya manusia pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, pemasyarakatan kegiatan perdagangan berjangka perlu dilaksanakan secara meluas, intensif dan terpadu, penertiban terhadap kegiatan perdagangan berjangka yang tidak memenuhi ketentuan hukum, dan untuk penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan lindung nilai disarankan dapat menggunakan analisa Game Theory."

"This study uses indirect approach to estimate short run and long run supply response of paddy for Java and off Java. The result showed that price effect is not significant both for area and productivity for wetland paddy. The price effect is significant to area but not to productivity for upland paddy in Java. This showed that lava is hard to continue its role as the largest rice supplier.The price effect is significant to area but not to productivity for wetland paddy in off Java, whereas for upland paddy is significant to productivity but not to area. The off Java's role is not optimum. It was indicated by productivity elasticity on area which is very small in the short run and relatively larger in the long run. Supply elasticity of wetland and upland paddies are inelastic both in the short run and long run. "

"Suatu runtun waktu yang memiliki variabel respon biner disebut runtun waktu biner. Runtun waktu biner dapat dimodelkan menggunakan model umum Autoregressive dengan pendekatan regresi non-linier. Kedem Fokianos 2000 mengenalkan model runtun waktu biner melalui pendekatan Autoregressive dan regresi logistik. Metode yang digunakan untuk penaksiran parameter yaitu metode Partial Likelihood. Metode Partial Likelihood ini dilakukan dengan menentukan fungsi Partial Likelihood yang dibentuk dari probability density function pdf marginal distribusi Bernoulli. Namun, dalam proses penaksiran parameter menggunakan metode Partial Likelihood ditemukan kesulitan untuk mendapatkan solusi secara langsung dikarenakan persamaan yang tidak linier closed form. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan iterasi menggunakan metode Fisher Scoring. Aplikasi data pada penaksiran parameter untuk model runtun waktu biner dalam tugas akhir ini menggunakan data kompetisi balap perahu antara Universitas Cambridge dan Universitas Oxford yang dicatat pada tahun 1946 sampai 2011 dengan jumlah data berbeda yaitu 22, 44, dan 66 data. Berdasarkan aplikasi data yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa penaksiran parameter untuk model runtun waktu biner menggunakan Partial Likelihood dengan jumlah data yang berbeda menghasilkan penaksir parameter yang relatif sama atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

---

A time series that has binary respon variable is called a binary time series. Binary time series can be modeled using the Autoregressive general model and nonlinear regression approach. Kedem Fokianos 2000 introduced a binary time series model through the Autoregressive and logistic regression approach. The parameters of binary time series are estimated using the Partial Likelihood method. The Partial Likelihood method is performed by determining the Partial Likelihood function derived from the marginal probability density function pdf of Bernoulli distribution. However, in the process of parameter estimation using this method, the form of final function to obtain parameters is not in the closed form equation. To face this problem, Fisher scoring iterations are perfomed.

The application of parameter estimation of the model uses the data about boat racing competition between the University of Cambridge and Oxford University from 1946 to 2011. Based on the data application, parameter estimation of the binary time series model using partial likelihood with different amounts of data resulting in a relatively same or no significant parameter estimator."

"Masalah yang sering terjadi dalam penelitian adalah adanya missing value padahal data yang lengkap diperlukan untuk mendapatkan hasil analisis yang menggambarkan populasi. Dalam pengolahan data, missing value sering terjadi pada analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu model prediksi dengan melihat hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Missing value dalam analisis regresi dapat ditemukan baik pada variabel respon maupun variabel prediktor. Penelitian ini membahas imputasi missing value yang terjadi pada kedua variabel tesebut dengan menggunakan imputasi regresi. Algoritma Expectation Maximization (EM) merupakan metode penaksiran parameter regresi dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimaton (MLE) pada data yang memiliki missing value. Untuk menyeimbangkan hasil taksiran parameter model regresi untuk setiap variabel, dilakukan proses penyeimbangan (balance process) untuk mendapatkan hasil taksiran parameter yang konvergen. Simulasi taksiran nilai variabel respon dan prediktor yang hilang dilakukan pada berbagai variasi persentase missingness. Metode penaksiran parameter regresi dengan menggunakan algoritma EM, dapat menghasilkan model yang menjelaskan data sebesar 87% hingga terjadi missing sebanyak 60%.

---

The problem that often occurs in research is the existence of missing values even though complete data is needed to obtain the results of analysis that describe the population. In processing data, missing values often occur in regression analysis. Regression analysis is a prediction model by looking at the relationship between response variables and predictor variables. Missing values in regression analysis can be found in both the response variable and predictor variable. This study discusses the imputation of missing values that occur in both variables using regression imputation. The Expectation Maximization (EM) algorithm is a method of estimating regression parameters using the Maximum Likelihood Estimaton (MLE) method on data that has missing value. To balance the estimated parameters of the regression model for each variable, a balance process is performed to obtain the results of the convergent parameter estimates. The estimated simulation of the value of the response variable and missing predictor was carried out in various variations in the percentage of missingness. The method of estimating regression parameters using the EM algorithm, can produce a model that explains the data by 87% until there is missing as much as 60%."