Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 190399 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ginting, Loto Srinaita
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1993
S18352
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ronny Pramulia
"Kondisi perekonomian selalu mengalami perubahan, dimana pada periode tertentu mengalami pertumbuhan yang pesat dan mengalami perlambatan pertumbuhan pada periode lainnya. Ketika kondisi perekonomian Indonesia lebih baik dibandingkan kondisi saat krisis di 2008 dan lebih baik dibandingkan negaranegara lain di dunia, justru nilai deposito perbankan syariah menurun tajam. Di saat yang bersamaan pasar modal juga mengalami market recovery yang sangat cepat. Bagi masyarakat yang sensitif akan tingkat keuntungan, pasar modal dan deposito layaknya dua buah bejana yang berhubungan yang dapat terpengaruh oleh kondisi makro ekonomi seperti suku, bunga, inflasi dan nilai tukar. Maka dari itu, tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makro ekonomi suku bunga, nilai tukar, inflasi dan IHSG terhadap deposito perbankan syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Faktor-faktor tersebut diperoleh melalui studi literatur, penelaahan terhadap teori, dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series periode Januari 2005 sampai dengan April 2009. Data yang digunakan bersumber dari data Bank Indonesia dan Bloomberg.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisa jalur karena metode ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari variabel-variabel yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari besaran pengaruh totalnya, IHSG merupakan variable yang memiliki pengaruh relatif paling kuat terhadap deposito perbankan syariah, yang diikuti dengan kurs, suku bunga dan inflasi.

Economic conditions are always changing, which in a certain period of rapid growth experienced and the slowing growth in the other period. When Indonesia economy facing a good condition than when the crisis happened in 2008 and better than other countries in the world, thus the value of sharia banking deposits declined sharply. At the same time the capital market market also experienced a very rapid recovery. For the people who sensititive with return, capital markets and banking deposit seems like two related vessel that could be affected by interest rates, exchange rates and inflation. Therefore, this thesis aims to find the effect of macro-economic variable like interest rates, exchange rates, inflation and also capital market variabel like IHSG against sharia banking deposits, either directly or indirectly.
These factors obtained through literature studies, study of the theory, and some research?s results that has been done before. Data used in this research is time series data in the period of January 2005 until April 2009, provided by Bloomberg and Bank Indonesia.
Research method used was path analysis because this method can be used to see the direct and indirect effect of the variables examined.
Results of this research show that from the total influence, IHSG is a variable that has a relatively strong against the sharia banking deposits, which is followed by the exchange rate, interest rates and inflation."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ery Sahminan Fitria
"Studi ini merupakan analisis hubungan jangka panjang antara nilai tukar riil dengan tingkat bunga riil, output riil, dan inflasi di Indonesia. Yang mana dilatarbelakangi oleh beberapa pertanyaan yakni faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tukar di Indonesia. Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk menyelidiki pergerakan variabel-variabel nilai tukar riil, tingkat bunga riil, output riil dan inflasi, selain itu apakah variabel-variabel tersebut memiliki hubungan jangka panjang, dan bagaimana arah perubahan dari variabel-variabel tersebut. Metode analisis yang digunakan pada studi ini adalah metode Least Squares dengan menggunakan teknik Kointegrasi Johansen, kemudian untuk melihat keseimbangan jangka pendeknya digunakan Error Correction Model (ECM) atau Model Kesalahan Eror. Data yang digunakan adalah adalah data-data sekunder yang diperoleh dari terbitan IFS (International Financial Statistic), BPS (Biro Pusat Statistik), BI (Bank Indonesia), dan beberapa data yang diperoleh melalui website yang dikelola oleh World Bank Indonesia, rentang waktu yang diambil adalah dari tahun 1979 :2 — 1996 :4. Hasil estimasi pada studi ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan adalah stasioner dan untuk itu dapat dilaksanakan tes kointegrasi untuk melihat hubungan jangka panjang yang terjadi di antara variabel-variabel tersebut. Hasilnya adalah ternyata hubungan kointegrasi ditemukan, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel nilai tukar, selisih tingkat bunga riil, selisih output riil dan selisih inflasi memiliki hubungan jangka panjang, Kemudian dari basil estimasi dengan Error Correction Model (ECM) untuk melihat hubungan jangka pendeknya didapat bahwa ternyata pengaruh perubahan jangka pendek dalam selisih tingkat bunga nil mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai tukar, sedangkan dua variabel lainnya mempunyai pengaruh yang positif. Secara keseluruhan dari ketiga variabel yang diduga mempengaruhi nilai tukar dalam jangka panjang ternyata signifikan memang mempengaruhi nilai tukar baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
S19419
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
S19342
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Hendry Thomas
"Dalam karya tulis ini, penulis mencoba menganalisis hubungan jangka panjang variabel makroekonomi kurs, inflasi, tingkat suku bunga dan harga komoditas batubara, crude palm oil, minyak mentah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan pada periode 2010 sampai dengan 2016. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh variabel kurs, inflasi, tingkat suku bunga, harga batubara. harga crude palm oil, dan harga minyak mentah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Penelitian ini menggunakan Vector Error Correction Model VECM yang diawali dengan uji stasioneritas, penentuan lag optimal, uji kointegrasi, dan uji kausalitas.
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan jangka panjang antar seluruh variabel independen terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Variabel kurs, tingkat suku bunga, dan harga minyak mentah berpengaruh negatif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dan variabel harga batubara, crude palm oil, dan inflasi mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan secara positif dalam jangka panjang.

In this paper, author try to analyze the long term relationship macroeconomic variables exchange rate, inflation, interest rate and commodity price coal, crude palm oil, petroleum to Composite Stock Price Index on period 2010 ndash 2016. This research aims to predict impact of exchange rate, inflation, interest rate, coal, crude palm oil, petroleum to Composite Stock Price Index. This research uses Vector Error Correction Model which begins with unit root test, determination of optimal lag, co integration test, and causality test.
From this research is obtained that there is long term relationship between all independent variables to Composite Stock Price Index. Exchange rate, interest rate, and petroleum price have negative impact to Composite Stock Price Index in long term period. Coal price, crude palm oil price, and inflation have positive impact to Composite Stock Price Index in long term period.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S67778
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ari Hidayat
"Beralihnya sistem kebijakan moneter dibanyak Negara yang pada mulanya menggunakan sasaran operasional berdasarkan quantity targeting (kebijakan untuk mencapai sasaran operasional uang primer) menjadi price targeting (kebijakan untuk mencapai sasaran operasional suku bunga), mendorong banyaknya penelitian yang ditujukan untuk mengetahui suku bunga apakah yang dirasa paling cocok dalam mempengaruhi pergerakan inflasi yang menjadi sasaran akhir kebijakan. Ataupun, adakah kandidat suku bunga lain yang ternyata lebih efektif dalam menentukan pergerakan inflasi tersebut. Disamping itu, penelitian berlanjut tentang rigiditas suku bunga kebijakan dalam mempengaruhi suku bunga kredit. Apakah hubungan yang terjadi diantara suku bunga tersebut menggambarkan kenyataan yang terjadi, bahwa perubahan suku bunga kebijakan (BI Rate) ternyata lambat direspon suku bunga kredit."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marwadi
"ABSTRAK
Volatilitas nilai tukar yang stabil diperlukan karena volatilitas yang tidak terjaga
mempunyai dampak yang besar bukan hanya terhadap sektor perekonomian tetapi
juga sektor-sektor lainnya seperti sosial dan keamanan. Akan tetapi muncul
pertanyaan yaitu apa yang harus dilakukan oleh otoritas moneter ketika ada pihak
di luar juridiksinya mengeluarkan kurs NDF yang dapat mempengaruhi nilai tukar
rupiah domestik sesuai dengan agenda yang diinginkan pihak yang bersangkutan.
Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mempunyai tugas untuk
menjaga agar volatilitas kurs mata uang Rupiah berada pada level yang stabil
dengan berbagai instrumen kebijakan yang salah satunya adalah mengeluarkan
kurs acuan. Tesis ini akan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan
Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (JISDOR) sebagai kurs referensi terhadap
volatilitas kurs mata uang rupiah dengan menggunakan model regresi ARCH dan
GARCH.

ABSTRACT
A stable exchange rate volatility is required because uncontrollable fluctuation
had a great impact not only on the economic sector but also other sectors such as
social and security. However, the question arises: what should be done by the
monetary authority when there is a party outside the juridiction issued the NDF
benchmark exchange rate that may affect the domestic exchange rate of rupiah in
accordance with the desired agenda of the party. On the other hand, Bank
Indonesia as the monetary authority has a duty to keep the Rupiah exchange rate
volatility at a stable level with a wide range of policy instruments, one of which is
issuing the reference exchange rate. This thesis will analyze the effectiveness of
policy implementation of the Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) as a
reference rate against the rupiah exchange rate volatility using GARCH and
ARCH regression model."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shinta Fitrianti
"Penelitian ini mengkaji pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari volatilitas nilai tukar terhadap ekspor Indonesia ke mitra dagang utama, khususnya Jepang dan Amerika Serikat. Penelitian menggunakan data bulanan mulai Januari 1998 hingga Oktober 2015. Harga komoditas turut menjadi variabel bebas. Indeks volatilitas nilai tukar dihasilkan menggunakan rata-rata bergerak dari standar deviasi pergerakan nilai tukar riil. Estimasi hubungan jangka panjang diperoleh melalui Autoregressive-Distributed Lag ARDL bounds testing, sedangkan hubungan jangka pendek diuji menggunakan metode error-correction-model ECM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa volatilitas rupiah terhadap yen berdampak negatif terhadap ekspor Indonesia ke Jepang, sedangkan fluktuasi rupiah terhadap dolar AS secara jangka pendek berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia ke AS. Harga komoditas relatif kurang berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia ke kedua negara, terkecuali pada kasus ekspor jangka panjang ke Jepang.

This paper investigates the long run and short run impacts of the real exchange rate volatility on Indonesia rsquo s real exports to its major trading partners, namely Japan and the US. The study uses monthly data from January 1998 to October 2015 thus captures the structural break period of the GFC 2008. Commodity price is included as an explanatory variable. The index of exchange rate volatility is generated using moving sample standard deviation of the growth of the real exchange rate. Estimates on the long run cointegration and the short run dynamics are obtained using Autoregressive Distributed Lag ARDL bounds testing and the error correction model ECM respectively. The findings suggest that bilateral exchange rate volatility reduces Indonesia rsquo s export to Japan. Fluctuation of rupiah against the US dollar helps Indonesia rsquo s export to the US in the short run. The impact of commodity price is negligible, except for the long run export to Japan."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T47044
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andika Novta Budiati
"Perkembangan perbankan syariah pada tahun 2000 an ini membawa perubahan bagi dunia perbankan di Indonesia. Awal kemunculan Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, telah membuktikan eksistensinya terutama pada saat krisis tahun 1997. Ada hal utama yang membedakan antara perbankan syariah dengan konvensional. Perbedaan tersebut adalah return yang diperoleh nasabah. Pada perbankan konvensional, return yang diperoleh adalah tingkat suku bunga. Sedangkan pada perbankan syariah return yang diperoleh adalah tingkat bagi hasil. Penelitian ini kemudian akan meneliti Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah Pertama di indonesia. Sehingga akan dilihat, pertama, pengaruh tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga terhadap tabungan mudharabah; kedua, pengaruh tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga terhadap deposito mudharabah untuk semua jangka waktu.
Dengan menggunakan metode S-VAR, ditemukan bahwa, pertama tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap jumlah tabungan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Kedua, tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan. Ketiga, tingkat kekayaan dan pendapatan masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap jumlah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Kuatnya pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa jumlah dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia berhubungan positif dengan kekayaan dan pendapatan masyarakat. Sementara itu, pengaruh return terhadap jumlah tabungan dan deposito mudharabah mengindikasikan bahwa nasabah BMI masih mempertimbangkan profit ketika menyimpan uangnya baik dalam bentuk tabungan mudharabah maupun deposito mudharabah."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
S26364
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Darna
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berdasarkan data time series, apakah pertumbuhan aset atau dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah sensitif terhadap pengaruh volatilitas tingkat bunga (SBI) dan nilai tukar rupiah (Exchange Rate). Selain dua varibel tersebut dalam penelitian ini juga mencoba memasukan fatwa MUI tentang keharaman bunga sebagai variabel biner (dummy). Model yang diestimasi dalam penelitian ini adalah Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan General Autoregressive Conditional Heteroseedasticity (GARCH). Penggunaan model ini adalah untuk melihat apakah residual dan varian residual periode sebelumnya signifikan mempengaruhi variabel Aset atau DPK terhadap model yang diestimasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa : (a) uji regresi berganda dengan metode OLS menunjukkan bahwa tingkat bunga maupun nilai tukar memiliki korelasi negatif dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan Aset maupun Dana Pihak Ketiga perbankan syariah, sedangkan Fatwa MUI mempunyai korelasi positif juga signifikan mempengaruhi pertumbuhan Aset dan Dana Pihak Ketiga. (b) Selanjutnya berdasarkan uji ARCH diperoleh hasil bahwa nilai residual periode sebelumnya signifikan mempengaruhi pertumbuhan aset maupun dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah.
Sedangkan melalui uji GARCH diperoleh hasiI yang menunjukkan bahwa varian residual periode sebelumnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan keduanya. (c) tingkat bunga maupun nilai tukar melalui uji ARCH IGARCH diketahui memiliki volatilitas yang signifikan sehingga model yang diestimasi tidak bebas dari pengaruh residual periode sebelumnya. (d) pertumbuhan Aset dan DPK melalui uji ARCH-M ternyata signifikan memiliki sensitifitas terhadap fluktuasi perubahan tingkat bunga dan nilai tukar rupiah.

The research aims to analyze the sensitivity of the growth of the third parties' fund and asset of syariah banking on the influence of the interest rate (SBI) and exchange rate volatility based on time series data. Beside those two variables, a dummy variable, i.e. fatwa MUI on prohibition of usury (riba) is also used. The model estimated in the research is Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) and General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). This model is used to find out whether previous residual and variance residual significantly influence the variables of the third parties' fund and asset on the model estimated.
The results of the research indicate that: (a) Multiple Regression Test Using Ordinary Least Square Method (OLS) reveals that both interest rate and exchange rate have negative correlation and significantly influence the growth of the third parties' fund and asset of the syariah banking. On the other hand, fatwa MUI has positive correlation and significantly influence the growth of the third parties' fund and asset. (b) Based on the ARCH evaluation, it is found out that previous residual value significantly influences the growth of the third parties' fund and asset of the syariah banking.
Meanwhile, using the GARCH evaluation it is also found out that previous variance residual significantly influences either the assets or the fund. (c) Both interest rate and exchange rate evaluated by ARCH and GARCH do have significant volatility so that the estimated models are not free from previous residual influence. (d) The growth of the third parties' fund and asset based on the ARCH-M test has in fact significant sensitivity on the fluctuation of the interest rate and rupiah exchange rate.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17610
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>