Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Model Persamaan Differensial Stokastik (PDS) Jump-Diffusion mempunyai kemampuan untuk merepresentasikan faktor ketidakpastian dalam perubahan nilai, terutama untuk perubahan drastis. Permasalahan utama dalam model-model PDS tersebut adalah sulitnya untuk menyelesaikan suatu PDS secara eksplisit (eksak). Sehingga digunakan metode numerik sebagai alternatif penyelesaian masalah. Dalam skripsi ini akan dilakukan pembahasan tentang metode Euler-Maruyama, yang digunakan untuk mengaproksimasi solusi dari suatu model PDS Jump-Diffusion. Model yang digunakan terdiri dari PDS dengan satu persamaan dan PDS dengan banyak persamaan (Sistem PDS). Sebagai pelengkap, juga dibangun suatu aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman JAVA dan PHP. "

"Persamaan Diferensial Stokastik (PDS) atau Stochastic Differential Equations (SDEs) memiliki berbagai manfaat di bidang ilmu pengetahuan, seperti matematika, fisika, biologi, kimia, ekonomi, dan keuangan. Saat model PDS mencakup faktor lonjakan (jump), model PDS disebut sebagai model PDS jump-diffusion (jump-diffusion SDEs). Pada tugas akhir ini akan dibahas metode Taylor order 1.0 yang dapat digunakan untuk mengaproksimasi model PDS jump-diffusion dan sebagai pembanding simulasi akan digunakan metode Euler-Maruyama. Tugas akhir ini juga menguji tingkat konvergensi kuat (strong order of convergence) metode Taylor order 1.0. Hasil simulasimenunjukkan perubahan nilai parameter pada koefisien jump dan batas interval mempengaruhi hasil aproksimasi. Implementasi menunjukkan metode Taylor order 1.0 mengaproksimasi model risky primary security accounts lebih baik dibandingkan metode Euler-Maruyama."

"Model Persamaan Differensial Stokastik (PDS) saat ini banyak di pakai di berbagai bidang, seperti finansial, fisika, biologi, dan lain-lain. Permasalahan utama dalam model-model PDS tersebut adalah sulitnya untuk menyelesaikan suatu PDS secara explisit. Dalam skripsi ini akan dibangun suatu aplikasi berbasis web untuk mensimulasikan model PDS dengan skema Ito berbentuk , ( , ) ( , ) , 0 0 0 X X dX a X t dt b X t dW t t T t t t t t = = + ?? ?? dimana a(X ,t) t dan b(X ,t) t berturut-turut adalah fungsi drift dan diffusion dari PDS. Variabel dW pada model PDS tersebut adalah suatu Proses Wiener Standar yang berdistribusi N(0,dt ) . Metode numerik yang digunakan adalah metode Euler-Maruyama dan metode MilsteinPembahasan juga mencakup model Sistem PDS (SPDS) dengan skema Ito berbentuk 0 0 0 , X X X AX BX = = + ?? ?? t d t tdt tdWt t t T dimana A dan B adalah matriks skalar berukuran n ?? n dan Xt adalah vektor berukuran n ?? 1. Metode numerik untuk SPDS ini hanya menggunakan metode Euler-Maruyama. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman JAVA dan PHP yang dapat diakses melalui internet maupun intranet."

"Integral merupakan salah satu topik dalam kalkulus yang digunakan dalam beberapa bidang studi seperti fisika, teknik dan lain sebagainya. Permasalahan yang ada tidak semua orang dapat dengan mudah untuk mempelajari konsep integral khususnya pada perhitungan nilai integral. Dalam skripsi ini akan dibahas tentang integral dan akan dibangun suatu aplikasi berbasis web untuk mempelajari konsep secara teori dan simulasi perhitungan nilai Integral Tunggal yang berbentuk bafxdx, maupun integral Lipat Dua yang berbentuk (,)bdacfxydydx??? dengan metode-metode numerik yang berhubungan dengan integral. Metode numerik yang digunakan untuk menghitung solusi aproksimasi Integral Tunggal yaitu metode Trapezoid dan metode Simpson. Dan untuk menghitung solusi aproksimasi Integral Lipat Dua digunakan metode Trapezoid-Simpson. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan teknologi Applet dan PHP yang dapat diakses melalui internet maupun intranet. "

"Dalam tugas akhir ini ditinjau penggunaan beberapa rumusan untuk menentukan nilai parameter penalti awal yang digunakan pada penyelesaian persoalan minimisasi dengan kendala melalui Metode Fungsi Penalti Interior. Tiga rumusan yang ditinjau, yaitu rumusan Eiacco-McCormick (1968) , rumusan Rao (1984) dan sebuah rumusan percobaan. Kesemua rumusan tersebut dicobakan pada beberapa kasus, termasuk kasus minimisasi fungsi Rosenbrock dalam dimensi dua. Efisiensi dari metode fungsi penalti interior dalam ditingkatkan dengan memilih nilai parameter penalti awal yang tepat untuk setiap persoalan."

"ABSTRAK Dalam tugas akhir ini ditinjau penggunaan beberapa rumusan untuk menentukan nilai parameter penalti awal yang digunakan pada penyelesaian persoalan minimisasi dengan kendala melalui Metode Fungsi Penalti Interior. Tiga rumusan yang ditinjau, yaiturumusan Eiacco-McCormick (1968), rumusan Rao (1984) dan sebuah rumusan percobaan. Kesemua rumusan tersebut dicobakan pada beberapa kasus, termasuk kasus minimisasi fungsi Rosenbrock dalam dimensi dua. Efisiensi dari metode fungsi penalti interior dalam ditingkatkan dengan memilih nilai parameter penalti awal yang tepat untuk setiap persoalan."

"Dalam analisa numerik, persamaan diferensial biasanya diselesaikan secara kontinyu dengan metode Runge-Kutta. Pada tugas akhir ini dikembangkan suatu alternatif penyelesaian persamaan diferensial secara diskrit, menggunakan persamaan ruang keadaan yang mengalami diskritisasi. Metode ini sesuai untuk melakukan komputasi dengan komputer dijital yang juga menggunakan sistem diskrit."