Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dunia investasi dikenal sekuritas derivatif, yaitu alat keuangan yang nilainya bergantung pada alat keuangan lain yang tercantum di dalamnya. Salah satu contoh sekuritas derivatif adalah opsi call Eropa. Untuk menghitung nilai opsi call Eropa digunakan formula Black-Scholes. Semua parameter dalam formula Black-Scholes, yaitu harga aset dasar saat ini, suku bunga bebas resiko, harga patokan, dan waktu jatuh tempo dapat diketahui secara langsung, kecuali volatilitas. Dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana mengestimasi volatilitas dengan menggunakan implied volatility, yaitu nilai volatilitas yang di dapat dengan menggunakan bantuan nilai opsi yang didapat dari pasar. Estimasi implied volatility dengan metode numerik, yaitu metode Bisection dan metode Newton-Raphson. "

"Dalam tugas akhir ini ditinjau penggunaan beberapa rumusan untuk menentukan nilai parameter penalti awal yang digunakan pada penyelesaian persoalan minimisasi dengan kendala melalui Metode Fungsi Penalti Interior. Tiga rumusan yang ditinjau, yaitu rumusan Eiacco-McCormick (1968) , rumusan Rao (1984) dan sebuah rumusan percobaan. Kesemua rumusan tersebut dicobakan pada beberapa kasus, termasuk kasus minimisasi fungsi Rosenbrock dalam dimensi dua. Efisiensi dari metode fungsi penalti interior dalam ditingkatkan dengan memilih nilai parameter penalti awal yang tepat untuk setiap persoalan."

"ABSTRAK Dalam tugas akhir ini ditinjau penggunaan beberapa rumusan untuk menentukan nilai parameter penalti awal yang digunakan pada penyelesaian persoalan minimisasi dengan kendala melalui Metode Fungsi Penalti Interior. Tiga rumusan yang ditinjau, yaiturumusan Eiacco-McCormick (1968), rumusan Rao (1984) dan sebuah rumusan percobaan. Kesemua rumusan tersebut dicobakan pada beberapa kasus, termasuk kasus minimisasi fungsi Rosenbrock dalam dimensi dua. Efisiensi dari metode fungsi penalti interior dalam ditingkatkan dengan memilih nilai parameter penalti awal yang tepat untuk setiap persoalan."

"Opsi adalah salah satu sekuritas derivatif yang banyak diperdagangkan dalam dunia perekonomian, khususnya opsi put Amerika. Sulit ditemukan formula analitik untuk menghitung harga opsi put Amerika. Oleh karena itu perlu digunakan metode numerik untuk mengaproksimasi harga opsi put Amerika tersebut. Contoh metode numerik yang digunakan untuk mengaproksimasi harga opsi put Amerika adalah metode binomial. Dasar ide dari metode binomial adalah model binomial pergerakan harga saham. Kemudian ditambah dengan asumsi risk neutrality maka terbentuk metode binomial untuk menghitung harga opsi put Amerika. Hasil implementasi menunjukkan bahwa harga patokan E, volatilitas ?, harga saham saat waktu awal S0, tingkat dividen D, suku bunga bebas resiko r, dan jangka waktu jatuh tempo T mempengaruhi harga opsi put Amerika. Hasil implementasi juga menunjukkan mean error harga opsi hasil aproksimasi dengan harga opsi sebenarnya cukup kecil. Sehingga disimpulkan bahwa metode binomial cukup baik dalam mengaproksimasi harga opsi put Amerika."

"Integral merupakan salah satu topik dalam kalkulus yang digunakan dalam beberapa bidang studi seperti fisika, teknik dan lain sebagainya. Permasalahan yang ada tidak semua orang dapat dengan mudah untuk mempelajari konsep integral khususnya pada perhitungan nilai integral. Dalam skripsi ini akan dibahas tentang integral dan akan dibangun suatu aplikasi berbasis web untuk mempelajari konsep secara teori dan simulasi perhitungan nilai Integral Tunggal yang berbentuk bafxdx, maupun integral Lipat Dua yang berbentuk (,)bdacfxydydx??? dengan metode-metode numerik yang berhubungan dengan integral. Metode numerik yang digunakan untuk menghitung solusi aproksimasi Integral Tunggal yaitu metode Trapezoid dan metode Simpson. Dan untuk menghitung solusi aproksimasi Integral Lipat Dua digunakan metode Trapezoid-Simpson. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan teknologi Applet dan PHP yang dapat diakses melalui internet maupun intranet. "

"Reaksi oksidasi parsial metana merupakan salah satu proses pembuatan gas sintesis yang selanjutnya bisa digunakan sebagai sumber energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar minyak bumi. Untuk mendapatkan hasil produksi gas sintesis yang optimal diperlukan perbandingan yang tepat dari reaktan, yaitu oksigen dan metana. Akan tetapi untuk menentukan perbandingan tersebut secara langsung melalui proses kimia akan memakan biaya dan waktu yang cukup besar. Oleh karena itu dilakukanlah eksperimen melalui komputer menggunakan suatu metode tertentu. Berdasarkan asumsi dan hukum yang berlaku dalam kesetimbangan kimia permasalahan tersebut bisa dibentuk ke dalam model matematika berupa sistem persamaan non linear ( SPNL). Diantara sekian banyak metode numerik, metode newton GMRES bisa menyelesaikan SPNL tersebut dengan biaya komputasi yang cukup murah dalam operasi aritmatika. "

"Metode Conjugate Gradient merupakan salah satu cara untuk optimumkan fungsi f(x) untuk x tanpa kendala (unconstrained optimisation). Optimisasinya dijalankan secara iteratif dengan bantuan garis-garis arah yang saling conjugate. Karena metode ini sangat efisien dalam pemanfaatan storage, maka timbullah usaha untuk mengembangkannya. Salah satu pengembangannya adalah dengan menghubungkan metode CG ini dengan metode BFGS, yang kemudian menghasilkan suatu metode baru yang disebut VSGCG."

"Sekuritas derivatif merupakan alat keuangan yang berfungsi untuk mengurangi resiko akibat fluktuasi harga aset keuangan. Salah satu sekuritas derivatif adalah opsi (option). Salah satu jenis opsi adalah opsi put Amerika. Pada opsi put Amerika, adanya hak eksekusi awal menyebabkan sulitnya menentukan solusi analitik untuk harga opsi tersebut. Sehingga dilakukanlah aproksimasi menggunakan metode numerik, salah satunya yaitu algoritma Brennan-Schwartz. Sebelum menggunakan algoritma ini, masalah harga opsi put Amerika diformulasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk masalah komplementer linier. Algoritma Brennan-Schwartz ini diawali dengan mendiskritisasi domain di mana harga opsi put Amerika terdefinisi. Selanjutnya dilakukan aproksimasi PDP Black-Scholes menggunakan central difference dan backward difference hingga dihasilkan suatu sistem persamaan linier yang matriksnya berbentuk tridiagonal. Kemudian sistem tersebut diselesaikan menggunakan dekomposisi LU. Hasil implementasi menunjukkan adanya pengaruh dari harga patokan, suku bunga, dividen, dan waktu jatuh tempo terhadap harga opsi put Amerika, dan hasil implementasi juga menunjukkan bahwa algoritma ini cukup baik dalam mengaproksimasi harga opsi put Amerika."