Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas akhir ini membahas perluasan prosedur simpleks untuk memecahkan persoalan program separabel di mana fungsiobjektifnya terdiri dari fungsi-fungsi konveks dan konkaf.yang diaebut dengan program non konveks. dan himpunan solusi layaknya adalah konveks. Masalah program separabel dapat diselesaikan dengan cara mengaproksimasikan fungsi-fungsi non linier yang terlibat menjadi barisan fungsi piecewise linier. Dalam program non konveks ini, aproksimasi dilakukan terhadap fungsi konkaf.Tujuan aproksimasi ini adalah mencari sebuah optimum lokaldari fungsi objektif yang dikehendaki. Aproksimasi dilakukandengan membagi variabel xj dalam setiap fungsi non linier,menjadi sejumlah segmen garis linier melalui k buah gridpoint xkj (k = l,2,...,p), sehingga terbentuk program linier.Untuk memperoleh solusi yang optimal, dapat dijalankanalgoritma prosedur perbaikan simpleks"

""ABSTRAK"Tugas akhir ini bertujuan untuk mencari kriteria seleksi model untuk model linier campuran. Kriteria seleksi model adalah kriteria yang dapat menyeleksi model terbaik dari sehimpunan model kandidat dari suatu data yang sama. Kriteria seleksi model yang dibahas pada tugas akhir ini yaitu kriteria seleksi model yang berdasarkan pada seleksi subset yang bertujuan untuk mendapatkan model kandidat yang paling sesuai untuk memodelkan data. Seleksi subset bekerja berdasarkan nilai discrepancy terkecil. Karena discrepancy tidak dapat dihitung secara langsung, maka ditaksir dengan kriteria seleksi model. Kriteria seleksi model yang digunakan untuk menaksir discrepancy pada tugas akhir ini yaitu Mallow rsquo;s Conceptual Predictive Statistic marginal MCp , dan improved MCp IMCp . Sebagai pembanding dari kedua kriteria seleksi model tersebut akan dibahas juga mengenai Akaike Information Criterion marginal mAIC . Untuk menilai kemampuan ketiga kriteria seleksi model tersebut dalam memilih model, dilakukan simulasi sebanyak 1000 kali. Dua ukuran efek acak yang berbeda dan dua nilai yang berbeda dari korelasi antar pengamatan dari suatu efek acak yang sama diterapkan pada simulasi untuk melihat kondisi kerja optimal dari kriteria seleksi model tersebut. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kriteria seleksi model MCp, dan IMCp bekerja lebih optimal saat ukuran efek acak kecil dibandingkan saat ukuran efek acak besar. Sementara besarnya korelasi antar pengamatan dalam efek acak yang sama tidak terlalu mempengaruhi kinerja MCp, dan IMCp. mAIC bekerja lebih optimal saat ukuran efek acak kecil dan korelasi antar pengamatan dari efek acak yang sama kecil dibandingkan dengan kondisi yang lain. "

---

""ABSTRACT"This final project aims to find the model selection criterion for linear mixed model, that is a criterion that can identify the best model provided a set of candidate models. The criterion discussed in this study is based on a subset selection. The subset selection works by finding the smallest discrepancy value of all candidate models. Since the discrepancy can not be directly calculated, it is estimated by the model selection criterion. The selection criterion that is used in this study is based on Mallow 39 s Conceptual Predictive Statistic Marginal MCp , and Improved MCp IMCp . Akaike Information Criterion marginal mAIC will also be discussed as a comparison to the MCp and IMCp. To assess the performances of the three criteria 1000 simulations were conducted. Two different sizes of random effects and two different values of correlation between observations of a same random effects were design to the simulation. Based on the simulation, MCp, and IMCp performed better for data with small size of random effects compared to that with large random effects. The correlations between observations of the same random effect did not significantly affect MCp 39 s, and IMCp rsquo s performance. mAIC performed better with small size of random effect and small correlations between observations of the same random effects."

"Aljabar Max-plus mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aljabar klasik. Dalam tesis ini dikaji struktur Aljabar Max-plus dan perbedaan sistem persamaan linier dalam Aljabar Max-plus dan aljabar klasik.

---

Max-Plus algebra has characteristics that are different from clasisical algebra. In this thesis, algebraic structure of Max-plus algebra studied. Differences of linear equation systems in Max-plus algebra and classical algebra are explored."

"Tugas akhir ini bertujuan membahas model asosiasi yang merupakan pengembangan Model Loglinier, untuk dua variabel kategorik yang salah satu atau keduanya berskala ordinal; yaitu nominal-ordinal, ordinal-nominal dan ordinal-ordinal. Model-model yang sesuai untuk kombinasi variabel tersebut adalah Model Uniform (Model U), Model Efek Baris (Model R), dan Model Efek Kolom (Model C). Model-model asosiasi tersebut bertujuan untuk menganalisis asosiasi antara dua variabel kategorik, dengan memasukkan sifat keterurutan dari variabel berskala ordinal dalam analisis. Masing-masing model akan memuat taksiran nilai harapan dan statistik goodness of fit. Contoh penggunaan masing-masing model dilakukan pada data kategorik dengan skala pengukuran ordinal-ordinal, nominal-ordinal, dan ordinal-nominal, disertai interpretasi hasil-hasil pemodelan. "

"Suatu hal yang baru untuk balikkan (invers) matrik [A] berorder (nxn) yang nonsingular, asinetris, dan diturunkan dalarn tulisan ini. Invers dari [A] ditulis dengan [A]-1 = [L][D][U], dimana [L] adalah matrik segitiga bawah, [D] adalah matrik diagonal, dan [U] adalah matrik segitiga atas. Dengan menggunakan metode ini, solusi dari tgl [A]{x} = {B} menjadi lebih mudah dan perhitungan komputernya menjadi lebih effisien, yaitu dengan menggunakan perkalian matrik dengan vektor sebagai {X} = [L][D][U] {B}. Tehnik ini memungkinkan jumlah memori komputer yang digunakan seminimal mungkin, dan dapat dengan mudah diterapkan pada proses paralel."

"ABSTRACTPada umumnya, kerugian pada sektor asuransi dihitung dengan asumsi bahwa komponen severitas kerugian dan frekuensi kerugian bersifat saling bebas. Akan tetapi, pada beberapa kasus, severitas kerugian bergantung pada tingkat frekuensi kerugian. Penelitian ini akan menunjukkan perhitungan agregat kerugian dengan memodelkan severitas kerugian dan frekuensi yang dependen. Untuk menandakan adanya pengaruh frekuensi kerugian pada severitas kerugian, penulis memodelkan rata-rata severitas kerugian dengan menggunakan frekuensi kerugian sebagai kovariat. Oleh karena itu, untuk memodelkannya, akan digunakan Generalized Linear Model. Selanjutnya, untuk menghitung taksiran parameter model, akan dilakukan estimasi parameter menggunakan metode maksimum likelihood.

---

ABSTRACTLoss in non-life insurance was calculated based on claim severity and frequency along with an assumption of independency. However, in some cases, claim severity is depend upon the claim frequency. This paper presents the derivation of aggregate loss calculation by modelling claim severity and frequency as the assumption of independence is eliminated. To induce the dependence among them, the authors model average claim severity by use claim frequency as the covariate. For that purpose, we use the Generalized Linear Model and maximum likelihood to estimate the parameters. Finally, we will obtain the calculated loss."

"Pada tugas akhir ini akan dibahas mengenai konsep dependensi pada runtun waktu yaitu dependensi antar peubah acak yang dibedakan berdasarkan waktu. Terdapat beberapa konsep dependensi yang digunakan untuk menjelaskan dependensi antar peubah acak, diantaranya adalah konsep dependensi korelasi linier dan concordance. Konsep dependensi yang paling sering digunakan pada runtun waktu adalah korelasi linier meskipun pada kenyataannya korelasi linier memiliki beberapa keterbatasan. Pada tugas akhir ini akan digunakan konsep dependensi concordance melalui copula yang dapat menutupi keterbatasan dari konsep korelasi linier. Salah satu ukuran concordance adalah kendall?s tau. Terdapat beberapa famili copula dimana besar dependensi dapat diukur melalui kendall?s tau, salah satunya adalah famili copula Archimedean. Pada tugas akhir ini akan dikonstruksi model runtun waktu Autoregresif tingkat pertama melalui copula, khususnya dari famili copula Archimedean dan Gaussian. "