Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diberikan beberapa persyaratan untuk mengetahui berosilasi atau tidaknya suatu persamaan diiferensial linear orde-dua. Osilasi pada persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan ditentukan dengan inelihat akar-akar karakteristiknya. Sedangkan untuk koefisien variabel, dengan menganalisa bentuk normal dari persamaan diferensial Yang disajikan. Penentuan osilasi pada persamaan diferensial non hoinogen yaitu dengan ineninjau solusi kompleinenter dan partikulirnya. Dibagian akhir dibahas aplikasinya pada pegas dan listrik, juga pada beberapa bentuk persamaan diferensial."

"ABSTRAKOpsi saham merupakan salah satu jenis sekuritas derivatif yang nilai kontraknya bergantung pada nilai saham yang tercantum pada kontrak opsi. Opsi saham Asia termasuk ke dalam jenis opsi eksotik yang nilainya dipengaruhi oleh rata-rata nilai saham sepanjang masa hidup opsi. Dalam skripsi ini rata-rata nilai aset yang digunakan adalah rata-rata geometrik. Nilai saham yang digunakan dalam skripsi ini akan mengikuti model CEV Constant Elasticity of Variance yang merupakan bentuk umum dari model Black-Scholes yang terkenal. Dalam menentukan nilai opsi secara analitik dengan model CEV sangatlah sulit maka dari itu nilai dari opsi Asia dimodelkan ke dalam persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial untuk opsi Asia nantinya akan diselesaikan dengan metode perturbasi. Metode perturbasi yang digunakan adalah metode perturbasi regular. Pada akhirnya akan dihasilkan formula untuk menentukan harga opsi call Asia dengan model CEV dan rata-rata geometrik

---

ABSTRACTStock options are one type of derivative securities whose contract value depends on the value of the shares listed on the option contract. Asian stock options fall into the type of exotic options whose value is affected by the average share value throughout the lifetime of the option. In this thesis the average asset value used is the geometric average. The stock value used in this thesis will follow the CEV Constant Elasticity of Variance model which is a general form of the famous Black Scholes model. In determining the analytic option value with the CEV model it is very difficult, because of that the value of the Asian option is modeled into a partial differential equation. Partial differential equations for Asian options will be solved by perturbation method. The perturbation method used is a regular perturbation method. In the end a formula will be generated to determine the price of Asian call option with CEV model and geometric mean."

"Permodelan turbulen yang digunakan adalah model aljabar sederhana ( model not persamaan ), yang disajikan dalam bentuk PDE. Persamaan - persamaan differensial yang diselesaikan adalah persamaan kontinuitas, momentum dan energi. Kemudian dengan metoda Beda Hingga secara implisit, persamaan - persamaan tersebut diubah kedalam persamaan numerik dan diselesaikan dengan metoda TDMA ( Tridiagonal Matrices Algorithm ) secara numerik. Hasil akhir dari penyelesaian Sistem Persamaan Differensial akan diperoleh distribusi temperatur udara pada penampang melintang dengan jarak 0,61 m; 1,22 m dan 1,83 m dari sisi masuk-ruang annulus. Dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa kesesuaian antara data numerik dan data eksperimen yang cukup baik terjadi pada jarak dari sisi masuk ruang annulus sebesar 1,22 m. Untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama, sebaiknya hanya dilakukan pada jarak dari sisi masuk ruang annulus 1,22 m saja, meskipun metoda yang digunakan berbeda.

---

The mathematical model provides differential equations for : continuity, momentum, energy. The simultaneous solution of these equations by means of a finite difference solution in the form of implicit equation systems.By TDMA ( Tridiagonal Matrices Algorithm ), we will get the numerical solutions. The result of this research, we can describe temperature distribution of air in the cross section at axial distances 0.61m, 1.22 m and 1.83 m from annular space inlet. The comparison between numerical results and experimental data shows a good result, especially at distance 1.22 m or the fully developed region of the air flow. Suggestion, the next research do only at distance 1.22 m from annular space inlet, although use different method."

"Persamaan diferensial parsial sering digunakan sebagai model matematik diberbagai bidang, misalnya bidang fisika, biologi, kimia dan lain-lain. Persamaan diferensial parsial yang akan dibahas dalam tesis ini dalam bentuk parabolik yang biasanya disebut persamaan diferensial parabolik. Penyelesaian persamaan diferensial parabolik dapat dilakukan dengan cara pendiskretisasian perubah ruang (misalnya dengan metode Beda Hingga dan metode Galerkin Semi Diskret) terlebih dahulu sehingga dihasilkan sistem persamaan diferensial ordiner, kemudian persamaan diferensial ordiner yang diperoleh tersebut dapat diselesaikan dengan metode integrasi Runge Kutta Implisit Diagonal (RKID). Tesis ini membahas efek diskretisasi spatial dengan metode Galerkin Semi Diskret dan metode Beda Hingga terhadap kinerja metode Runge Kutta Implisit Diagonal. Percobaan dilakukan dengan 4 macam fungsi uji, yaitu fungsi naik yang smooth, fungsi turun yang smooth, dan fungsi non smooth yang masing-masing diberikan dengan syarat batas Dirichlet, serta 1 fungsi turun yang smooth dengan syarat batas Neumann. Hasil percobaan menunjukkan bahwa secara umum tidak dapat dikatakan bahwa solusi RKID yang menyelesaikan sistem ODE yang diperoleh dengan menggunakan metode Galerkin Semi Diskret lebih akurat dari solusi RKID yang menyelesaikan sistem ODE yang diperoleh dengan menggunakan metode Beda hingga. Sedangkan solusi RKID yang menyelesaikan sistem ODE yang diperoleh dengan metode Beda Hingga lebih efisien daripada solusi RKID yang menyelesaikan sistem ODE yang diperoleh dengan metode Galerkin Semi Diskret. Secara umum banyaknya diskretisasi spatial berpengaruh terhadap akurasi dari solusi RIM yang menyelesaikan sistem ODE yang diperoleh dengan kedua metode pendiskretisasian spatial Pertambahan waktu pengamatan berpengaruh terhadap error untuk karakteristik fungsi uji."

"Tugas akhir ini secara umum bertujuan untuk membahas model runtun waktu musiman dan runtun waktu multiplikatif yang merupakan penggabungan runtun waktu non musiman dan runtun waktu musiman, sehingga akan dibahas ciri-ciri dari model runtun waktu, baik runtun waktu non musiman maupun runtun waktu musiman. Berdasarkan ciri model yang telah dibahas, selanjutnya dilakukan penentuan model yang sesuai untuk data peredaran total uang kertas dan uang logam di Bank Jepang dengan rentang waktu April 1998 - Januari 2007. Pembentukan model dilakukan dengan tiga tahap, yaitu identifikasi model, penaksiran parameter dan diagnosa model. Penaksiran parameter menggunakan metode Momen dan Maximum Likelihood-Unconditional Least Square."