Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan CreditRisk+ dilakukan untuk menghitung risiko kredit usaha kecil pada Bank X se1ama kurun waktu Januari 2006 - Desember 2008. CreditRisk"' merupakan default mode yang memandang kualitas kredit sebagai default dan no default, tidak mengasumsikan penyebab terjadinya default. Kredit dinyatakan default apabila tunggakan kewajibannya telah melebihi 90 hari, sesuai ketentuan Bank Indonesia. Pengukuran CreditRisk+ dilakukan dalam 2 tahapan. yaitu : pertama menghitung frequency of defaults dan severity of losses, kedua menghitung distribution of default losses. Frequency of defaults dihitung dengan menggunakan distribusi Poisson dengan tingkat keyakinan 95%. Sedangkan severity of losses diperoleh dengan menghitung loss given default. Sementara distribution of default losses diperoleh dengan menghitung besarnya potensi kerugian berupa expected loss, unexpected loss, dan economic capital, yaitu cadangan modal yang harus disiapkan uotuk menutup unexpected loss. Berdasarkan hasil backtesting dengan Loglikelihood Ratio (LR) Test diperoleh nilai LR sebesar 0 yang lebih kecil dibandingkan nilai kritis Chi-squared sebesar 3.8415 yang menunjukkan bahwa metode CreditRisk"' masih valid digunakan sebagai model internal untuk mengukur risiko kredit usaha kecil pada Bank X.

---

Implementation of CreditRisk+ is used for small enterprise credit measurement of Bank X during Januari 2006- Desember 2008. CreditRisk+ is a default mode model that credit quality as a default and no default, no assumptions are made about the causes of default. Credit is stated default if a pending of credJt payment is more than 90 days, based on Bank Indonesia regulation. CreditRisk• measurement has two steps, first measuring frequency of defaults and severity of losses, second measuring distribution of default losses. Frequency of defaults is measured by using Poisson distribution with 95% confidence level. Severity of losses is taken by measuring loss given default. Meanwhiles, distribution of default losses is taken by measuring potensial default such as expected loss, expected loss, and economic capital, capital reserved that has to be prepared to cover unexpected loss. Based on the results of the backtesting through Loglikelihood Ratio (LR) Test, a Likelihood Ratio of 0 is smaller than a Chi-squared of 3.8415 which represents that CreditRisk+ method is still valid to be used for internal model for measuring small enterprise credit of Bank X."

"Bank dalam melakukan penyaluran kredit diwajibkan untuk melakukan penyediaan modal minimum dan penyisihan penghapusan aktiva untuk meminimalisir dampak kerugian dari risiko kredit sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Kewajiban penyediaan modal tersebut dapat mengurangi kemampuan ekspansi dari bank karena terdapat modal yang harus dicadangkan oleh bank, sedangkan penyisihan penghapusan aktiva berdampak menggerus laba dari bank. Pada penelitian ini digunakan matriks transisi atas kualitas kredit debitur segmen usaha kecil sebagai metode untuk mendapatkan probability of default PD dari portfolio kredit usaha kecil. PD yang dihasilkan digunakan untuk menentukan expected losses EL yang dapat menjadi acuan besaran penyisihan yang wajib disediakan oleh bank. Sedangkan untuk menghitung modal yang harus disediakan oleh bank untuk risiko kredit, digunakan perhitungan dengan metode value at risk VaR . Untuk validasi metode tersebut dilakukan perbandingan hasil perhitungan EL dan VaR dengan actual losses yang dialami oleh bank. Perhitungan EL dan VaR menghasilkan nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perhitungan PPA dan penyediaan modal minimum bank yang existing sehingga dengan metode penelitian ini dapat menghasilkan efisiensi pada kewajiban penyediaan modal minimum dan PPA yang harus dilakukan oleh bank.

---

Bank has to provide capital reserves for its credit risk and provision for loan losses to minimize potential losses from the exposure of credit risk. The capital reserves could be a factor that make bank cannot expand its business effectively. While the provision for loan losses could reduce the profitability of the bank. The research purpose is to make calculation of capital reserves and provision for loan losses more efficient with the use of credit rating transition of bank rsquo s credit portfolio SME segment to retrieve its probability of default PD , After PD is retrieved, expected losses EL can be calculated and EL represents the amount of provision of loan losses bank should provide. Meanwhile value at risk method is used for calculating the amount of capital reserve bank should provide for its credit risk. The validation of research rsquo s method is done by comparing the result of EL and VaR calculation with bank rsquo s actual losses from its default credit portfolio. The result of EL and VaR calculation shows that the method used in this research offers better efficiency in determining the amount of minimum capital reserves and provision for loan losses bank should provide."

"Tesis ini membahas tentang risiko kredit yang dihadapi oleh produk kartu kredit syariah di Bank Z Syariah selama tahun 2010 hingga tahun 2012. Penelitian diawali dengan melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu terhadap populasi dari seluruh pemegang kartu kredit Bank Z Syariah baik yang berstatus lancar maupun yang mengalami default. Analisis kemudian dilanjutkan dengan penggunaan metode CreditRisk+, dimana portofolio kartu kredit yang dimiliki Bank Z Syariah kemudian dibagi sesuai dengan eksposurnya ke dalam beberapa portofolio yang lebih kecil, yang disebut dengan band. Dilanjutkan dengan pengukuran mean default pada awal penelitian yang kemudian akan menunjukkan besarnya expected loss, unexpected loss, serta economic capital dari masing-masing band. Pada akhirnya hasil pengukuran ini akan dibandingkan dengan real loss yang dihadapi oleh produk kartu kredit Bank Z Syariah.

---

This study focuses on the measurement of credit risk which encountered by the sharia credit card product on Bank Z Syariah from year 2010 to 2013. This study started by performing descriptive analysis for the whole cardholders of Bank Z Syariah’s sharia credit card, whether their statuses are current or default. The analysis then continued with the use of CreditRisk+ method, which first step was splitting theIR whole sharia credit card portfolio into several bands based on their exposure. Measuring mean default of each band was the next step, then continued on calculating the amount of expected loss, unexpected loss, and economic capital. At the end of this study, the amount of expected loss, unexpected loss, and economic capital will be compared to the amount of real loss which encountered by Bank Z Syariah’s sharia credit card product."

"Dalam penelitian tesis ini menganalisis kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dan upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal guna memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan penundaan pembayaran, pengurangan suku bunga, dan perpanjangan pinjaman. Meski membantu sejumlah debitur, kebijakan ini menemui hambatan dan profitabilitas bank dan risiko wanprestasi, sehingga Bank harus hati-hati dalam memberikan restrukturisasi terutama untuk UMKM. Dalam pemberiannya Bank harus mempertimbangkan kemampuan debitur membayar kembali kredit setelah pemulihan ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang yaitu UMKM harus beradaptasi dengan perubahan, beralih ke model online, dan memperkuat keberadaannya di platform digital. Pemerintah membantu UMKM dengan memberikan program restrukturisasi kredit untuk membantu mereka melewati dampak ekonomi pandemi. Program ini berhasil mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di sektor UMKM di Kota Tangerang.

---

In this thesis research, we analyze banking policies in implementing credit restructuring for debtor affected by the Covid-19 pandemic and the efforts made by MSMEs as a result of the Covid-19 outbreak in Tangerang City. The research method used is doctrinal research, in order to provide a systematic explanation related to the rule of law.. This research is analytical descriptive in nature using secondary data sourced from legal literatur material, then analyzed qualitatively. The research results showed that banking policy in implementing credit restructuring for debtors affected by the Covid-19 pandemic was to provide payment delays, interest rate reductions, and loan extensions. Although it helps a number of debtors, this policy encounters obstacles to bank profitability and default risk, so banks must be careful ini providing restructuring, especially for MSMEs. In granting it, the Bank must consider the debtor’s ability to repay credit after economi cecovery. The efforts made by MSMEs due to the Covid-19 outbreak in Tangerang City, MSMEs must adapt to changes, switch to online business models, and strengthen their presence on digital platforms. The government is helping MSMEs by providing credit restructuring programs to help them get through the economic impact of the pandemic. This program has succeeded in accelerating economic recovery, specifically in the MSME sector in Tangerang City."

"Risiko kredit membahas mengenai kerugian yang discbabkan oleh kejadian gagal bayar nasabah. Inti pcngukuran risiko kredit adalah pada penentuan probabilitas gagal bayar. Banyak pendekatan dan model dikembangkan atas dasar asumsi perhitungan probabilitas gaga! bayar. Pemahaman menyeluruh atas karakteristik data kredit memungkinkan manajemen perbankan untuk melakukan analisis manajemen kredit yang komprehensif dan tepat guna. Dalam memahami karakteristik data, metode hazard rate dan model logit memberikan altematif pemahaman berdasarkan analisis kualitas kredit nasabah. Kualitas kredit dipandang sebagai data-data yang berulang keterjadiannya dengan pola atau probabilitas perpindahan tertentu. Dengan pemahaman atas karakteristik repetisi keterjadian kualitas kredit nambah, manajemen kredit perbankan dapal melakukan analisis yang komprehensif mengenai perilaku kualitas kredit nasabah dalam jangka pendek dan memproyeksikannya. Melalui kombinasi mata kerja Markov dengan analisis deskriptif berdasarkan frekuensi keterjadian kualitas kredit, manajemen kredit perbankan akan dapat memformulasikan berbagai kebijakan kredit yang lebih terintegrasi dan tepat guna.

---

Credit risk discusses about loss that caused by counterpany's default. The point of credit risk measurements is how to determine probability of default. Many approach developed base on asumption about probability of default. Understanding all characteristics of credit data., make possibility banking's management analyzing credit management comprehensively and efliciently. In understanding characteristic of data, Duration atau Hazard-rate Approach and logistic approach an altemative base on counterparty's credit quality analysis. Credit quality recognized as data that repetitively happened with specific trend or probability of trantition. Understanding about characteristic behaviour of repetition oounterparty’s credit quality, banking institution management can analyze comprehensively about counter-party's credit quality behaviour in short term and make projection. Combining Markov chain with descriptive analysis base on frequency of credit quality event, banking institution management can formulate any credit policies more integrately and efficiently."

"ABSTRAKPada prakteknya di Indonesia, kredit bermasalah pada perbankan dapat dibeli oleh berbagai pihak artinya terdapat macam-macam pembeli kredit bermasalah, misalnya perusahaan asing, Aset Manajemen Unit, Special Purpose Vehicle, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, praktik jual beli dalam pasar sekunder bagi kredit bermasalah menemui permasalahan dalam hal menentukan kedudukan kreditur yang mendalilkan adanya utang yang berasal dari perjanjian jual beli kredit bermasalah. Skripsi ini hendak menjawab pertanyaan sederhana, bagaimanakah pengaturan terkait pihak-pihak yang dapat membeli kredit bermasalah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menuai hasil dimana ternyata regulasi tidak mengatur secara tegas bagi pembeli kredit bermasalah untuk menjalankan usahanya di bidang-bidang usaha tertentu. Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan juncto Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank juncto Pasal 8 ayat (2) huruf I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, hanya mengatur bahwa kredit bermasalah dapat dijual kepada bank ataupun pihak lain. Selain itu, juga tidak terdapat pengaturan yang secara tegas mengizinkan ataupun melarang perusahaan asing untuk membeli kredit bermasalah.

---

ABSTRACTIn practice in Indonesia, non-performing loans in banks can be purchased by various parties, means there are various types of buyers for non-performing loan, such as foreign companies, Unit Management Assets, Special Purpose Vehicles, etc. In its relation to the suspension of debt payment obligation process, the sale and purchase practice on the secondary market for non-performing loan encountered problems in terms of determining the position of creditors who postulated the existence of debt originating from non-performing loan sale and purchase agreement. This undergraduate thesis wants to answer a simple question, how is the regulation regulates who are the parties that can buy non-performing loan? The research method used in this thesis is a normative juridicial research. This research reaps results that law do not explicitly regulate the buyers of non-performing loans to run their businesses in certain business fields. Article 37 paragraph (1) Banking Law juncto Article 6 Bank Indonesia Regulation Number: 13/3/PBI/2011 concerning Determination of Status and Follow-Up of Bank Supervision juncto Article 8 paragraph (2) point I Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number: 15/POJK.03/2017 concerning Determination of Status and Follow-Up of Commercial Bank Supervision, only regulates that non-performing loans can be sold to banks or other parties. In addition, there is also no regulation that explicitly permit or prohibit foreign companies to buy non-performing loans.

"

"Di era pandemi Covid-19, layanan kredit menjadi salah satu kegiatan perbankan yang mengalami dampak besar. Debitur yang semula mendapatkan pemasukan secara rutin menjadi terganggu karena kegiatan perekonomian yang lumpuh. Hal inilah yang menyebabkan kolektibilitas kredit menjadi menurun, yang semula lancar bahkan sampai menjadi macet. Kasus gagal bayar meningkat drastis di masa pandemi. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid- 19. Dikeluarkannya peraturan ini ditujukan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas restrukturisasi kredit akibat Covid-19 keberlakuan pasca restrukturisasi dan pelaksanaan stimulus Covid-19 terkait penerapan POJK Nomor 17/POJK.03/2021.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum adalah yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Hasil analisa adalah berlakunya POJK No.17/ POJK.03/2021 terbukti efektif untuk menurunkan restrukturisasi kredit berdasarkan analisa kredit yang dilakukan terhadap Bank Mandiri, BNI, BCA, dan Bank DBS Indonesia. Kemudian juga dianalisa dengan menggunakan Teori Economic Analysis of Law yang menggunakan tiga konsep yaitu nilai, efisiensi, dan utilitas.

---

In the era of the Covid-19 pandemic, credit services are one of the banking activities that is experiencing a major impact. Debtors who previously received regular income were disrupted because economic activities were paralyzed. This is what causes credit collectibility to decline, which was originally smooth and even becomes stuck. Cases of default have increased dramatically during the pandemic. The government, through the Financial Services Authority (OJK), issued an OJK Regulation concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Covid-19. The issuance of this regulation is aimed at encouraging the optimization of banking performance, especially the intermediation function, maintaining financial system stability and supporting economic growth. The problem raised in this research is regarding the effectiveness of credit restructuring due to Covid-19, its post-restructuring implementation and the implementation of the Covid-19 stimulus related to the implementation of POJK Number 17/POJK.03/2021. To answer these problems, legal research methods are used, namely juridical-normative, which refers to legal norms contained in laws and regulations as well as norms that apply and bind society. The results of the analysis are that the enactment of POJK No.17/ POJK.03/2021 has proven effective in reducing credit restructuring based on credit analysis carried out on Bank Mandiri, BNI, BCA and Bank DBS Indonesia. Then it is also analyzed using the Economic Analysis of Law Theory which uses three concepts, namely value, efficiency and utility."

"Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat, semakin tinggi pula transaksi menggunakan kartu kredit yang mencerminkan makin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kartu. Tetapi disisi lain, ratio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) kartu kredit cenderung meningkat. Sebagai salah produk perbankan yang bersifat massal, kartu kredit memiliki risiko yang tinggi biasanya penerbitannya tanpa mernerlukan jaminan atau agunan, Bank selaku penerbit harus melakukan prinsip kebati-hatian dalam menerbirkan kartu kredit dan selain itu, Bank juga harus mengantisipasi risiko kerugian kredit baik expected loss maupun unexpected loss dengan menerapkan manajemen risiko. CreditRisk+ adalah sa1ah metode yang sederhana yang dapat diterapkan untuk pengukuran risiko kredit khususnya Kartu Kredit. Meialui perbitungan dengan CreditRisk+ dapat diketahui eronomic capital yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi unexpected Joss. Pengujian pennodelan divalidasi dengan metode Kupiec untuk mengetahui akurasi model resiko kredit dalam memproyeksi potensi kerugiannya

---

The increasing needs of society reflects on the incresing number of number credit card transaction. But on the other hand. non performing loan of credit card tends to increase as well. Credit card is considered as a high risk banking product since it is a mass product and need no collateral required Bank is advised to be prudent while issuing credit card and also should anticipate either expected loss or unexpected loss by implementing risk management. In assessing credit risk especially credit card risk. CreditRisk+ is one of simple method that may be implemented Through CreditRJsk+· method, Bank will be able to detennine the economic capital in anticipating any unexpected lass. Kupiec method is used to authenticated the validation of model to ensure the accuracy of credit risk model in projecting the loss."