Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengacu pada konsep perhitungan rasio modal sesuai Basel II bahwa setiap bank yang belum memiliki model kuantifikasi risiko operasional secara internal (internal model), akan dibebani capital charge berdasarkan metode Basic Indicator Approach yaitu sebesar 15% dari gross income. Untuk itu setiap bank didorong oleh otoritas atau pengawas perbankan untuk mencari pendekatan internal. Salah satu pendekatan internal yang dipakai dalam karya akhir ini adalah melalui pendekatan Advanced Measurement Approach (AMA) yang membutuhkan data historis (Loss Event Database).Dalam penulisan karya akhir ini digunakan Loss Distribution Approach-Aggregation Method sebagai perhitungan risiko operasional yang akan memberikan model estimasi probabilitas frequency of loss dan severity of loss yang tepat dalam manajemen risiko operasional Bank ABC. Dari pendekatan LDA akan diperoleh nilai Operational Value at Risk (OpVar). Nilai OpVaR merupakan estimasi nilai kerugian operasional maksimal yang bisa terjadi pada suatu waktu di Bank ABC.Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa nilai OpVaR dengan metode percentile LDA - Aggregation Method adalah sebesar Rp. 827,550,173.09 pada tingkat kepercayaan 99%. Jika dibandingkan capital charge Bank ABC yang dihitung dengan Basic Indicator Approach yang sebesar Rp. 2.009.056.000.000, maka capital charge yang dihitung dengan LDA akan memberikan nilai yang jauh lebih kecil dan lebih realistis. Dengan menyisihkan jumlah modal yang lebih kecil sebagai cadangan untuk meng-cover risiko operasional, maka Bank ABC dapat mengalokasikan modal dimaksud untuk usaha yang lebih produktif."

"Industri perbankan merupakan industri yang turbulence, terutama sejak pakto 1988. Juralah bank dan kantor bank berkembang dengan pesat, sehingga tingkat persaingan diantara lembaga keuangan kian meningkat. Bank berlomba-lomba untuk menaikkan tingkat bunga simpanan, mengenalkan berbagai produk baru dan menawarkan berbagai kemudahan kepada nasabah guna menarik dana masyarakat. Sehingga perkembangan industri perbankan pada saat itu sangat spektakuler. Adanya kebijakan uang ketat (tight money policy) menyebabkan tingkat persaingan menjadi semakin ketat, terutama dalam hal perolehan dana. Penarikan dana Badan Usaha Hilik Negara yang ada pada bank pemerintah sebagai aplikasi dari kebijakan uang ketat telah merubah kondisi likuiditas bank, apalagi disertai pula dengan penarikan kredit likuiditas Bank Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah tentunya merasakan dampak dari kebijakan di atas. Oleh karenanya BRI perlu meninjau kembali strategi pengelolaan asset dan liabilitinya agar diperoleh pricing yang tepat, terutama setelah adanya paket Februari 1991 yang pada paket tersebut disebutkan mengenai prinsip prudent banking, di mana bank dituntut lebih professional lagi di dalam pengelolaan asset dan liabilitinya. Ada beberapa faktor yang dapat memepengaruhi dalam penentuan harga, seperti cost of loanable fund, overhead cost dan resiko yang disebut sebagai faktor internal. Namun penentuan harga tersebut lebih ditentukan oleh faktor-faktor eksternal seperti, kebijakan peraerintah dan keadaan perekonomian seperti, tingkat persaingan bank, tingkat inflasi, kondisi neraca pembayaran dan sebagainya. Sehingga sulit bagi BRI untuk menerapkan metode pricing yang tepat di dalam rangka peningkatan pendapatannya. Oleh karenanya sebagai bank pemerintah yang telah berubah sebagai pesero BRI dituntut untuk bertindak lebih professional dalam hal pengelolaan asset dan liabilitinya terutama dalam hal pricing, agar dapat bersaing dan melakukan ekspansi secara meluas sesuai dengan agen pembangunan yang diembannya. "

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan model yang digunakan adalah model Panzar-Rosse (1987) yang memperkenalkan pendekatan perilaku pendapatan untuk menilai tingkat persaingan dalam sektor perbankan. Pengukuran tingkat persaingan dengan menggunakan model ini menghasilkan suatu nilai yang disebut H-Statistic atau H-Stat. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 26 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan waktu 5 tahun pengamatan maka diperoleh 130 observasi yang akan digunakan dalam analisis lebih lanjut dan diperoleh hasil bahwa struktur pasar industri perbankan yang terdaftar di BEI periode 2008 - 2012 berada dalam keadaaan pasar persaingan monopolistik. Berdasarkan hasil ini maka dalam rangka memaksimumkan keuntungannya bank harus mampu menghasilkan produk yang berbeda karakteristiknya dengan produk pesaingnya.

---

This research is used quantitative approach and model used is Panzar-Rosse's Model (1987) which introduced an approach for assessing the level of revenues behavior of competition in the banking sector. This model provides an indicator of competition, known as H-Statistic or H-Stat. This research is used 26 firms listed on Indonesia Stock Exchange between 2008-2012 were selected as sample with five years of observations and obtained 130 observation that will be used in further analysis. It can be concluded that market structure of banking industry which listed in Indonesia Stock Exchange for period 2008 - 2012 into the category of monopolistic market. Based on this result and in order to maximize the benefits bank must be able to produce different characteristic products than other firms."

"New Basel II Capital Accord menyadari bahwa dengan memperkenalkan persyaratan permodalan untuk risiko operasional akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap jumlah regulatory capital yang harus disisihkan oleh bank.Penelitian ini menganalisa perbedaan metode dengan mengacu pada metode yang dipersiapkan oleh Basel Committe dalam memperkirakan capital charge untuk risiko operasional. Analisis diperoleh dengan membandingkan Advanced Measurement Approach (AMA) melalui Loss Distribution Approach (LDA) terhadap non-advanced atau Basic Indicator Approach (BIA). Perhitungan capital charge risiko operasional melalui Basic Indicator Approach merupakan persentase tertentu dari gross income. Sedangkan LDA model menekankan pada analisis kerugian operasional yang membutuhkan data historis (Loss Event Database) mengenai kejadian risiko operasional berdasarkan distribusi frekuensi dan severitas dengan menerapkan konsep Value at Risk (VaR).Berdasarkan data yang tersedia pada Bank X, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan advanced approach dengan LDA model menghasilkan capital charge yang lebih rendah dibandingkan dengan BIA model.

---

New Basel II Capital Accord realized that the introduction of capital requirements for operational risk will cause a significant impact on the amount of regulatory capital that must be set aside by the bank.

This research analyzes the differences of methods with in regards to the methods prepared by the Basel Committee in estimating the capital charge for operational risk. The analysis was done by comparing the Advanced Measurement Approach (AMA) of the Loss Distribution Approach (LDA) to the non-advanced or Basic Indicator Approach (BIA). Calculation of operational risk capital charge with the Basic Indicator Approach is specified by a percentage of the gross income. Meanwhile, the LDA model requires analysis of operating loss using historical data (Loss Event Database) on the operational risk incidents based on the frequency and severity distribution and applying the concept of Value at Risk (VaR).

Based on the data made available by the Bank X, the results showed that the advanced approach applied using the LDA model produces a lower capital charge compared to the BIA model."

"Bank XYZ menghadapi potensi kerugian risiko operasional namun belum memiliki metode pengukuran risiko yang akurat. Penelitian ini mencoba menerapkan Metode Loss Distributiopn Approach sebagai salah satu alternatif model perhitungan risiko operasional. Data yang digunakan adalah data internal Bank XYZ kurun waktu periode Januari 2002 hingga Desember 2005. Hasil uji backtesting dengan membandingkan hasil perhitungan lewat model pendekatan yang digunakan dengan data kerugian operasional aktual menunjukkan metode tersebut dapat digunakan sebagai alternatif pengukuran risiko operasional bagi Bank XYZ."

"Abstrak ini menggambarkan analisis komprehensif mengenai risiko operasional yang terkait dengan pelaksanaan proyek Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) dengan menggunakan metode Loss Distribution Approach (LDA). Penelitian ini menggunakan data historikal kerugian operasional pelaksanaan proyek EPC sejak Januari 2019 hingga Desember 2022. Penelitian ini menunjukkan nilai Operational Value At Risk sebesar Rp17,68 miliar dengan percentile 95% dan Rp41,44 miliar dengan percentile 99% yang telah dinyatakan valid setelah dilakukan Back Testing. Dengan dilakukannya analisis kerugian berbasiskan data historikal, diharapkan perusahaan EPC yang mengalami kerugian dapat memahami dan menjadikan penelitian ini sebagai lesson learned dan memitigasi risiko operasional yang mungkin terjadi pada proyek yang sedang berjalan sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir.

---

This abstract describes a comprehensive analysis of operational risks in engineering, procurement, and construction (EPC) business by using calculation of loss distribution approach methods. This research uses the historical of operational losses from January 2019 to December 2022. This research shows the Operational Value At Risk is Rp17,68 billion with percentile 95% and Rp41,44 billion with a percentile of 99% and declared valid after Back Testing. By carrying out analysis losses based on historical data, the EPC companies are expected to be able to understand and make this research a lesson learned and mitigate operational risks that may occur in ongoing projects in order to minimize the potential loss."