Skripsi ini meneliti tentang kecepatan dampak kebijakan moneter dalam bentuk suku bunga acuan terhadap Net Interest Margin (NIM) perbankan. Penelitian ini mengkategorikan perbankan berdasarkan kepemilikannya yang terbagi dari bank persero, bank swasta, bank pembangunan daerah, dan bank asing. Dengan menggunakan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL), penulis meregresi masing-masing kategori bank dengan BI Rate. Temuan dari penelitian ini adalah bank persero, bank pembangunan daerah, dan bank swasta tidak signifikan terasosiasi signifikan dengan BI Rate, sedangkan bank asing terasosiasi signifikan pada lag ketiga. Penelitian ini juga mengkaji lebih lanjut alasan dibalik terjadinya fenomena ini.

---

This study investigates the speed at which monetary policy, specifically the benchmark interest rate, impacts the Net Interest Margin (NIM) of banks. The research categorizes banks based on their ownership: state-owned banks, private banks, regional development banks, and foreign banks. Using an Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, the author regresses each banking category against the BI Rate. The findings indicate that the NIMs of state-owned banks, regional development banks, and private banks are not significantly associated with the BI Rate. Conversely, foreign banks show a significant association at the third lag. This study further examines the underlying reasons for this phenomenon.