Artikel Jurnal :: Kembali

Artikel Jurnal :: Kembali

Chaos, sebuah studi empiris dari BEJ: pengamatan pada indeks portfolio pasar

oleh Bambang Hermanto, Minarnita Yanti Verawati Bakara ([Publisher not identified] , 2005)

 Abstrak

We try to detect chaos structure on the capital market by searching for low dimensional chaos at the market portfolio index: IHSG. We apply BDS statistic, R/S Analysis, Correlation Dimension and Lyapunov Exponent for non linearity and chaos testing. We observe IHSG data from January 1988 until November 2003. We find nonlinearity, persistence and low dimensional chaos in IHSG

 File Digital: 1

 Kata Kunci

 Metadata

Jenis Koleksi : Artikel Jurnal
No. Panggil : MUIN-XXXIV-11-Nov2005-3
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2005
Sumber Pengatalogan :
ISSN :
Majalah/Jurnal : Manajemen Usahawan Indonesia
Volume : XXXIV (11) November 2005: 3-15
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Akses Elektronik :
Institusi Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi :
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
MUIN-XXXIV-11-Nov2005-3 03-20-534068487 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 89716
Cover
 Lihat juga